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中航混改精选C(004937) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 2302100 | ||||||||
基金代码 | 004937 | ||||||||
公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中航混改精选混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中航基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 4 月 21 日 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 中航混改精选 交易代码 004936 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 14 日 报告期末基金份额总额 160,077,067.25 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,主要投资于受 益于混合所有制改革相关证券,结合大类资产配 置策略,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金主要投资于已经实施混合所有制改革和 具有混合所有制改革预期中央国有企业及地方 国有企业以及作为混改重点受益的部分行业的 非国有上市公司。本基金还将重点关注流动性较 好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对 较高的债券品种。 本基金所采取的投资策略包括大类资产配置策 略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证 券投资策略等。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×75%+中债综合指数收益率 ×25% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水 平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场 基金,属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 中航基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中航混改精选 A 中航混改精选 C 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 004936 004937 报告期末下属分级基金的份额总额 1,508,653.08 份 158,568,414.17 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日 ) 中航混改精选 A 中航混改精选 C 1.本期已实现收益 83,944.12 6,291,175.63 2.本期利润 27,689.34 -2,130,569.50 3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 -0.0152 4.期末基金资产净值 2,017,152.02 208,100,349.14 5.期末基金份额净值 1.3371 1.3124 ①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中航混改精选 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.00% 1.25% -2.17% 1.20% 2.17% 0.05% 过去六个 月 9.58% 1.04% 7.88% 0.99% 1.70% 0.05% 过去一年 29.20% 1.19% 26.58% 0.99% 2.62% 0.20% 过去三年 30.97% 1.15% 24.59% 1.03% 6.38% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 33.71% 1.10% 21.54% 1.01% 12.17% 0.09% 中航混改精选 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.02% 1.25% -2.17% 1.20% 2.15% 0.05% 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 过去六个 月 9.52% 1.04% 7.88% 0.99% 1.64% 0.05% 过去一年 29.07% 1.19% 26.58% 0.99% 2.49% 0.20% 过去三年 29.26% 1.15% 24.59% 1.03% 4.67% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 31.24% 1.10% 21.54% 1.01% 9.70% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 韩浩 总 经 理 助理、基 金经理 2017 年 12 月 14 日 - 13 硕士研究生。曾供职于中国 民族证券有限责任公司担 任市场策略部分析师、财富 中心总经理助理;金元证券 股份有限公司担任首席投 资顾问;中航证券有限公司 担任投资主办。2016 年 9 月 加入中航基金管理有限公 司,现担任公司总经理助 理、权益投资部基金经理。 杜晓安 基 金 经 理 2017 年 12 月 14 日 2021 年 3 月 23 日 7 硕士研究生。曾供职于民生 证券股份有限公司担任固 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 定收益部交易经理、国都证 券股份有限公司固定收益 部投资经理。2016 年 9 月 至 2021 年 3 月,担任中航 基金管理有限公司固定收 益部基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确 定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定 的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航混改精选混合型证券投资基 金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规, 不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各 投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分 配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公 开投资信息的相互隔离;通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有 投资组合。 本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致 的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司所有投资组合发生同日反向交易 345 次,不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,同日反向交易均为量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易。 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年以来,A股出现大幅度波动,上证指数、创业板指数都呈现先涨后跌的走势。A 股方 面,春节前,以白酒、新能源车、光伏为代表的核心资产行业景气程度较高,也是公募基金重点 配置的方向,随着新基金不断发行,增量资金助推着核心资产持续上涨;春节后,美债收益率持 续上行,对于核心资产估值造成较大影响,核心资产出现了杀估值的走势,回调幅度较大。当前 核心资产估值已跌至合理区间,行业景气程度仍然较高,我们相信较高的业绩增速可以容忍相对 较高的估值,因此我们在一季度并没有因为核心资产下跌而大幅向下调整仓位。相反,我们加大 了对于估值跌至合理区间的股票的配置。 展望二季度和更长周期,我们仍然会继续延续此前的操作风格,继续重点关注混改相关概念 标的,精选各行业内安全边际较高、业绩较快的龙头白马公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,中航混改精选 A 基金份额净值为 1.3371,中航混改精选 C 基金份额净值为 1.3124。本报告期内,中航混改精选 A基金份额净值增长率为 0.00%,中航混改精选 C 基金份额 净值增长率为-0.02%,同期业绩比较基准收益率为-2.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 155,655,895.01 55.50 其中:股票 155,655,895.01 55.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 89,964,000.00 32.08 其中:债券 89,964,000.00 32.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 32,930,750.63 11.74 8 其他资产 1,912,599.80 0.68 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 9 合计 280,463,245.44 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,155,999.00 1.03 B 采矿业 3,872,248.00 1.84 C 制造业 80,338,973.32 38.