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| 东吴鼎利债券(LOF)(165807) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 230245 | ||||||||
| 基金代码 | 165807 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：二〇一三年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年4月25日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 东吴鼎利分级债券(场内简称：东吴鼎利) 基金主代码 165807 交易代码 165807 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2013年4月25日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,120,666,599.93份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013-06-25 下属分级基金的基金简称： 鼎利优先 鼎利进取 下属分级基金的交易代码： 165808 150120 报告期末下属分级基金的份额总额 696,249,879.84份 424,416,720.09份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 投资策略 本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收益。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 鼎利优先 鼎利进取 下属分级基金的风险收益特征 鼎利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 鼎利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吕晖 裴学敏 联系电话 021-50509888-8206 95559 电子邮箱 lvhui@scfund.com.cn peixm@bankcomm.com 客户服务电话 021-50509666/400-821-0588 95559 传真 021-50509888-8211 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年4月25日 - 2013年6月30日 ) 本期已实现收益 5,281,205.67 本期利润 6,551,847.10 加权平均基金份额本期利润 0.0058 本期基金份额净值增长率 0.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0047 期末基金资产净值 1,127,218,447.03 期末基金份额净值 1.006 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、本基金成立于2013年4月25日，合同生效当期不是完整报告期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.40% 0.06% -0.61% 0.18% 1.01% -0.12% 过去三个月 0.60% 0.05% -0.21% 0.12% 0.81% -0.07% 自基金合同生效起至今 0.60% 0.05% -0.21% 0.12% 0.81% -0.07% 注：比较基准=中国债券综合全价指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、东吴鼎利分级基金于2013年4月25日成立，本基金合同生效起至披露时点不满一年。 2、比较基准=中国债券综合全价指数。 3.3 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2013年4月25日 - 2013年6月30日 ） 其他指标 报告期末（ 2013年6月30日 ） 鼎利优先与鼎利进取基金份额配比 1.64048645:1 期末鼎利优先份额参考净值 1.008 期末鼎利优先份额累计参考净值 1.008 期末鼎利进取份额参考净值 1.003 期末鼎利进取份额累计参考净值 1.003 鼎利优先的预计年收益率 0.0415 注：鼎利优先约定年收益率＝一年期银行定期存款利率×0.7+6个月Shibor×0.5。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司，于2004年9月正式成立，注册资本人民币1亿元，由东吴证券股份有限公司、上海兰生（集团）有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合，东吴基金崇尚"以人为本，以市场为导向，以客户为中心，以价值创造为根本出发点"的经营理念；遵循"诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大"的企业格言；树立了"做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者"的远大理想，创造性地树立公司独特的文化体系，在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 截至2013年6月30日，本基金管理人旗下共管理基金15只，其中股票型基金5只，分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金；债券型基金3只，分别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分级债券型证券投资基金；混合型基金4只，分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、东吴内需增长混合型证券投资基金；货币型基金1只，为东吴货币市场证券投资基金；指数型基金1只，为东吴中证新兴产业指数证券投资基金；LOF基金1只，为东吴深证100指数增强型股票投资基金。 2013年上半年，上证综指持续下跌，基金行业仍旧面临较大的经营压力，在此背景下，公司依托品牌特色和投资业绩，全面推进公司各项业务发展，取得了一系列经营成果和经营管理经验。今年上半年以来，东吴旗下多只基金业绩稳居同类前列，其中东吴进取策略混合型证券投资基金以23.01%的净值增长率位列同类71只基金第6位，东吴中证新兴产业股票型投资基金以11.11%的净值增长率位列同类119只基金第10名，东吴新产业精选股票型证券投资基金也以17.70%的净值增长率位列同类型基金排名前四分之一的序列。同时，公司抓住新一轮监管政策带来的改革红利和转型红利，及时申报设立了特定资产管理业务子公司。在严控风险的基础上，大力开展专项资产管理业务，全心全意打造财富管理平台。下一步，公司将秉承"三满意一放心"的经营理念，继续以市场为导向、以客户为中心，强化服务意识，拓展发展空间，全面提高公司的核心竞争力，推进东吴基金向现代财富管理公司转型。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁蕙 本基金基金经理、公司固定收益部总经理 2013年4月25日 - 13.5年 工商管理硕士，历任中信证券上海营业部交易员，汉唐证券固定收益部债券研究主管，航天科技财务公司债券投资主管，平安资产管理公司投资经理；2011年7月加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部总经理兼东吴优信稳健债券基金基金经理、东吴保本混合基金基金经理、东吴鼎利分级债券型证券投资基金经理。 杨庆定 本基金基金经理，公司固定收益部副总经理 2013年6月25日 - 8年 管理学博士，历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理，上海证券有限公司高级经理，太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员，基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部副总经理，东吴鼎利分级债券基金基金经理。 