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| 华夏恒生ETF联接(QDII)C(006381) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2303294 | ||||||||
| 基金代码 | 006381 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 2 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 华夏恒生 ETF联接 基金主代码 000071 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 21日 报告期末基金份额总额 2,531,835,687.49份 投资目标 本基金主要通过对恒生 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指 数，获得与指数收益相似的回报。 投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。 基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好 地实现投资目标，基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、 跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品，并在法规 允许的条件下参与证券借贷，以增加收益。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币活期存款税 后利率×5%。 风险收益特征 本基金为恒生 ETF 的联接基金，恒生 ETF 为股票型指数基金， 因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited 境外资产托管人中文名称 中国银行（香港）有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏恒生 ETF联接 A 华夏恒生 ETF联接 C 下属分级基金的交易代码 000071 006381 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 3 报告期末下属分级基金的份额 总额 1,622,085,920.40份 909,749,767.09份 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 恒生交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159920 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2012年 8月 9日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2012年 10月 22日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品概况 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、衍生品投 资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数 收益率。 风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基 金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备 选成份股，在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。 本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市场 中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券 投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基 金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所 面临的特别投资风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 华夏恒生 ETF联接 A 华夏恒生 ETF联接 C 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 4 1.本期已实现收益 7,606,778.89 2,410,545.45 2.本期利润 85,821,022.74 -4,485,436.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0540 -0.0061 4.期末基金资产净值 2,467,106,194.75 1,374,184,638.00 5.期末基金份额净值 1.5209 1.5105 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏恒生 ETF联接 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.24% 1.37% 4.45% 1.38% -0.21% -0.01% 过去六个月 15.32% 1.17% 15.53% 1.17% -0.21% 0.00% 过去一年 12.12% 1.26% 10.75% 1.25% 1.37% 0.01% 过去三年 2.78% 1.23% -0.17% 1.23% 2.95% 0.00% 过去五年 48.38% 1.11% 36.96% 1.11% 11.42% 0.00% 自基金合同 生效起至今 52.09% 1.07% 44.20% 1.09% 7.89% -0.02% 华夏恒生 ETF联接 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.16% 1.37% 4.45% 1.38% -0.29% -0.01% 过去六个月 15.16% 1.17% 15.53% 1.17% -0.37% 0.00% 过去一年 11.79% 1.26% 10.75% 1.25% 1.04% 0.01% 自基金合同 生效起至今 2.23% 1.26% 0.42% 1.26% 1.81% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年 8月 21日至 2021年 3月 31日） 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 5 华夏恒生 ETF联接 A： 华夏恒生 ETF联接 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 6 徐猛 本基金 的基金 经理、 数量投 资部总 监 2015-12-21 - 18年 清华大学工学硕士。曾任财 富证券助理研究员，原中关 村证券研究员等。2006年 2 月加入华夏基金管理有限公 司，曾任数量投资部基金经 理助理，上证原材料交易型 开放式指数发起式证券投资 基金基金经理（2016年 1月 29日至 2016年 3月 28日期 间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数，业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益 率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃的 55 家蓝筹股票为成份股样本，以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指数自 1969年 11月 24日起正式发布，是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复制策 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 7 略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。 1季度，美国总统拜登签署了 1.9万亿美元的新冠纾困救助法案，新冠疫苗逐步普及，美联储继 续维持宽松的货币政策，投资者对经济复苏的信心增强，美国十年国债收益率快速上升。国内经济 快速复苏，企业盈利能力快速回升，货币政策逐步回归正常化。中国香港市场同时受到境外发达市 场和 A股市场的影响，季度初，在盈利回升、低估值优势以及南下资金持续流入等因素推动下，中 国香港市场出现较大幅度上涨，之后受到国内货币政策收紧预期以及美国国债收益率快速上升的影 响，出现一定的回调。 报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回等工作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 3月 31日，华夏恒生 ETF联接 A份额净值为 1.5209元，本报告期份额净值增长 率为 4.24%，同期业绩比较基准增长率 4.45%，华夏恒生 ETF联接 A本报告期跟踪偏离度为-0.21%； 华夏恒生 ETF联接 C份额净值为 1.5105元，本报告期份额净值增长率为 4.16%，同期业绩比较基准 增长率 4.45%，华夏恒生 ETF联接 C本报告期跟踪偏离度为-0.29%。与业绩比较基准产生偏离的主 要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 3,517,281,182.32 90.63 3 固定收益投资 - - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 8 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 329,157,861.72 8.48 8 其他各项资产 34,425,700.50 0.89 9 合计 3,880,864,744.54 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（％） 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 9 1 股指期货 HANG SENG IDX FUT Apr21 - - 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况详见 下表（买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示）： 代码 名称 持仓量（买/卖） （单位：手） 合约市值 公允价值变动 HIJ1 HANG SENG IDX FUT Apr21 137 163,210,739.52 1,566,034.31 公允价值变动总额合计 1,566,034.31 股指期货投资本期收益 -1,469,718.92 股指期货投资本期公允价值变动 4,483,706.72 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（％） 1 华夏恒生 ETF 股票 型 交易型开 放式 华夏基金管理 有限公司 3,517,281,182.32 91.57 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券 的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 15,461,994.92 2 应收证券清算款 15,099,264.66 3 应收股利 - 4 应收利息 29,005.99 5 应收申购款 3,835,434.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 10 8 其他 - 9 合计 34,425,700.50 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏恒生ETF联接A 华夏恒生ETF联接C 本报告期期初基金份额总额 1,500,471,481.23 308,330,244.22 报告期期间基金总申购份额 555,834,450.28 800,990,227.78 减：报告期期间基金总赎回份额 434,220,011.11 199,570,704.91 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,622,085,920.40 909,749,767.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2021年 1月 4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 11 2021年 1月 13日发布华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基 金在中国香港证券市场 2021年节假日暂停申购、赎回、定期定额申购业务的公告。 2021年 1月 15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 1月 20日发布华夏基金管理有限公司关于终止部分代销机构办理本公司旗下基金销售 业务的公告。 2021年 1月 27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 2月 1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 2月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 3月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2021年 3月 29日发布华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》修订旗下部分公募基金基金合同的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公 司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资 原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中 日互通 ETF基金管理人，首批商品期货 ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资 管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理上证 50ETF（510050）、300ETF基金（510330）、MSCIA股 ETF（512990）、 500ETF基金（512500）、中小 100（159902）、创业板 HX（159957）、科创 50ETF（588000）、中证 1000（159845）、央企改革 ETF（512950）、四川国改（159962）、浙江国资 ETF（515760）、战略新 兴 ETF（512770）、5GETF（515050）、人工智能 AIETF（515070）、芯片 ETF（159995）、新能源车 ETF（515030）、大湾区（159983）、消费 ETF基金（510630）、金融地产 ETF（510650）、医药卫生 ETF（510660）、食品饮料 ETF（515170）、券商 ETF基金（515010）、银行 ETF华夏（515020）、房 地产 ETF基金（515060）、大数据 50ETF（516000）、生物科技 ETF（516500）、新能源 80ETF（516850）、 游戏 ETF（159869）、创蓝筹（159966）、创成长（159967）、恒生 ETF（513660）、恒生 ETF（159920）、 恒生互联网 ETF（513330）、H股 50（159850）、日经 ETF（513520）、纳斯达克 ETF（513300）、中 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 12 期信用 ETF（511280）、豆粕 ETF（159985）、黄金 ETF9999（518850），初步形成了覆盖大盘蓝筹、 宽基指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta策略、海外市场指数、信用债指数、商 品指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2021年 3月 31日，华夏基金旗下多只产品同类 排名领先（基金排名不作为产品未来表现的保证），其中： 主动权益产品：华夏全球聚享(QDII)(A类)在 QDII混合基金（A类）中排序第 3/37；华夏新兴 消费混合(A类)在消费行业偏股型基金（股票上下限 60%-95%）（A类）中排序第 6/28；华夏磐利一 年定开混合(A类)在定期开放式偏股型基金（A类）中排序第 14/66；华夏经典混合在偏股型基金（股 票上限 80%）（A类）中排序第 19/135；华夏大盘精选混合在偏股型基金（股票上限 95%）（A类） 中排序第24/178；华夏线上经济主题精选混合在偏股型基金（股票上限95%）（A类）中排序第42/178。 固收与固收+产品：华夏聚利债券在普通债券型基金（可投转债）（A类）中排序第 3/217；华夏 可转债增强债券(A类)在可转换债券型基金（A类）中排序第 5/37；华夏恒融定开债券在定期开放式 普通债券型基金（二级）（A类）中排序第 7/25；华夏永康添福混合在偏债型基金（A类）中排序第 14/236；华夏短债债券(A类)在短期纯债债券型基金（A类）中排序第 14/56；华夏中短债债券(A类) 在中短期纯债债券型基金（A类）中排序第 16/84；华夏亚债中国指数(A类)在指数债券型基金（A 类）中排序第 19/144；华夏鼎航债券(A类)在长期纯债债券型基金（A类）中排序第 19/641。 指数与量化产品：华夏中证 500指数增强(A类)在增强规模指数股票型基金（A类）中排序第 1/103；华夏安泰对冲策略 3个月定开混合在定期开放式绝对收益目标基金（A类）中排序第 1/24； 华夏智胜价值成长股票(A类)在标准股票型基金（A类）中排序第 15/265。 在客户服务方面，1季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服 务体验：（1）华夏基金管家客户端上线人脸识别及盖章账单自动生成功能，提升了投资者业务办理 及盖章账单申请的办理效率；（2）同时管家客户端还上线了非货基收益提醒功能，在震荡的市场行 情下方便投资者及时掌握基金收益情况；（3）与民商基金销售等代销机构合作，提供更多便捷的理 财渠道；（4）开展“从你们的老朋友说起”、“都 2021年了，你还要自己记么？”、“震荡市需要口服 镇心丸”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021年第 1季度报告 13 2、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》； 3、《恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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