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| 圆信永丰丰润货币A(004178) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2313038 | ||||||||
| 基金代码 | 004178 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰丰润货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 04月 22日 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ........................................................................................................... 9 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 11 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 14 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 14 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 14 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 丰润货币 基金主代码 004178 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月10日 报告期末基金份额总额 2,709,433,165.62份 投资目标 本基金将以价值分析为基础，宏观与微观、定性与 定量相结合，通过专业的流动性管理力争为投资者 实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析 制定投资策略，力求在满足流动性需要的基础上实 现更高的收益率。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原则， 力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动 等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势， 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具， 进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 4 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B 下属分级基金的交易代码 004178 004179 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,477.18份 2,709,426,688.44份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 丰润货币A 丰润货币B 1.本期已实现收益 36.60 16,245,712.93 2.本期利润 36.60 16,245,712.93 3.期末基金资产净值 6,477.18 2,709,426,688.44 注1：本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为 零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 注3：本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 丰润货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5824% 0.0029% 0.3329% 0.0000% 0.249 5% 0.002 9% 过去六个月 1.1961% 0.0026% 0.6732% 0.0000% 0.522 9% 0.002 6% 过去一年 2.0831% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.733 1% 0.002 7% 过去三年 7.8783% 0.0047% 4.0537% 0.0000% 3.824 6% 0.004 7% 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 5 自基金合同生 效起至今 12.5486% 0.0044% 5.4851% 0.0000% 7.063 5% 0.004 4% 丰润货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6364% 0.0029% 0.3329% 0.0000% 0.303 5% 0.002 9% 过去六个月 1.3130% 0.0026% 0.6732% 0.0000% 0.639 8% 0.002 6% 过去一年 2.3223% 0.0027% 1.3500% 0.0000% 0.972 3% 0.002 7% 过去三年 8.6401% 0.0047% 4.0537% 0.0000% 4.586 4% 0.004 7% 自基金合同生 效起至今 13.6297% 0.0044% 5.4851% 0.0000% 8.144 6% 0.004 4% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 林铮 本基金基金经理 2017- 03-10 - 12 年 厦门大学经济学硕士，现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部副总监 （主持工作）。历任厦门 国贸集团投资研究员，国 贸期货宏观金融期货研究 员，海通期货股指期货分 析师，圆信永丰基金管理 有限公司专户投资部副总 监、固收投资部副总监。 国籍：中国，获得的相关 业务资格：基金从业资格 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 7 证。 刘莎 莎 本基金基金经理 2020- 02-27 - 11 年 南京财经大学金融学硕 士，现任圆信永丰基金管 理有限公司固收投资部基 金经理。历任江南农村商 业银行公司业务部办事 员、资金业务部业务主管、 风险管理部业务主管，圆 信永丰基金管理有限公司 固收投资部货币基金经理 助理。国籍：中国。获得 的相关业务资格：基金从 业资格证。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本 公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理 人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资 行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 8 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年1季度，债券市场整体维持一个窄幅震荡的走势，10年期国债利率波动不超 过20bp。1月，政策延续去年底相对宽松的环境，债券市场利率持续回落，无风险利率 基本收复了4季度的上行。随着缴税期临近，税收上缴影响了市场的流动性，而节奏相 对较慢的财政投放使得市场的整体流动性雪上加霜，1月中旬到1月底超预期的资金紧缩 给市场带来了一定的冲击，市场利率随着资金利率的上升而再度上涨。但1月资金面冲 击并没有对市场的配置力量产生太大的影响，供给相对低位以及政策对信用环境相对友 好的背景下，短期信用风险明显回落，需求相对稳定下，中高等级信用利差整体延续下 行趋势，利差回到去年低位水平。 一季度，一方面本基金整体保持较长久期，在符合监管法规的前提下，适当拉长久 期；另一方面基于对流动性波动加大的预期，回购资金利率整体维持低位，短期利差较 小，因此杠杆整体不高。组合配置部分高性价比债券，用以提升组合整体静态收益。 展望2021年二季度，预计资金面波动较2-3月份有所加大，可在低利率情况下逐步 缩短组合久期，择机配置年内到期资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值 收益率为0.5824%，同期业绩比较基准收益率为0.3329%；截至报告期末丰润货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6364%，同期业绩比较 基准收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 1,415,351,511.75 52.22 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 9 其中：债券 1,415,351,511.75 52.