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,766,532.12 1.32 E 建筑业 2,580,460.00 1.23 F 批发和零售业 1,338,295.40 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业 3,987,729.00 1.90 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,587,264.70 2.18 J 金融业 42,038,150.60 20.01 K 房地产业 4,821,217.30 2.29 L 租赁和商务服务业 2,422,736.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 1,158,556.20 0.55 N 水利、环境和公共设施管理业 226,776.37 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 135,216.00 0.06 Q 卫生和社会工作 2,366,153.00 1.13 R 文化、体育和娱乐业 859,588.00 0.41 S 综合 - - 合计 155,655,895.01 74.08 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 3,708 7,449,372.00 3.55 2 601318 中国平安 91,552 7,205,142.40 3.43 3 000858 五粮液 17,000 4,555,660.00 2.17 4 600036 招商银行 81,500 4,164,650.00 1.98 5 000333 美的集团 41,300 3,396,099.00 1.62 6 002025 航天电器 68,600 3,228,316.00 1.54 7 600276 恒瑞医药 31,400 2,891,626.00 1.38 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 8 000651 格力电器 43,900 2,752,530.00 1.31 9 601166 兴业银行 96,800 2,331,912.00 1.11 10 601888 中国中免 7,500 2,295,600.00 1.09 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 89,964,000.00 42.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 89,964,000.00 42.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 019640 20 国债 10 900,000 89,964,000.00 42.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 2021 年 1 月 15 日,中国银行间交易商协会根据银行间债券市场相关自律规定,对兴业银行 为永煤控股提供中介服务过程中,未对永煤控股独立性开展进一步核查并在尽职调查报告中体现, 未能充分保证尽职调查质量;未对永煤控股受限货币资金异常情况保持足够的职业怀疑,未开展 进一步核查;永煤控股 DFI 项目尽职调查工作底稿不完整,尽职调查工作开展不规范,予以通报 批评,责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 2020 年 9 月 4 日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司审核发现,其为无证 机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性 的规定;为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、 完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;违规连通上、下游支付机构,提供转接清算服务, 且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;违反银行卡收单外包管 理规定;未按规定履行客户身份识别义务。给予警告,没收违法所得 10,875,088.15 元,并处 13,824,431.23 元罚款。 2020 年 8 月 31 日,中国银行保险监督管理委员会福建监管局对兴业银行股份有限公司审核 发现,同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本 行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保,没收违法所得 6,361,807.97 元,并合计处以罚款 15,961,807.97 元。 2020 年 11 月 19 日,兴业银行股份有限公司涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协会 监管启动自律调查。 2020 年 5 月 15 日,中国银行间交易商协会根据相关自律规定,发现兴业银行股份有限公司 在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中,中标承销费率远低于市场正常水平,预估承销 费收入远低于其业务开展平均成本,对兴业银行予以警告,责令其针对本次事件中暴露出的问题 进行全面深入的整改。 2020 年 4 月 27 日,兴业银行股份有限公司因违法自律规则被中国银行间市场交易商协会自 律处分。 我们认为这些处罚对公司基本面影响较小,不构成对原有公司投资决策的影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 无 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 279,807.92 2 应收证券清算款 147,599.15 3 应收股利 - 4 应收利息 1,380,646.26 5 应收申购款 104,546.47 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,912,599.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中航混改精选 A 中航混改精选 C 报告期期初基金份额总额 2,145,900.01 108,315,909.21 报告期期间基金总申购份额 405,854.52 95,208,810.85 减:报告期期间基金总赎回份额 1,043,101.45 44,956,305.89 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,508,653.08 158,568,414.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 § 8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20210101-202101 28 41,711,854. 51 - 41,711,854. 51 - - 2 20210129-202103 31 - 66,911,427. 30 - 66,911,427. 30 41.80 % 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。当单一持有人持有份额 超 20%时,将面临客户集中度较高的风险,对基金规模的稳定性带来隐患,可能的赎回将可能引发产 品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通,尽量了解申赎意向,审慎确认大额申购与大额赎 回,提前做好投资计划,有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益, 本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、2021 年 3 月 30 日,本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》, 公告自 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 3 月 29 日期间,董事变更超过百分之五十的情况如下: (1)2020 年 12 月 9 日,经公司 2020 年第三次股东会决议通过,选举范立夫先生担任公司 独立董事职务,同意邓海清先生辞去独立董事职务。 (2)2020 年 12 月 23 日,经公司 2020 年第四次股东会决议通过,选举杨彦伟先生、杜鹃女 士担任公司董事职务,免去王革文先生、陈霆先生公司董事职务。 (3)2021 年 3 月 29 日,经公司第五次股东会决议通过,选举许华杰先生、叶芊先生担任公 司董事职务,免去王治鉴先生、苏桂锋先生公司董事职务。 中航混改精选 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 2、2021 年 3 月 25 日,本基金管理人发布《中航混改精选混合型证券投资基金基金经理变更 公告》,杜晓安女士因个人原因于 2021 年 3 月 23 日起,不再担任中航混改精选混合型证券投资 基金基金经理,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更、注销手续。 § 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准中航混改精选混合型证券投资基金募集的文件 9.1.2 《中航混改精选混合型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《中航混改精选混合型证券投资基金基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内中航混改精选混合型证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 中航基金管理有限公司,地址:北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.avicfund.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询:400-666-2186 中航基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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