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| 嘉实致益纯债债券(009294) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305398 | ||||||||
| 基金代码 | 009294 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实致益纯债债券 基金主代码 009294 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 5月 14日 报告期末基金份额总额 1,000,054,314.67份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变 化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经 济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关 投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置， 并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收 益。本基金主要投资信用评级在 AA+（含）以上的信用债，通过承担 适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配 置两方面。 债券投资策略具体包括：利率策略、信用债券投资策略（个别债 券选择、行业配置、信用风险控制措施）、期限结构配置策略、骑乘 策略、息差策略，其他策略包括：国债期货投资策略、资产支持证券 投资策略。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 8,351,853.79 2.本期利润 7,755,905.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0075 4.期末基金资产净值 1,015,955,978.91 5.期末基金份额净值 1.0159 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.74% 0.04% -0.21% 0.08% 0.95% -0.04% 过去六个月 1.33% 0.04% 0.81% 0.08% 0.52% -0.04% 自基金合同 生效起至今 1.88% 0.03% -2.96% 0.12% 4.84% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：（1）本基金合同生效日 2020年 05月 14日至报告期末未满 1年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 常逍遥 本基金、 嘉实稳泽 纯债债 券、嘉实 中债 1-3 政金债指 数、嘉实 致禄 3个 月定期纯 债债券基 金经理 2021年 1月 23 日 - 12年 曾任易方达基金管理有限公司固定收益 部研究助理、固定收益交易部交易员、高 级债券交易员，2020年 11月加入嘉实基 金管理有限公司，现任职于固收投研体 系。 胡永青 本基金、 嘉实稳固 收益债 券、嘉实 2020年 5月 14 日 - 18年 曾任天安保险股份有限公司固定收益组 合经理，信诚基金管理有限公司投资经 理，国泰基金管理有限公司固定收益部总 监助理、基金经理。2013年 11月加入嘉 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 策略优选 混合、嘉 实致融一 年定期债 券、嘉实 致嘉纯债 债券、嘉 实浦惠 6 个月持有 期混合、 嘉实稳惠 6个月持 有期混合 基金经理 实基金管理有限公司，现任固定收益投资 总监。硕士研究生，具有基金从业资格。 尹页 本基金基 金经理 2020年 10月 19日 2021年1月 23日 12年 曾任英大证券咨询分析师、债券交易员； 金鹰基金债券交易员； 2014年 4月加入 嘉实基金管理有限公司，历任债券交易 员、 投资经理，现任固收投研体系基金 经理。硕士研究生，具有基金从业资格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实致益纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2021年一季度，债券市场走势较为震荡。元旦跨年之后，银行间流动性延续了永煤违约 后的货币环境，资金面呈现极度宽松的局面，市场交易情绪热烈，债市收益率延续去年 11月中旬 以来的下行趋势，短端下行更加显著，利率曲线呈现陡峭化。1月税期过后，央行公开市场回笼 速度加快，叠加市场高杠杆等特性，资金面迎来“钱荒式”纠偏，从“极松”转向“极紧”，债 市也结束了收益率下行趋势转而震荡上行。春节期间，海外发达经济体疫苗接种顺利叠加拜登财 政刺激政策落地，通胀预期快速升温，原油价格一度突破 65美元/桶以上，美国 10年期 TIPS隐 含通胀水平超过 2.5%，美债收益率也快速上行。受此影响，国内债市春节后收益率出现快速上行， 10年期国债最高上行至 3.35%。但随后海外通胀交易降温，原油价格也逐步回落，资金面较为平 稳，债券市场整体呈现震荡局面。 信用债市场在一季度延续分化格局，由于风险偏好持续降低，资金向优质信用债不断集中。 中高等级信用债情绪较好，其中银行永续债和部分优质区域城投债受到资金追捧，利差收窄；弱 资质信用债融资环境进一步恶化，信用利差也进一步走阔。 报告期内，本基金积极参与利率债交易，加仓中高等级信用债，保持较高杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0159元；本报告期基金份额净值增长率为 0.74%，业绩 比较基准收益率为-0.21%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；存在连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形，时间范围为 2021-01-01至 2021-03-31。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报 告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,344,342,000.00 98.36 其中：债券 1,344,342,000.00 98.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,868,038.16 0.36 8 其他资产 17,523,401.64 1.28 9 合计 1,366,733,439.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 419,141,000.00 41.26 其中：政策性金融债 119,830,000.00 11.79 4 企业债券 281,052,000.00 27.66 5 企业短期融资券 50,066,000.00 4.93 6 中期票据 545,558,000.00 53.70 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 48,525,000.00 4.78 9 其他 - - 10 合计 1,344,342,000.00 132.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101900302 19紫金矿业 MTN001A 900,000 90,531,000.00 8.91 2 2028047 20交通银行 02 900,000 90,387,000.00 8.90 3 175291 20青港 01 900,000 90,153,000.00 8.87 4 2028019 20平安银行 小微债 01 900,000 88,416,000.00 8.70 5 101800457 18华润 MTN001 800,000 82,792,000.00 8.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2020年 10月 27日，宁波银保监局发布行政处罚信息公开表（甬银保监罚决字〔2020〕 66 号），平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售 资金监管不力等违法违规事实，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，于 2020 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 年 10月 16日被处以罚款人民币 100万元。 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2020〕6号），对交通银行股份有限公司理财产品数量漏报、信贷业务担保合同漏报、分户账账 户数据应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相 关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 260万元。 本基金投资于“20平安银行小微债 01（2028019）”、“20交通银行 02（2028047）”的决策程 序说明：基于对 20平安银行小微债 01、20交通银行 02的信用分析以及二级市场的判断，本基金 投资于“20平安银行小微债 01”、“20交通银行 02”债券的决策流程，符合公司投资管理制度的 相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 19,345.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 17,504,056.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,523,401.64 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,050,058,490.02 报告期期间基金总申购份额 7,029.03 减：报告期期间基金总赎回份额 50,011,204.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,000,054,314.67 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2021/01/01 至 2021/03/31 1,000,044,000.00 - - 1,000,044,000.00 100.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §9 备查文件目录 嘉实致益纯债债券 2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实致益纯债债券型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实致益纯债债券型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实致益纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实致益纯债债券型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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