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| 浙商中华预期高股息指数增强C(007216) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306265 | ||||||||
| 基金代码 | 007216 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 2 页 共14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商中华预期高股息 交易代码 007178 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 10月 30日 报告期末基金份额总额 107,350,491.14份 投资目标 本基金通过严格的投资程序约束和量化风险管 理手段，在对标的指数有效跟踪的基础上，力争 实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的 长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过量化模型进 行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风 险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收 益。 业绩比较基准 中华交易服务预期高股息指数收益率×95%＋银 行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金是股票型指数基金，属于较高预期风险、 较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金为指数基金，主要投资于标的 指数成份股、备选成份股，具有与标的指数相似 的风险收益特征。本基金主要投资香港联合交易 所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 3 页 共14 页 风险。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商中华预期高股息 A 浙商中华预期高股息 C 下属分级基金的交易代码 007178 007216 报告期末下属分级基金的份额总额 100,226,967.23份 7,123,523.91份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 浙商中华预期高股息 A 浙商中华预期高股息 C 1．本期已实现收益 -53,710.82 10,136.81 2．本期利润 10,841,970.59 428,699.87 3．加权平均基金份额本期利润 0.1525 0.1085 4．期末基金资产净值 110,265,598.65 7,799,568.76 5．期末基金份额净值 1.1002 1.0949 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商中华预期高股息 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 15.16% 1.47% 14.44% 1.39% 0.72% 0.08% 过去六个 月 23.74% 1.19% 20.67% 1.16% 3.07% 0.03% 过去一年 27.21% 1.28% 20.18% 1.30% 7.03% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 10.02% 1.47% 4.69% 1.52% 5.33% -0.05% 浙商中华预期高股息 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 15.05% 1.47% 14.44% 1.39% 0.61% 0.08% 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 4 页 共14 页 月 过去六个 月 23.52% 1.19% 20.67% 1.16% 2.85% 0.03% 过去一年 26.77% 1.28% 20.18% 1.30% 6.59% -0.02% 自基金合 同生效起 至今 9.49% 1.47% 4.69% 1.52% 4.80% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 5 页 共14 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2019年 10月 30日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运 作时间已满一年。 2、本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例应符合基金合同约定。 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 6 页 共14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 查晓磊 本基金 的基金 经理，公 司总经 理助理 2019年 10 月 30日 - 10 查晓磊先生，香港中文大学 金融学博士。历任博时基金 管理有限公司投资策略及 大宗商品分析师。 贾腾 本基金 的基金 经理，公 司智能 权益投 资部总 经理助 理 2020年 12 月 10日 - 7 贾腾先生，复旦大学国际商 务硕士。曾任博时基金管理 有限公司研究员。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 7 页 共14 页 导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集 中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不 同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资 交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金主要投资品种为港股，按照浙商预期高股息指数增强策略操作。我们采取了 浙商基金特有的 AI（人工智能）+HI（人类智慧）结合的模式，一方面通过数量化手段合理控制 跟踪误差，另一方面通过借助对成份股主动深入研究力求实现增强策略。 开年以来国内经济展现了强大的增长动能。在出口的带动下，制造业快速修复并一定程度上 带动了企业家的扩大资本开始的意愿，我们预计沉寂多年的制造业投资有望开始进入一个中周期 的上行周期。同时在疫苗问世、服务业快速恢复的背景下，居民收入开始回升，在需求侧改革和 双循环的大背景下，我们仍看好以居民支出为收入来源的相关行业。我们认为经济已经逐步从复 苏步入繁荣，以核心 CPI和 PPI为代表的物价水平上行概率较大。 展望港股市场，我们认为在海外经济仍处于复苏期的大背景下，全球流动性仍将维持较为宽 松。而港股中资股表现历来可能与盈利变动高度相关，在国内经济从复苏步入繁荣企业盈利确定 修复的 2021年，我们仍看好港股表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浙商中华预期高股息 A基金份额净值为 1.1002元，本报告期基金份额净值增 长率为 15.16%；截至本报告期末浙商中华预期高股息 C基金份额净值为 1.0949元，本报告期基 金份额净值增长率为 15.05%；同期业绩比较基准收益率为 14.44%。 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 8 页 共14 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 109,682,389.32 90.71 其中：股票 109,682,389.32 90.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,187,164.83 6.77 8 其他资产 3,046,591.87 2.52 9 合计 120,916,146.02 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 7,747,765.06 6.56 B 消费者非必需品 3,624,131.84 3.07 C 消费者常用品 - - D 能源 8,374,043.44 7.09 E 金融 16,593,418.94 14.05 F 医疗保健 - - 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 9 页 共14 页 G 工业 21,716,054.92 18.39 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 20,100,070.76 17.02 K 房地产 31,526,904.36 26.70 合计 109,682,389.32 92.90 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 00998 中信银行 2,000,000 6,676,922.00 5.66 2 00956 新天绿色能 源 2,500,000 6,275,461.50 5.32 3 03988 中国银行 2,500,000 6,254,332.00 5.30 4 01238 宝龙地产 800,000 5,233,354.56 4.43 4 00836 华润电力 600,000 5,233,354.56 4.43 5 00884 旭辉控股集 团 800,000 5,098,125.76 4.32 6 01030 新城发展 600,000 4,842,881.40 4.10 7 03339 中国龙工 1,500,000 4,183,641.00 3.54 8 00581 中国东方集 团 2,000,000 3,989,249.60 3.38 9 02380 中国电力 2,500,000 3,824,439.50 3.24 10 01908 建发国际集 团 300,000 3,575,111.40 3.03 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 01919 中远海控 600,000 5,071,080.00 4.30 2 00883 中国海洋石 油 500,000 3,435,656.70 2.91 3 00753 中国国航 400,000 2,275,224.56 1.93 4 01055 中国南方航 空股份 400,000 1,947,294.72 1.65 5 02883 中海油田服 务 200,000 1,352,288.00 1.15 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 10 页 共14 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 11 页 共14 页 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 89,929.36 2 应收证券清算款 0.06 3 应收股利 42,236.09 4 应收利息 1,883.78 5 应收申购款 2,912,542.58 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,046,591.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占资产或净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 12 页 共14 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浙商中华预期高股息 A 浙商中华预期高股息 C 报告期期初基金份额总额 68,320,620.33 3,682,337.62 报告期期间基金总申购份额 37,127,780.33 9,063,305.45 减:报告期期间基金总赎回份额 5,221,433.43 5,622,119.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 100,226,967.23 7,123,523.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人持有本基金份额变动的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101-20210331 35,000,575.00 - - 35,000,575.00 32.60% 2 20210101-20210331 23,749,384.49 - - 23,749,384.49 22.12% 个人 - - - - - - - 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 13 页 共14 页 产品特有风险 （1）赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构 投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5,000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资 产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算。 （4）基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形。 注：本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 - §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金设立的相关 文件； 2、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 浙商中华预期高股息 2021年第 1季度报告 第 14 页 共14 页 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴西路 99号万向大厦 10楼 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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