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| 德邦优化A(770001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 230262 | ||||||||
| 基金代码 | 770001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦优化配置股票型证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2013年8月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 德邦优化股票 基金主代码 770001 交易代码 770001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月25日 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 95,083,884.38份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型证券投资基金，依靠对宏观经济周期的判断，结合数量化投资模型，优化配置基金资产于各类风险资产，并同时精选个股与个券，通过上述积极的组合管理投资策略，力求实现基金资产超越业绩比较基准的长期稳定增值。 投资策略 本基金强调自上而下的投资策略，通过对经济周期、行业特征与公司价值等宏观、中观、微观层面的信息进行全面分析，调整投资组合配置。具体而言，本基金具体投资策略分三个层次：第一，大类资产的配置，本基金通过分析、预判宏观经济周期及市场走势，结合美林投资时钟，分配权益类证券和固定收益类证券的投资比例，以在充分分散系统风险的同时，最大程度的提高基金资产组合投资收益；第二，根据宏观经济形势、国家产业政策、行业自身发展周期等综合因素挑选前景景气的行业进行配置；第三，通过深入的基本面分析，挑选具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质股票以及债券、权证，并结合多因素模型量化衡量投资组合在各因素上的风险暴露，综合考虑其风险收益特征，构建适应市场环境的投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95% +银行活期存款税后利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 德邦基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 裴学敏 联系电话 021-26010999 95559 电子邮箱 service@dbfund.com.cn peixm@bankcomm.com 客户服务电话 400-821-7788 95559 传真 021-26010960 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dbfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日） 本期已实现收益 13,699,820.34 本期利润 -1,047,516.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0104 本期基金份额净值增长率 -1.74% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0674 期末基金资产净值 101,496,384.13 期末基金份额净值 1.0674 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -10.65% 1.44% -14.83% 1.77% 4.18% -0.33% 过去三个月 -3.86% 1.09% -11.21% 1.38% 7.35% -0.29% 过去六个月 -1.74% 0.93% -12.11% 1.42% 10.37% -0.49% 自基金合同生效日起至今（2012年09月25日-2013年06月30日） 6.74% 0.81% -0.31% 1.37% 7.05% -0.56% 注：本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95% +银行活期存款税后利率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年9月25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2012年9月25日至2013年6月30日。 2、本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 德邦基金管理有限公司经中国证监会（证监许可[2012]249号）批准，于2012年3月27日正式成立。股东为德邦证券有限责任公司、西子联合控股有限公司、浙江省土产畜产进出口集团有限公司，注册资本为1.2亿元人民币。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任，秉持长期的价值投资理念，坚守严谨的风险控制底线，致力于增加客户财富，为客户提供卓越的理财服务。 截止2013年6月30日，本基金管理人共管理两只开放式基金：德邦优化配置股票型证券投资基金、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 白仲光 本基金的基金经理、公司副总经理兼投资总监 2012年9月25日 － 10 博士，2003年3月至2011年7月在长盛基金管理有限公司历任金融工程研究员，长盛中证100指数证券投资基金基金经理，量化投资总监；2011年11月至2012年3月在德邦基金管理有限公司（筹）任投资总监；2012年3月起任德邦基金管理有限公司投资总监，2012年7月起任德邦基金管理有限公司副总经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，股票市场经历较大幅度波动。一季度股票市场冲高回落，二季度市场经过艰难爬坡后遭遇利空，最终酿成下跌，指数创出去年底反弹行情以来的新低，再度陷入低迷。本基金在结束建仓期后，择时的优势发挥受到限制，依托选择波动率较小的股票降低风险，净值跌幅显著小于比较基准。本基金将继续运用量化工具，充分考虑宏观基本面和政策变化，积极运用自下而上选股策略，精选基本面较好、成长较确定的上市公司，尤其在市场整体下行中运用系列量化指标选择被低估的股票。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为-1.74%，同期业绩比较基准（沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%）增长率为-12.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 三季度宏观经济增速将继续维持低位，如果调结构促转型的宏观政策维持不变，那么货币政策松动的可能性就很小，同时由于财力不足，财政政策的空间有限，因此经济增长存在较大压力。金融去杠杆是调结构、促转型的重要抓手，未来还可能有进一步的措施出台，整肃金融行业将继续对证券市场构成重压。此外，IPO重启在3季度可能迈出步伐，对于偏弱市场也形成不小压力。经历下跌后，市场人气遭受打击，若无外力推动，人气恢复需要较长时间。因此三季度市场可能维持低位徘徊，在较快下行后将出现短期反弹机会。预计以强周期行业为主的中大盘股压力较大，中小盘股中的传统防御板块、新兴产业板块等机会较多。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《德邦基金基金估值业务管理制度》、《德邦基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括总经理、分管投资副总或投资总监、督察长、基金经理、产品与金融工程部、研究发展部、基金运营部负责人、基金会计及稽核监察部等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无需实施利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年度，基金托管人在德邦优化配置股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年上半年度，德邦基金管理有限公司在德邦优化配置股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年上半年度，由德邦基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关德邦优化配置股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：德邦优化配置股票型证券投资基金 报告截止日：2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 17,345,175.77 10,139,607.12 结算备付金 359,955.66 524,980.79 存出保证金 91,309.30 250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 84,245,556.60 93,234,891.18 其中：股票投资 84,245,556.60 60,555,944.78 基金投资 － － 债券投资 － 32,678,946.40 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － 30,000,000.00 应收证券清算款 － － 应收利息 6.4.7.5 3,180.96 611,743.27 应收股利 － － 应收申购款 10,276.39 887.28 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 102,055,454.68 134,762,109.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 － 1,203,961.13 应付管理人报酬 133,624.77 174,490.77 应付托管费 22,270.78 29,081.81 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 109,029.28 161,341.28 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 294,145.72 452,037.51 负债合计 559,070.55 2,020,912.50 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 95,083,884.38 122,196,498.15 未分配利润 6.4.7.10 6,412,499.75 10,544,698.99 所有者权益合计 101,496,384.13 132,741,197.14 负债和所有者权益总计 102,055,454.68 134,762,109.64 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.0674元，基金份额总额95,083,884.38份。 6.2 利润表 会计主体：德邦优化配置股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2013年1月1日至2013年6月30日 一、收入 587,206.36 1.利息收入 424,670.11 其中：存款利息收入 6.4.7.11 115,534.41 债券利息收入 278,672.75 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 30,462.95 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以"-"填列） 14,864,395.56 其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,086,261.21 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 1,600,858.43 资产支持证券投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 － 股利收益 6.4.7.15 1,177,275.92 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 -14,747,337.00 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － 5.其他收入（损失以"-"号填列 6.4.7.17 45,477.69 减：二、费用 1,634,723.02 1．管理人报酬 855,589.11 2．托管费 142,598.21 3．销售服务费 － 4．交易费用 6.4.7.18 372,884.48 5．利息支出 － 其中：卖出回购金融资产支出 － 6．其他费用 6.4.7.19 263,651.22 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -1,047,516.66 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） -1,047,516.66 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：德邦优化配置股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 122,196,498.15 10,544,698.99 132,741,197.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -1,047,516.66 -1,047,516.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -27,112,613.77 -3,084,682.58 -30,197,296.35 其中：1.基金申购款 5,415,950.09 768,559.89 6,184,509.98 2.基金赎回款（以"-"号填列） -32,528,563.86 -3,853,242.47 -36,381,806.33 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 95,083,884.38 6,412,499.75 101,496,384.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 易强 --------- 基金管理人负责人 易强 --------- 主管会计工作负责人 刘为臻 --------- 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 德邦优化配置股票型证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2012]941号文《关于核准德邦优化配置股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人德邦基金管理有限公司作为发起人于2012年8月20日至2012年9月21日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了安永华明（2012）验字第60982868_B01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年9月25日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币323,090,318.77元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币30,558.01元，以上实收基金（本息）合计为人民币323,120,876.78元，折合323,120,876.78份基金份额。本基金的基金管理人、注册登记机构均为德邦基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，并有利于本基金投资策略的实现，有利于基金份额持有人利益，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，并计入股票投资比例；债券及其它短期金融工具投资比例为基金资产的0-40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间未发生重大会计差错。 6.4.6 税项 1) 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2) 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3) 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、债券发行的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 4)根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号《实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 德邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 德邦证券有限责任公司（"德邦证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构 西子联合控股有限公司 基金管理人的股东 浙江省土产畜产进出口集团有限公司 基金管理人的股东 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金代销机构 德邦创新资本有限责任公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 德邦证券 145,432,588.81 57.85% 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期2013年1月1日至2013年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 德邦证券 33,945,767.97 100.00% 6.4.8.1.4 债券回购交易 无。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 德邦证券 131,777.02 57.74% 12,571.60 11.53% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 855,589.11 其中：支付销售机构的客户维护费 46,114.10 注：支付基金管理人德邦基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 142,598.21 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 德邦证券 2,999,000.00 3.15% 2,999,000.00 2.45% 注：德邦证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 17,345,175.77 96,443.58 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2013年1月1日至2013年6月30日止期间获得的利息收入为人民币2,728.91元，2013年6月30日结算备付金余额为人民币359,955.66元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 84,245,556.60 82.55 其中：股票 84,245,556.60 82.55 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 17,705,131.43 17.35 6 其他资产 104,766.65 0.10 7 合计 102,055,454.68 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,122,023.42 2.09 B 采矿业 － － C 制造业 54,894,905.58 54.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,768,692.00 2.73 E 建筑业 － － F 批发和零售业 5,952,309.00 5.86 G 交通运输、仓储和邮政业 4,455,000.00 4.39 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 9,806,917.40 9.66 K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 4,245,709.20 4.18 M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 84,245,556.60 83.00 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601299 中国北车 2,000,000 7,520,000.00 7.41 2 600887 伊利股份 195,368 6,111,111.04 6.02 3 601766 中国南车 1,500,000 5,400,000.00 5.32 4 601336 新华保险 199,940 4,940,517.40 4.87 5 601318 中国平安 140,000 4,866,400.00 4.79 6 000568 泸州老窖 199,915 4,753,978.70 4.68 7 600089 特变电工 573,360 4,615,548.00 4.55 8 601006 大秦铁路 750,000 4,455,000.00 4.39 9 601888 中国国旅 145,401 4,245,709.20 4.18 10 000726 鲁 泰Ａ 500,000 4,220,000.00 4.16 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.dbfund.com.cn）的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601299 中国北车 10,994,000.00 8.28 2 600011 华能国际 6,323,158.88 4.76 3 000876 新 希 望 6,282,649.34 4.73 4 601318 中国平安 5,697,486.26 4.29 5 600887 伊利股份 5,629,246.15 4.24 6 600459 贵研铂业 5,561,545.93 4.19 7 601398 工商银行 5,424,000.00 4.09 8 601166 兴业银行 5,386,880.89 4.06 9 600795 国电电力 5,294,933.30 3.99 10 000568 泸州老窖 5,225,221.00 3.94 11 600406 国电南瑞 5,221,457.71 3.93 12 601336 新华保险 4,938,951.03 3.72 13 600089 特变电工 4,727,397.00 3.56 14 000527 美的电器 4,543,926.74 3.42 15 601888 中国国旅 4,510,386.89 3.40 16 000830 鲁西化工 4,500,000.00 3.39 17 601766 中国南车 4,375,000.00 3.30 