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| 方正富邦金小宝货币(000797) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2311833 | ||||||||
| 基金代码 | 000797 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦金小宝货币市场证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 方正富邦金小宝货币 交易代码 000797 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 24日 报告期末基金份额总额 13,431,052,842.01份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基 础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资人创 造稳定的收益。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短 期货币市场利率的走势和货币政策进行预测和判 断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析 和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回 报。 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、市 场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，优 先考虑安全性和流动性因素，根据各类资产的信用 风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平 或盈利能力的基础上，通过比较或合理预期不同的 各类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调整 优先配置的资产类别和配置比例。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高 流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1．本期已实现收益 98,018,649.68 2．本期利润 98,018,649.68 3．期末基金资产净值 13,431,052,842.01 注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6589% 0.0008% 0.0863% 0.0000% 0.5726% 0.0008% 过去六个月 1.3424% 0.0013% 0.1745% 0.0000% 1.1679% 0.0013% 过去一年 2.4574% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 2.1074% 0.0013% 过去三年 8.8676% 0.0020% 1.0510% 0.0000% 7.8166% 0.0020% 过去五年 17.0248% 0.0023% 1.7510% 0.0000% 15.2738% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 23.6589% 0.0029% 2.2832% 0.0000% 21.3757% 0.0029% 注:本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 王靖 固定收益基 金投资部联 席总经理兼 本基金基金 经理 2019年 8月 14日 - 13年 本科毕业于对外经济贸 易大学经济信息管理专 业，硕士毕业于澳大利 亚国立大学财务管理专 业。2010年 3月至 2012 年 3月于华融证券股份 有限公司资产管理部担 任投资经理；2012年 3 月至2014年4月于国盛 证券有限责任公司资产 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 管理部担任投资经理； 2014年 5月至 2016年 6 月于北信瑞丰基金管理 有限公司固定收益部担 任总监；2016年 6月至 2016年 10月于安邦基 金管理有限公司（筹） 固定收益投资部担任副 总经理；2016年 11月 至2019年3月于泰达宏 利基金管理有限公司固 定收益部担任副总经 理；2019年 7月至 2020 年 7月于方正富邦基金 管理有限公司固定收益 基金投资部担任总经 理；2020年 7月至报告 期末于方正富邦基金管 理有限公司固定收益基 金投资部担任联席总经 理；2019年 8月至 2021 年 1月任方正富邦睿利 纯债债券型证券投资基 金、方正富邦惠利纯债 债券型证券投资基金基 金经理；2019年 8月至 报告期末，任方正富邦 金小宝货币市场证券投 资基金、方正富邦货币 市场基金。2019年 10 月至报告期末，任方正 富邦添利纯债债券型证 券投资基金基金经理。 2020年 9月至报告期 末，任方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理。 程同朦 本基金基金 经理 2019年 3月 14日 - 10年 本科毕业于山东师范大 学教育技术学专业，硕 士毕业于同济大学金融 学专业。2010年 5月至 2011年 1月于爱建证券 有限责任公司担任债券 交易员；2011年 2月至 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 2012年 3月于东兴证券 股份有限公司担任债券 交易员；2012年 3月至 2014年 4月于包商银行 股份有限公司担任债券 投资经理；2014年 7月 至2017年4月于中国邮 政储蓄银行股份有限公 司上海分行担任同业投 资经理；2017年 4月至 2019年 1月于财通证券 股份有限公司担任投资 顾问部经理；2019年 1 月至2019年3月于方正 富邦基金管理有限公司 固定收益基金投资部担 任拟任基金经理；2019 年 3月至报告期末，任 方正富邦金小宝货币市 场证券投资基金、方正 富邦货币市场基金、方 正富邦富利纯债债券型 发起式证券投资基金的 基金经理；2019年 6月 至报告期末，任方正富 邦睿利纯债债券型证券 投资基金、方正富邦惠 利纯债债券型证券投资 基金、方正富邦丰利债 券型证券投资基金基金 经理。2020年 6月至报 告期末，任方正富邦恒 利纯债债券型证券投资 基金的基金经理。 注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方 正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制 交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投 资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方 面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理 在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、 技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平 交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于 一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2021年一季度，在 1月中下旬资金面一度呈现出紧张态势，随后央行在货币执行报告中 指出，判断短期利率走势的关键是要看政策利率是否发生变化，而不应过度关注公开市场操作数 量。接下来的 2-3月份资金面始终处于不紧不松的均衡状态，隔夜资金价格略有波动，7天价格 则相对稳定。鉴于息差过窄，报告期内，本组合没有主动采用杠杆博取收益，而是将剩余期限适 度拉长，以赚取期限利差为主。 操作方面，报告期内基金以银行存单、同业存款、逆回购为主要配置资产，保持组合平均剩 余期限在合理范围。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.6589%，业绩比较基准收益率为 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 5,492,049,836.83 40.28 其中：债券 5,492,049,836.83 40.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,940,637,050.95 21.57 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,151,254,204.66 37.78 4 其他资产 51,955,297.80 0.38 5 合计 13,635,896,390.24 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.53 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 199,999,700.00 1.49 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即 可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 90 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 67 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 37.53 1.49 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 17.85 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 17.09 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 1.12 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 27.55 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 101.14 1.49 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 49,776,614.40 0.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 800,601,518.43 5.96 其中：政策性金融债 800,601,518.43 5.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,641,671,704.00 34.56 8 其他 - - 9 合计 5,492,049,836.83 40.89 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 112104011 21中国银行 CD011 3,000,000 294,506,488.91 2.19 2 180212 18国开 12 2,000,000 200,990,643.91 1.50 3 180208 18国开 08 2,000,000 200,235,691.69 1.49 4 160416 16农发 16 2,000,000 200,024,305.99 1.49 5 112010127 20兴业银行 CD127 2,000,000 199,711,997.50 1.49 6 112109032 21浦发银行 CD032 2,000,000 199,549,571.27 1.49 7 112003139 20农业银行 CD139 2,000,000 199,494,247.33 1.49 8 112111048 21平安银行 CD048 2,000,000 199,431,025.44 1.48 9 210201 21国开 01 2,000,000 199,350,876.84 1.48 10 112110081 21兴业银行 CD081 2,000,000 199,252,030.90 1.48 10 112108028 21中信银行 CD028 2,000,000 199,252,030.90 1.48 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0617% 报告期内偏离度的最低值 -0.0175% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0221% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期正偏离度的绝对值未达到 0.50%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过 每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00元。 为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净 值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估 值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。投资组合的摊余成 本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢 复至 1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客 观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的 价格估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 51,946,748.05 4 应收申购款 8,549.75 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 51,955,297.80 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 13,925,083,796.06 报告期期间基金总申购份额 33,654,673,769.67 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期间基金总赎回份额 34,148,704,723.72 报告期期末基金份额总额 13,431,052,842.01 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021年 3月 8 日 -6,000,000.00 -6,000,000.00 0.00% 2 赎回 2021年 3月 30日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 0.00% 合计 -11,000,000.00 -11,000,000.00 注：本报告期基金管理人持有的本基金份额发生红利再投资 323,637.70元 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1） 中国证监会核准基金募集的文件； （2）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》； （3）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金托管协议》； （4）《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》； （5） 基金管理人业务资格批件、营业执照 ； （6） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 方正富邦金小宝货币 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 方正富邦基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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