注：1、丁蕙为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日；杨庆定的任职日期是公司对外公告日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司建立了严格的投资决策内部控制：1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理，研究成果在统一的信息平台发布，对所有产品组合经理开放；3、坚持信息保密，禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告，禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时，公司还建立了严格的投资交易行为监控制度，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行95%置信区间下的假设检验分析，同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年2季度债市遭遇了"债市监管"和"钱荒风暴"。尽管基本面依然有利，经济数据进一步下滑，通胀无忧。但社会融资总量增速加快，出现了"金融热、经济冷"的矛盾症状，"资金空转"、"资本套利"成为热点。套利行为和银行同业负债过高使得央行加强理财的清理。4月债市监管带来第一次大幅调整，之后反弹。但5月对境外资本套利的监管加强后，外汇占款增长出现下滑趋势。同时美国QE的退出预期开始上升。各种流动性负面因素在6月底集中爆发，带来债市第二次大幅调整。 4、5月维持较低仓位，谨慎筛选买入信用债。等至6月底债市大幅调整后，迅速提高仓位。目前本基金已基本完成建仓过程，进入正常操作阶段。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.006元，累计净值1.006元；本报告期份额净值增长率0.6%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 近期的同步指标和领先指标显示，未来一段时间宏观经济增速仍将保持在较低水平，新一届政府对经济下行的容忍度较高，如果不超过底线，经济刺激政策不在备选项内。于此同时，伴随着美元升值大宗商品价格下行，国内通缩预期强于通胀预期，市场风险偏好程度降低。 近期对市场影响的主要因素是流动性，经历了6月份的钱荒风暴后，债券市场对流动的关注空前提高，各类机构对于后期市场的流动性均保持谨慎态度，近期的市场资金价格中枢显著提高，我们将对此密切关注。 基于我们的基本判断，同时考虑当前债券的收益率水平，我们认为随着债券收益率绝对值的提高，部分品种已经具有相当配置价值，我们将结合分级债基的特点，选择适当久期的高收益品种进行配置。 本基金将努力为投资者带来好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公司设立基金资产估值委员会，成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成，同时，督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。 公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上，由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算，并参与公司对基金的估值方法的计算；运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定，复核估值价格，并与相关托管行进行核对确认；督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论，发表意见和建议，与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不介入基金日常估值业务。 公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突；公司现没有进行任何定价服务的约定。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年度，基金托管人在东吴鼎利分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年上半年度，东吴基金管理有限公司在东吴鼎利分级债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年上半年度，由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴鼎利分级债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 7,955,357.95 - 结算备付金 24,863,899.00 - 存出保证金 816.26 - 交易性金融资产 742,668,732.63 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 742,668,732.63 - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 346,561,559.84 - 应收证券清算款 - - 应收利息 10,337,470.53 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 61,649.50 - 资产总计 1,132,449,485.71 - 负债和所有者权益 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,000,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 646,588.91 - 应付托管费 184,739.68 - 应付销售服务费 323,294.47 - 应付交易费用 7,465.61 - 应交税费 - - 应付利息 2,216.67 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 66,733.34 - 负债合计 5,231,038.68 - 所有者权益： 实收基金 1,120,666,599.93 - 未分配利润 6,551,847.10 - 所有者权益合计 1,127,218,447.03 - 负债和所有者权益总计 1,132,449,485.71 - 注：1、本基金于2013年4月25日成立。 2、报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.006元，基金份额总额1,120,666,599.93份。 6.2 利润表 会计主体：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 本报告期： 2013年4月25日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年4月25日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 9,170,376.68 - 1.利息收入 7,899,735.25 - 其中：存款利息收入 597,978.35 - 债券利息收入 1,480,521.30 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,821,235.60 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） - - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,270,641.43 - 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） - - 减：二、费用 2,618,529.58 - 1．管理人报酬 1,420,819.12 - 2．托管费 405,948.31 - 3．销售服务费 710,409.56 - 4．交易费用 3,504.08 - 5．利息支出 2,216.67 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,216.67 - 6．其他费用 75,631.84 - 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 6,551,847.10 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,551,847.10 - 注：本基金于2013年4月25日成立。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东吴鼎利分级债券型证券投资基金 本报告期：2013年4月25日至2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年4月25日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,120,666,599.93 - 1,120,666,599.93 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,551,847.10 6,551,847.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,120,666,599.93 6,551,847.10 1,127,218,447.03 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金于2013年4月25日成立。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______任少华______ ______吕晖______ ____袁渊____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 本基金根据【2012】年【11】 月【29】 日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴鼎利分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2012】【1609】号）的核准，进行募集。由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集，基金合同于2013年4月25日正式生效，首次设立募集规模为1,120,666,599.93份基金份额。本基金为上市契约型开放式（LOF），存续期限不定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金声明：本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 - 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本报告期自2013年4月25日起至6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2)收益分配时所发生的银行转账或其它手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额； (3)本基金收益每年最多分配8次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%； (4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； (5)本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (6)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日； (7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 (1) 计量属性 本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。 (2)重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (b) 对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起，采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。 (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 1、印花税 2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。 经国务院批准，自2007年5月30日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.1%调整为0.3%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年4月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由原先的0.3%调整为0.1%。 经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税率，对出让方按0.1%的税率征收，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登 记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 上海兰生（集团）有限公司 基金管理人的股东 江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东 注：本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 52,748,250.25 100.00% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 回购成交金额 占当期回购债券 成交总额的比例 东吴证券股份有限公司 6,384,000,000.00 100.00% - - 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,420,819.12 - 其中：支付销售机构的客户维护费 300,558.17 - 注：支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.7% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 405,948.31 - 注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鼎利优先 鼎利进取 合计 东吴证券股份有限公司 78.41 38,511.39 38,589.80 交通银行股份有限公司 214,504.40 - 214,504.40 东吴基金管理有限公司 15,977.63 221,733.32 237,710.95 合计 230,560.44 260,244.71 490,805.15 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 鼎利优先 鼎利进取 合计 注：1、本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提，销售服务费逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X R / 当年天数；R为该级基金份额的年销售服务费率。 2、本基金成立于2013年4月25日。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年4月25日至2013年6月30日 鼎利优先 鼎利进取 基金合同生效日（ 2013年4月25日 ）持有的基金份额 - 45,026,325.00 期初持有的基金份额 - 45,026,325.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 45,026,325.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 10.61% 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 鼎利优先 鼎利进取 基金合同生效日（ 2013年4月25日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：本基金于2013年4月25日成立。本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 鼎利进取 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 东吴证券股份有限公司 8,000,544.00 1.89% - - 注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年4月25日(基金合同生效日)至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国交通银行股份有限公司 7,955,357.95 568,430.36 - - 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 124310 13洪水利 2013年6月25日 2013年7月25日 新债未上市 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 - 124305 13瓦国资 2013年6月21日 2013年7月26日 新债未上市 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00 - 13RS02 13瑞水02 2013年5月29日 2013年7月23日 新债未上市 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 - 123465 13证金14 2013年6月26日 2013年7月17日 新债未上市 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 124299 13西经开 2013年6月6日 2013年7月16日 新债未上市 100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券清算款余额4000000元，于2013年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 742,668,732.63 65.58 其中：债券 742,668,732.63 65.58 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 346,561,559.84 30.