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| 中信保诚新选混合A(001402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305588 | ||||||||
| 基金代码 | 001402 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金2021年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 04月 21日 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 信诚新选混合 基金主代码 001402 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 06月 05日 报告期末基金份额总额 685,916,267.88份 投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝 对回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、 国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析， 在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动 态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格控 制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自 下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边 际较高的个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前 景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会； 自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构 等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全 边际较高的个股。 3、固定收益投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债 券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 3 融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本 基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资 时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结 合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在 价值，构建交易组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究 基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以 相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关 公告中公告。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基 金和债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚新选混合 A 信诚新选混合 B 下属分级基金的交易代码 001402 002030 报告期末下属分级基金的份额总额 260,767,370.74份 425,148,897.14份 下属分级基金的风险收益特征 - - 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 01月 01日-2021年 03月 31日） 信诚新选混合 A 信诚新选混合 B 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 4 1.本期已实现收益 10,881,066.40 16,081,994.98 2.本期利润 7,305,940.91 10,951,682.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0263 0.0264 4.期末基金资产净值 336,743,788.47 540,397,451.02 5.期末基金份额净值 1.291 1.271 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚新选混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.14% 0.33% 1.11% 0.01% 1.03% 0.32% 过去六个月 5.13% 0.29% 2.24% 0.02% 2.89% 0.27% 过去一年 20.32% 0.32% 4.50% 0.01% 15.82% 0.31% 过去三年 15.17% 0.80% 13.51% 0.01% 1.66% 0.79% 过去五年 24.85% 0.67% 22.51% 0.01% 2.34% 0.66% 自基金合同生效起 至今 29.10% 0.64% 26.39% 0.01% 2.71% 0.63% 信诚新选混合 B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.17% 0.33% 1.11% 0.01% 1.06% 0.32% 过去六个月 5.04% 0.29% 2.24% 0.02% 2.80% 0.27% 过去一年 20.13% 0.32% 4.50% 0.01% 15.63% 0.31% 过去三年 14.92% 0.80% 13.51% 0.01% 1.41% 0.79% 过去五年 25.10% 0.67% 22.51% 0.01% 2.59% 0.66% 自基金合同生效起 至今 27.10% 0.65% 24.20% 0.01% 2.90% 0.64% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 信诚新选混合 A： 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 5 信诚新选混合 B： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 6 任职日期 离任日期 提云涛 量化投资总监、基金经 理 2016年 11 月 23日 - 20 提云涛先生，经济学博 士。曾任职于大鹏证券 股份有限公司上海分公 司，担任研究部分析师； 于东方证券有限责任公 司，担任研究所所长助 理；于上海申银万国证 券研究所，历任宏观策 略部副总监、金融工程 部总监；于平安资产管 理有限责任公司，担任 量化投研部总经理；于 中信证券股份有限公 司，担任研究部金融工 程总监。2015年 6月加 入中信保诚基金管理有 限公司，担任量化投资 总监。现兼任信诚至瑞 灵活配置混合型证券投 资基金、信诚至选灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新选回报灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新旺回报灵活 配置混合型证券投资基 金(LOF) 、信诚量化阿 尔法股票型证券投资基 金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金的 基金经理。 王颖 基金经理 2020年 03 月 24日 - 7 王颖女士，经济学硕士。 曾任职于平安资产管理 有限责任公司，担任研 究经理。2016年 9月加 入中信保诚基金管理有 限公司，历任助理投资 经理、基金经理助理。 现任信诚至利灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 7 信诚新锐回报灵活配置 混合型证券投资基金、 信诚至诚灵活配置混合 型证券投资基金、信诚 新选回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚新 选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明 书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理 结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程 序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进 公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度，国内经济仍维持逐步恢复的趋势。其中，就地过年推升工业企业利润超预期，消费 投资回升的趋势也有所改善。海外方面，全球疫苗接种仍有序推进，虽然疫苗的安全事件时有爆出，欧 洲疫情也有所反复，但美国经济复苏超预期，全球主要经济体的经济活动恢复预期并没有改变。政策方 面，十年期美债收益率一度破 1.7%，全球流动性拐点大概率已经出现，但市场对于后续政策转向的力度 和路径仍存在争议。 从债券市场来看，在经济延续复苏、流动性整体维持中性、年初配置力量较强等多种因素影响下， 10年国债收益率基本维持在 3.1%至 3.3%之间窄幅震荡。信用债方面，由于流动性整体保持中性，今年以 来信用利差有所修复，但是投资者风险偏好没有本质提升，结构性分化仍然存在。 从权益市场看，一季度全球市场先涨后跌，波动率明显抬升，呈现明显的结构性行情。一季度，钢 铁、电力、银行等受益“碳中和”政策的低估值顺周期行业领涨。军工、证券、计算机等板块领跌。 展望 2021年二季度，当前海内外补库存周期共振，对经济有较强支撑，短期经济基本面仍然向好。 债券市场投资方面，二季度经济、通胀回升和利率债供给放量情况下，利率债仍然缺乏趋势性机 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 8 会；信用方面，在信用分化环境中，仍将选择中高等级信用债进行投资。 权益方面，流动性转向的大背景下，预计市场关注焦点将集中在业绩有所兑现，估值较低有安全边 际的板块和个股上。 报告期内组合资产规模较为稳定，组合利率仓位主要投资于短端品种，满足现金的基本配置要求， 信用仓位以风险可控、性价比合适的中短久期优质国企信用债、国有股份行大额存单为主，以及部分风 险可控的产业债龙头。二季度，经济、通胀回升和利率债供给放量情况下，利率债仍然缺乏趋势性机 会；信用方面，在信用分化环境中，仍将选择中高等级信用债进行投资。 权益方面，本基金将延续一贯的投资思路，从基本面出发，投资长期稳健增长，景气度处于高位的 上市公司，以及基本面出现拐点的上市公司，并在其中选择相对估值较低的个股，并在满足持仓要求的 基础上参与新股申购增厚收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，信诚新选混合 A份额净值增长率为 2.14%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%；信诚新 选混合 B份额净值增长率为 2.17%，同期业绩比较基准收益率为 1.11%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 186,178,263.31 21.20 其中：股票 186,178,263.31 21.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 671,761,999.40 76.48 其中：债券 671,761,999.40 76.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,303,004.67 1.29 8 其他资产 9,072,027.06 1.03 9 合计 878,315,294.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 9 A 农、林、牧、渔业 2,452,866.00 0.28 B 采矿业 3,303,160.00 0.38 C 制造业 106,756,264.93 12.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,366,769.12 0.27 E 建筑业 1,614,090.00 0.18 F 批发和零售业 5,941,027.82 0.68 G 交通运输、仓储和邮政业 3,173,848.00 0.36 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,975,530.95 0.34 J 金融业 43,216,680.00 4.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,126,445.00 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 8,417,487.49 0.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,834,094.00 0.32 S 综合 - - 合计 186,178,263.31 21.23 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 601818 光大银行 3,855,400 15,730,032.00 1.79 2 601166 兴业银行 467,800 11,269,302.00 1.28 3 601398 工商银行 1,821,900 10,093,326.00 1.15 4 600111 北方稀土 352,900 6,747,448.00 0.77 5 601233 桐昆股份 308,800 6,376,720.00 0.73 6 601939 建设银行 833,200 6,124,020.00 0.70 7 000933 神火股份 531,000 5,044,500.00 0.58 8 002034 旺能环境 267,400 4,920,160.00 0.56 9 000807 云铝股份 506,000 4,893,020.00 0.56 10 603566 普莱柯 228,800 4,665,232.00 0.53 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,519,450.00 0.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 38,636,549.40 4.40 其中：政策性金融债 38,636,549.40 4.40 4 企业债券 100,429,000.00 11.45 5 企业短期融资券 340,991,000.00 38.88 6 中期票据 20,124,000.00 2.29 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 165,062,000.00 18.82 9 其他 - - 10 合计 671,761,999.40 76.59 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 112020238 20广发银行 CD238 700,000 67,942,000.00 7.75 2 112117019 21光大银行 CD019 600,000 58,236,000.00 6.64 3 012004214 20沪电力 SCP023 500,000 50,210,000.00 5.72 4 012004013 20川高速 SCP008 500,000 50,205,000.00 5.72 5 112006167 20交通银行 CD167 400,000 38,884,000.00 4.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 11 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预 期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明 广发银行股份有限公司于 2020年 6月 29日、2020年 7月 7日分别收到中国银行保险监督管理委员 会和中国银保监会广东监管局的 2份处罚（粤银保监罚决字〔2020〕27号、银保监罚决字〔2020〕14 号），因贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则等违 法违规事项、被没收违法所得 511.53万元，罚款 8991.53万元。 中国光大银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会处罚（银保监罚 决字〔2020〕5号），因账户设置不能如实反映业务实际等违法违规事项被中国银行保险监督管理委员会 罚款合计 160万元；后分别于 2020年 8月 25日及 10月 20日收到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚 （京汇罚〔2020〕18号、京汇罚〔2020〕29号、京汇罚〔2020〕30号），因违规办理内保外贷业务、违 反银行交易记录管理规定、违规开展外汇交易等违法事实被没收违法所得 585571.35元，并处罚款合计 663万元。 交通银行股份有限公司于 2020年 4月 20日收到中国银行保险监督管理委员会的处罚（银保监罚决 字[2020]6号），交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为被罚款 合计 260万元。 对“20广发银行 CD238、21光大银行 CD019、20交通银行 CD167”投资决策程序的说明：基金管理 人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的的信用资质，我们认为，上述处罚事项未对广发银行、光大银 行、交通银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投 资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 105,113.57 2 应收证券清算款 938,062.38 3 应收股利 - 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 12 4 应收利息 8,012,279.10 5 应收申购款 16,572.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,072,027.06 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 信诚新选混合 A 信诚新选混合 B 报告期期初基金份额总额 272,491,272.38 412,557,942.31 报告期期间基金总申购份额 19,954,116.46 50,109,502.01 减：报告期期间基金总赎回份额 31,678,018.10 37,518,547.18 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 260,767,370.74 425,148,897.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 2021年第一季度报告 13 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 4、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 04月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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