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| 浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306286 | ||||||||
| 基金代码 | 009677 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 29日（基金合同生效日）起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商智多益稳健一年持有期 交易代码 009677 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 1月 29日 报告期末基金份额总额 206,032,199.25份 投资目标 基于基金管理人对市场机会的判断，灵活应用多 种稳健回报策略，在严格的风险管理下，追求基 金资产长期持续稳定的绝对回报。 投资策略 本基金采用多策略，力争实现基金资产长期持续 稳定的稳健回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×12%+恒生指数收益率 ×3%+中债综合全价指数收益率×75%+一年期人 民币定期存款基准利率(税后) ×10% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高 于债券型基金、货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资于港股通标的股票，需面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以 及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商智多益稳健一年持 有期 A 浙商智多益稳健一年 持有期 C 下属分级基金的交易代码 009677 009678 报告期末下属分级基金的份额总额 162,832,702.79份 43,199,496.46份 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 3 页 共14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 29日 － 2021年 3月 31日 ） 浙商智多益稳健一年持有期 A 浙商智多益稳健一年持 有期 C 1．本期已实现收益 342,195.66 61,906.22 2．本期利润 -418,113.06 -139,721.48 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0026 -0.0032 4．期末基金资产净值 162,414,589.73 43,059,774.98 5．期末基金份额净值 0.9974 0.9968 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商智多益稳健一年持有期 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 -0.26% 0.07% -0.55% 0.23% 0.29% -0.16% 浙商智多益稳健一年持有期 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 -0.32% 0.07% -0.55% 0.23% 0.23% -0.16% 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 4 页 共14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 5 页 共14 页 注：本基金基金合同生效日为 2021年 1月 29日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效 时间未满一年，尚未完成建仓。图示日期为 2021年 1月 29日至 2021年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金 的基金 经理，公 司总经 理助理 2021 年 1 月 29日 - 10 查晓磊先生，香港中文大学 金融学博士。历任博时基金 管理有限公司投资策略及 大宗商品分析师。 周锦程 本基金 的基金 经 理 , 公司固 2021 年 1 月 29日 - 10 周锦程先生，复旦大学经济 学硕士。历任德邦证券股份 有限公司债券交易员、债券 研究员、债券投资经理。 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 6 页 共14 页 定收益 部总经 理助理 陈亚芳 本基金 的基金 经 理 , 公司固 定收益 部基金 经理 2021 年 2 月 9日 - 4 陈亚芳女士，约翰霍普金斯 大学金融数学硕士。2017年 3 月加入浙商基金管理有限 公司。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 7 页 共14 页 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要采用股债配置的的策略追求稳定收益，更多追求组合达到风险相对平衡的状态。 在股票层面，基金整体的风格和行业以低估值的大金融、公用事业、汽车及家居家电板块为 主，以具有成长性属性的消费和医药、电子的隐形冠军类企业为辅。未来，需要密切关注各项经 济数据，及时调整行业配置比例。 债券方面，在整体紧信用预期下，3月整体流动性超预期稳健，面对股市持续放大的波动性， 在一季度大幅提高了债券组合的总体久期进行匹配。综合来看，本基金的稳健收益目标明确，目 前策略的运作均在我们的预期之内，我们将继续按照既定的策略运作本基金。从一年持有期的角 度，我们将更加审慎的从平衡好产品的收益和波动体验角度，持续努力达成基金的目标。2021年 一季度，国内经济环比增速平稳，制造业 PMI指数在连续三个月的下降后出现明显回升；通胀则 处于同比走高、特别是 PPI环比仍在快速走高阶段，CPI和核心 CPI涨幅有限，但总体通胀压力 不大；社融自去年出现拐点后维持下行趋势。大类资产的表现则比基本面同步指标走的更加谨慎， 股市 2月中旬以来大幅下行、商品在 2月持续走高后 3月维持高位震荡、债市则是整体窄幅震荡， 主要原因是市场对今年接下来的基本面走势预期的一致性很高。 展望 2021年二季度，经济环境方面，由于去年基数较低，因此经济的环比新增数据更加重要， 投资方面，三个主要方向中房地产受政策打压严重、基建受专项债额度限制难以有突出表现，制 造业投资修复情况将是主要关注方向；消费方面，在国内外疫苗普及，国内旅游恢复内需扩大的 背景下，一直未完全修复的消费可能迎来最后一波修复；投资和消费的这两个方面可能使得经济 复苏的持续性好于预期。金融环境方面，无论是宏观降杠杆需求还是社融数据的存量同比增速持 续下滑数据，均指向 2021年整体的紧信用环境，此环境下信用分化将持续显著。另一方面，防风 险是 2021年全年经济工作的重中之重，政府工作报告指出货币政策需要处理好恢复经济与防范风 险的关系，在此背景下，货币政策边际收紧的概率不高。 债券资产配置方面，由于目前不同评级信用利差分化显著，且信用利差整体处于历史较低分 位，长久期信用债性价比相对利率债较低，因此采用哑铃型配置思路，短端以信用票息策略为主， 长端以利率债为主。整体通过久期和杠杆调整获取波段收益。 权益资产方面，虽然经济复苏持续性尚未证伪，但股市微观结构因素、以及社融引发的紧信 用担忧已经在一季度改变了股市的方向，此前较多龙头股票的高估值难以维系。方向上，一方面 关注中低估值的大金融、公用事业、汽车及家居家电板块为主，另一方面，关注部分具有成长性 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 8 页 共14 页 属性的消费和医药、电子的隐形冠军类企业为辅。