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| 华安标普全球石油指数(LOF)A(160416) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305185 | ||||||||
| 基金代码 | 160416 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安标普全球石油指数（QDII-LOF） 场内简称 石油基金 基金主代码 160416 交易代码 160416 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2012年 3月 29日 报告期末基金份额总额 775,667,108.80份 投资目标 本基金为股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量 化风险管理手段，力求实现基金投资组合对标的指数的有 效跟踪，追求跟踪误差最小化。 投资策略 本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标 为基础构建指数化投资组合。选择以“跟踪偏离度的绝对 值”作为投资组合管理的主要标准，控制基金相对指数的 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 3 偏离风险。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差 不超过 6%（以美元资产计价）。 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return) 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 美国道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 175,305,758.37 2.本期利润 205,795,924.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1763 4.期末基金资产净值 741,975,805.66 5.期末基金份额净值 0.957 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.44% 1.45% 18.83% 1.52% -0.39% -0.07% 过去六个月 37.30% 1.79% 40.02% 1.85% -2.72% -0.06% 过去一年 36.13% 2.01% 40.76% 2.10% -4.63% -0.09% 过去三年 3.80% 1.75% -10.98% 2.01% 14.78% -0.26% 过去五年 18.59% 1.48% 7.44% 1.68% 11.15% -0.20% 自基金合同 生效起至今 -0.54% 1.33% -13.51% 1.51% 12.97% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 3月 29日至 2021年 3月 31日） 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 倪斌 本基金 的基金 经理 2018-09-10 - 10年 硕士研究生，10年基金行业 从业经历。曾任毕马威华振 会计师事务所审计员。2010 年 7月加入华安基金，历任 基金运营部基金会计、指数 与量化投资部分析师、基金 经理助理。2018年 9月起， 同时担任华安标普全球石 油指数证券投资基金 （LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国 际龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金及其 联接基金、华安 CES港股通 精选100交易型开放式指数 证券投资基金及其联接基 金的基金经理。2019年 6 月起，同时担任华安三菱日 联日经225交易型开放式指 数证券投资基金（QDII）的 基金经理。2020年 5月起， 同时担任华安法国CAC40交 易型开放式指数证券投资 基金（QDII）的基金经理。 2021年 1月起，同时担任华 安中证全指证券公司指数 型证券投资基金的基金经 理。2021年 2月起，同时担 任华安中证新能源汽车交 易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021年 3 月起，同时担任华安中证全 指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 6 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 7 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未 出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，原油供求关系持续改善，推动原油价格大幅上行。供应端，OPEC+会议决议维 持减产，且沙特继续维持 2、3月额外减产，远超市场预期，苏伊士运河堵塞减缓原油运输 等使得供应端持续偏紧；需求端，虽然疫情有所反复，但全球主要经济体经济复苏预期强烈， 宏观经济数据也持续向好，原油需求大幅改善。政策面角度，1.9万亿美元财政刺激计划的 通过和美联储维持宽松政策的表态振兴了油市的信心。多重利好之下，原油价格一季度涨幅 明显，布油上涨超 22%，走势显著强于全球主要权益市场。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，本基金份额净值为 0.957元，本报告期份额净值增长率为 18.44%， 同期业绩比较基准增长率为 18.83%。 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 8 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，原油供求关系大概率将持续改善，需求在疫情的修复以及财政政策的支持 下有望进一步改善。全球经济复苏态势较为确定，且目前疫苗接种率较高的美、英、以等国 新增确诊数快速下降显示了疫苗的高度有效性，未来随着疫苗接种率的提升，疫情将得到有 效控制。目前多国发布的经济数据保持乐观，预计二季度在内需、外贸共同复苏下有望进一 步提升。我们认为，原油市场在二季度将主要由需求端改善带动，拜登政府提出的超 2万亿 基建计划也有望振兴油市信心，我们持续看好 2021年原油相关资产的走势。 作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和 跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 700,027,761.54 87.41 其中：普通股 547,894,840.99 68.41 存托凭证 152,132,920.55 19.00 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 9 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 79,862,990.85 9.97 8 其他各项资产 20,977,650.39 2.62 9 合计 800,868,402.78 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 312,932,500.36 42.18 英国 183,402,535.08 24.72 加拿大 76,418,477.14 10.30 法国 35,210,285.26 4.75 挪威 23,829,677.41 3.21 意大利 17,635,177.85 2.38 澳大利亚 16,476,188.13 2.22 芬兰 11,845,009.66 1.60 日本 10,457,125.09 1.41 中国香港 6,194,389.30 0.83 西班牙 5,626,396.26 0.76 合计 700,027,761.54 94.35 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） 能源 700,027,761.54 94.35 工业 - - 公用事业 - - 医疗保健 - - 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 10 房地产 - - 非日常生活消费品 - - 金融 - - 日常消费品 - - 通信服务 - - 信息技术 - - 原材料 - - 合计 700,027,761.54 94.35 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3.2 期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 无。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券代 码 所在证券 市场 所属国家 (地区) 数量 （股） 公允价 值 占基金资产 净值比例 （％） 1 EXXON MOBIL CORP 埃克森美 孚石油 XOM US 美国 美国 187,200 68,679,1 27.11 9.26 2 CHEVRON CORP 雪佛龙 CVX US 美国 美国 82,611 56,886,4 73.80 7.67 3 RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A 印度瑞来 斯实业公 司 RIGD LI 伦敦国际 交易所 英国 140,159 50,932,7 84.07 6.86 4 TOTAL SE 道达尔集 团 FP FP 法国 法国 114,924 35,210,2 85.26 4.75 5 BP PLC BP公司 BP/ LN 英国伦敦 英国 960,902 25,570,2 99.28 3.45 6 ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR 俄罗斯石 油公司 ROSN LI 伦敦国际 交易所 英国 469,102 23,310,6 96.59 3.14 7 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 荷兰皇家 壳牌 RDSA LN 英国伦敦 英国 179,457 22,913,8 80.83 3.09 8 ENBRIDGE 安桥公司 ENB CN 加拿大 加拿大 89,587 21,348,0 2.88 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 11 INC 49.59 9 GAZPROM PJSC-SPON ADR 俄罗斯天 然气工业 公司 OGZD LI 伦敦国际 交易所 英国 523,925 20,533,2 66.85 2.77 10 EQUINOR ASA 挪威国家 石油公司 EQNR NO 挪威 挪威 147,765 19,005,9 84.85 2.56 5.4.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细 无。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 12 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 15,171,978.64 3 应收股利 1,580,148.50 4 应收利息 8,014.34 5 应收申购款 4,217,508.91 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,977,650.39 注：其他应收款为在途结汇款。 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,509,846,897.81 报告期期间基金总申购份额 232,009,972.14 减：报告期期间基金总赎回份额 966,189,761.15 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 775,667,108.80 华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 13 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）基金合同》 2、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）招募说明书》 3、《华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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