最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A(009353) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2306282 | ||||||||
| 基金代码 | 009353 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 2 页 共13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商科创一个月滚动持有混合 交易代码 009353 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 29日 报告期末基金份额总额 68,079,438.82份 投资目标 本基金主要投资于科技创新主题中优质的上市 公司股票，采用积极主动的投资策略，在合理的 风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争 实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 （1）科技创新主题界定 （2）个股投资策略 （3）科创板投资策略 （4）港股通标的股票投资策略 3、债券投资策略 （1）久期策略 （2）期限结构配置策略 （3）类属配置策略 （4）个券选择策略 4、资产支持证券投资策略 5、可转换债、可交换债投资策略 6、衍生产品投资策略 （1）股指期货投资策略 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 3 页 共13 页 （2）国债期货投资策略 业绩比较基准 65%×中国战略新兴产业成份指数收益率+30%× 中债综合财富（总值）指数收益率+5%×中证港 股通综合指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收 益率理论上高于债券型基金、货币市场基金，但 低于股票型基金。本基金将投资于港股通标的股 票，需面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商科创一个月滚动持 有混合 A 浙商科创一个月滚动 持有混合 C 下属分级基金的交易代码 009353 009354 报告期末下属分级基金的份额总额 42,761,935.16份 25,317,503.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 浙商科创一个月滚动持有混 合 A 浙商科创一个月滚动持 有混合 C 1．本期已实现收益 3,338,242.78 1,548,762.22 2．本期利润 1,320,982.69 29,277.28 3．加权平均基金份额本期利润 0.0242 0.0011 4．期末基金资产净值 47,524,559.78 28,107,075.31 5．期末基金份额净值 1.1114 1.1102 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商科创一个月滚动持有混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.03% 1.96% -3.63% 1.64% 3.66% 0.32% 过去六个 月 12.15% 1.60% 8.38% 1.33% 3.77% 0.27% 自基金合 12.11% 1.59% 9.53% 1.32% 2.58% 0.27% 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 4 页 共13 页 同生效起 至今 浙商科创一个月滚动持有混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.02% 1.96% -3.63% 1.64% 3.61% 0.32% 过去六个 月 12.01% 1.60% 8.38% 1.33% 3.63% 0.27% 自基金合 同生效起 至今 11.98% 1.59% 9.53% 1.32% 2.45% 0.27% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 5 页 共13 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2020年 9月 29日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生 效时间未满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金 的基金 经理，公 司总经 理助理 2020 年 9 月 29日 - 10 查晓磊先生，香港中文大学 金融学博士。历任博时基金 管理有限公司投资策略及 大宗商品分析师。 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 6 页 共13 页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金主要投资于科技创新方向的 A股和 H股上市公司，特别聚焦在 ICT，半导体，新能源， 创新药等新兴产业方向。本基金投资策略重视中观，即产业趋势，同时也重视微观，即具体公司 的管理层是否卓越、公司的产品竞争力是否强以及公司的研发投入是否有效和前瞻等。仓位择时 方面，本基金会参考浙商基金的智能投研系统 LUCY的信号，但最终会由基金经理做出判断。 本基金已完成建仓，本季度优化了产业结构配置。我们明显增加了 ICT产业中的 AI解决方案 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 7 页 共13 页 公司的关注。我们看到 AI技术、成本、落地场景持续成熟，在制造业和教育业，得到客户的持续 认可，并且已经体现在相关公司的业绩中。部分研究者已经意识到 AI赋能产业带来的投资机会， 但是我们认为他们并未充分认识到此趋势带来的巨大机遇。从商业模式上看，AI赋能的方案商大 概率具有明显“无形资产”护城河。公司之前投入资金建立的行业数据和 AI算法形成无形资产（有 的公司并未记账），可能会导致公司未来 ROE持续高于预期，同时也可能会导致公司的竞争力大 幅度提升超预期。 上个季度电子行业的景气状况在本季度延续，市场对此有两派观点：A派观点认为是产业链 重复下单和过度库存导致，B派观点是认为创新需求导致的。我们支持 B派观点，主要是我们从 陆续披露的年报中，看到从上游元器件，到中游模组，到分销商，到下游品牌公司，包括国内公 司和海外公司，库存都是明显下降的。我们分析 5G手机，新能源汽车，IoT设备等电子下游产品， 发现他们的基础元器件用量大幅度增加，这些行业，即使出货量不增加，仅仅靠创新需求拉动， 就对行业带来明显需求增量。另外，笔记本电脑，家庭娱乐设备，医疗设备，挖矿机等下游，出 货量也是明显上升，并且有持续性。