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| 农银红利日结货币A(000907) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306302 | ||||||||
| 基金代码 | 000907 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理红利日结货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银红利日结货币 交易代码 000907 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 19日 报告期末基金份额总额 49,830,502,369.86份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获 得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 1、利率策略。基金管理人将通过跟踪分析 GDP、利率 水平、通货膨胀、货币供应、就业水平、国际利率水 平、汇率等宏观经济指标，考察宏观经济及货币政策 对债券市场的影响，分析金融市场资金供求状况变化 趋势及结构，在此基础上，建立对预期利率走势的基 本判断。 2、类属配置策略。类属配置指组合在央行票据、债 券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比 例。 3、个券选择策略。本基金将在正确拟合收益率曲线 的基础上，及时发现偏离市场收益率的债券，并找出 因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券 价格偏离的原因；同时，基于收益率曲线判断出定价 偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，选择 出估值较低的债券品种。 4、相对价值策略。基金管理人将在保证基金的安全 性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和 把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以 期获得安全的超额收益。 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 5、银行存款投资策略。基金根据不同银行的银行存 款收益率情况，结合银行的信用等级、存款期限等因 素的分析，以及对整体利率市场环境及其变动趋势的 研究，在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价 值的银行存款进行投资。 6、流动性管理策略。基金管理人将在遵循流动性优 先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益 性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动 性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资 产整体的流动性。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 下属分级基金的交易代码 000907 000908 报告期末下属分级基金的份额总额 32,745,300,332.18份 17,085,202,037.68份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 1. 本期已实现收益 184,814,469.44 108,093,018.47 2．本期利润 184,814,469.44 108,093,018.47 3．期末基金资产净值 32,745,300,332.18 17,085,202,037.68 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银红利日结货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5480% 0.0003% 0.0875% 0.0000% 0.4605% 0.0003% 过去六个 月 1.0690% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 0.8921% 0.0005% 过去一年 1.8884% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.5335% 0.0009% 过去三年 7.7347% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.6691% 0.0018% 过去五年 14.9703% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 13.1950% 0.0022% 自基金合 同生效起 至今 20.4724% 0.0027% 2.2312% 0.0000% 18.2412% 0.0027% 农银红利日结货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6075% 0.0003% 0.0875% 0.0000% 0.5200% 0.0003% 过去六个 月 1.1899% 0.0005% 0.1769% 0.0000% 1.0130% 0.0005% 过去一年 2.1329% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.7780% 0.0009% 过去三年 8.5138% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 7.4482% 0.0018% 过去五年 16.3556% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 14.5803% 0.0022% 自基金合 同生效起 至今 22.3010% 0.0027% 2.2312% 0.0000% 20.0698% 0.0027% 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许娅 本基金基 金经理 2014 年 12 月 19日 - 12 金融学硕士。历任中国国际金 融有限公司销售交易部助理、 国信证券经济研究所销售人 员、中海基金管理有限公司交 易员、农银汇理基金管理有限 公司债券交易员。现任农银汇 理基金管理有限公司基金经 理。 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度开局变化不小，资本市场出现轮动，主要受到国内基本面预期的变化以及海外 疫情修复带来的经济及通胀大幅上行预期的影响，美债收益率两度上行至 1.75上方，美元指数也 快速上行，市场对于通胀的担忧对权益市场形成了不小的扰动，而债券受制于国内基本面仍然较 为强劲，货币政策边际收紧预期较强，同时通胀担忧也有所影响，整体保持震荡格局。一月，资 金面骤然收紧让还沉浸在不断利用低利率资金加杠杆的金融机构措手不及，短端收益率大幅上行， 引起市场对央行“急转弯”的担忧，这场小型钱荒也导致了之后的 2月和 3月，即使资金面较为 平稳的情况下，机构加杠杆的动力都明显下降，机构普遍采用了短久期，低杠杆的操作策略，反 而使得原本预期较为悲观的债券市场表现的并不弱，配置力量强劲，2月以后由于资金面持续较 松， 也使得利率债对利空因素有所钝化。另一方面，从基本面角度来看，由于 1月疫情在国内多 地局部爆发，进而导致春节“就地过年”效应对经济产生一定的影响，但从 3月公布的 PMI数据 来看，整体制造业景气度仍维持高位，海外及国内需求均复苏较为强劲，对经济形成支撑。 从货币市场表现来看，自 2月以来短端各品种收益率均出现了明显的下行，其中 1年期国股 存单价格自 3.15回落至 3.05附近，年内到期的资产收益率回落更为明显，6M存单价格自 3.0, 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 回落至 2.8左右；此外，超短融及短期利率债均有所回落，信用利差有所收窄，在 3月同业存单 及信用债大量到期的背景下，债券市场表现非常平稳。 展望二季度，债券市场潜在的扰动因素有所增加，1. 国内经济韧性依然较强，超出市场预期， 居民消费及失业率显著改善的情况下，可能会对经济形成进一步支撑；2. 随着美国大规模基建刺 激的落地，以及疫苗接种速度的提升，PPI上行压力依然较大，随着下游需求的恢复，价格从上 游向下游传导的路径逐步通畅，CPI也存在上行风险；3. 国内利率债供给将逐步放量，短期内可 能会对资金面产生一定的扰动；4. 2月份以来，央行公开市场投放较为平稳，并未体现出较为明 显的政策态度，二季度随着资金面扰动因素的增加，央行的操作将进一步明确政策方向，不确定 性进一步提升。 二季度，在债券市场尚不存在明确的趋势性机会时，投资策略将更加关注票息及波段操作的 机会，同时将密切跟踪资金面变化对于债券市场的扰动，及时调整组合仓位，提高组合投资的灵 活性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银红利日结货币 A的基金份额净值收益率为 0.5480%，本报告期农银红利日结货 币 B的基金份额净值收益率为 0.6075%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 23,976,351,698.37 46.68 其中：债券 23,976,351,698.37 46.68 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,235,423,036.09 14.09 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 19,962,706,924.57 38.87 4 其他资产 187,559,018.59 0.37 5 合计 51,362,040,677.62 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.85 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 1,503,198,688.40 3.02 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 88 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 32.16 3.02 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 15.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 16.14 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 13.90 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 25.02 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 102.70 3.02 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 50,021,310.89 0.10 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,593,763,555.32 7.21 其中：政策性金融债 3,593,763,555.32 7.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,955,096,175.82 5.93 6 中期票据 81,229,261.21 0.16 7 同业存单 17,296,241,395.13 34.71 8 其他 - - 9 合计 23,976,351,698.37 48.12 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 180212 18国开 12 6,200,000 622,784,911.53 1.25 2 200216 20国开 16 5,500,000 550,501,372.22 1.10 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 3 112193239 21徽商银行 CD005 4,000,000 398,346,137.11 0.80 4 112195400 21天津银行 CD089 3,000,000 299,680,027.66 0.60 5 112195617 21成都银行 CD070 3,000,000 299,625,698.01 0.60 6 2103666 21进出 666 3,000,000 298,962,286.45 0.60 7 112121065 21渤海银行 CD065 3,000,000 298,709,320.00 0.60 8 112194624 21天津银行 CD078 3,000,000 298,421,814.66 0.60 9 112116039 21上海银行 CD039 3,000,000 298,264,876.07 0.60 10 160421 16农发 21 2,800,000 280,483,675.07 0.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0624% 报告期内偏离度的最低值 -0.0327% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0254% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2020年 7月 3日，成都银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的 客户进行交易。被中国人民银行成都分行营业管理部公开处罚，对成都银行股份有限公司处以 104 万元罚款。 2020年 8月 14日，上海银行股份有限公司因 2014年至 2019年存在下列违法违规行为：一、 违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款； 二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、 个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规 向关系人发放信用贷款等 23项事由被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，没收违 法所得 27.155092万元，罚款 1625万元，罚没合计 1652.155092万元。 2020年 11月 18日，上海银行股份有限公司因 1.2014年至 2018年，该行绩效考评管理严重 违反审慎经营规则。2.2018年，该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。被中国银行保险监 督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款共计 80万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 186,735,461.74 4 应收申购款 774,241.78 5 其他应收款 49,315.07 6 其他 - 7 合计 187,559,018.59 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银红利日结货币 A 农银红利日结货币 B 报告期期初基金份额总额 33,832,526,940.37 15,027,298,547.42 报告期期间基金总申购份额 19,455,770,334.45 17,149,294,925.03 报告期期间基金总赎回份额 20,542,996,942.64 15,091,391,434.77 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 报告期期末基金份额总额 32,745,300,332.18 17,085,202,037.68 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理红利日结货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理红利日结货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理红利日结货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 农银汇理基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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