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| 南华瑞扬纯债A(005047) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2302113 | ||||||||
| 基金代码 | 005047 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 04月 21日 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2021年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南华瑞扬纯债 基金主代码 005047 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2019年01月17日 报告期末基金份额总额 28,957,466.31份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增 值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 3 下属分级基金的交易代码 005047 005048 报告期末下属分级基金的份额总 额 20,872,241.95份 8,085,224.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 1.本期已实现收益 62,698.06 20,648.99 2.本期利润 44,453.67 13,289.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0043 0.0034 4.期末基金资产净值 21,107,258.35 7,936,691.07 5.期末基金份额净值 1.0113 0.9816 注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华瑞扬纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.34% 0.02% 0.20% 0.04% 0.14% -0.02% 过去六个月 0.60% 0.03% 0.84% 0.04% -0.24% -0.01% 过去一年 13.30% 0.92% -1.68% 0.08% 14.98% 0.84% 自基金合同生 效起至今 15.71% 0.62% 0.80% 0.07% 14.91% 0.55% 南华瑞扬纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 4 ② 率③ 准差④ 过去三个月 0.29% 0.02% 0.20% 0.04% 0.09% -0.02% 过去六个月 0.48% 0.03% 0.84% 0.04% -0.36% -0.01% 过去一年 12.74% 0.93% -1.68% 0.08% 14.42% 0.85% 自基金合同生 效起至今 15.00% 0.63% 0.80% 0.07% 14.20% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 5 注： 本基金基金合同生效日为 2019年 1月 17日，本基金于 2019年 1月 17日由南华瑞颐混 合型证券投资基金转型而成，名称相应变更为“南华瑞扬纯债债券型证券投资基金”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘斐 本基金基金经理 2020- 05-27 - 13 硕士研究生，具有基金从 业资格。2008年至2009年， 任职于天相投资顾问有限 公司，担任研究员。2009 年至2012年，任职于国都 证券有限责任公司，担任 研究员。2012年至2013年， 任职于长城证券股份有限 公司，担任研究员。2013 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 6 年至2015年，任职于东兴 证券股份有限公司，担任 研究员。2015年至2017年， 任职于泓德基金管理有限 公司，担任研究员。2017 年3月加入南华基金管理 有限公司，现任南华瑞盈 混合型发起式证券投资基 金基金经理(2017年8月16 日起任职)、南华丰淳混合 型证券投资基金基金经理 （2017年12月16日起任 职）及南华瑞扬纯债债券 型证券投资基金基金经理 （ 2020年 5月 27日起任 职）。 注： （1）基金经理刘斐的任职日期为公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； （3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、中国证监会和《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人 利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在 各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建 议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 7 保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之 间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设 置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待 各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配 机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度，随着疫苗的陆续接种，全球疫情开始向好的方向发展，居民生产生 活开始逐渐恢复正常，同时受需求增加以及货币泛滥的影响，大宗商品价格上涨，通胀 预期升温，美国长债利率上涨至1.7%，预期未来将突破2%。受通胀以及地产市场的影响， 今年一季度政府对流动性的控制开始转为紧缩，3月社融增速也不及预期，一季度全市 场流动性偏紧，债市投资机会不大。 根据对债券市场走势的预判，我们持续降低组合久期和杠杆水平，以防御策略为主。 品种上，延续交易所利率债的基本配置思路，并根据组合规模的动态变化适时进行仓位 调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华瑞扬纯债A基金份额净值为1.0113元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.34%，同期业绩比较基准收益率为0.20%；截至报告期末南华瑞扬纯债 C基金份额净值为0.9816元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.29%，同期业绩 比较基准收益率为0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期存在连续超过60个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为 2021年1月1日至2021年3月31日。根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运 作管理办法》第四十一条规定的条件，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会提交 解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 8 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 26,006,299.90 85.24 其中：债券 26,006,299.90 85.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,633,334.10 11.91 8 其他资产 871,375.08 2.86 9 合计 30,511,009.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末,本基金未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末，本基金未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末，本基金未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 14,305,983.90 49.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,700,316.00 40.28 其中：政策性金融债 11,700,316.00 40.28 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 9 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 26,006,299.90 89.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 019645 20国债15 59,370 5,960,154.30 20.52 2 018008 国开1802 43,500 4,441,785.00 15.29 3 010107 21国债⑺ 42,180 4,250,900.40 14.64 4 108604 国开1805 39,170 3,938,543.50 13.56 5 019640 20国债10 33,860 3,384,645.60 11.65 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 10 5.11.2 本基金为债券型基金，不投资股票、权证、可转换债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券等资产，因此不存在投资超出基金合同规定的备选股票库 之外的股票的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,231.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 476,871.91 5 应收申购款 393,271.21 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 871,375.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 南华瑞扬纯债A 南华瑞扬纯债C 报告期期初基金份额总额 3,453,539.70 2,037,356.23 报告期期间基金总申购份额 26,581,657.51 8,885,019.27 减：报告期期间基金总赎回份额 9,162,955.26 2,837,151.14 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 20,872,241.95 8,085,224.36 注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金基金管理人未投资本基金份额。 南华瑞扬纯债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 11页 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予南华瑞颐混合型证券投资基金变更为南华瑞扬纯债债券型证 券投资基金的批复文件； （2）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金合同》； （3）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金招募说明书》； （4）《南华瑞扬纯债债券型证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内南华瑞扬纯债债券型证券投资基金在指定报刊披露的各项公告原稿。 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦3层南华基金管理有限公司 9.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查 询，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址www.nanhuafunds.com 投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人南华基金管理有限公司，咨询电话 400-810-5599。 南华基金管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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