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 32,819,256.95 2.90 6 其他各项资产 10,399,936.29 0.92 7 合计 1,132,449,485.71 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未买入股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未进行股票投资。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 69,352,000.00 6.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 187,877,000.00 16.67 其中：政策性金融债 187,877,000.00 16.67 4 企业债券 389,247,694.00 34.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 50,475,000.00 4.48 7 可转债 - - 8 其他 45,717,038.63 4.06 9 合计 742,668,732.63 65.89 注：组合持仓中小企业私募债情况 代码 名称 持仓数量 票面利率（%） 期限（年） 125052 12徐水务 100000 8 1 125108 13松鹤楼 100000 8.9 2 118056 12润百债 50000 9.5 3 118057 12冠耀集 55000 9.8 2 118066 12盛水债 100000 8.6 2 125123 13瑞水02 50000 8.1 3 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 120313 12进出13 600,000 59,340,000.00 5.26 2 1380183 13温机场债 500,000 50,705,000.00 4.50 3 1380186 13晋江城投债 500,000 50,550,000.00 4.48 4 1282501 12电网MTN4 500,000 50,475,000.00 4.48 5 130011 13付息国债11 500,000 49,450,000.00 4.39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 816.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,337,470.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 61,649.50 8 其他 - 9 合计 10,399,936.29 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 鼎利优先 4,275 162,865.47 55,858,948.56 8.02% 640,390,931.28 91.98% 鼎利进取 172 2,467,539.07 413,440,516.00 97.41% 10,976,204.09 2.59% 合计 4,447 252,005.08 469,299,464.56 41.88% 651,367,135.37 58.12% 8.2 期末上市基金前十名持有人 鼎利优先 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 鼎利进取 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 东北证券股份有限公司 10,000,486.00 2.36% 2 东吴证券股份有限公司 8,000,544.00 1.89% 3 赵桂英 456,087.00 0.11% 4 张文 400,058.00 0.09% 5 王雪芳 200,034.00 0.05% 6 金燕 200,034.00 0.05% 7 袁芳 150,029.00 0.04% 8 朱顺远 110,020.00 0.03% 9 史红俊 100,017.00 0.02% 10 蒋志华 100,017.00 0.02% 注：持有人为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 鼎利优先 - - 鼎利进取 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鼎利优先 鼎利进取 基金合同生效日（2013年4月25日）基金份额总额 696,249,879.84 424,416,720.09 本报告期期初基金份额总额 - - 本报告期基金总申购份额 - - 减：本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 696,249,879.84 424,416,720.09 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司聘任王炯同志为东吴基金管理有限公司常务副总经理。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第四次临时会议审议通过，已按规定向中国证监会和上海证监局报告，并已于2013年3月12日进行了披露。 报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司聘任徐军同志为东吴基金管理有限公司督察长。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第六次临时会议审议通过，已按规定向中国证监会和上海证监局报告，并已于2013年3月29日进行了披露，自2013年3月29日起，公司总经理任少华同志不再代为履行公司督察长职务。 报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司原副总经理胡玉杰同志因个人原因辞去副总经理职务，离任日期2013年4月13日。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过，已按规定向中国证监会和上海证监局报告，并已于2013年4月13日进行了披露。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内聘用江苏天衡会计师事务所担任本基金会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 注：1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：证券公司基本面评价（财务状况、资信状况、经营状况）；证券公司研究能力评价（报告质量、及时性和数量）；证券公司信息服务评价（全面性、及时性和高效性）等方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 2、本期租用证券公司交易单元的变更情况 本基金本报告期增加4个交易单元，分别为东吴证券2个，华创证券1个，华鑫证券1个。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 52,748,250.25 100.00% 6,384,000,000.00 100.00% - - 华创证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴基金管理有限公司 2013年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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