最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华安睿明两年定开混合C(005696) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2305079 | ||||||||
| 基金代码 | 005696 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安睿明两年定开混合 基金主代码 005695 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 4月 23日 报告期末基金份额总额 136,768,130.68份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争实现基金 资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取相对灵活的资产配置策略。 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、 市场利率水平、资金供求因素、市场投资价值等方面，采 取定量与定性相结合的分析方法，对证券市场投资机会与 风险进行综合研判，给出股票、债券和货币市场工具等资 产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金 管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。 业绩比较基准 40%×沪深 300指数收益率+10%×恒生指数收益率（经汇率 调整）＋50%×（每个封闭期首日的中债企业债 AA+两年 到期收益率+1%） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将 投资港股通标的股票，港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安睿明两年定开混合 A 华安睿明两年定开混合 C 下属分级基金的交易代码 005695 005696 报告期末下属分级基金的份 额总额 129,468,274.30份 7,299,856.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 华安睿明两年定开混合 A 华安睿明两年定开混合 C 1.本期已实现收益 11,862,563.90 630,117.47 2.本期利润 697,545.92 12,571.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 0.0017 4.期末基金资产净值 191,103,674.91 10,562,019.17 5.期末基金份额净值 1.4761 1.4469 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、华安睿明两年定开混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.37% 1.44% -0.35% 0.73% 0.72% 0.71% 过去六个月 9.02% 1.31% 6.54% 0.61% 2.48% 0.70% 过去一年 60.24% 1.37% 17.83% 0.61% 42.41% 0.76% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 54.92% 0.87% 20.95% 0.64% 33.97% 0.23% 2、华安睿明两年定开混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.12% 1.44% -0.35% 0.73% 0.47% 0.71% 过去六个月 8.48% 1.31% 6.54% 0.61% 1.94% 0.70% 过去一年 58.62% 1.37% 17.83% 0.61% 40.79% 0.76% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 50.40% 0.87% 20.95% 0.64% 29.45% 0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 4月 23日至 2021年 3月 31日) 1．华安睿明两年定开混合 A： 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 2．华安睿明两年定开混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 证券从业 说明 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 限 年限 任职日期 离任日期 杨明 本基金 的基金 经理、 投资研 究部高 级总监 2018-04-23 - 20年 中央财经大学硕士研究生，20 年 银行、基金从业经历。曾在上海银 行从事信贷员、交易员及风险管 理。2004年 10月加入华安基金管 理有限公司，任研究发展部研究 员。现任投资研究部总监。2013 年 6 月起担任华安策略优选混合 型证券投资基金的基金经理。2014 年 6 月起担任投资研究部高级总 监。2015年 6月至 2016年 9月同 时担任华安国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金的基金经 理。2016年 3月至 2018年 3月同 时担任华安沪港深外延增长灵活 配置混合型证券投资基金的基金 经理。2016 年 5 月至 2018 年 10 月，同时担任华安安禧保本混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 10月至 2019年 8月，同时担任 华安安禧灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年 1 月 起，同时担任华安红利精选混合型 证券投资基金的基金经理。2018 年 4月起，同时担任华安睿明两年 定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2018年 12月 起，同时担任华安创新证券投资基 金的基金经理。2020年 12月起， 同时担任华安优势企业混合型证 券投资基金的基金经理。2021年 3 月起，同时担任华安聚恒精选混合 型证券投资基金的基金经理。 陆奔 本基金 的基金 经理 2020-01-23 - 9年 硕士研究生，9年基金行业从业经 历。2011 年加入华安基金，历任 投资研究部研究员、基金投资部基 金经理助理。2018 年 9 月起，担 任华安安康灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。2018年 12 月至 2019年 1月，同时担任华安 安进保本混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，同时担任华安安进 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 灵活配置混合型发起式证券投资 基金的基金经理。2020年 1月起， 同时担任华安睿明两年定期开放 灵活配置混合型证券投资基金、华 安新优选灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2020 年 6 月 起，同时担任华安添瑞 6个月持有 期混合型证券投资基金的基金经 理。2021 年 1 月起，同时担任华 安添福 18个月持有期混合型证券 投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安添利 6个月持 有期债券型证券投资基金的基金 经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管 理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入 公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信 息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合 经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务， 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合 在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集 中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情 况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时 间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交 易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资 境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一 级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易 的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金 投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的 同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各 类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系 统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报 告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2021年一季度是风格剧变的窗口，以春节为节点，节前核心资产强势上涨，节后市场风格显 著再平衡，虽然指数回撤明显，但个股活跃度有所增强，我们认为市场进入更加健康的状态。