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| 华夏饲料豆粕期货ETF(159985) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303579 | ||||||||
| 基金代码 | 159985 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏饲料豆粕期货 ETF 场内简称 豆粕 ETF 基金主代码 159985 交易代码 159985 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 24日 报告期末基金份额总额 195,124,066.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取被动式管理策略，根据标的指数编制方 法，通过买入持有标的指数成份期货合约即豆粕期货主力 合约以达到投资目标，其余资产将主要投资于高流动性的 固定收益类资产以获取收益增强。主要投资策略包括组合 复制策略、货币市场工具投资策略等。 业绩比较基准 大连商品交易所豆粕期货价格指数收益率。 风险收益特征 本基金为商品基金，以交易所挂牌交易的商品期货合约为 主要投资标的，跟踪商品期货价格指数，其预期风险和预 期收益高于债券基金和货币基金，属于较高风险品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 9,728,538.03 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 2.本期利润 -9,315,849.79 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0446 4.期末基金资产净值 236,683,698.41 5.期末基金份额净值 1.2130 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.21% 1.29% -3.47% 1.29% 0.26% 0.00% 过去六个月 12.75% 1.24% 12.18% 1.24% 0.57% 0.00% 过去一年 18.86% 1.01% 17.65% 1.01% 1.21% 0.00% 自基金合同 生效起至今 21.30% 0.93% 21.13% 0.96% 0.17% -0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 9月 24日至 2021年 3月 31日) 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 荣膺 本基金 的基金 经理、 数量投 资部高 级副总 裁 2019-09-24 - 11年 北京大学光华管理学 院会计学硕士。2010 年 7月加入华夏基金 管理有限公司，曾任 研究发展部高级产品 经理，数量投资部研 究员、投资经理、基 金经理助理，MSCI 中国A股交易型开放 式指数证券投资基金 基金经理（2016年 10 月 20 日至 2018 年 9 月 16日期间）、MSCI 中国A股交易型开放 式指数证券投资基金 联接基金基金经理 （2016年 10月 20日 至 2018年 9月 16日 期间）、上证主要消费 交易型开放式指数发 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 起式证券投资基金基 金经理（2015 年 11 月 6 日至 2020 年 3 月 18日期间）、华夏 智胜价值成长股票型 发起式证券投资基金 基金经理（2018年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 18日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为大连商品交易所豆粕期货价格指数，大连商品交易所豆粕期货 价格指数可以反映持续投资于大连商品交易所豆粕期货主力合约多头的投资收益特征，适合 作为投资产品的跟踪标的。截至 2021年 3月 31日，该指数成份证券为豆粕 2109合约。本 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1季度，新冠疫情暴发时隔一年，各国加快推进疫苗接种，疫情对经济的边际影响逐步 减弱，世界经济趋于好转，但各国疫情时有反复，形势依然复杂严峻。美国大规模财政刺激 与货币宽松共振使得市场的关注点迅速从通缩转向通胀，美债收益率对经济复苏预期予以了 反应；欧洲国家疫情反复，欧洲央行维持再融资利率、存款利率、边际贷款利率不变，符合 市场预期；日本央行实施更有效和可持续的货币宽松政策，旨在使政策在利率操控和资产购 买方面都具有灵活性；为对冲通胀预期和外汇市场波动压力，巴西、土耳其、俄罗斯等新兴 经济体预先加息。国内方面，经济运行延续稳定恢复态势，经济循环日益畅通，社融信贷仍 显活力，在生产需求持续恢复、就业物价总体稳定的同时，新产业、新业态、新产品等创新 动能也稳步增强；从经济运行的主要数据表现来看，今年我国经济继续保持稳定恢复的态势 是有基础、有条件的。 1季度，大商所豆粕期货价格呈现“冲高回落”格局，DCE豆粕 2105和 2109合约一季度 最高点出现在 1月 13日：两者价格高点分别为 3825元/吨和 3804元/吨，豆粕期货价格指数 价格创下 2012年 10月以来最高点。在前期豆粕价格连续快速上涨背景下，回调压力凸显： 1月中下旬南美大豆产区降雨改善作物生长使得豆粕期价出现第一轮回调。春节之后，虽然 国内商品市场普涨氛围提振豆粕反弹，但市场再度担忧猪瘟疫情影响生猪复产节奏从而影响 饲料需求，2月下旬-3月上旬豆粕期价出现第二轮回调，期间虽然对南美大豆生产仍有忧虑， 但市场未能再次形成天气市题材，从而未能拉升价格。 基金投资运作方面，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、 赎回、指数成份证券调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经深圳证券交易所同意，部分证券公司被确认 为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括华泰证券股份有限公司、国盛 证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，本基金份额净值为 1.2130元，本报告期份额净值增长率为-3.21%， 同期业绩比较基准增长率-3.47%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.26%，与业绩比较基准产 生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 224,690,637.61 92.02 7 其他各项资产 19,475,980.38 7.98 8 合计 244,166,617.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,050,780.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 425,200.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,475,980.38 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、报告期末本基金投资的商品期货交易情况说明 1.1、报告期末本基金投资的商品期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值(元) 公允价值变 动(元) 风险说明 M2109 大连商品 交易所豆粕 期货M2109 合约 7,035 238,134,750.00 4,978,975.99 投资豆粕期货的目 的是更好地被动跟 踪标的指数。当前组 合保证金和备付金 充足，透支风险可 控，期货合约流动性 较好，相关投资风险 是投资政策的合理 反映。 公允价值变动总额合计(元) 4,978,975.99 商品期货投资本期收益(元) 9,540,637.82 商品期货投资本期公允价值变动(元) -19,044,387.82 1.2、本基金投资商品期货的投资政策 本基金主要采取被动式管理策略，根据标的指数编制方法，通过买入持有大连商品交易 所豆粕期货价格指数成份期货合约即豆粕期货主力合约以达到投资目标。 2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 192,724,066.00 报告期期间基金总申购份额 44,400,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 42,000,000.00 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 195,124,066.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 华夏 饲料 豆粕 期货 ETF 联接 1 2021-01-01 至 2021-03-31 61,981,042.00 61,007,000.00 58,099,896.00 64,888,146.00 33.25% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在 市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等 情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年 1月 20日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基 金销售业务的公告。 2021年 2月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方 面积累了丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA 股 ETF（512990）、500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、创业板 HX（159957）、科 创 50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、 浙江国资 ETF（515760）、战略新兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能AIETF（515070）、 芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、大湾区（159983）、消费 ETF基金（510630）、 金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、券商 ETF基 金（515010）、银行 ETF华夏（515020）、房地产 ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、 生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、游戏 ETF（159869）、创蓝筹（159966）、 创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、恒生互联网 ETF（513330）、 H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中期信用 ETF（511280）、 豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、宽基指数、中小 创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商品指数等 较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 3月 31日，华夏基金旗 下多只产品同类排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：华夏全球聚享(QDII)(A类)在 QDII混合基金（A类）中排序第 3/37；华 夏新兴消费混合(A类)在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中排序第 6/28； 华夏磐利一年定开混合(A类)在定期开放式偏股型基金（A类）中排序第 14/66；华夏经典 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 混合在偏股型基金（股票上限 80%）（A类）中排序第 19/135；华夏大盘精选混合在偏股型 基金（股票上限 95%）（A类）中排序第 24/178；华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金 （股票上限 95%）（A类）中排序第 42/178。 固收与固收+产品：华夏聚利债券在普通债券型基金（可投转债）（A类）中排序第 3/217； 华夏可转债增强债券(A类)在可转换债券型基金（A类）中排序第 5/37；华夏恒融定开债券 在定期开放式普通债券型基金（二级）（A类）中排序第 7/25；华夏永康添福混合在偏债型 基金（A类）中排序第 14/236；华夏短债债券(A类)在短期纯债债券型基金（A类）中排序 第 14/56；华夏中短债债券(A类)在中短期纯债债券型基金（A类）中排序第 16/84；华夏亚 债中国指数(A类)在指数债券型基金（A类）中排序第 19/144；华夏鼎航债券(A类)在长期 纯债债券型基金（A类）中排序第 19/641。 指数与量化产品：华夏中证 500指数增强(A类)在增强规模指数股票型基金（A类）中 排序第 1/103；华夏安泰对冲策略 3个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金（A类） 中排序第 1/24；华夏智胜价值成长股票(A类)在标准股票型基金（A类）中排序第 15/265。 在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利 性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投 资者业务办理及盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功 能，在震荡的市场行情下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机 构合作，提供更多便捷的理财渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021年了，你还 要自己记么？”、“震荡市需要口服镇心丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关 怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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