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| 交银启汇混合A(009618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2302953 | ||||||||
| 基金代码 | 009618 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银启汇混合 基金主代码 009618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 7月 7日 报告期末基金份额总额 3,563,174,401.04份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，充分发挥专业研究与管理能 力，追求超越业绩比较基准的投资收益，力争为投资者提供长期 稳健的投资回报。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济 周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析 框架，自上而下调整基金大类资产配置，确定债券组合久期和债 券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而 上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取 投资组合的较高回报。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指 数收益率×30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基 金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 1.本期已实现收益 745,148,482.77 2.本期利润 81,485,099.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0188 4.期末基金资产净值 4,113,960,778.59 5.期末基金份额净值 1.1546 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平 要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.12% 2.28% -1.40% 1.09% -0.72% 1.19% 过去六个月 13.66% 1.70% 8.40% 0.90% 5.26% 0.80% 自基金合同 生效起至今 15.46% 1.41% 6.56% 0.92% 8.90% 0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金基金合同生效日为 2020年 7月 7日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间 未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配 置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 楼慧源 交银医药 创新股 票、交银 启汇混合 的基金经 理 2020年 7月 7 日 - 7年 楼慧源女士，复旦大学金融学硕士、浙 江大学应用生物科学学士。2014年至 2015年任中国国际金融有限公司研究 员。2015年加入交银施罗德基金管理有 限公司，历任行业分析师。 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 共 12页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2021年一季度，随着疫苗逐步接种，我们可以看到高接种率地区的新增病例快速回 落，海外市场呈现较确定的复苏趋势。同时国内因为疫情应对得力，2020年经济就率先呈现复 苏状态。但与此同时，美国新总统上任后疫苗接种率超预期、十年期美债收益率快速爬升和大宗 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 共 12页 商品的价格暴涨，带来了市场对未来通胀上行、流动性收紧的担忧，同时优质公司经过 2020年 的上涨已被推到较高估值（隐含了较低的未来回报），春节后股票市场，尤其是去年表现突出的 优质公司出现了剧烈调整。面对市场风格的变化，我们对持仓结构的调整主要如下：1）减仓估 值过分扩张的品种。2）当期处于资本开支/费用投入期、基本面承压的品种。3）受到上游原材 料涨价负面影响的中游品种。 我们认为，股票市场的长期回报主要还是来自于优质公司持续的业绩成长，而近期市场的调 整恰恰释放了较多的风险。2021年不同于 2020年，预计不具备估值继续扩张的基础，但基于中 国经济运行良好、海外处于复苏通道、优质公司业绩强劲增长、市场近期回调释放了风险等情 况，我们认为当下时点也不具备熊市的基础。后续将更谨慎选股，对估值的要求更严格，希望通 过优质公司实实在在的业绩获取更多的收益。 2020年，优秀的公司在疫情考验中展现出了更强的韧性，巩固并加强了自身的市场地位， 甚至打开了新的市场空间。巨大的外部变量冲击使得优秀公司具备更强的竞争力。展望 2021年 二季度，我们认为海外经济复苏比较确定，货币政策将逐步回归正常化，同时我们将密切关注疫 苗保护效力和新冠病毒变异株这两个变量。在投资机会上，我们将继续重点关注：具备中观产业 趋势、业绩驱动为主（而非估值扩张）以及疫情加强竞争力的优秀公司。当下配置行业或方向主 要如下：面向巨大内需消费市场的平台型公司（互联网、品牌消费品），疫情后竞争力加强的国 际化公司（创新药研发生产外包产业、医疗设备龙头），受益于经济复苏的周期成长龙头，受益 于国内智能化趋势的公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 3,621,349,695.19 87.34 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 共 12页 其中：股票 3,621,349,695.19 87.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 510,281,553.07 12.31 8 其他资产 14,872,752.48 0.36 9 合计 4,146,504,000.74 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 763,101,003.06元，占基金 资产净值比例为 18.55%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,155,942,439.92 52.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,024,581.82 0.63 G 交通运输、仓储和邮政业 38,818,950.56 0.94 H 住宿和餐饮业 19,103,100.00 0.46 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 146,978.05 0.00 J 金融业 93,931,715.16 2.28 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 360,623,701.80 8.77 N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,669,415.00 0.58 R 文化、体育和娱乐业 139,940,039.20 3.40 S 综合 - - 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 共 12页 合计 2,858,248,692.13 69.48 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 可选消费 185984476.02 4.52 信息技术 344943206.73 8.38 医药卫生 52423134.68 1.27 主要消费 56871147.98 1.38 电信业务 121036815.71 2.94 原材料 1842221.94 0.04 合计 763,101,003.06 18.55 注：本报告采用中证 CICS一级分类标准编制。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603259 药明康德 2,572,209 360,623,701.80 8.77 2 600519 贵州茅台 177,489 356,575,401.00 8.67 3 002493 荣盛石化 11,612,773 313,271,566.50 7.61 4 00700 HK 腾讯控股 561,938 289,712,642.89 7.04 5 002415 海康威视 4,150,932 232,037,098.80 5.64 6 002271 东方雨虹 3,179,133 162,644,444.28 3.95 7 300760 迈瑞医疗 345,100 137,732,861.00 3.35 8 000858 五 粮 液 489,859 131,272,414.82 3.19 9 300124 汇川技术 1,453,190 124,262,276.90 3.02 10 02020 HK 安踏体育 1,120,960 120,131,964.95 2.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,198,172.69 2 应收证券清算款 12,120,812.25 3 应收股利 - 4 应收利息 54,624.95 5 应收申购款 1,499,142.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,872,752.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情 况说明 1 002493 荣盛石化 230,597,009.76 5.61 非公开发行 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,850,309,138.00 报告期期间基金总申购份额 647,637,148.41 减：报告期期间基金总赎回份额 2,934,771,885.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,563,174,401.04 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 共 12页 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德启汇混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德启汇混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德启汇混合型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德启汇混合型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德启汇混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页 共 12页 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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