最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信银利精选混合A(519996) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2304285 | ||||||||
| 基金代码 | 519996 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信银利精选混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021年 4月 19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信银利精选混合 场内简称 长信银利 基金主代码 519996 前端交易代码 519997 后端交易代码 519996 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 1月 17日 报告期末基金份额总额 329,944,836.25份 投资目标 本基金主要投资于大盘、价值型股票，并在保持 基金财产安全性和流动性的前提下，谋求基金财 产的长期稳定增值。 投资策略 1、复合型投资策略 “由上至下”的资产配置流程与“由下至上”的 选股流程相结合的投资策略。其中，“由上至下” 的资产配置流程表现为：从宏观层面出发，在控 制风险前提下优化资产的配置比例；“由下至上” 的选股流程表现为：从微观层面出发，通过对投 资对象深入系统的分析来挖掘上市公司的内在价 值，积极寻求价值被低估的证券进行投资。 2、适度分散投资策略 在确保基金财产的安全性和流动性的前提下，在 对宏观经济、行业、公司和证券市场等因素深入 分析的基础上，适度分散投资于个股，谋求基金 财产的长期稳定增值。 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 3、动态调整策略 体现为投资组合中个股的动态调整策略和股票仓 位的动态调整策略两方面。投资组合中个股的动 态调整策略是指：基于对各种影响因素变化的深 入分析，定期或临时调整投资组合中的个股投资 比例。股票仓位的动态调整策略是指：基于对股 票市场趋势的研判，动态调整股票仓位。 4、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略， 基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行 存托凭证的投资。 业绩比较基准 标普中国 A股 100指数×80%＋中证综合债指数 ×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益 的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市 场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 115,080,300.69 2.本期利润 27,430,813.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0668 4.期末基金资产净值 517,365,744.63 5.期末基金份额净值 1.5680 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.01% 1.67% -2.36% 1.38% 5.37% 0.29% 过去六个月 11.62% 1.32% 11.18% 1.11% 0.44% 0.21% 过去一年 48.86% 1.25% 31.23% 1.06% 17.63% 0.19% 过去三年 71.51% 1.29% 33.82% 1.09% 37.69% 0.20% 过去五年 119.65% 1.11% 73.85% 0.93% 45.80% 0.18% 自基金合同 生效起至今 745.78% 1.55% 415.44% 1.35% 330.34% 0.20% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图示日期为 2005年 1月 17日至 2021年 3月 31日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基 金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 高远 曾任本基金的 基金经理 2017年 1 月 5日 2021年 1 月 12日 11年 曾任本基金的基金经 理。 许望伟 长信银利精选 混合型证券投 资基金的基金 经理 2020年 12 月 31日 - 11年 复旦大学经济学硕士 毕业，具有基金从业 资格。曾任职于国泰 君安证券股份有限公 司、上海红象投资管 理有限公司、上海弘 象投资管理中心（有 限合伙）及深圳市弈 方资本投资管理有限 公司，在 2011年 9月 至 2013 年 3 月在长 信基金管理有限责任 公司担任研究员。 2019年 1月重新加入 我公司，历任专户投 资部投资经理，现任 长信银利精选混合型 证券投资基金的基金 经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，A股市场表现波动较大，结构分化明显。我们坚持以低估值高分红标的为主，并 精选顺周期受益龙头的投资策略，构建一个具备可取的安全边际叠加成长因子暴露的组合，以兼 顾收益和波动性的优化。本基金一季度权益持仓比例较积极。我们认为 2021年价值因子迎来比较 好的投资时间窗口，组合逐步聚焦相对估值较低、隐含红利属性的金融加周期龙头的配置。当前 我们继续看好宏观周期，周期是一个一波三折的系统，在本轮工业品价格上行周期里享受量价齐 升，并且已经在底部扩产、完成融资或抢占他人份额的公司具有最大的弹性。上游资源品和中游 加工制造业里依然有优秀公司在涌现，他们不是单纯涨价，而是确定有产能的恢复、现金流的改 善以支撑分红。市场波动、宏观扰动大概率会增加这些公司未来的回报率，周期盈利中枢有望维 持或提升。整体市场风格而言，市场会逐渐回归均衡，本基金会根据行业景气度和估值等因素动 态调整配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，长信银利精选混合份额净值为 1.5680元，份额累计净值为 3.7166 元，本报告期内长信银利精选混合净值增长率为 3.01%，同期业绩比较基准收益率为-2.36%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 402,584,163.28 74.58 其中：股票 402,584,163.28 74.58 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 93,231,900.00 17.27 其中：债券 93,231,900.00 17.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,389,339.11 3.78 8 其他资产 23,578,056.58 4.37 9 合计 539,783,458.97 100.00 注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 76,898,000.00 14.86 C 制造业 104,949,078.38 20.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 67,750.68 0.01 E 建筑业 17,744,457.00 3.43 F 批发和零售业 33,073.82 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 29,330,009.88 5.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,583.13 0.01 J 金融业 154,403,425.93 29.84 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 524,114.40 0.10 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 N 水利、环境和公共设施管理业 30,298.54 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,171.22 0.00 Q 卫生和社会工作 18,504,000.00 3.58 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 402,584,163.28 77.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600036 招商银行 600,000 30,660,000.00 5.93 2 601225 陕西煤业 2,700,000 29,862,000.00 5.77 3 601658 邮储银行 5,000,000 29,350,000.00 5.67 4 603565 中谷物流 910,000 29,311,100.00 5.67 5 601166 兴业银行 1,200,000 28,908,000.00 5.59 6 000933 神火股份 3,000,000 28,500,000.00 5.51 7 601899 紫金矿业 2,800,000 26,936,000.00 5.21 8 600426 华鲁恒升 700,000 26,285,000.00 5.08 9 601688 华泰证券 1,500,000 25,440,000.00 4.92 10 601377 兴业证券 3,000,000 25,350,000.00 4.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,015,000.00 5.80 其中：政策性金融债 30,015,000.00 5.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 63,216,900.00 12.22 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 93,231,900.00 18.02 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 200309 20进出 09 300,000 30,015,000.00 5.80 2 113011 光大转债 200,000 24,380,000.00 4.71 3 110053 苏银转债 160,000 18,038,400.00 3.49 4 113545 金能转债 30,000 5,646,300.00 1.09 5 110075 南航转债 40,000 5,174,800.00 1.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日 收到中国银保监会福建监管局行政处罚信息公开表（闽银保监罚决字〔2020〕24号），根据《中 华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》第七十 四条，经查，兴业银行存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、 理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。综 上，中国银保监会福建监管局决定对兴业银行股份有限公司处以没收违法所得 6,361,807.97元， 并合计处以罚款 15,961,807.97元。 报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2020〕72号），根 据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》 第四十三条、第五十五条、第七十四条和相关审慎经营规则，经查，中国邮政储蓄银行股份有限 公司存在同业投资业务接受第三方金融机构信用担保；买入返售项下的金融资产不符合监管规定； 信贷资产收益权转让业务接受交易对手兜底承诺；同业投资按照穿透原则对应至最终债务人未纳 入统一授信管理；个别产业基金同业投资业务违规投向股权；同业投资投前调查不尽职；资金违 规支付股票定向增发款；同业投资资金（通过置换方式）违规投向“四证”不全的房地产项目； 债务性资金用作固定资产投资项目资本金；资金违规通过融资平台公司为地方政府融资；未进行 资金投向风险审查和合规性审查；理财投资收益未及时确认为收入；部分分行为非保本理财产品 出具保本承诺；出具与事实不符的理财投资清单；投资权益类资产的理财产品违规面向一般个人 客户销售；理财投资接受第三方银行信用担保；代客理财资金用于本行自营业务，未实现风险隔 离；理财产品相互交易，未实现风险隔离；通过基础资产在理财产品之间的非公允交易人为调节 收益；理财风险准备金用于期限错配引发的应收未收利息垫款；使用非代客资金为理财产品垫款； 未在理财产品存续期内披露非标资产风险状况发生实质性变化的信息；未按照《保险兼业代理协 议》约定收取代销手续费；债券承销与投资业务未建立“防火墙”制度；部分重要岗位人员未按 照规定期限轮岗；未按规定披露代销产品信息的情况。综上，中国银行保险监督管理委员会决定 对中国邮政储蓄银行股份有限公司罚款 4550万元。 对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 691,982.29 2 应收证券清算款 22,310,483.91 3 应收股利 - 4 应收利息 567,814.29 5 应收申购款 7,776.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,578,056.58 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113011 光大转债 24,380,000.00 4.71 2 110053 苏银转债 18,038,400.00 3.49 3 113545 金能转债 5,646,300.00 1.09 4 110048 福能转债 4,850,400.00 0.94 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 520,831,116.64 报告期期间基金总申购份额 14,701,823.64 减:报告期期间基金总赎回份额 205,588,104.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 报告期期末基金份额总额 329,944,836.25 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信银利精选混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长信银利精选混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信银利精选混合型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 长信银利精选混合 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |