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| 华安稳健回报混合A(000072) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2305006 | ||||||||
| 基金代码 | 000072 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安稳健回报混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安稳健回报 基金主代码 000072 交易代码 000072 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 28日 报告期末基金份额总额 468,700,302.34份 投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕 捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障 基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回 报。 投资策略 本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合 投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间 的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位 弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反 应，对大类资产配置比例进行及时调整。 此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究 和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特 征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定 基金资产在各类具体券种间的配置比例。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货 币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券 投资基金中的中高风险品种。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 16,366,124.91 2.本期利润 7,311,412.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.0165 4.期末基金资产净值 580,786,659.60 5.期末基金份额净值 1.2391 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易 佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.30% -1.96% 0.96% 3.06% -0.66% 过去六个月 5.02% 0.31% 6.35% 0.80% -1.33% -0.49% 过去一年 10.89% 0.34% 21.02% 0.79% -10.13% -0.45% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 15.27% 0.30% 19.46% 0.78% -4.19% -0.48% 3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华安稳健回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 6月 28日至 2021年 3月 31日) 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 郑可成 本基金 的基金 经理、 固定收 益部助 理总监 2013-05-14 - 19年 硕士研究生，19年证券基金 从业经历。2001 年 7 月至 2004年 12月在闽发证券有 限责任公司担任研究员，从 事债券研究及投资，2005 年 1月至 2005 年 9 月在福 建儒林投资顾问有限公司 任研究员，2005年 10月至 2009 年 7 月在益民基金管 理有限公司任基金经理， 2009 年 8 月至今任职于华 安基金管理有限公司固定 收益部。 2010年 12月起担任华安稳 固收益债券型证券投资基 金的基金经理。2012 年 9 月起同时担任华安安心收 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 益债券型证券投资基金的 基金经理。2012年 11月至 2017 年 7 月同时担任华安 日日鑫货币市场基金的基 金经理。2012 年 12 月至 2019年 2月，同时担任华安 信用增强债券型证券投资 基金的基金经理。2019年 2 月起，同时担任华安添鑫中 短债债券型证券投资基金 的基金经理。2013年 5月至 2019年 6月，同时担任华安 保本混合型证券投资基金 的基金经理。2019 年 6 月 起，同时担任华安稳健回报 混合型证券投资基金的基 金经理。2014年 8月至 2015 年1月同时担任华安七日鑫 短期理财债券型证券投资 基金的基金经理，2014年 8 月起，同时担任华安年年红 定期开放债券型证券投资 基金的基金经理。2015年 3 月起担任华安新动力灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2015 年 5 月 起，同时担任华安新优选灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2015 年 5 月至 2018 年 6 月，同时担 任华安新机遇保本混合型 证券投资基金的基金经理。 2018年 6月起，同时担任华 安新机遇灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2015 年 6 月起同时担任华 安添颐混合型发起式证券 投资基金的基金经理。2015 年 11月至 2018年 5月，同 时担任华安安益保本混合 型证券投资基金的基金经 理。2018年 5月至 2020年 10月，同时担任华安安益灵 活配置混合型证券投资基 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 金的基金经理；2015 年 12 月至 2018 年 1 月，同时担 任华安乐惠保本混合型证 券投资基金的基金经理。 2016年 2月至 2017年 7月， 同时担任华安安康保本混 合型证券投资基金的基金 经理。2016 年 4 月至 2017 年 7月，同时担任华安安禧 保本混合型证券投资基金 的基金经理。2016年 10月 至 2018 年 1 月，同时担任 华安安润灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年 2月起，同时担任华 安安享灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年 3月至 2019年 8月， 同时担任华安现金宝货币 市场基金的基金经理。2019 年 9月起，同时担任华安现 金润利浮动净值型发起式 货币市场基金的基金经理。 舒灏 本基金 的基金 经理 2018-07-02 - 12年 硕士研究生，12年证券、基 金行业从业经验。曾任海通 证券股份有限公司研究员。 2011年 6月加入华安基金， 历任投资研究部研究员、基 金投资部基金经理助理。 2018年 7月至 2019年 6月， 同时担任华安保本混合型 证券投资基金的基金经理。 2019年 6月起，同时担任华 安稳健回报混合型证券投 资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安 新机遇灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年 12月起，同时担任 华安大安全主题灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2020年 1月起，同 时担任华安新泰利灵活配 置混合型证券投资基金的 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 基金经理。2020年 9月起， 同时担任华安安利混合型 证券投资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交 易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未 出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1季度，国内经济各经济指标保持平稳，信用扩张维持了较强的惯性。央行保持货币政 策中性，国内利率水平波动较小，长端利率水平逐渐稳定。美国新的经济刺激计划，导致国 债利率水平上升，风险资产出现较大波动。春节之后国内权益市场出现明显下行。 报告期内，本基金适度提升了久期，仍保持较低的杠杆水平．资产配置中高等级债券为 主，适度在长久期利率上进行交易．权益部分下降了仓位． 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，本基金份额净值为 1.2391元，本报告期份额净值增长率为 1.10%， 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 同期业绩比较基准增长率为-1.96%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2季度，国内经济平稳的大趋势不变，但由于基数原因，上行的斜率趋于平缓。在 全球利度上行的过程中，央行预期仍将保持资金面的平稳，货币政策上保持适度宽松。权益 市场经过 1季度的调整，逐渐回归基本面，随着经济进一步的升级转型，结构性的行情仍将 持续。 本基金将保持中低久期，提高持仓收益，防范尾部风险。保持中等权益仓位，捕捉自下 而上的结构化行情．积极参与网下新股申购． 本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 69,409,166.38 11.17 其中：股票 69,409,166.38 11.17 2 固定收益投资 476,904,128.88 76.73 其中：债券 476,904,128.88 76.73 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 59,850,209.78 9.63 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,143,312.42 1.15 7 其他各项资产 8,268,168.88 1.33 8 合计 621,574,986.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,009,756.00 0.17 C 制造业 24,178,933.24 4.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,987,518.12 0.86 E 建筑业 592,179.00 0.10 F 批发和零售业 1,912,146.15 0.33 G 交通运输、仓储和邮政业 7,320,513.00 1.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,849,162.89 0.83 J 金融业 18,765,263.40 3.23 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 244,864.00 0.04 M 科学研究和技术服务业 1,368,308.70 0.24 N 水利、环境和公共设施管理业 1,504,616.88 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 275,550.00 0.05 R 文化、体育和娱乐业 2,400,355.00 0.41 S 综合 - - 合计 69,409,166.38 11.95 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002142 宁波银行 55,200 2,146,176.00 0.37 2 601398 工商银行 381,700 2,114,618.00 0.36 3 601288 农业银行 612,500 2,082,500.00 0.36 4 601328 交通银行 415,000 2,054,250.00 0.35 5 600548 深高速 173,500 1,835,630.00 0.32 6 603799 华友钴业 26,200 1,800,988.00 0.31 7 600674 川投能源 142,700 1,789,458.00 0.31 8 600893 航发动力 38,500 1,755,215.00 0.30 9 601166 兴业银行 71,800 1,729,662.00 0.30 10 600377 宁沪高速 165,700 1,648,715.00 0.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,878,000.00 18.92 其中：政策性金融债 69,823,000.00 12.02 4 企业债券 128,571,365.40 22.14 5 企业短期融资券 160,258,000.00 27.59 6 中期票据 60,037,000.00 10.34 7 可转债（可交换债） 8,335,763.48 1.44 8 同业存单 - - 9 其他 9,824,000.00 1.69 10 合计 476,904,128.88 82.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 值比例(％) 1 012002685 20杭金投 SCP007 400,000 40,080,000.00 6.90 2 112801 18龙控 05 350,000 35,164,500.00 6.05 3 1820061 18渤海银 行 02 300,000 30,264,000.00 5.21 4 012003762 20广物控 股 SCP008 300,000 30,030,000.00 5.17 5 012101032 21中建材 集 SCP001 300,000 30,009,000.00 5.17 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地 投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益 的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资 产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。此外，基金管 理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批 事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12020 年 10 月 16 日，宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后 管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）给予罚款人民 币 30 万元的行政处罚，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处 分。 2020年 4月 20日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行 保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕7号）给予罚款合计 270万元的行 政处罚。2020 年 10 月 26 日，工商银行因违规开展外汇掉期业务、外汇远期业 务和外汇期权业务，被国家外汇管理局北京外汇管理部（京汇罚〔2020〕31号） 给予罚款 100万元人民币的行政处罚，并要求该行对直接负责的主管人员和其他 直接责任人员给予处分。2020年 11月 6日，工商银行因违反反洗钱法被中国人 民银行衡水市中心支行（衡银罚字[2020]第 1号）给予罚款 21万元的行政处罚。 2020 年 12 月 25 日，工商银行因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案 件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗等违法违规事项，被中国银行保险 监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕71号）给予罚款 5470万元的行政处罚。 2020年 4月 22日，农业银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在资金交易信息漏报严重、信贷资产转让业务漏报等违法违规行为，被中国 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 15 银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕12 号）给予罚款合计 230 万 元的行政处罚。2020年 4月 22日，农业银行因“两会一层”境外机构管理履职 不到位、国别风险管理不满足监管要求等违法违规事项，被中国银行保险监督管 理委员会（银保监罚决字〔2020〕11 号）给予罚款合计 200 万元的行政处罚。 2020年 7月 13日，农业银行因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公 告等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕36 号）给予没收违法所得 55.3万元，罚款 5260.3万元，罚没合计 5315.6万元的 行政处罚。2020年 12月 7日，农业银行因收取已签约开立的代发工资账户、退 休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户 管理费（含小额账户管理费），被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字 〔2020〕66号）给予没收违法所得 49.59万元和罚款 148.77万元，罚没金额合 计 198.36 万元的行政处罚。2021 年 1 月 19 日，农业银行因发生重要信息系统 突发事件未报告、制卡数据违规明文留存等违法违规事项，被中国银行保险监督 管理委员会（银保监罚决字〔2021〕1号）给予罚款 420万元的行政处罚。 2020年 4月 20日，交通银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行 保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2020〕6号）给予罚款合计 260万元的行 政处罚。 2020年 8月 31日，兴业银行因同业投资用途不合规、授信管理不尽职等违法违 规行为，被中国银保监会福建监管局（闽银保监罚决字〔2020〕24 号）给予没 收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元的行政处罚。 2020 年 9 月 4 日，兴业银行因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信 息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范 围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、 可追溯性及支付全流程中的一致性等违法违规行为，被中国人民银行福州中心支 行（福银罚字〔2020〕35 号）给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并 处 13,824,431.23元罚款的行政处罚。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 16 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 125,954.04 2 应收证券清算款 662,969.39 3 应收股利 - 4 应收利息 7,420,739.00 5 应收申购款 58,506.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,268,168.88 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 128081 海亮转债 915,750.00 0.16 2 123049 维尔转债 722,930.00 0.12 3 113027 华钰转债 698,670.00 0.12 4 113564 天目转债 678,850.00 0.12 5 128022 众信转债 512,408.56 0.09 6 113037 紫银转债 509,600.00 0.09 7 113014 林洋转债 501,150.00 0.09 8 113025 明泰转债 490,567.20 0.08 9 128116 瑞达转债 480,800.00 0.08 10 128117 道恩转债 390,160.00 0.07 11 128108 蓝帆转债 343,020.00 0.06 12 128121 宏川转债 328,890.00 0.06 13 110060 天路转债 224,040.00 0.04 14 128090 汽模转 2 210,160.00 0.04 15 132006 16皖新 EB 171,000.00 0.03 16 110061 川投转债 140,864.40 0.02 17 123045 雷迪转债 105,770.00 0.02 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 17 18 113593 沪工转债 104,140.00 0.02 19 113602 景 20转债 59,722.00 0.01 20 110048 福能转债 31,527.60 0.01 21 128126 赣锋转 2 16,882.32 0.00 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 528,396,146.83 报告期期间基金总申购份额 71,004,788.19 减：报告期期间基金总赎回份额 130,700,632.68 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 468,700,302.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210201-202103 10 84,127 ,676.1 4 0.00 0.00 84,127,676. 14 17.95% 2 20210201-202103 29 84,683 ,567.3 0.00 0.00 84,683,567. 30 18.07% 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 18 0 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安稳健回报混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安稳健回报混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安稳健回报混合型证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 华安稳健回报混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 19 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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