因此我们认为电子行业的供需格局非常有利于上游具有价格 弹性的基础元器件公司。因此我们加大了半导体元器件，被动元器件公司的配置。 我们减少了部分估值较高的行业配置，如创新药，新能源等。我们对这些行业的基本面继续 看好，但是因为前期较快的股价上涨，使得隐含回报率下降。同时这些行业的远期现金流在企业 价值中占比较高，对折现率较为敏感，在利率上行的宏观背景下，风险暴露较大。 我们延续年报的观点，从宏观经济，证券市场政策，产业趋势三个方面，看好后市的投资机 会。本基金在一季度维持了正收益，相对收益显著，但是也经历了净值回撤的考验。在宏观经济， 市场情绪，监管态度，外围市场环境的多重风险共振下，春节之后的市场快速下跌。事后分析， 大家都能看到一些明显的市场短期顶部迹象，但是身处其中，预测市场的顶和底是难度最大的。 长期看，预测风险不如应对风险，应对风险不如均衡配置。我们的努力方向在构建价值均衡、风 险不敏感的组合，同时确保对底层资产的理解不停加深，在组合和个股两个方面同时精进。 我们坚持反馈式学习的方法，持续迭代升级投资能力，在中国资本资本市场的沃土上勤奋深 耕，努力为持有人利益服务。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浙商科创一个月滚动持有混合 A基金份额净值为 1.1114元，本报告期基金份 额净值增长率为 0.03%；截至本报告期末浙商科创一个月滚动持有混合 C基金份额净值为 1.1102 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.02%；同期业绩比较基准收益率为-3.63%。 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 8 页 共13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,603,240.54 89.56 其中：股票 71,603,240.54 89.56 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,205,883.56 10.26 8 其他资产 138,232.79 0.17 9 合计 79,947,356.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,190,862.01 63.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 14,121,463.18 18.67 J 金融业 - - 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 9 页 共13 页 K 房地产业 6,679.20 0.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 981,400.00 1.30 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,300,404.39 83.70 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 1,804,443.38 2.39 C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 6,498,392.77 8.59 I 电信服务 - - J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 8,302,836.15 10.98 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）； 本基金 GICS数据由上海恒生聚源数据服务有限公司提供。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300327 中颖电子 182,700 7,088,760.00 9.37 2 688099 晶晨股份 83,846 6,892,979.66 9.11 3 002415 海康威视 108,000 6,037,200.00 7.98 4 603986 兆易创新 35,168 6,009,507.84 7.95 5 002236 大华股份 230,111 5,676,838.37 7.51 6 01347 华虹半导体 140,548 5,030,686.99 6.65 7 603501 韦尔股份 14,299 3,670,839.28 4.85 8 002230 科大讯飞 66,400 3,209,112.00 4.24 9 688023 安恒信息 11,721 3,098,211.93 4.10 10 002138 顺络电子 82,824 2,748,100.32 3.63 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 10 页 共13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 11 页 共13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 121,936.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 980.48 5 应收申购款 15,315.35 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 138,232.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商科创一个月滚动持有混 合 A 浙商科创一个月滚动 持有混合 C 报告期期初基金份额总额 63,239,998.31 28,600,770.87 报告期期间基金总申购份额 9,493,967.36 4,405,825.11 减:报告期期间基金总赎回份额 29,972,030.51 7,689,092.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 42,761,935.16 25,317,503.66 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 12 页 共13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 - 注：本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - 浙商科创一个月滚动持有混合 2021年第 1季度报告 第 13 页 共13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商科技创新一个月滚动持有混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |