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| 前海开源中航军工A(164402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2312861 | ||||||||
| 基金代码 | 164402 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中航军工指数型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源中航军工 场内简称 中航军工 基金主代码 164402 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2021年01月01日 报告期末基金份额总额 2,082,802,862.96份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主 题指数，通过严谨数量化管理和投资纪律约束， 力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35％】， 年跟踪误差不超过【4％】。 投资策略 本基金采用动态复制标的指数的投资方法，参 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化 投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的 变化进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。 本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年 跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似 的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增 发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等 对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 3 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或 其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数 时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争基金净值增长率与同期业绩比较基 准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.3 5％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差 超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将以 不低于非现金基金资产的90％的比例投资于标 的指数成份股及其备选成份股，并保持不低于 基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以 内的政府债券。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将参照标的指数各成份股 的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最 小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降 低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足 等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份 股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影 响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情 况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整， 以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟 踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数 成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基 金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购 赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进 行适时调整，以保证基金净值增长率与标的指 数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如 发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 4 求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可 能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会 采用合理方法寻求替代。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日 在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券 投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏 观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率 变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 业绩比较基准 中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人 民币活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金， 为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收 益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪 标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年01月01日 - 2021年03月31日） 1.本期已实现收益 5,178,654.78 2.本期利润 -454,590,121.00 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2481 4.期末基金资产净值 1,920,455,782.84 5.期末基金份额净值 0.922 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 5 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起至 今（过去三个月） -19.05% 2.71% -19.81% 2.69% 0.76% 0.02% 注：2021年1月1日（含当日）起，本基金转型为“前海开源中航军工指数型证券投资基 金”，转型后，本基金的业绩比较基准为：中证中航军工主题指数收益率×95%＋银行 人民币活期存款利率（税后）×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①2021年1月1日（含当日）起，本基金转型为“前海开源中航军工指数型证券投资 基金”，截至2021年3月31日止，本基金转型后未满1年。 ②本基金转型后的建仓期为6个月，截至2021年3月31日，本基金建仓期尚未结束。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 黄玥 本基金的基金经理、公司 投资副总监、量化投资部 负责人 2017- 02-21 - 18 年 黄玥先生，物理学硕士。2 003年7月加入南方基金管 理有限公司 ，曾任风控策 略部高级经理，数量化投 资部总监助理，负责量化 平台搭建，数量化研究和 投资。2015年11月加盟前 海开源基金管理有限公 司，任投资副总监、量化 投资部负责人。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 7 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度A股市场大幅波动，国防军工板块跌幅较大，在所有行业中排倒数。我们认 为主要是军工板块的高beta属性导致，整个行业的基本面没有问题。本基金报告期间跑 赢业绩比较基准，同时将跟踪误差控制在指数基金的合理范围内。期间积极参与新股申 购，尽量增强组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源中航军工基金份额净值为0.922元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-19.05%，同期业绩比较基准收益率为-19.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,801,884,367.70 91.88 其中：股票 1,801,884,367.70 91.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 147,439,436.31 7.52 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 8 8 其他资产 11,732,609.38 0.60 9 合计 1,961,056,413.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,753,857,555.28 91.33 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 45,579,493.05 2.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,799,437,048.33 93.70 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 9 B 采矿业 - - C 制造业 2,366,962.18 0.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 60,499.37 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 19,857.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,447,319.37 0.13 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 002179 中航光 电 2,564,43 5 173,355,806.0 0 9.03 2 600893 航发动 2,947,64 134,382,998.7 7.00 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 10 力 2 8 3 000768 中航西 飞 4,514,55 0 109,522,983.0 0 5.70 4 600760 中航沈 飞 1,629,32 7 105,759,615.5 7 5.51 5 000733 振华科 技 1,815,47 2 99,124,771.20 5.16 6 000547 航天发 展 5,193,35 3 95,973,163.44 5.00 7 002025 航天电 器 1,723,51 2 81,108,474.72 4.22 8 300699 光威复 材 1,095,70 0 75,953,924.00 3.95 9 603678 火炬电 子 1,230,34 8 70,757,313.48 3.68 10 600862 中航高 科 2,665,01 4 68,277,658.68 3.56 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300957 贝泰妮 8,523 1,394,623.63 0.07 2 300896 爱美客 851 350,603.49 0.02 3 688668 鼎通科技 3,037 72,979.11 0.00 4 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.00 5 300919 中伟股份 610 44,664.20 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,041,801.93 2 应收证券清算款 120,960.99 3 应收股利 - 4 应收利息 51,391.72 5 应收申购款 10,518,454.74 6 其他应收款 - 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 12 7 其他 - 8 合计 11,732,609.38 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值比 例（%） 流通受限情 况说明 1 300957 贝泰妮 107,827.73 0.01 创业板打新 限售 2 688668 鼎通科 技 72,979.11 0.00 科创板打新 限售 3 688630 芯碁微 装 51,736.31 0.00 新股未上市 4 300919 中伟股 份 44,664.20 0.00 创业板打新 限售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2021年01月01日)基金份额 总额 1,145,008,915.26 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 2,198,051,019.47 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 1,260,257,071.77 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以“-”填列） - 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 13 报告期期末基金份额总额 2,082,802,862.96 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《公开募集证券投资基金运作指引第3号--指数基金指引》等法律法规、基金 合同、招募说明书及其更新等规定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监会备案， 前海开源基金管理有限公司对本基金合同进行了修订，本次修订系因相应的法律法规发 生变动而进行的修改，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额持有人 大会，修订将自2021年3月31日起正式生效。具体情况详见基金管理人在中国证监会规 定媒介发布的相关公告。 2、本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理贾 红波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职。 上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按规定向中国证券投 资基金业协会备案，同时报送中国证券监督管理委员会深圳监管局。具体情况详见基金 管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中航军工指数型证券投资基金设立的 文件 （2）《前海开源中航军工指数型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中航军工指数型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 前海开源中航军工指数型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 3页 14 （5）前海开源中航军工指数型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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