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,015,306,112.47 37.46 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 268,671,003.85 9.91 4 其他资产 11,136,972.63 0.41 5 合计 2,710,465,600.70 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 4.74 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 168,000.00 0.01 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 10 1 30天以内 58.27 0.01 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 18.82 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.01 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 2.58 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 12.95 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.63 0.01 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 46,874,560.14 1.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 120,540,970.07 4.45 其中：政策性金融债 90,401,119.68 3.34 4 企业债券 234,913,257.50 8.67 5 企业短期融资券 180,058,527.51 6.65 6 中期票据 - - 7 同业存单 832,964,196.53 30.74 8 其他 - - 9 合计 1,415,351,511.75 52.24 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 11 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 (元) 占基金资产净值比 例(%) 1 1120101 40 20兴业银行CD1 40 1,300,000 129,758,20 4.78 4.79 2 1120040 12 20中国银行CD0 12 1,000,000 99,836,278. 71 3.68 3 1121060 12 21交通银行CD0 12 1,000,000 99,816,587. 97 3.68 4 1121090 56 21浦发银行CD0 56 1,000,000 99,711,836. 97 3.68 5 1121090 62 21浦发银行CD0 62 1,000,000 99,650,656. 89 3.68 6 143607 18国君G2 700,000 70,350,479. 37 2.60 7 163816 20中证S2 500,000 50,137,620. 27 1.85 8 149334 20国信05 500,000 50,085,828. 66 1.85 9 1120969 09 20青岛农商行C D038 500,000 49,952,089. 05 1.84 10 1120162 62 20上海银行CD2 62 500,000 49,906,481. 49 1.84 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0856% 报告期内偏离度的最低值 -0.0487% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0225% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 12 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按 持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管 理人采用"影子定价"，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象 进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他 公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按 其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本 法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基 金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方 法估值。 5.9.2 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关 发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的 发行主体除中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦发银行股份有限公 司、上海银行股份有限公司外没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2020年4月20日，中国银行股份有限公司因中国银行监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚 （银保监罚决字[2020]4号），罚款270万元。 2020年12月1日，中国银行股份有限公司因其“原油宝”产品风险事件的相关违法 违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚（银保监罚决字[2020]60号）， 罚款5050万元。 2020年4月20日，交通银行股份有限公司因中国银行监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚 （银保监罚决字[2020]6号），罚款260万元。 2020年8月10日，上海浦发银行股份有限公司因同业投资资金违规投向“四证”不 全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款等违法违规行为，被中国银行保险监 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 13 督管理委员上海监管局会出具行政处罚（沪银保监银罚决字[2020]12号），罚款2100 万元。 2020年8月14日，上海银行股份有限公司因违规向资本金不足、“四证”不全的房 地产项目发放贷款等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员上海监管局会出具行 政处罚（沪银保监银罚决字[2020]14号），没收违法所得27.155092万元，罚款1625万 元。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 52,269.00 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,947,080.07 4 应收申购款 2,137,623.56 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 11,136,972.63 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 丰润货币A 丰润货币B 报告期期初基金份额总额 6,267.83 3,300,924,693.80 报告期期间基金总申购份额 6,633,385.37 1,735,089,834.92 报告期期间基金总赎回份额 6,633,176.02 2,326,587,840.28 报告期期末基金份额总额 6,477.18 2,709,426,688.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-01-27 10,000,000.00 10,000,000.00 - 2 申购 2021-02-09 5,000,000.00 5,000,000.00 - 3 赎回 2021-02-24 -5,000,000.00 -5,000,325.09 - 4 红利再投 - 526,983.95 526,983.95 - 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 14 资 合计 10,526,983.95 10,526,658.86 注1：本报告期末，基金管理人运用固有资金投资本基金共85,367,581.67元。 注2：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰丰润货币市场基金设立的文件； 2、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》； 3、《圆信永丰丰润货币市场基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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