18 600418 江淮汽车 4,296,706.66 3.24 19 600521 华海药业 4,065,412.10 3.06 20 600884 杉杉股份 3,958,797.32 2.98 21 000726 鲁 泰Ａ 3,917,243.00 2.95 22 601607 上海医药 3,829,184.06 2.88 23 601388 怡球资源 3,647,598.60 2.75 24 002507 涪陵榨菜 3,195,082.46 2.41 25 002024 苏宁云商 3,089,000.00 2.33 26 600006 东风汽车 3,000,000.00 2.26 注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600884 杉杉股份 10,219,072.98 7.70 2 600563 法拉电子 8,519,412.01 6.42 3 600011 华能国际 6,612,907.74 4.98 4 601989 中国重工 6,480,000.00 4.88 5 600406 国电南瑞 5,788,428.32 4.36 6 600459 贵研铂业 5,747,666.76 4.33 7 600521 华海药业 5,691,931.80 4.29 8 601166 兴业银行 5,501,000.00 4.14 9 601398 工商银行 5,395,000.00 4.06 10 600795 国电电力 5,370,000.00 4.05 11 600418 江淮汽车 5,223,879.59 3.94 12 002672 东江环保 4,449,749.00 3.35 13 000539 粤电力Ａ 3,908,745.32 2.94 14 601766 中国南车 3,896,336.04 2.94 15 601388 怡球资源 3,781,590.00 2.85 16 600292 九龙电力 3,752,875.51 2.83 17 300145 南方泵业 3,729,554.37 2.81 18 600006 东风汽车 2,980,000.00 2.24 19 601006 大秦铁路 2,919,183.94 2.20 20 601718 际华集团 2,697,726.90 2.03 注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 138,745,775.95 卖出股票的收入（成交）总额 112,774,031.00 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.10.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 91,309.30 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 3,180.96 5 应收申购款 10,276.39 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 104,766.65 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 249 381,862.99 77,996,000.00 82.03% 17,087,884.38 17.97% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 319,436.68 0.34% 注：期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年9月25日)基金份额总额 323,120,876.78 本报告期期初基金份额总额 122,196,498.15 本报告期基金总申购份额 5,415,950.09 减：本报告期基金总赎回份额 32,528,563.86 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 95,083,884.38 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2013年3月22日公告，原股东董事成谦女士辞去公司股东董事一职，由董振东先生接替成谦女士出任公司董事会股东董事。 2、《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》于2013年4月25日正式生效，何晶先生任该基金的基金经理。 3、基金管理人2013年6月7日公告，新增易强先生（公司总经理）为公司董事会董事。 4、本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自基金合同生效日（2012年9月25日）起至本报告期末，向本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 德邦证券 2 145,432,588.81 57.85% 131,777.02 57.74% 光大证券 1 66,226,964.13 26.34% 60,292.60 26.42% 东吴证券 1 23,209,865.85 9.23% 21,130.00 9.26% 招商证券 1 16,515,025.66 6.57% 15,035.08 6.59% 国金证券 1 － － － － 注：1、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司管理层批准。 基本选择标准： （一）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （二）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （三）经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到行政处罚； （四）近两年未发生就交易席位方面的违约、侵权等各种纠纷； （五）内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足投资组合资产运作高度保密的要求； （六）具备投资组合资产运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理投资组合资产进行证券交易的要求，并能为投资组合资产提供全面的信息服务； （七）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为公司提供高质量的咨询服务； （八）对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 券商选择程序： （一）公司投资研究部按照投资研究部按照上一节中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； （二）对通过初选的各家券商，投资研究部员工在其分管行业或领域内，对该机构所提供的研究报告、信息资讯和服务进行评分；参加券商选择评分的人员为公司投资研究部相关人员； （三）投资研究部员工评分后，汇总得出各家券商的综合评分； （四）投资研究部将对券商的综合评分结果上报公司管理层； （五）公司管理层最终确定要选用其专用席位的券商； （六）公司管理层确定并下文后，由交易部等相关部门配合完成专用席位的具体租用事宜。 2、本报告期内，本基金本报告期内新增光大证券、东吴证券、国金证券和招商证券交易单元的情况。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 德邦证券 33,945,767.97 100.00% － － － － 光大证券 － － 20,000,000.00 100.00% － － 东吴证券 － － － － － － 招商证券 － － － － － － 国金证券 － － － － － － 德邦基金管理有限公司 二〇一三年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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