最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 嘉实致安3个月定期债券(007879) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2305372 | ||||||||
| 基金代码 | 007879 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实致安 3个月定期债券 基金主代码 007879 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 26日 报告期末基金份额总额 506,467,522.94份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实 现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 （一）封闭期投资策略：运用大类资产配置策略，本基金将密切关注 股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分 析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估 值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的 不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估， 从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的 动态变化进行及时调整。本基金封闭期投资策略还包括：债券投资策 略、股票投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。 （二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流 动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例 的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风 险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+沪深 300指数 收益率*10%+恒生指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，还将承担 汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 3页 共 12页 来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 3,608,418.66 2.本期利润 -3,439,795.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0068 4.期末基金资产净值 512,585,882.83 5.期末基金份额净值 1.0121 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.64% 0.17% 0.15% 0.22% -0.79% -0.05% 过去六个月 0.38% 0.17% 2.79% 0.18% -2.41% -0.01% 过去一年 1.71% 0.17% 2.95% 0.18% -1.24% -0.01% 自基金合同 生效起至今 4.35% 0.16% 4.27% 0.18% 0.08% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束 时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赖礼辉 本基金、嘉实安益混 合、嘉实策略优选混 合、嘉实稳宏债券基 金经理 2020年10月19 日 - 14年 曾任长城证券有限责任公司 金融研究所股票行业研究 员、瑞银证券有限责任公司 财富管理部证券分析师， 2012年 2月加入嘉实基金管 理有限公司固定收益部，历 任信用研究员、投资经理。 硕士研究生，具有基金从业 资格。 胡永青 本基金、嘉实稳固收 益债券、嘉实策略优 选混合、嘉实致融一 年定期债券、嘉实致 益纯债债券、嘉实致 嘉纯债债券、嘉实浦 惠 6个月持有期混 2019年 9月 26 日 2021年 2月 3 日 18年 曾任天安保险股份有限公司 固定收益组合经理，信诚基 金管理有限公司投资经理， 国泰基金管理有限公司固定 收益部总监助理、基金经理。 2013年 11月加入嘉实基金 管理有限公司，现任固定收 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 5页 共 12页 合、嘉实稳惠 6个月 持有期混合基金经理 益投资总监。硕士研究生， 具有基金从业资格。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从已经公布的工业增加值、固定资产投资、出口等 1、2月份宏观数据来看，2021年一季度 经济强势反弹没有悬念，GDP增速可能在 15%以上。1、2月数据中比较超预期的是出口，随着海 外疫苗接种，欧美经济回升，带动国内出口继续向好。通胀预期升温，1、2月份基本金属、钢材、 原油等大宗商品价格快速反弹，尽管 3月份有所回落，全球资本市场对通胀的担忧明显加大，美 国国债隐含的通胀预期上升到 2%以上，10年美债名义利率一度快速反弹到 1.7%以上。 受通胀上行的影响，一季度全球资本市场出现较大波动，风险偏好 1、2月份冲高后 3月份有 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 6页 共 12页 所回落。国内央行于 1月下旬一度收紧流动性，春节后再次放松。股票市场春节前延续了去年四 季度以来的走势，以食品饮料、新能源、顺周期中的化工等为首的核心资产加速上涨，而中小市 值为主的中证 1000继续下跌。春节后市场风格转换，核心资产快速下跌，中证 1000上涨，新基 金发行遇冷。通胀预期上行、货币市场流动性收紧预期，可能是导致估值偏高的核心资产估值回 归的主要原因。本组合在 1月份开始陆续降低权益仓位，减持白酒等核心资产，持有金融、顺周 期、中等市值消费品等部分板块少部分仓位，3月份进一步将仓位降低到 2%以下。可转债资产则 保留了少部分低估值中游制造板块个券，一季度权益资产为组合实现了正收益。 债券市场同样受通胀和资金面的影响，1月下旬收益率上行，1年国有大行存单收益率一度上 行到 3.1%以上，但春节后债市再次分化，利率债收益率再次下行，无信用瑕疵的中高等级信用债 收益率下行幅度更大，信用利差大幅压缩 20-30bp。本组合一季度业绩欠佳，主要是减持部分弱 资质信用债所致，目前组合整体信用风险较低。整个一季度组合维持低杠杆和中等久期，3月份 加仓 1年期国有大行和股份行存单，以及中等期限利率债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0121元；本报告期基金份额净值增长率为-0.64%，业绩 比较基准收益率为 0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,248,610.00 0.82 其中：股票 4,248,610.00 0.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 505,065,083.22 97.09 其中：债券 503,233,583.22 96.74 资产支持证券 1,831,500.00 0.35 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,848,365.13 0.55 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 7页 共 12页 8 其他资产 8,044,308.48 1.55 9 合计 520,206,366.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 38,610.00 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 4,210,000.00 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,248,610.00 0.83 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600153 建发股份 500,000 4,210,000.00 0.82 2 002444 巨星科技 1,100 38,610.00 0.01 注：报告期末，本基金仅持有上述 2支股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 8页 共 12页 比例（%） 1 国家债券 7,832,682.00 1.53 2 央行票据 - - 3 金融债券 61,093,000.00 11.92 其中：政策性金融债 61,093,000.00 11.92 4 企业债券 80,204,000.00 15.65 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 288,288,000.00 56.24 7 可转债（可交换债） 27,007,901.22 5.27 8 同业存单 38,808,000.00 7.57 9 其他 - - 10 合计 503,233,583.22 98.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 101901748 19海淀国资 MTN003 500,000 48,120,000.00 9.39 2 101901000 19招商局 MTN007A 400,000 40,532,000.00 7.91 3 155870 19信保 Y1 400,000 40,172,000.00 7.84 4 112103019 21农业银行 CD019 400,000 38,808,000.00 7.57 5 101751032 17金隅 MTN001 300,000 30,882,000.00 6.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 169217 诚正 2A 50,000 1,831,500.00 0.36 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 124,856.31 2 应收证券清算款 596,160.81 3 应收股利 - 4 应收利息 7,323,291.36 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,044,308.48 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 110059 浦发转债 8,216,000.00 1.60 2 113011 光大转债 2,839,051.00 0.55 3 113579 健友转债 593,892.20 0.12 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 506,157,062.19 报告期期间基金总申购份额 310,460.75 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 506,467,522.94 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 310,460.75 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,310,460.75 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 2.04 注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。 申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,310,460.75 2.04 10,310,460.75 2.04 3年 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 11页 共 12页 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,310,460.75 2.04 10,310,460.75 2.04 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2021/01/01 至 2021/03/31 496,157,062.19 - - 496,157,062.19 97.96 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能 对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓 支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止 基金合同等情形。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； 嘉实致安 3个月定期债券 2021年第 1季度报告 第 12页 共 12页 （6）报告期内嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |