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| 万家瑞富混合A(001530) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306643 | ||||||||
| 基金代码 | 001530 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021 年 3 月 31 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家瑞富 基金主代码 001530 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日 报告期末基金份额总额 699,294,131.76 份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略（（1）定性方面、 （2）定量方面、（3）存托凭证投资策略）；3、权证 投资策略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募 债券债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、 证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资 策略 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券 型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期 收益的证券投资基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 36,030,368.72 2.本期利润 11,423,342.57 3.加权平均基金份额本期利润 0.0177 4.期末基金资产净值 892,579,402.91 5.期末基金份额净值 1.2764 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.39% 0.28% -0.91% 0.80% 2.30% -0.52% 过去六个月 6.14% 0.23% 6.38% 0.67% -0.24% -0.44% 过去一年 14.48% 0.23% 18.31% 0.66% -3.83% -0.43% 过去三年 28.57% 0.23% 24.99% 0.68% 3.58% -0.45% 自基金合同 生效起至今 31.48% 0.22% 32.47% 0.61% -0.99% -0.39% 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为 2016 年 11 月 25 日，本基金建仓期为基金合同生效后六个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 苏谋东 万家鑫丰纯债债券 型证券投资基金、 万家信用恒利债券 型证券投资基金、 万家瑞富灵活配置 混合型证券投资基 金、万家瑞祥灵活 2018 年 7 月 11 日 - 12.5 年 复旦大学世界经济硕 士。 2008 年 7 月至 2013 年 2 月在宝钢集团财务 有限责任公司工作，担 任资金运用部投资经 理，主要从事债券研究 和投资工作； 2013 年 3 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 12 页 配置混合型证券投 资基金、万家增强 收益债券型证券投 资基金、万家民丰 回报一年持有期混 合 型 证 券 投 资 基 金、万家瑞和灵活 配置混合型证券投 资基金的基金经理 月进入万家基金管理 有限公司，从事债券研 究工作，自 2013 年 5 月起担任基金经理职 务，现任固定收益部总 监、基金经理。 谷丹青 万家瑞盈灵活配置 混合型证券投资基 金、万家瑞富灵活 配置混合型证券投 资基金、万家鑫盛 纯债债券型证券投 资基金的基金经理 2020 年 12 月 5 日 - 7.5 年 2010 年 5 月至 2011 年 5 月在上海新世纪资信 评估投资服务有限公 司担任评级部分析师； 于 2012 年 2 月至 2014 年 4 月在上海资信有限 公司担任评级部分析 师；于 2016 年 7 月进 入万家基金管理有限 公司，先后担任固定收 益部债券研究员、固定 收益部基金经理助理 等职务，现任固定收益 部基金经理。 注: 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 12 页 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 由于去年一季度基数效应以及去年疫情发生后经济复苏动能的延续，今年一季度宏观经济表 现总体较好。货币政策中性偏宽松，信用环境总体稳定，结构分化。消费逐步恢复，但是总体仍 然难以恢复至疫情前水平。总体看，一季度经济表现稳定，总体符合一次性外部冲击后宏观经济 修复过程中应该有的表现。 一季度债券市场震荡偏强，主因是流动性总体稳定，资金价格中枢稳定偏低。10 年国债在 3.1%-3.2%的小区间内震荡，高等级信用债的信用利差进一步压缩至历史低位水平。一季度风险资 产波动较大，市场风险偏好在本季度内出现大幅度波动，风险资产的波动对债市也产生了边际上 的影响。 从宏观经济的中期走势判断以及对当前货币政策的理解出发，一季度我们对债券市场总体是 中性偏乐观的看法，因而，在配置上，一季度也较去年 4-11 月份更加积极。主要是增加了利率债 和高等级信用债的配置。权益方面，我们根据流动性环境的变化以及估值的变化，动态的进行了 仓位和结构调整。 我们维持年报中的市场展望。2021 年国内宏观经济和资产价格的走势会更加复杂。国内宏观 经济目前已经过了快速修复的时期，虽然复苏方向未改，但是未来边际改善的空间有限。货币政 策回归中性，对实体经济的支持力度不减，整体流动性中性稳定。信用风险方面，我们认为信用 环境仍然较为复杂，信用风险仍需要重点防范。本基金将继续保持对疫情、经济基本面和货币政 策的紧密跟踪，做好久期管理和信用风险管理。 权益方面，我们继续坚持价值投资理念，寻找基本面与估值能够匹配的行业和个券进行配置。 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.2764 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.39%，业绩 比较基准收益率为-0.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,650,932.85 7.12 其中：股票 71,650,932.85 7.12 2 基金投资 - -3 固定收益投资 706,261,689.70 70.19 其中：债券 706,261,689.70 70.19 资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 202,850,729.28 20.16 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 6,304,856.81 0.63 8 其他资产 19,085,716.37 1.90 9 合计 1,006,153,925.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,000,300.00 0.11 B 采矿业 - -C 制造业 9,210,573.11 1.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - -F 批发和零售业 33,073.82 0.00 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 12 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 190,117.09 0.02 J 金融业 53,883,665.93 6.04 K 房地产业 7,303,391.30 0.82 L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 5,775.48 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -合计 71,650,932.85 8.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601166 兴业银行 450,000 10,840,500.00 1.21 2 600036 招商银行 200,000 10,220,000.00 1.14 3 600030 中信证券 390,000 9,317,100.00 1.04 4 601318 中国平安 110,000 8,657,000.00 0.97 5 601601 中国太保 150,000 5,676,000.00 0.64 6 601398 工商银行 800,000 4,432,000.00 0.50 7 600048 保利地产 301,700 4,293,191.00 0.48 8 000002 万 科Ａ 100,000 3,000,000.00 0.34 9 603707 健友股份 52,200 2,088,000.00 0.23 10 600346 恒力石化 70,000 2,053,100.00 0.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 332,897,500.00 37.30 其中：政策性金融债 177,812,000.00 19.92 4 企业债券 69,938,000.00 7.84 5 企业短期融资券 125,373,500.00 14.05 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 12 页 6 中期票据 60,548,000.00 6.78 7 可转债（可交换债） 10,683,689.70 1.20 8 同业存单 106,821,000.00 11.97 9 其他 - -10 合计 706,261,689.70 79.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200210 20 国开 10 600,000 57,504,000.00 6.44 2 112118050 21 华夏银 行 CD050 500,000 48,505,000.00 5.43 3 210205 21 国开 05 400,000 40,304,000.00 4.52 4 210401 21 农发 01 400,000 40,024,000.00 4.48 5 112074450 20 郑州银 行 CD268 400,000 38,776,000.00 4.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 115,645.07 2 应收证券清算款 10,180,822.38 3 应收股利 -4 应收利息 8,582,963.02 5 应收申购款 206,285.90 6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 19,085,716.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110043 无锡转债 3,777,632.90 0.42 2 128129 青农转债 2,577,360.00 0.29 3 113011 光大转债 1,219,000.00 0.14 4 110059 浦发转债 1,027,000.00 0.12 5 113037 紫银转债 1,019,200.00 0.11 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 698,580,995.53 报告期期间基金总申购份额 204,384,249.79 减:报告期期间基金总赎回份额 203,671,113.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -报告期期末基金份额总额 699,294,131.76 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210309 -20210311 122,619,030.68 0.00 0.00 122,619,030.68 17.53% 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份 额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项； 若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 万家瑞富 2021 年第 1 季度报告 第 12 页 共 12 页 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。 5、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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