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| 农银主题轮动混合A(000462) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306301 | ||||||||
| 基金代码 | 000462 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银主题轮动混合 交易代码 000462 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 10日 报告期末基金份额总额 203,872,708.90份 投资目标 运用主题投资策略，把握中国经济发展和结构转型过 程中各种投资主题的轮动效应，在严格控制风险和保 持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳 定增值。 投资策略 本基金采用“主题投资策略” （Thematic Investment Approach），综合运用定量和定性的分析方法，自上 而下，针对经济发展和结构转型的驱动因素进行前瞻 性的分析，挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机 会，结合价值投资理念，精选投资主题下的受益个股， 力争获取市场超额收益，实现基金资产的长期稳定增 值。 1、大类资产配置策略。本基金基于对宏观经济、政 策面、市场面等因素的综合分析，结合对股票、债券、 现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究，形成对各 类别资产未来表现的预判，在严格控制投资组合风险 的前提下，确定和调整基金资产中股票、债券、货币 市场工具以及其他金融工具的配置比例。 2、股票投资策略。本基金的股票投资将运用主题投 资策略从主题发掘、主题配置和个股精选三个层面构 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 建投资组合。 3、债券投资策略。本基金债券投资将以优化流动性 管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行 积极操作，以提高基金收益。 4、权证投资策略。本基金将从权证标的证券基本面、 权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投 资的权证进行分析，以有利于资产增值为原则，加强 风险控制，谨慎参与投资。 业绩比较基准 沪深 300指数×65%＋中证全债指数×35%。 风险收益特征 本基金为中高风险、中高预期收益的混合型基金产 品，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基 金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 26,503,410.21 2.本期利润 -56,330,495.62 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2625 4.期末基金资产净值 438,167,865.35 5.期末基金份额净值 2.1492 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.71% 2.19% -1.54% 1.04% -10.17% 1.15% 过去六个月 3.09% 1.84% 7.52% 0.86% -4.43% 0.98% 过去一年 57.87% 1.75% 23.76% 0.86% 34.11% 0.89% 过去三年 65.15% 1.66% 26.81% 0.89% 38.34% 0.77% 过去五年 110.89% 1.50% 45.43% 0.76% 65.46% 0.74% 自基金合同 生效起至今 114.92% 1.59% 27.35% 0.98% 87.57% 0.61% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，权证资产占基金资产净值的比 例为 0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建 仓期为基金合同生效日（2015 年 4 月 10 日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 颜伟鹏 本基金基 金经理 2015年 5月 26日 2021年 3月 4日 9 工学硕士。历任交银 施罗德基金公司研究 员、农银汇理基金管 理有限公司基金经理 助理、农银汇理基金 管理有限公司基金经 理。 张燕 本基金基 金经理 2021年 2月 9日 - 10 硕士。历任南京东大 移动互联有限公司程 序员、国金证券股份 有限公司传媒研究 员、农银汇理基金管 理有限公司研究员、 农银汇理基金管理有 限公司基金经理助 理。现任农银汇理基 金管理有限公司基金 经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度 A股波动加剧，春节前，市场快速上行，顺周期板块龙头表现较好，去年涨幅 靠前的新能源、消费、军工有所分化。春节后，市场急速下跌，机构抱团股跌幅较深，3月中下 旬企稳反弹。本基金持仓主要集中在机构重点持仓个股，并且保持了较高的仓位，在下跌过程中 回撤较大，给投资者造成的损失深表歉意。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 2.1492元；本报告期基金份额净值增长率为-11.71%，业 绩比较基准收益率为-1.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 260,895,893.48 53.89 其中：股票 260,895,893.48 53.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 43,700,000.00 9.03 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 177,096,983.95 36.58 8 其他资产 2,434,673.83 0.50 9 合计 484,127,551.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 207,047,236.36 47.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.01 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,570,444.00 1.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,553,156.00 4.23 J 金融业 15,155,218.00 3.46 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 15,545,803.00 3.55 M 科学研究和技术服务业 - - 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 260,895,893.48 59.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 86,700 27,932,139.00 6.37 2 300408 三环集团 643,900 26,966,532.00 6.15 3 002460 赣锋锂业 260,503 24,555,012.78 5.60 4 000858 五粮液 64,000 17,150,720.00 3.91 5 601233 桐昆股份 816,882 16,868,613.30 3.85 6 002493 荣盛石化 567,000 15,615,180.00 3.56 7 300122 智飞生物 81,300 14,023,437.00 3.20 8 601888 中国中免 36,500 11,171,920.00 2.55 9 600036 招商银行 216,400 11,058,040.00 2.52 10 000568 泸州老窖 47,200 10,620,944.00 2.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2020年 4月 13日，江西赣锋锂业股份有限公司因内幕信息知情人登记管理不规范问题（一 是未对重大投资进行内幕信息知情人登记，二是内幕信息知情人登记不完整），违反了中国证监会 《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，被中国证券监督管理委员会江西监管 局采取了出具警示函的行政监管措施。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 183,815.56 2 应收证券清算款 2,190,274.75 3 应收股利 - 4 应收利息 19,557.11 5 应收申购款 41,026.41 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,434,673.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 232,439,067.73 报告期期间基金总申购份额 36,469,273.28 减:报告期期间基金总赎回份额 65,035,632.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 203,872,708.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理 时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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