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| 新华鑫回报混合(001682) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2306162 | ||||||||
| 基金代码 | 001682 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫回报混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华鑫回报混合 基金主代码 001682 交易代码 001682 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日 报告期末基金份额总额 681,336,333.39 份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风 险的基础上，力争为投资人提供长期稳定的回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采 取稳健的债券投资策略和股票投资策略。 业绩比较基准 45%×沪深 300 指数收益率＋55%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风 险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 2,962,928.62 2.本期利润 -5,666,968.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0123 4.期末基金资产净值 938,643,530.84 5.期末基金份额净值 1.3777 注：1、本期已实现收益指本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回 费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.27% 0.27% -1.36% 0.73% 1.63% -0.46% 过去六个月 4.93% 0.29% 5.14% 0.60% -0.21% -0.31% 过去一年 17.35% 0.57% 13.99% 0.59% 3.36% -0.02% 过去三年 32.85% 1.06% 17.92% 0.61% 14.93% 0.45% 过去五年 55.07% 0.95% 25.38% 0.52% 29.69% 0.43% 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 自基金合同 生效起至今 52.74% 1.02% 25.76% 0.58% 26.98% 0.44% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新华鑫回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年 9 月 2 日至 2021 年 3 月 31 日) 注：本基金本报告期各资产配置比例符合本基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 姚秋 本基金 基金经 理，新 华基金 总经理 2015-09-02 - 11 经济学博士、注册金融分析 师，历任中国建设银行北京 分行投资银行部投资研究 工作、中国工商银行资产管 理部固定收益投资经理。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 助理、 平衡投 资部总 监、新 华增盈 回报债 券型证 券投资 基金基 金经 理、新 华红利 回报混 合型证 券投资 基金基 金经 理、新 华聚利 债券型 证券投 资基金 基金经 理、新 华安康 多元收 益一年 持有期 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫回报混合型证券投资基金的管理人按 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》以及其 它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订）， 公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股 票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、 投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制 度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向 交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各 投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、 督察长和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召 开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收 益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易 部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各 投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过 平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某 一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日 成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年一季度，国内疫情经历了短期反复后即得到了有效控制，去年二季度以来的经 济复苏势头仍在延续；但另一方面，债券市场信用违约的阴云仍在萦绕，导致部分低资质企 业融资困难。海外发达经济体开始大规模注射疫苗，美债收益率大幅上行。一季度，股票市 场和债券市场表现为大幅震荡，从资产估值水平看，股票和债券估值均回归到了较为合理的 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 水平。综合基本面与估值的匹配情况，我们维持中短久期水平，适当调高了股票仓位至中性 偏高水平。 对于股票部分，随着 2月和 3月的市场调整，我们对组合持仓风格进行了再平衡，适当 增配了部分估值重回合理区间但基本面在发生积极变化的标的。回顾一季度，我们减持了估 值水平较高的部分标的，对化工、食品饮料、非银金融、汽车等行业进行了增持。我们坚持 以行业和个股的可持续估值水平为锚，根据市场总体的估值水平变化、行业之间基本面状况 的对比，从估值与基本面的匹配度出发进行股票资产配置。我们主要的持仓行业中，食品饮 料、家电、医药、汽车、非银金融、工程机械、地产、化工、传媒等行业占比较高，持仓风 格上力求均衡，弱周期与强周期品种占比较为接近。 对于债券部分，我们总体上维持中等久期、哑铃型配置的策略，一季度里基本维持久期 水平不变。短久期债券方面，我们以高等级债券作为主要标的，严格回避存在潜在信用风险 的个券；中长久期债券主要以政策性金融债为主。转债方面，我们根据转股溢价率和正股吸 引力的变化，进行了小幅结构调整，增配了部分债性较强的防御品种，并继续保持对主流品 种的密切跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2021年3月31日，本基金份额净值为1.3777元，本报告期份额净值增长率为0.27%， 同期比较基准的增长率为-1.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 157,142,533.83 16.24 其中：股票 157,142,533.83 16.24 2 固定收益投资 793,665,308.90 82.04 其中：债券 793,665,308.90 82.04 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,171,322.15 0.84 7 其他各项资产 8,459,341.17 0.87 8 合计 967,438,506.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,492,220.00 0.69 C 制造业 99,281,655.79 10.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,984,598.08 0.32 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,275,920.00 0.35 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,341,602.14 0.57 J 金融业 21,984,010.00 2.34 K 房地产业 10,545,900.00 1.12 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,375,120.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 Q 卫生和社会工作 984,250.00 0.10 R 文化、体育和娱乐业 2,857,400.00 0.30 S 综合 - - 合计 157,142,533.83 16.74 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601318 中国平安 90,300 7,106,610.00 0.76 2 600750 江中药业 637,362 6,698,674.62 0.71 3 601225 陕西煤业 587,000 6,492,220.00 0.69 4 000002 万 科Ａ 195,000 5,850,000.00 0.62 5 600887 伊利股份 130,000 5,203,900.00 0.55 6 000333 美的集团 63,200 5,196,936.00 0.55 7 000651 格力电器 82,122 5,149,049.40 0.55 8 300059 东方财富 185,000 5,043,100.00 0.54 9 600048 保利地产 330,000 4,695,900.00 0.50 10 600702 ST 舍得 56,200 4,652,236.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 2,015,600.00 0.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 83,353,000.00 8.88 其中：政策性金融债 43,059,000.00 4.59 4 企业债券 31,332,000.00 3.34 5 企业短期融资券 512,917,600.00 54.64 6 中期票据 137,625,000.00 14.66 7 可转债（可交换债） 26,422,108.90 2.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 10 合计 793,665,308.90 84.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 012100387 21 国能江苏 SCP001 600,000 60,006,000.00 6.39 2 101751004 17 中节能MTN001 400,000 41,072,000.00 4.38 3 012003853 20 济南高新 SCP005 400,000 40,156,000.00 4.28 4 012100167 21 厦路桥SCP002 400,000 40,048,000.00 4.27 5 1280405 12 豫铁投债 300,000 31,332,000.00 3.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期尚无股指期货投资政策。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1“ST舍得”发行人舍得酒业股份有限公司于 2020 年 10月 30日收到中国证券监 督管理委员会《调查通知书》（编号：成稽调查字 2020023 号），因公司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。 本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为。 本报告期末本基金投资的其他前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 41,533.14 2 应收证券清算款 686,585.18 3 应收股利 - 4 应收利息 7,699,312.23 5 应收申购款 31,910.62 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,459,341.17 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 5,751,200.00 0.61 2 132004 15 国盛 EB 5,551,951.80 0.59 3 132006 16 皖新 EB 3,955,026.20 0.42 4 132015 18 中油 EB 2,280,486.60 0.24 5 132009 17 中油 EB 1,805,264.50 0.19 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 6,765,249.04 报告期基金总申购份额 703,100,699.35 减：报告期基金总赎回份额 28,529,615.00 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 681,336,333.39 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华鑫回报混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华鑫回报混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华鑫回报混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华鑫回报混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）更新的《新华鑫回报混合型证券投资基金招募说明书》 （七）《新华鑫回报混合型证券投资基金产品资料概要》（更新） （八） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （九） 基金托管人业务资格批件及营业执照 （十） 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住 所的批复 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站 查阅。 新华鑫回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 新华基金管理股份有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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