最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信保诚稳利A(003121) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2305594 | ||||||||
| 基金代码 | 003121 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信保诚稳利债券型证券投资基金2021年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 04月 21日 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 中信保诚稳利 基金主代码 003121 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 08月 04日 报告期末基金份额总额 1,497,835,508.68份 投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优 质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基 金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金，其资 产配置以债券为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同 的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、 风险水平以及市场情绪，在一定的范围内对资产配置调整，以 降低系统性风险对基金收益的影响。 2、债券投资策略 （1）类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上，本基金将通过考量不同类型固定 收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素， 研究各投资品种的利差及其变化趋势，制定债券类属资产配 置策略，以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。 （2）普通债券投资策略 对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资 产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用 利差策略、相对价值配置等策略进行主动投资。 1）目标久期控制 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 3 本基金首先建立包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价 格指数、货币供应量等众多宏观经济变量的回归模型。通过回 归分析建立宏观经济指标与不同种类债券收益率之间的数量 关系，在此基础上结合当前市场状况，预测未来市场利率及不 同期限债券收益率走势变化，确定目标久期。当预测未来市场 利率将上升时，降低组合久期；当预测未来利率下降时，增加 组合久期。 2）期限结构配置 在确定债券组合的久期之后，本基金将采用收益率曲线分析 策略，自上而下进行期限结构配置。具体来说，本基金将通过 对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预 测收益率曲线形状的可能变化，从而通过子弹型、哑铃型、梯 形等配置方法，确定在短、中、长期债券的投资比例。 3）信用利差策略 一般来说，信用债券的收益率主要由基准收益率与反应信用 债券信用水平的信用利差组成。本基金将从宏观经济环境与 信用债市场供需状况两个方面对市场信用利差进行分析。首 先，对于宏观经济环境，当宏观经济向好时，企业盈利能力好， 资金充裕，市场整体信用利差将可能收窄；当宏观经济恶化 时，企业盈利能力差，资金紧缺，市场整体信用利差将可能扩 大。其次，对于信用债市场供求，本基金将从市场容量、信用 债结构及流动性等几方面进行分析。 4）相对价值投资策略 本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性 等指标进行比较，寻找其他指标相同而某一指标相对更具有 投资价值的债券，并进行投资。 5）回购放大策略 本基金将在控制杠杆风险的前提下，适当地通过回购融资来 提高资金利用率，以增强组合收益。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质 量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数 量化的定价模型来跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风 险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在 风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期 货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋 势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现 货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 4 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财 产的长期稳定增值。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金 与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中 等偏低风险收益品种。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C 下属分级基金的交易代码 003121 003130 报告期末下属分级基金的份额总额 1,497,795,238.38份 40,270.30份 下属分级基金的风险收益特征 - - 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日-2021年 03月 31日） 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C 1.本期已实现收益 -5,628,573.19 -99.93 2.本期利润 6,598,867.63 122.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0044 0.0039 4.期末基金资产净值 1,561,821,305.39 42,261.67 5.期末基金份额净值 1.0427 1.0495 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信保诚稳利 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 5 过去三个月 0.42% 0.04% 0.95% 0.04% -0.53% 0.00% 过去六个月 1.66% 0.04% 2.17% 0.04% -0.51% 0.00% 过去一年 0.24% 0.09% 1.33% 0.07% -1.09% 0.02% 过去三年 12.77% 0.07% 15.29% 0.07% -2.52% 0.00% 自基金合同生效起 至今 13.53% 0.08% 17.42% 0.07% -3.89% 0.01% 中信保诚稳利 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.40% 0.04% 0.95% 0.04% -0.55% 0.00% 过去六个月 1.62% 0.04% 2.17% 0.04% -0.55% 0.00% 过去一年 0.15% 0.09% 1.33% 0.07% -1.18% 0.02% 过去三年 13.45% 0.07% 15.29% 0.07% -1.84% 0.00% 自基金合同生效起 至今 14.12% 0.08% 17.42% 0.07% -3.30% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中信保诚稳利 A： 中信保诚稳利 C： 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 宋海娟 基金经理 2016年 08 月 04日 - 16 宋海娟女士，工商管理 硕士。曾任职于长信基 金管理有限责任公司， 担任债券交易员；于光 大保德信基金管理有限 公司，担任固定收益类 投资经理。2013年 7月 加入中信保诚基金管理 有限公司。现任信诚三 得益债券型证券投资基 金、信诚增强收益债券 型证券投资基金(LOF)、 中信保诚稳利债券型证 券投资基金、信诚稳健 债券型证券投资基金、 信诚惠盈债券型证券投 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 7 资基金、中信保诚稳益 债券型证券投资基金、 信诚稳瑞债券型证券投 资基金、信诚景瑞债券 型证券投资基金、中信 保诚稳丰债券型证券投 资基金、信诚稳悦债券 型证券投资基金、信诚 稳泰债券型证券投资基 金、信诚稳鑫债券型证 券投资基金的基金经 理。 注：1.吴胤希先生自 2021年 4月 15日起增聘为本基金的基金经理。 2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《中信保 诚稳利债券型证券投资基金基金合同》、《中信保诚稳利债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚 实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制 度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程 序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进 公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 1季度，随着疫苗接种的有序推进，美国经济持续复苏，带动通胀预期回升和美债收益率持 续上行，同时，海外需求也支撑了中国出口保持强劲；内需方面，年初社融增速整体仍然保持高位，1-2 月数据显示就地过年推升工业生产，房地产投资韧性犹存，制造业投资仍然向好，消费回升相对较慢但 趋势仍然向好。通胀方面，年初 CPI受到高基数效应和猪肉价格下跌影响，同比转为小幅负增长；同 时，油价和大宗价格上涨推动 PPI同比转正并持续回升。 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 8 货币政策方面，随着经济延续复苏态势，央行更加注重对整体宏观杠杆的控制，但信用风险的担忧 仍在，使得央行在流动性方面保持“不缺不溢”，1季度货币市场利率整体围绕政策利率波动。 从债券市场来看，在经济延续复苏、流动性整体维持中性、年初配置力量较强等多种因素影响下， 10年国债收益率基本维持在 3.1%至 3.3%之间窄幅震荡。信用债方面，由于流动性整体保持中性，今年以 来信用利差有所修复，但是投资者风险偏好没有本质提升，结构性分化仍然存在。从权益市场看，尽管 经济向好、企业盈利回升，但由于估值相对已经较高，1季度权益市场出现明显回撤，沪深 300下跌 3.13%；中证转债指数下跌 0.4%。 本基金主要持仓品种为利率债、商业银行金融债、中票、短融和公司债。配置策略上，坚持利率债 中短久期加杠杆的策略。一季度进行了较大规模的调仓，大幅减持了利率债，增配了短融、商金债和存 单，仓位抬升至 120%左右，久期保持在 1.5-2.0年。未来，我们将继续坚持在保障基金资产本金安全和 流动性的前提下为持有人争取有竞争力的收益。 展望 2季度，宏观经济方面，当前海内外补库存周期共振，出口对经济有较强支撑，国内生产活动 较强，房地产仍有韧性，工业企业利润高速增长；虽然消费修复趋势仍然较弱，但短期内经济基本面仍 然向好；货币政策方面，经济数据向好下，央行将更加注重对整体宏观杠杆的控制，整体流动性中枢预 计仍将保持在政策利率上下小幅波动。 债券市场投资方面，二季度经济、通胀回升和利率债供给放量情况下，利率债仍然缺乏趋势性机 会；信用方面，在信用分化环境中，仍将选择中高等级信用债进行投资；权益方面，股债性价比看，目 前权益相比债券而言仍然处于较贵区域，但股市经历 1季度的明显调整后短期估值风险有所释放，且企 业盈利仍然有望保持较高的景气度，预计仍以结构性机会为主，将主要把握行业景气度和业绩增速较高 且估值较为合理的个股。 基金投资操作上，我们上半年还是以防守为主，久期控制在 1.5-2.0年。后续观察经济、通胀、信 贷增速、货币政策的变化。等待经济复苏的动能减弱，通胀读数走弱，同时货币政策开始边际放松的阶 段，再考虑将组合的久期拉长至 2.5-3.0年，杠杆提升至 130%以上。信用债方面，由于今年是融资收缩 的一年，不利于低评级债券，我们在持仓上也会坚持高等级信用债的配置方向。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，中信保诚稳利 A份额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%；中信保 诚稳利 C份额净值增长率为 0.40%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,791,756,000.00 99.06 其中：债券 1,773,666,000.00 98.06 资产支持证券 18,090,000.00 1.00 4 贵金属投资 - - 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 9 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,061,429.75 0.06 8 其他资产 15,878,188.78 0.88 9 合计 1,808,695,618.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,061,326,000.00 67.95 其中：政策性金融债 581,142,000.00 37.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 420,742,000.00 26.94 6 中期票据 96,789,000.00 6.20 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 194,809,000.00 12.47 9 其他 - - 10 合计 1,773,666,000.00 113.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 092018003 20农发清发 03 4,000,000 401,480,000.00 25.71 2 190214 19国开 14 1,000,000 100,030,000.00 6.40 3 112104019 21中国银行 CD019 1,000,000 97,830,000.00 6.26 4 092018001 20农发清发 01 800,000 79,632,000.00 5.10 5 2028054 20华夏银行 700,000 70,308,000.00 4.50 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 165644 PR安吉 4A 500,000 18,090,000.00 1.16 注：本基金本报告期末仅持有上述资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围不包括股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资国债期货。 本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券 市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现委托财产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 国家开发银行于 2020年 10月 26日收到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚（京汇罚〔2020〕32 号、京汇罚〔2020〕33号），因违规开展外汇交易、违反银行交易记录管理规定等违法事实被处罚款共计 120万元；于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号），因为违规的政府购买服务项目提供融资等违法违规事实被处罚款 4880万元。 中国银行股份有限公司于 2020年 4月 20日、2020年 12月 1日受到中国银行保险监督管理委员会处 罚（银保监罚决字〔2020〕4号、银保监罚决字〔2020〕60号），因监管标准化数据（EAST）系统数据质 量及数据报送存在违法违规行为被罚款合计 270万元；因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为被 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 11 罚款 5050万元。 华夏银行股份有限公司于 2020年 7月 13日收到银保监会的处罚（银保监罚决字〔2020〕24号），因 内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则等违法违规行为被罚款 110万元；后于 2020年 10月 20日 收到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚（京汇罚〔2020〕27号、京汇罚〔2020〕28号），因违反银行 交易记录管理规定等违法事实被处 60万元。 北京银行股份有限公司于 2020年 5月 14日收到国家外汇管理局北京外汇管理部，因未按照规定进 行国际收支统计申报等违法事实被责令改正、给予警告、处 14万元人民币罚款；于 2020年 7月 11日、 2020年 12月 23日、2020年 12月 30日收到北京银保监局处罚（京银保监罚决字〔2020〕23号、京银保 监罚决字〔2020〕41号、京银保监罚决字〔2020〕45号），因同业投资资产风险分类调整不及时、延缓 风险暴露、对外销售虚假金融产品等违法违规事实被责令改正，并处合计 4440万元罚款；于 2021年 2 月 5日收到中国人民银行营业管理部处罚（银管罚〔2021〕4号），因违规开展银行卡收单业务等违法行 为被给予警告，没收违法所得 50.317056万元，并处罚款 451万元，罚没合计 501.317056万元。 广州银行股份有限公司于 2021年 2月 18日收到中国银保监会广东监管局的处罚（粤银保监罚决字 〔2021〕2号），因未经批准开展衍生产品交易、以个人理财资金承接不良资产、向未取得有关批准文件 的固定资产项目提供融资被罚款 180万元。 招商银行股份有限公司于 2020年 9月 29日、2020年 11月 27日分别收到国家外汇管理局深圳市分 局的 2份处罚（深外管检[2020]76号、深外管检（2020）92号），因违反外汇市场交易管理被责令改 正、处以罚款人民币 120万元，对直接负责主管和其他直接责任人员给予处分；因违反规定办理结汇、 售汇被责令改正、处以罚款人民币 55万元，没收违法所得 129万元人民币。 重庆农村商业银行股份有限公司分别于 2020年 8月 4日、2020年 9月 2日受到重庆银保监局两份处 罚（渝银保监罚决字〔2020〕41号、渝银保监罚决字〔2020〕42号），因通过信托计划回购实现不良资 产虚假转让出表、未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用等违法违规事实共计罚款人民币 270万元。 对“19国开 14、21中国银行 CD019、20华夏银行、21北京银行小微债 01、21广州银行小微债 01、 21招商银行小微债 01、21重庆农村商行 CD052”投资决策程序的说明：基金管理人定期回顾、长期跟踪 研究该投资标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对国家开发银行、中国银行、华夏银行、北京 银行、广州银行、招商银行、重庆农商行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资 标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,878,188.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 12 9 合计 15,878,188.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C 报告期期初基金份额总额 1,497,790,248.27 39,521.70 报告期期间基金总申购份额 5,765.66 13,463.47 减：报告期期间基金总赎回份额 775.55 12,714.87 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 1,497,795,238.38 40,270.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 13 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-01-01 至 2021-03-31 1,497,758,084 .12 - - 1,497,758,084 .12 99.99% 个人 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回 的情况,可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险; 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理 人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影 响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响 基金的投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止 清算、转型等风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、（原）信诚稳利债券型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同 4、中信保诚稳利债券型证券投资基金招募说明书 5、（原）信诚稳利债券型证券投资基金基金合同 6、（原）信诚稳利债券型证券投资基金招募说明书 7、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2021年第一季度报告 14 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 04月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |