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东方新能源汽车主题混合(400015)  基金公开信息
流水号 230223
基金代码 400015
公告日期 2013-08-29
编号 1
标题 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年八月二十九日

§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 东方增长中小盘混合
基金主代码 400015
交易代码 400015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月28日
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 47,562,469.41份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 通过积极主动的投资管理，精选受益于经济转型下产业结构调整方向的、具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票；努力把握市场趋势，积极进行适当范围内的大类资产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋求本基金资产的长期资本增值。
投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。
业绩比较基准 本基金采用"中证700指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%"作为投资业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数或债券指数时，本基金可以在与托管人协商一致、报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征 本基金为混合型基金，股票部分主要投资于具有高成长潜力的中小市值上市公司股票，属于证券投资基金中预期风险和预期收益为中高风险等级的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东方基金管理有限责任公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李景岩 胡涛
联系电话 010-66295888 010-68858112
电子邮箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服务电话 010-66578578或400-628-5888 95580
传真 010-66578700 010-68858120
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.orient-fund.com或http://www.df5888.com
基金半年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
本期已实现收益 6,336,768.02
本期利润 7,063,444.27
加权平均基金份额本期利润 0.1320
本期基金份额净值增长率 11.68%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.1581
期末基金资产净值 55,532,077.30
期末基金份额净值 1.1676
注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
　③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -10.26% 1.50% -9.65% 1.18% -0.61% 0.32%
过去三个月 3.94% 1.33% -4.13% 0.91% 8.07% 0.42%
过去六个月 11.68% 1.27% -1.18% 0.89% 12.86% 0.38%
过去一年 8.02% 1.10% -2.97% 0.86% 10.99% 0.24%
自基金合同生效起至今 16.76% 1.00% 2.50% 0.88% 14.26% 0.12%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年12月28日至2013年6月30日）

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司。东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）经中国证监会批准（证监基金字【2004】80号）于2004年6月11日成立，是《中华人民共和国证券投资基金法》施行后成立的第一家基金管理公司。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为东北证券股份有限公司，持有股份64%；河北省国有资产控股运营有限公司，持有股份27%；渤海国际信托有限公司，持有股份9%。截止2013年6月30日，本公司管理十只开放式证券投资基金--东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长股票型开放式证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力股票型开放式证券投资基金、东方保本混合型开放式证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
呼振翼（先生） 本基金基金经理、投资决策委员会委员 2011-12-28 - 17年 对外经济贸易大学经济学硕士，17年证券从业经历，曾任高斯达期货公司投资经理，金鹏期货公司投资经理，海南证券研究员，湘财证券研究员、投资理财部经理，民生证券研究员、行业组组长。2010年5月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部研究员、东方策略成长股票型开放式证券投资基金基金经理助理，现任投资决策委员会委员、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金经理。
注：①此处的任职日期和离任日期均指在法定信息披露媒体正式公告之日。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，市场呈现反弹之后再创新低的走势，本基金仍坚持原有的判断和持仓结构，后期进行了一定的结构调整，加仓了消费服务类公司，主要行业是信息服务，医药，以及品牌消费品，整体上个股选择是以自下而上的方法为主。
总的来说，报告期内本基金在市场判断、行业选择和个股选择上均取得了一定的效果，同期指数下跌，而基金净值同期实现了增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
2013年1月1日至6月30日，本基金净值增长率为11.68%，业绩比较基准收益率为-1.18%，高于业绩比较基准12.86%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们认为中国经济不会发生大的转折，整个社会在为大的改革做准备，经济结构转型的长期趋势不会发生改变，未来的投资长期需要适应这样的增速。
从今年市场看，成长类个股更为突出，市场中出现了部分涨幅和牛市类似的股票。从大的逻辑上看，宏观稳定加上经济转型预期，流动性向边际变化明显的行业集中，主题和行业选择上受到海外影响。总结来看，各种特征尚不符合典型牛市的特点，但个股已出现剧烈分化，回顾过去，很多牛股的上涨是有理由的，纠结在于估值和对行业的接受度。
我们对短期市场判断，如果宏观背景没有大变动，目前格局仍是主要脉络，如果经济下滑剧烈，投资品的机会可能更好，成长股的泡沫已经在形成中，而破裂的必要条件目前还没有出现，近期集中看成长股调整几乎是共识，差异是这种调整的性质。创业板开闸会是一次剧烈调整的动因，但由于之前从三月开始不断形成预期，最终影响还不会是终结。调整之后，成长仍很确定的行业，有壁垒的公司仍是可以考虑的选择。行业思路上，医药，环保，品牌消费品，信息服务行业值得关注。
对市场节奏的判断上看，三季度谨慎，之后如果宏观经济稳定，四季度市场的投资机会将更广泛，成长股的机会仍然存在。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会公告【2008】38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），成员由总经理、督察长、投资总监、基金经理和风险管理部、交易部、登记清算部、监察稽核部负责人组成，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下：
总经理、督察长、投资总监：参与估值小组的日常工作，负责对基金投资组合中"长期停牌"等没有市价的股票所属行业和重估方法形成最后决议；
基金经理：参与估值小组的日常工作，对采纳的估值方法和估值模型等发表意见和建议，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权；
交易部：负责提议召开估值委员会会议，并将已形成决议的重估方法所适用的金融产品明细提供风险管理部；
风险管理部：负责制定估值模型、假设及参数、确定参考行业指数并采集行业指数，据其计算估值公允价格；
登记清算部：负责估值事宜的内外部协调，依据风险管理部提供的公允价格对投资品种进行估值，计算基金资产净值及基金份额净值，并按照监管部门要求作好相关信息披露工作；
监察稽核部：对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改。
除基金经理外，参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
截止本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
基金托管人依据《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》与《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金托管协议》，自2011年12月28日起托管东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
报告截止日：2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 2,885,579.86 321,411.39
结算备付金 86,356.35 57,014.47
存出保证金 55,285.48 250,000.00
交易性金融资产 52,608,931.68 57,356,723.26
其中：股票投资 39,620,618.81 45,840,785.66
基金投资 - -
债券投资 12,988,312.87 11,515,937.60
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 1,113,243.39
应收利息 255,834.01 60,045.46
应收股利 - -
应收申购款 73,699.23 9,869.18
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 55,965,686.61 59,168,307.15
负债和所有者权益 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 63,568.07 236,319.47
应付管理人报酬 74,349.88 71,689.84
应付托管费 12,391.64 11,948.32
应付销售服务费 - -
应付交易费用 95,647.08 55,125.11
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 187,652.64 325,022.76
负债合计 433,609.31 700,105.50
所有者权益：
实收基金 47,562,469.41 55,925,665.24
未分配利润 7,969,607.89 2,542,536.41
所有者权益合计 55,532,077.30 58,468,201.65
负债和所有者权益总计 55,965,686.61 59,168,307.15
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.1676元，基金总份额47,562,469.41份。

6.2利润表
会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 7,958,606.56 10,873,026.43
1.利息收入 207,775.46 1,568,777.72
其中：存款利息收入 9,423.17 89,250.19
债券利息收入 198,352.29 176,595.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 1,302,932.18
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 7,006,421.13 5,206,012.15
其中：股票投资收益 6,644,979.87 4,882,624.55
基金投资收益 - -
债券投资收益 72,068.94 30,574.01
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 289,372.32 292,813.59
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 726,676.25 3,725,362.94
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 17,733.72 372,873.62
减：二、费用 895,162.29 1,800,598.19
1．管理人报酬 459,745.93 1,075,017.60
2．托管费 76,624.35 179,169.62
3．销售服务费 - -
4．交易费用 157,373.52 352,523.53
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 201,418.49 193,887.44
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,063,444.27 9,072,428.24
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 7,063,444.27 9,072,428.24
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 55,925,665.24 2,542,536.41 58,468,201.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 7,063,444.27 7,063,444.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -8,363,195.83 -1,636,372.79 -9,999,568.62
其中：1.基金申购款 10,950,115.82 2,448,586.97 13,398,702.79
2.基金赎回款 -19,313,311.65 -4,084,959.76 -23,398,271.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 47,562,469.41 7,969,607.89 55,532,077.30
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 335,865,199.76 84,709.23 335,949,908.99
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 9,072,428.24 9,072,428.24
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -279,773,163.77 -4,617,031.14 -284,390,194.91
其中：1.基金申购款 13,009,826.16 897,441.38 13,907,267.54
2.基金赎回款 -292,782,989.93 -5,514,472.52 -298,297,462.45
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 56,092,035.99 4,540,106.33 60,632,142.32
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙晔伟，主管会计工作负责人：张蓉梅，会计机构负责人：郝丽琨
6.4报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2011年10月20日中国证监会《关于核准东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1687号）和《关于东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]860号）的核准，由基金发起人东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》自2011年11月21日至2011年12月23日公开募集设立。本基金为混合型开放式基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集335,816,080.11元人民币，业经立信会计师事务所有限公司"信会师报字（2011）第82483号"验资报告验证。经向中国证监会备案，《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》于2011年12月28日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为335,865,199.76份基金单位，其中认购资金利息折合49,119.65份基金单位。本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，股票主要包括基本面良好、具有较高成长性的中小盘股票；债券主要包括具有相对投资价值的国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业（公司）债、短期融资券与可转换债券等固定收益品种。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号-年度报告和半年度报告》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002】128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年04月23日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年09月18日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税【2012】85号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1.以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳营业税和企业所得税。
3.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起，基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4.对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5.对于基金从事 A 股买卖，自2008 年09 月19 日起，由出让方按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
报告期内中辉国华实业（集团）有限公司向东北证券股份有限公司转让其所持东方基金管理有限责任公司18%的股权，不再为本基金管理人关联方。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、代销机构
东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、基金直销机构
中国邮政储蓄银行股份有限公司 本基金托管人、代销机构
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.4债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 459,745.93 1,075,017.60
其中：支付销售机构的客户维护费 69,551.52 172,520.82
注：①在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
②基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。

6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 76,624.35 179,169.62
注：①在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
②基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
东北证券股份有限公司 7,086,956.52 14.90% 2,650,890.51 4.74%
注：上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银行股份有限公司 2,885,579.86 8,358.57 5,110,876.84 71,280.60
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码 股票
名称 停牌日期 停牌
原因 期末
估值
单价 复牌
日期 复牌
开盘
单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
300027 华谊兄弟 2013-06-05 拟披露重大事项 28.55 2013-07-24 31.41 100,000 1,562,776.30 2,855,000.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金未持有在银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本半年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 39,620,618.81 70.79
其中：股票 39,620,618.81 70.79
2 固定收益投资 12,988,312.87 23.21
其中：债券 12,988,312.87 23.21
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 2,971,936.21 5.31
6 其他各项资产 384,818.72 0.69
7 合计 55,965,686.61 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,272,080.37 2.29
B 采矿业 - -
C 制造业 19,332,638.44 34.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 756,800.00 1.36
E 建筑业 1,540,000.00 2.77
F 批发和零售业 1,400,400.00 2.52
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,786,900.00 14.02
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,808,400.00 5.06
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,868,400.00 3.36
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,855,000.00 5.14
S 综合 - -
合计 39,620,618.81 71.35
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600570 恒生电子 241,000 3,012,500.00 5.42
2 300027 华谊兄弟 100,000 2,855,000.00 5.14
3 300170 汉得信息 110,000 2,494,800.00 4.49
4 300043 星辉车模 202,500 2,154,600.00 3.88
5 601888 中国国旅 70,000 2,044,000.00 3.68
6 600750 江中药业 110,828 1,976,063.24 3.56
7 000888 峨眉山Ａ 120,000 1,868,400.00 3.36
8 300024 机器人 50,000 1,857,500.00 3.34
9 002572 索菲亚 132,400 1,836,388.00 3.31
10 000915 山大华特 80,000 1,812,000.00 3.26
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002375 亚厦股份 2,719,399.97 4.65
2 000888 峨眉山Ａ 2,536,600.00 4.34
3 000625 长安汽车 1,994,313.20 3.41
4 000915 山大华特 1,763,243.00 3.02
5 600521 华海药业 1,687,992.75 2.89
6 601933 永辉超市 1,610,000.00 2.75
7 600418 江淮汽车 1,590,432.96 2.72
8 000050 深天马Ａ 1,550,110.49 2.65
9 300024 机器人 1,520,000.00 2.60
10 002041 登海种业 1,495,706.48 2.56
11 000917 电广传媒 1,320,549.60 2.26
12 002385 大北农 1,274,379.67 2.18
13 300002 神州泰岳 1,189,418.00 2.03
14 000581 威孚高科 1,128,446.98 1.93
15 002219 独 一 味 1,062,357.67 1.82
16 000045 深纺织Ａ 1,043,773.95 1.79
17 000927 一汽夏利 1,012,735.00 1.73
18 002138 顺络电子 982,650.00 1.68
19 600316 洪都航空 969,843.83 1.66
20 600570 恒生电子 928,844.00 1.59
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。
②"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300024 机器人 3,467,102.66 5.93
2 000024 招商地产 2,610,425.00 4.46
3 000581 威孚高科 2,527,300.00 4.32
4 002344 海宁皮城 2,284,826.11 3.91
5 002375 亚厦股份 1,869,735.82 3.20
6 600418 江淮汽车 1,673,273.00 2.86
7 600993 马应龙 1,610,896.19 2.76
8 600138 中青旅 1,548,145.12 2.65
9 300027 华谊兄弟 1,545,052.15 2.64
10 000783 长江证券 1,497,945.26 2.56
11 002041 登海种业 1,495,391.88 2.56
12 002447 壹桥苗业 1,448,621.41 2.48
13 300253 卫宁软件 1,444,097.59 2.47
14 002219 独 一 味 1,441,529.36 2.47
15 000776 广发证券 1,426,400.00 2.44
16 000887 中鼎股份 1,409,000.00 2.41
17 300002 神州泰岳 1,407,117.00 2.41
18 002376 新北洋 1,399,079.79 2.39
19 000861 海印股份 1,276,088.26 2.18
20 000917 电广传媒 1,221,467.07 2.09
注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 43,018,637.66
卖出股票的收入（成交）总额 56,975,404.55
注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。
②"买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,978,000.00 8.96
其中：政策性金融债 4,978,000.00 8.96
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 5,022,500.00 9.04
6 中期票据 - -
7 可转债 2,987,812.87 5.38
8 其他 - -
9 合计 12,988,312.87 23.39
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 041251038 12协鑫发电CP001 50,000 5,022,500.00 9.04
2 120318 12进出18 50,000 4,978,000.00 8.96
3 110018 国电转债 20,000 2,149,600.00 3.87
4 128001 泰尔转债 7,970 838,212.87 1.51
5 - - - - -
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.10投资组合报告附注
7.10.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.10.2 本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,285.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 255,834.01
5 应收申购款 73,699.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 384,818.72
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 110018 国电转债 2,149,600.00 3.87
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 300027 华谊兄弟 2,855,000.00 5.14 拟披露重大事项
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额
比例
2,843 16,729.68 18,147,086.32 38.15% 29,415,383.09 61.85%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 620,824.29 1.31%
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间：50万份至100万份（含）
（2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间：0
§9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011年12月28日）基金份额总额 335,865,199.76
本报告期期初基金份额总额 55,925,665.24
本报告期基金总申购份额 10,950,115.82
减：本报告期基金总赎回份额 19,313,311.65
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 47,562,469.41
注：基金总申购份额包含基金转换转入的份额，基金总赎回份额包含基金转换转出的份额。
§10重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
经本基金管理人2013年第一次临时股东会会议决议，聘任何俊岩先生、郭兴哲先生担任公司董事，齐伟丽女士、邱建武先生不再担任本基金管理人董事；聘任赵振兵先生、肖向辉先生担任公司监事，何俊岩先生、田文艳女士不再担任本基金管理人监事。经本基金管理人第三届董事会第二十八次临时会议决议，本基金管理人于2013年5月14日发布了《东方基金管理有限责任公司变更高管人员的公告》，刘鸿鹏先生担任本基金管理人副总经理职务。
本基金管理人已分别通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站对上述高级管理人员变更情况履行了信息披露义务，并在本基金及本基金管理人管理的其他基金的招募说明书-基金管理人部分及时更新了上述高级管理人员、董事、监事变更情况。
本报告期内，基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先生，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，公司存在一起未决诉讼案件，系原公司员工与公司之间的民事诉讼案件，公司为被告。截止报告日，上述诉讼仍在审理中。
公司没有其他诉讼和仲裁情况。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金审计机构未发生变更。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国信证券股份有限公司 1 80,173,125.61 80.29% 70,944.99 79.83% -
渤海证券股份有限公司 1 19,685,615.35 19.71% 17,921.71 20.17% -
五矿证券有限公司 1 - - - - -

注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序：
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）根据业务需要，本报告期内本基金停止租用交易单元1个，为渤海证券股份有限公司上海证券交易所交易单元。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国信证券股份有限公司 906,239.70 10.35% - - - -
渤海证券股份有限公司 7,853,485.60 89.65% - - - -
五矿证券有限公司 - - - - - -
§11影响投资者决策的其他重要信息
东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）于2013年4月8日发布公告《东方基金管理有限责任公司关于增加注册资本及修改公司章程的公告》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]250 号文审核批准，本公司注册资本由 100,000,000 元人民币增加至 200,000,000 元人民币。其中，东北证券股份有限公司增加出资 6400 万元，河北省国有资产控股运营有限公司增加出资 3600 万元。同时，就本公司增加注册资本、股东出资相关内容修改公司章程。


东方基金管理有限责任公司
2013年8月29日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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