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| 华商稳健双利债券A(630007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2312672 | ||||||||
| 基金代码 | 630007 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商稳健双利债券 基金主代码 630007 交易代码 630007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 8月 9日 报告期末基金份额总额 31,979,963.81份 投资目标 本产品试图通过主要投资于债券品种，适当投资 二级市场股票和新股申购，力争较平稳的为基金 持有人创造持续收益，最终实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金首先通过自上而下的策略分析，确定基金 资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据 等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新 股（含增发）申购、二级市场股票投资之间的大 类配置；然后通过自下而上的研究发掘市场失衡 中的个券、个股机会，经过风险收益配比分析， 加入投资组合，在控制风险的前提下争取获得超 越业绩比较基准的超额收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，在证券投资基金中属于中 等风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 下属分级基金的交易代码 630007 630107 报告期末下属分级基金的份额总额 15,131,995.25份 16,847,968.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 1．本期已实现收益 958,216.87 1,005,379.12 2．本期利润 454,771.60 487,122.05 3．加权平均基金份额本期利润 0.0294 0.0281 4．期末基金资产净值 26,881,667.63 28,750,859.09 5．期末基金份额净值 1.776 1.706 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商稳健双利债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.60% 0.43% 0.95% 0.04% 0.65% 0.39% 过去六个月 6.60% 0.37% 2.17% 0.04% 4.43% 0.33% 过去一年 12.41% 0.40% 1.33% 0.07% 11.08% 0.33% 过去三年 27.13% 0.45% 15.29% 0.07% 11.84% 0.38% 过去五年 24.98% 0.46% 19.08% 0.07% 5.90% 0.39% 自基金合同 生效起至今 87.66% 0.54% 51.47% 0.08% 36.19% 0.46% 华商稳健双利债券 B 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 过去三个月 1.55% 0.43% 0.95% 0.04% 0.60% 0.39% 过去六个月 6.43% 0.37% 2.17% 0.04% 4.26% 0.33% 过去一年 11.94% 0.40% 1.33% 0.07% 10.61% 0.33% 过去三年 25.63% 0.45% 15.29% 0.07% 10.34% 0.38% 过去五年 22.38% 0.46% 19.08% 0.07% 3.30% 0.39% 自基金合同 生效起至今 79.20% 0.54% 51.47% 0.08% 27.73% 0.46% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 注：①本基金合同生效日为 2010年 8月 9日。 ②根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好 流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含 分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得 的股票、投资二级市场股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中可转换债 券比例不高于基金资产净值的 30%；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的 20%；权证投资 比例不高于基金资产净值的 3%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金管理人应当自基金合同 生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金在建仓期结束时， 各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经 理，固定 收益部 副总经 理，公司 公募业 务固收 投资决 策委员 会委员 2010 年 8 月 9日 - 15.2 男，中国籍，经济学硕士， 具有基金从业资格。1999年 9月至 2003年 7月，就职于 工商银行青岛市市北一支 行，任科员、科长等职务； 2006年 1月至 2007年 5月， 就职于海通证券，任债券部 交易员；2007年 5月加入华 商基金管理有限公司；2007 年 5 月至 2009 年 1 月担任 交易员；2009年 1月至 2010 年 8月担任华商收益增强债 券型证券投资基金的基金 经理助理；2010年 8月 9日 起至今担任华商稳健双利 债券型证券投资基金的基 金经理；2011年 3月 15日 起至今担任华商稳定增利 债券型证券投资基金的基 金经理；2015年 2月 17日 至 2020年 3月 16日担任华 商稳固添利债券型证券投 资基金的基金经理；2016年 8月 24日起至今担任华商瑞 鑫定期开放债券型证券投 资基金的基金经理；2017年 3 月 1 日至 2019 年 5月 23 日担任华商瑞丰混合型证 券投资基金的基金经理； 2017年 12月 22日起至今担 任华商可转债债券型证券 投资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日起至今担任华 商收益增强债券型证券投 资基金的基金经理；2018年 7月 27日至 2020年 3月 16 日担任华商双债丰利债券 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 型证券投资基金的基金经 理；2018年 7月 27日起至 今担任华商双翼平衡混合 型证券投资基金的基金经 理；2018年 7月27日至2020 年 12月 15日担任华商回报 1 号混合型证券投资基金的 基金经理；2019 年 5 月 24 日至 2019年 8月 23日担任 华商瑞丰短债债券型证券 投资基金的基金经理；2020 年 9 月 29 日起至今担任华 商转债精选债券型证券投 资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组 合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序 运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在 各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常 情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年开年以来，国内疫情出现反复，对于国内部分区域的基建和投资产生了一定负面影响， 就地过年的政策也一定程度影响了今年春节期间的消费数据，但是，国内对于疫情的防控已经非 常成熟，所以央行并没有针对本次疫情采取太多针对性货币政策，债券市场反应也比较平淡，进 入三月份，随着国际上大宗商品的价格上涨，美国十年国债收益率开始反应美国通胀的预期，快 速上行，但是因为中美利差一直处在非常高的位置，所以国内十年国债的收益率依然反应平淡， 整体而言，一季度，中国十年国债收益率窄幅震荡， 小幅下行。 