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浙商智多益稳健一年持有期 A基金份额净值为 0.9974元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.26%；截至本报告期末浙商智多益稳健一年持有期 C基金份额净值为 0.9968元， 本报告期基金份额净值增长率为-0.32%；同期业绩比较基准收益率为-0.55%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,535,311.93 3.71 其中：股票 9,535,311.93 3.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 234,088,687.00 91.14 其中：债券 214,054,687.00 83.34 资产支持证券 20,034,000.00 7.80 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,699,087.17 3.00 8 其他资产 5,513,253.50 2.15 9 合计 256,836,339.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 362,400.00 0.18 C 制造业 4,417,800.00 2.15 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 9 页 共14 页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,017,280.00 0.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,073,800.00 0.52 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 560,800.00 0.27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 281,700.00 0.14 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,713,780.00 3.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 720,769.50 0.35 C 消费者常用品 - - D 能源 206,139.40 0.10 E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 894,623.03 0.44 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 1,821,531.93 0.89 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002415 海康威视 18,000 1,006,200.00 0.49 2 603218 日月股份 20,000 687,200.00 0.33 3 603605 珀莱雅 4,000 637,400.00 0.31 4 002597 金禾实业 15,000 591,000.00 0.29 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 10 页 共14 页 5 300327 中颖电子 15,000 582,000.00 0.28 6 603259 药明康德 4,000 560,800.00 0.27 7 01999 敏华控股 40,000 544,972.06 0.27 8 601919 中远海控 40,000 540,800.00 0.26 9 600585 海螺水泥 10,000 512,200.00 0.25 10 601021 春秋航空 8,000 476,480.00 0.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 42,294,800.00 20.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,292,000.00 14.74 其中：政策性金融债 10,064,000.00 4.90 4 企业债券 89,325,000.00 43.47 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,083,000.00 24.37 7 可转债（可交换债） 2,059,887.00 1.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 214,054,687.00 104.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019640 20国债 10 330,000 32,986,800.00 16.05 2 1822011 18哈银租赁 债 01 200,000 20,228,000.00 9.84 3 149324 20远东 D5 200,000 19,976,000.00 9.72 4 155803 19华创 03 200,000 19,902,000.00 9.69 5 102000314 20广晟 MTN002 200,000 19,858,000.00 9.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 137731 惠安 15A1 200,000 20,034,000.00 9.75 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 11 页 共14 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,563.79 2 应收证券清算款 1,916,101.97 3 应收股利 526.44 4 应收利息 3,575,061.30 5 应收申购款 - 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 12 页 共14 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,513,253.50 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商智多益稳健一年持有期 A 浙商智多益稳健一年 持有期 C 基金合同生效日（ 2021年 1月 29日 ） 基金份额总额 162,832,702.79 43,199,496.46 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 162,832,702.79 43,199,496.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 13 页 共14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210127-20210331 90,015,200.00 0.00 0.00 90,015,200.00 43.69% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机 构投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000 万元的情形，若连续六十个工作日出现基金 资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易 困难的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》； 浙商智多益稳健一年持有期 2021年第 1季度报告 第 14 页 共14 页 3、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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