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| 银华安颐中短债双月持有期债券C(000791) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306634 | ||||||||
| 基金代码 | 000791 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银华安颐中短债双月持有期债券 交易代码 004839 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 12月 15日 报告期末基金份额总额 195,880,183.69份 投资目标 通过投资中短期债券，在严格控制风险和保持较 高流动性的前提下力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市 场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系 等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的结 构，并通过自下而上精选债券，获取优化收益。 本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于 基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例 不低于非现金基金资产的 80%。本基金所指中短 期债券为剩余期限不超过三年的债券资产，包括 国债、央行票据、政策性金融债券、金融债券、 企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、 中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期 融资券、超短期融资券。每个交易日日终，在扣 除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备 付金、存出保证金和应收申购款等。 业绩比较基准 中债新综合全价（1-3 年）指数收益率×80%+一 年期人民币定期存款基准利率（税后）×20% 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预 期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于 货币市场基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华安颐中短债双月持 有期债券 A 银华安颐中短债双月 持有期债券 C 下属分级基金的交易代码 004839 000791 报告期末下属分级基金的份额总额 187,158,706.50份 8,721,477.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 银华安颐中短债双月持有期 债券 A 银华安颐中短债双月持 有期债券 C 1．本期已实现收益 1,870,425.24 68,407.83 2．本期利润 1,648,544.27 64,229.34 3．加权平均基金份额本期利润 0.0066 0.0061 4．期末基金资产净值 188,687,398.77 8,786,091.85 5．期末基金份额净值 1.0082 1.0074 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华安颐中短债双月持有期债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.71% 0.03% 0.17% 0.03% 0.54% 0.00% 自基金合 同生效起 0.82% 0.02% 0.50% 0.03% 0.32% -0.01% 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 至今 银华安颐中短债双月持有期债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.64% 0.03% 0.17% 0.03% 0.47% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 0.74% 0.02% 0.50% 0.03% 0.24% -0.01% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金合同生效日期为 2020年 12月 15日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应 当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵楠楠女士 本基金 的基金 经理 2020年 12 月 15日 - 10.5年 硕士学位。曾就职于世德贝投 资咨询（北京）有限公司、大 公国际资信评估有限公司、中 融基金管理有限公司。2017 年 1月加入银华基金，现任投 资管理三部基金经理兼基金 经理助理。自 2019年 7月 30 日起担任银华安盈短债债券 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 型证券投资基金基金经理，自 2019年 9月 6日至 2020年 5 月 30 日兼任银华稳裕六个月 定期开放债券型证券投资基 金基金经理，自 2019年 9 月 6日起兼任银华泰利灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理，自 2020年 1月 17日起兼 任银华安鑫短债债券型证券 投资基金基金经理，自 2020 年 7 月 16 日起兼任银华通利 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理，自 2020年 8 月 24 日起兼任银华汇益一年持 有期混合型证券投资基金基 金经理，自 2020年 8月 25日 起兼任银华汇利灵活配置混 合型证券投资基金基金经理， 自 2020年 12月 15日起兼任 银华安颐中短债双月持有期 债券型证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中 国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华安颐中短债双 月持有期债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基 金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同 的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致 不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度经济数据受年初疫情及就地过年扰动，总体看短期经济可能尚有韧性。1-2月 工业增加值增速 35.1%，生产表现强劲，主要或受就地过年政策支撑。1-2月固定资产投资增速 35.0%，短期看剔除基数影响制造业投资存在向好的基础，基建投资表现偏弱，房地产投资表现尚 可。1-2月社消零售增速 33.8%，剔除基数影响整体表现偏弱。出口方面，1-2月出口（以美元计） 同比 60.6%，好于预期。通胀方面，CPI处于低位，PPI方面，石油相关行业和国际金属类大宗商 品相关行业价格继续上涨，推动 1、2月 PPI连续回升。流动性方面，银行间资金面在 1月下旬快 速收紧，此后转松后在 2、3月基本保持平稳。 债市波动较大，一季度 10年国开债收益率上行约 3bp，3-5年高等级信用债收益率上行约 3-5bp。 一季度，本基金根据规模及市场变化做出了调整，根据不同品种的表现优化了持仓结构。 展望 2021年二季度，疫情后的复苏和信用的收敛可能是影响经济基本面的主线，短期经济或 处于冲高磨顶阶段，需持续观察经济动能的变化。 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 基于以上分析，本基金将维持适度久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优 化调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华安颐中短债双月持有期债券 A基金份额净值为 1.0082元，本报告期基金 份额净值增长率为 0.71%；截至本报告期末银华安颐中短债双月持有期债券 C基金份额净值为 1.0074元，本报告期基金份额净值增长率为 0.64%；同期业绩比较基准收益率为 0.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 199,821,012.80 95.98 其中：债券 199,821,012.80 95.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,109,437.77 3.42 8 其他资产 1,249,528.38 0.60 9 合计 208,179,978.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,968,012.80 10.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,216,000.00 25.43 其中：政策性金融债 50,216,000.00 25.43 4 企业债券 70,326,000.00 35.61 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,207,000.00 15.30 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,104,000.00 14.74 9 其他 - - 10 合计 199,821,012.80 101.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 170304 17进出 04 200,000 20,252,000.00 10.26 2 019649 21国债 01 199,840 19,968,012.80 10.11 3 210201 21国开 01 200,000 19,964,000.00 10.11 4 112108046 21中信银行 CD046 200,000 19,402,000.00 9.83 5 122770 11国网 01 100,000 10,146,000.00 5.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库之外的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,953.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,240,574.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,249,528.38 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华安颐中短债双月持有期 债券 A 银华安颐中短债双月 持有期债券 C 报告期期初基金份额总额 322,022,244.51 11,781,463.57 报告期期间基金总申购份额 30,116,973.87 677,900.46 减:报告期期间基金总赎回份额 164,980,511.88 3,737,886.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 187,158,706.50 8,721,477.19 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2021/01/01- 2021/02/23 99,989,001.09 0.00 99,989,001.09 0.00 0.00% 2 2021/01/01- 2021/03/31 100,032,647.28 0.00 0.00 100,032,647.28 51.07% 3 2021/02/23- 2021/03/31 52,010,473.75 0.00 0.00 52,010,473.75 26.55% 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大 会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎 回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外 的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金 份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持 有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值 小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值 出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再 接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额 导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人 将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转 换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能 被确认失败。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2021年 1月 16日发布《关于银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资 基金修订托管协议的公告》，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证 监会备案后，决定对《托管协议》的资金清算交收等条款进行修改。修订后的《托管协议》自公 告之日起生效。 2、本基金管理人于 2021年 2月 9日发布《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金 开放日常赎回及转换转出业务的公告》，本基金自 2021年 2月 18日起开放赎回及转换转出业务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 银华双月定期理财债券型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件及中国证监 会准予银华双月定期理财债券型证券投资基金变更注册为银华安颐中短债双月持有期债券型证券 投资基金的文件 9.1.2《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金基金合同》 银华安颐中短债双月持有期债券 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 9.1.3《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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