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| 大成深证成长40ETF联接A(090012) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2311772 | ||||||||
| 基金代码 | 090012 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 22日 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 大成深证成长 40ETF联接 基金主代码 090012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 21日 报告期末基金份额总额 96,478,826.33份 投资目标 通过投资于深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金，紧密跟踪 标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以深证成长 40ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群通 过本基金投资深证成长 40ETF。本基金并不参与深证成长 40ETF的管 理。 本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净 值上涨带来的收益；在目标 ETF基金份额二级市场交易流动性较好的 情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF的基金份额。 业绩比较基准 深证成长 40价格指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与 货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有与标 的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 2.1.1 目标基金基本情况 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金名称 深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159906 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年 12月 21日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年 2月 23日 基金管理人名称 大成基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权 重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复 制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和 调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证成长 40价格 指数。如果指数编制单位变更或停止深证成长 40价格指数的编制及发 布，或深证成长 40价格指数由其他指数替代，或由于指数编制方法等重 大变更导致深证成长 40价格指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有 其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维 护投资者合法权益的原则，并履行适当程序后，变更本基金的标的指数。 风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 13,092,240.18 2.本期利润 -6,757,590.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0666 4.期末基金资产净值 139,505,335.10 5.期末基金份额净值 1.446 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.61% 1.97% -6.81% 2.02% 1.20% -0.05% 过去六个月 -0.89% 1.67% -2.49% 1.72% 1.60% -0.05% 过去一年 36.16% 1.63% 32.74% 1.68% 3.42% -0.05% 过去三年 35.90% 1.70% 36.97% 1.77% -1.07% -0.07% 过去五年 43.88% 1.49% 43.04% 1.53% 0.84% -0.04% 自基金合同 生效起至今 44.60% 1.58% 37.63% 1.58% 6.97% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘淼 本基金基 金经理 2020年 6月 29 日 - 13年 工商管理硕士。2008年 4月至 2011年 5 月就职于招商基金管理有限公司，任基金 核算部基金会计。2011年 5月加入大成 基金管理有限公司，曾担任基金运营部基 金会计、股票投资部投委会秘书兼风控 员、数量与指数投资部数量分析师、深证 成长 40交易型开放式指数证券投资基 金、大成深证成长 40交易型开放式指数 联接基金、大成中证 500深市交易型开放 式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A 股质优价值 100交易型开放式指数证券 投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理助理。2017年 9月 14日 起任大成中证 100交易型开放式指数证 券投资基金、中证 500沪市交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成份交易型 开放式指数证券投资基金基金经理助 理。2020年 6月 29日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深 证成长 40交易型开放式指数联接基金、 大成中证 500深市交易型开放式指数证 券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价 值 100交易型开放式指数证券投资基 金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交 易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金经理。具备基金从业资格。国籍：中 国 张钟玉 本基金基 金经理 2015年 5月 23 日 - 11年 会计学硕士。2010年 7月加入大成基金 管理有限公司，曾担任研究部研究员、数 量与指数投资部数量分析师、基金经理助 理。2015年 2月 28日起任大成核心双动 力混合型证券投资基金基金经理（更名前 为大成核心双动力股票型证券投资基 金）。2015年 5月 23日起任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深 证成长 40交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、大成中证 500深市交易型开 放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 8月 26日起任大成沪深 300指数证券 投资基金基金经理。2019年 9月 26日起 任大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易 型开放式指数证券投资基金 、大成 MSCI 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 中国A股质优价值100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理。具有基 金从业资格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来 源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一 致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统 计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交 易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票 同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日 成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组 合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生 重大影响，无异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度国内经济延续复苏态势，全球经济增长仍受新冠疫情影响有所反复，但随着新 冠疫苗推出和接种范围扩大，影响边际减弱。一季度 A股市场剧烈震荡，春节前高成长高估值的 行业龙头个股延续 2020年下半年以来的强势，推动大盘指数屡创新高，春节后大盘股回调，多数 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 回吐年初以来涨幅，同时低估值个股开始大幅反弹。一季度沪深 300下跌 3.1%，创业板指下跌 7%。 行业方面，低估值周期板块钢铁、电力、银行、建筑涨幅居前，TMT、国防军工等跌幅较大。 报告期内我们严格遵守基金合同约定，保持目标 ETF份额不低于基金资产净值的 90%，使联 接基金和目标 ETF的走势基本一致，力争实现紧密跟踪标的指数的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.446元；本报告期基金份额净值增长率为-5.61%，业绩 比较基准收益率为-6.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 257,052.00 0.18 其中：股票 257,052.00 0.18 2 基金投资 131,509,440.00 93.97 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,962,100.20 5.69 8 其他资产 225,135.24 0.16 9 合计 139,953,727.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 257,052.00 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 257,052.00 0.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 300760 迈瑞医疗 300 119,733.00 0.09 2 002271 东方雨虹 1,800 92,088.00 0.07 3 000425 徐工机械 3,700 28,083.00 0.02 4 002601 龙蟒佰利 600 17,148.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 大成深证 成长 40ETF 股票型 交易型开 放式(ETF) 大成基金 管理有限 公司 131,509,440.00 94.27 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 无。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.11.3 本期国债期货投资评价 无。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 30,265.31 2 应收证券清算款 150,304.17 3 应收股利 - 4 应收利息 1,652.04 5 应收申购款 42,913.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 225,135.24 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 119,418,625.96 报告期期间基金总申购份额 9,676,246.01 减：报告期期间基金总赎回份额 32,616,045.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 96,478,826.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金的文件； 2、《大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《大成深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2021年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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