股票方面：21年一季度的股票市场波动幅度较大，一月份 A股持续上行，各个板块轮番表现， 部分板块估值上行明显，春节之后，市场出现了明显的调整，前期涨幅较大的板块领跌，整个一 季度看，顺周期板块表现相对占优。 可转债方面：21年一季度可转债市场相对于股票市场表现相对平稳，主要原因在于可转债市 场估值相对合理，而且前期涨幅较大的个股发行的转债数量相对较少。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商稳健双利债券型 A类基金份额净值为 1.776元，份额累计净值为 1.837 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.60%，同期基金业绩比较基准的收益率为 0.95%，本类基金 份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 0.65个百分点。 截至本报告期末华商稳健双利债券型 B类基金份额净值为 1.706元，份额累计净值为 1.760 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.55%，同期基金业绩比较基准的收益率为 0.95%，本类基金 份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 0.60个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,241,946.00 16.83 其中：股票 10,241,946.00 16.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 45,435,687.36 74.67 其中：债券 45,435,687.36 74.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,163,203.26 6.84 8 其他资产 1,006,316.90 1.65 9 合计 60,847,153.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,543,508.00 2.77 C 制造业 6,689,170.00 12.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 140,490.00 0.25 G 交通运输、仓储和邮政业 317,592.00 0.57 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,321,632.00 2.38 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 229,554.00 0.41 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,241,946.00 18.41 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000933 神火股份 78,000 741,000.00 1.33 2 002444 巨星科技 17,210 604,071.00 1.09 3 601899 紫金矿业 60,100 578,162.00 1.04 4 600309 万华化学 5,200 549,120.00 0.99 5 600036 招商银行 10,300 526,330.00 0.95 6 600328 中盐化工 47,700 382,554.00 0.69 7 601166 兴业银行 15,800 380,622.00 0.68 8 601898 中煤能源 60,000 369,000.00 0.66 9 603619 中曼石油 35,400 333,822.00 0.60 10 000488 晨鸣纸业 32,300 326,553.00 0.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,092,310.80 34.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,064,000.00 18.09 其中：政策性金融债 10,064,000.00 18.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,002,700.00 5.40 6 中期票据 12,119,000.00 21.78 7 可转债（可交换债） 1,157,676.56 2.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,435,687.36 81.67 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 1 200215 20国开 15 100,000 10,064,000.00 18.09 2 019645 20国债 15 80,000 8,031,200.00 14.44 3 010107 21国债⑺ 51,580 5,198,232.40 9.34 4 101800422 18汇金 MTN004BC 50,000 5,049,000.00 9.08 5 101653025 16铁道 MTN001 40,000 4,028,000.00 7.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 20国开 15 2020年 12月 25日，国开行因涉及 24项违规，被银保监会罚款 4880万元。 本公司对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为。除此之外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未被监管部门立 案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 18,219.44 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 2 应收证券清算款 276,038.13 3 应收股利 - 4 应收利息 698,380.38 5 应收申购款 13,678.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,006,316.90 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 271,999.00 0.49 2 128129 青农转债 202,967.10 0.36 3 128066 亚泰转债 180,509.06 0.32 4 110064 建工转债 144,366.10 0.26 5 113034 滨化转债 117,087.30 0.21 6 113009 广汽转债 105,510.00 0.19 7 113550 常汽转债 96,022.00 0.17 8 127014 北方转债 10,504.80 0.02 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 报告期期初基金份额总额 16,165,500.21 18,484,129.35 报告期期间基金总申购份额 1,107,450.13 1,633,472.63 减:报告期期间基金总赎回份额 2,140,955.09 3,269,633.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 15,131,995.25 16,847,968.56 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商稳健双利债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》； 3.《华商稳健双利债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商稳健双利债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 华商稳健双利债券 2021年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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