报 告期内，本基金以偏积极的仓位布局权益资产，提前做了风格再平衡配置，重点寻求结构性机会， 并适度参与港股市场的投资。 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2021年3月31日，本基金A类份额净值为1.4761元，本报告期份额净值增长率为0.37%； 本基金 C类份额净值为 1.4469元，本报告期份额净值增长率为 0.12%。同期业绩比较基准增长率 为-0.35%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市，我们对中国经济的发展充满信心。全球横向比较来看，中国在经济增长动力、储 备政策空间、股票性价比等多方面都具备非常明显的比较优势。结构角度，过去两年市场是持续 分化的，优质赛道优质龙头估值持续抬升，我们认为结构分化既有风险也是机遇，做好这方面的 策略应对是 2021年投资最重要的任务。本基金权益投资下一阶段会维持均衡化配置，提高仓位灵 活性以控制净值波动，加配顺周期价值和中盘成长个股。 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 189,245,913.57 93.42 其中：股票 189,245,913.57 93.42 2 固定收益投资 3,067.74 0.00 其中：债券 3,067.74 0.00 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,220,445.39 6.03 7 其他各项资产 1,104,604.69 0.55 8 合计 202,574,031.39 100.00 注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币15,369,201.07元，占期末净值 比例为7.62%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 115,727,524.91 57.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,707,994.12 3.33 E 建筑业 8,705,715.00 4.32 F 批发和零售业 20,493.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 2,224,851.00 1.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 132,722.79 0.07 J 金融业 27,096,112.93 13.44 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,233,656.00 1.11 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 513,813.93 0.25 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 118,852.00 0.06 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 R 文化、体育和娱乐业 10,394,976.00 5.15 S 综合 - - 合计 173,876,712.50 86.22 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 6,074,241.05 3.01 非日常生活消费品 5,525,321.99 2.74 公用事业 3,769,638.03 1.87 合计 15,369,201.07 7.62 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300733 西菱动力 812,400 13,859,544.00 6.87 2 002739 万达电影 569,900 10,394,976.00 5.15 3 600116 三峡水利 728,100 6,683,958.00 3.31 4 603456 九洲药业 165,900 6,342,357.00 3.14 5 600690 海尔智家 199,300 6,214,174.00 3.08 6 601166 兴业银行 257,400 6,200,766.00 3.07 7 00883 中国海洋石油 884,000 6,074,241.05 3.01 8 600887 伊利股份 150,646 6,030,359.38 2.99 9 601601 中国太保 157,400 5,956,016.00 2.95 10 300726 宏达电子 83,500 5,864,205.00 2.91 注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,067.74 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,067.74 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 123104 卫宁转债 26 3,067.74 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的 股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分 析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或 拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场 和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违规行为，被 中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24号）给予没收违法所得 6,361,807.97元， 并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。2020年 9月 4日，兴业银行因为无证机构提供转接 清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支 付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追 溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支行（福银罚字〔2020〕 35号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 83,145.41 2 应收证券清算款 1,019,778.06 3 应收股利 - 4 应收利息 1,681.22 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 8 其他 - 9 合计 1,104,604.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华安睿明两年定开混合 A 华安睿明两年定开混合 C 本报告期期初基金份额总额 129,468,274.30 7,299,856.38 报告期期间基金总申购份额 - - 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 129,468,274.30 7,299,856.38 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1备查文件目录 1、《华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 15 8.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 8.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |