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| 大摩万众创新混合C(011712) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303730 | ||||||||
| 基金代码 | 011712 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩万众创新混合 基金主代码 002885 交易代码 002885 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 4日 报告期末基金份额总额 47,025,007.72份 投资目标 本基金采取主动管理的投资策略，在控制风险的基础上， 通过大类资产配置和个股精选，力争获取超额收益与长 期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、资产配置策略 结合对包括宏观经济形势、政策走势、证券市场环境等 在内的因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资 产配置策略，合理确定基金在股票、债券等各类资产上 的投资比例，最大限度地降低投资组合的风险，提高收 益。 2、股票投资策略 股票组合的构建主要通过定性和定量相结合的方法，对 受益于创新概念的公司因所处行业不同需要通过不同的 分析方法进行筛选，精选优质个股。对于债券的投资主 要为久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、 跨市场套利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下 的交易机会。 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 3、衍生品投资策略 合理利用股指期货等衍生工具，谨慎进行投资，追求稳 定的当期收益或降低投资组合的整体风险。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率× 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其长期平均预期风险收益 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大摩万众创新混合 A 大摩万众创新混合 C 下属分级基金的交易代码 002885 011712 报告期末下属分级基金的份额总额 45,918,810.05份 1,106,197.67份 注：本基金自 2021年 3月 11日起新增 C类份额，上述事项已于 2021年 3月 11日在规定媒介上 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3 月 31日） 报告期（2021年 3月 11日-2021年 3 月 31日） 大摩万众创新混合 A 大摩万众创新混合 C 1.本期已实现收益 450,413.45 -14,144.56 2.本期利润 -7,881,605.76 -7,851.76 3.加权平均基金份额 本期利润 -0.1975 -0.0346 4.期末基金资产净值 39,802,687.38 958,778.17 5.期末基金份额净值 0.8668 0.8667 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大摩万众创新混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 ④ 过去三个月 -22.59% 2.74% -2.22% 1.28% -20.37% 1.46% 过去六个月 -15.13% 2.30% 8.53% 1.06% -23.66% 1.24% 过去一年 4.40% 2.18% 29.99% 1.06% -25.59% 1.12% 过去三年 -8.40% 1.61% 27.33% 1.10% -35.73% 0.51% 自基金合同 生效起至今 -13.32% 1.56% 25.22% 1.08% -38.54% 0.48% 大摩万众创新混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 自 2021年 3 月 11日起 至今 2.93% 2.10% -1.19% 1.10% 4.12% 1.00% 注：本基金从 2021年 3月 11日起新增 C类份额，C类份额自 2021年 3月 11日起存续。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2017年 12月 4日正式生效。 2、按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 3、本基金自 2021年 3月 11日起新增 C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 雷志勇 基金经理 2020年 5月 7 日 - 9年 北京大学计算机软件与理论硕士。曾任中 国移动通信集团公司总部项目经理、中国 移动通信集团广东有限公司中级网络运 行支撑主管、东莞证券股份有限公司研究 所通讯行业研究员、南方基金管理有限公 司产品经理。2014年 10月加入本公司， 历任研究管理部研究员、基金经理助理， 现任权益投资部基金经理。2019年 4月 起担任摩根士丹利华鑫科技领先灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，2019 年 4月至 2021年 1月担任摩根士丹利华 鑫品质生活精选股票型证券投资基金基 金经理，2020年 5月起担任摩根士丹利 华鑫万众创新灵活配置混合型证券投资 基金基金经理，2021年 3月起担任摩根 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基 金基金经理。 注：1、基金经理的任职日期为根据本公司决定确定的聘任日期； 2、基金经理的任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度，新冠疫情对全球经济活动的影响边际减弱，各主要经济体恢复增长，资本市 场预期流动性边际收紧，期间美债收益率的快速上行加剧了这一担忧，使得资本市场波动加大，A 股主要指数均呈现不同程度的下跌：上证综指下跌 0.90% ，沪深 300指数下跌 3.13% ，创业板 指下跌 7.00%。行业层面低估值顺周期板块如钢铁、银行、建材等行业涨幅靠前；弹性板块如国 防军工和非银金融则受风险偏好压制表现较差。 报告期内，本基金主要聚焦于科技创新方向，重点投资于军工产业链，上述板块一季度受风 险偏好下行影响表现较差，使得本基金跑输业绩比较基准。展望二季度，流动性收紧预期下股价 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 的核心驱动力将由估值驱动转为业绩驱动；结构上来看，国防信息化和现代化有望推动产业链景 气度向上，未来较长一段时间内，军工产业链将迎来较好的投资机会；综上，本基金将围绕上述 方向挖掘业绩和估值匹配的优质公司，力争实现基金资产的增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2021年 3月 31日,本基金 A类份额净值为 0.8668元，份额累计净值为 0.8668 元，基金份额净值增长率为-22.59%，同期业绩比较基准收益率为-2.22%；C类份额净值为 0.8667 元，份额累计净值为 0.8667元，C类基金份额净值增长率为 2.93%，同期业绩比较基准收益率为 -1.19%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金于 2021年 1月 8日至 2021年 3月 31日存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千 万元的情形。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,410,606.28 90.99 其中：股票 38,410,606.28 90.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,968,765.91 7.03 8 其他资产 833,286.88 1.97 9 合计 42,212,659.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 37,378,476.28 91.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,032,130.00 2.53 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 38,410,606.28 94.23 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600760 中航沈飞 51,500 3,342,865.00 8.20 2 600893 航发动力 72,400 3,300,716.00 8.10 3 002049 紫光国微 27,100 2,899,429.00 7.11 4 300726 宏达电子 35,500 2,493,165.00 6.12 5 688002 睿创微纳 27,381 2,428,694.70 5.96 6 600862 中航高科 93,000 2,382,660.00 5.85 7 300593 新雷能 55,200 2,238,912.00 5.49 8 000768 中航西飞 91,200 2,212,512.00 5.43 9 600316 洪都航空 64,300 2,166,910.00 5.32 10 000733 振华科技 37,000 2,020,200.00 4.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交 易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 38,696.89 2 应收证券清算款 226,468.15 3 应收股利 - 4 应收利息 411.94 5 应收申购款 567,709.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 833,286.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大摩万众创新混合 A 大摩万众创新混合 C 报告期期初基金份额总额 61,185,450.80 - 报告期期间基金总申购份额 28,649,839.12 1,222,796.93 减:报告期期间基金总赎回份额 43,916,479.87 116,599.26 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 45,918,810.05 1,106,197.67 注：本基金自 2021年 3月 11日起新增 C类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。截至本报告期末，基金管理人未 持有本基金份额。 §8 备查文件目录 大摩万众创新混合 2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在规定媒介上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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