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| 富安达现金通货币B(710502) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 230207 | ||||||||
| 基金代码 | 710502 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达现金通货币市场证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2013年8月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月29日（基金合同生效日）起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富安达现金通货币市场证券投资基金 基金简称 富安达现金通货币 基金主代码 710501 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年1月29日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 117,404,179.42份 基金合同存续期 下属两级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 下属两级基金的交易代码 710501 710502 报告期末下属两级基金的份额总额 43,678,990.56 73,725,188.86 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。 业绩比较基准 同期活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，属于低风险产品。一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋晓刚 裴学敏 联系电话 021-61870999 95559 电子邮箱 service@fadfunds.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话 400-630-6999(免长途)021-61870666 95559 传真 021-61870888 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 张华东 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fadfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月29日-2013年6月30日） 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 本期已实现收益 2,128,614.82 1,708,694.54 本期利润 2,128,614.82 1,708,694.5400 本期净值收益率 1.2595% 1.3620% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日) 期末基金资产净值 43,678,990.56 73,725,188.86 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年6月30日) 累计净值收益率 1.2595% 1.3620% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金收益分配方式是"按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分配"。 ③本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富安达现金通货币A基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(A级) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2803% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.2515% 0.0024% 过去三个月 0.7932% 0.0114% 0.0873% 0.0000% 0.7059% 0.0114% 自基金合同生效日起至今（2013年01月29日-2013年06月30日） 1.2595% 0.0089% 0.1468% 0.0000% 1.1127% 0.0089% （2）富安达现金通货币B基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(B级) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.3004% 0.0024% 0.0288% 0.0000% 0.2716% 0.0024% 过去三个月 0.8534% 0.0114% 0.0873% 0.0000% 0.7661% 0.0114% 自基金合同生效日起至今（2013年01月29日-2013年06月30日） 1.3620% 0.0089% 0.1468% 0.0000% 1.2152% 0.0089% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。 注：本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。根据《富安达现金通货币市场证券基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至2013年6月30日，公司共管理四只开放式基金：富安达优势成长股票型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金和富安达现金通货币市场证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张凯瑜女士 本基金的基金经理 2013年1月29日 － 6年 硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍，历任太平人寿保险有限公司产品市场部产品管理员；爱建证券有限责任公司固定收益部债券交易员。 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达现金通货币市场证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.3.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013上半年度债券市场处于由牛转熊的形势，二季度以来的债市风暴、银监会2013年8号文等均对债券市场进行了进一步的规范。短端债券市场仍然受资金面影响较大，从一季度较为宽裕的资金面到二季度末银行间市场遭遇"钱荒"，2013上半年资金利率和债券价格均波动较大。在报告期内，我们对债券实现了较好的波段操作，并根据投资者的申购赎回情况对组合中各类资产的配置做了合理安排，较好的保持了本基金的流动性。 4.3.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内富安达现金通货币A份额净值收益率为1.2595%，富安达现金通货币B份额净值收益率为1.3620%，同期业绩比较基准收益率为0.1468%。 4.4 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，2013上半年度国内经济复苏乏力，市场处在监管逐步加强、资金面紧平衡的背景下，我们对下半年债券市场总体偏谨慎。此外，今年多只债券评级被下调，这显示目前市场处于信用风险持续释放的过程中。本基金在下一阶段将重点关注相对安全的短端债券品种，规避可能出现的信用风险，并利用资金利率的波动情况对存款和回购资产进行动态配置，在维持流动性和安全性的前提下力争获得较高的收益。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年度，托管人在富安达现金通货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 2013年上半年度，富安达基金管理有限公司在富安达现金通货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：2,128,614.82元，向B级份额持有人分配利润：1,708,694.54元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年上半年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达现金通货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金 报告截止日：2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.6.1 3,357,680.72 结算备付金 存出保证金 － 交易性金融资产 6.4.6.2 70,113,687.70 其中：股票投资 － 基金投资 － 债券投资 70,113,687.70 资产支持证券投资 － 衍生金融资产 6.4.6.3 － 买入返售金融资产 6.4.6.4 42,750,384.13 应收证券清算款 － 应收利息 6.4.6.5 1,106,560.99 应收股利 － 应收申购款 355,100.00 递延所得税资产 － 其他资产 6.4.6.6 － 资产总计 117,683,413.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 6.4.6.3 － 卖出回购金融资产款 － 应付证券清算款 － 应付赎回款 － 应付管理人报酬 37,963.04 应付托管费 11,503.97 应付销售服务费 13,017.98 应付交易费用 6.4.6.7 14,036.35 应交税费 － 应付利息 － 应付利润 10,665.92 递延所得税负债 － 其他负债 6.4.6.8 192,046.86 负债合计 279,234.12 所有者权益： 实收基金 6.4.6.9.2 117,404,179.42 未分配利润 6.4.6.10 － 所有者权益合计 117,404,179.42 负债和所有者权益总计 117,683,413.54 注：1、报告截止日2013年6月30日，富安达现金通货币市场证券投资基金A类和B类基金份额净值均为1.0000元，基金总份额117,404,179.42份，其中A类基金份额43,678,990.56份，B类基金份额73,725,188.86份。 2、本基金合同于2013年1月29日生效，本财务报表的实际编制期间为2013年1月29日至2013年6月30日。 6.2 利润表 会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金 本报告期：2013年1月29日-2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2013年1月29日-2013年6月30日 一、收入 4,815,106.41 1.利息收入 4,432,569.82 其中：存款利息收入 6.4.6.11 1,837,286.00 债券利息收入 816,563.73 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 1,778,720.09 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以"-"填列） 382,536.59 其中：股票投资收益 － 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.6.12 382,536.59 资产支持证券投资收益 － 衍生工具收益 6.4.6.13 － 股利收益 － 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） － 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － 5.其他收入（损失以"-"号填列） － 减：二、费用 977,797.05 1．管理人报酬 425,274.42 2．托管费 129,097.50 3．销售服务费 192,143.11 4．交易费用 － 5．利息支出 27,558.63 其中：卖出回购金融资产支出 27,558.63 6．其他费用 6.4.6.14 203,723.39 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,837,309.36 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 3,837,309.36 注：本基金合同于2013年1月29日生效，上表中"本期"指2013年1月29日至2013年6月30日期间，不满六个月。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金 本报告期：2013年1月29日-2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月29日-2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 994,024,416.12 － 994,024,416.12 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 3,837,309.36 3,837,309.36 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -876,620,236.70 － -876,620,236.70 其中：1.基金申购款 333,252,016.49 － 333,252,016.49 2.基金赎回款 -1,209,872,253.19 － -1,209,872,253.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － -3,837,309.36 -3,837,309.36 五、期末所有者权益 （基金净值） 117,404,179.42 － 117,404,179.42 注：本基金合同于2013年1月29日生效，上表中"本期"指2013年1月29日至2013年6月30日期间，不满六个月。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告至财务报表由下列负责人签署: 蒋晓刚 --------- 基金管理人负责人 蒋晓刚 --------- 主管会计工作负责人 侯晓阳 --------- 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.2 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.3 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.3.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.3.2 记账本位币 本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.3.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.3.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4 会计差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，基金管理人的全资子公司-富安达资产管理（上海）有限公司正式注册成立。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金销售机构 南京证券股份有限公司（"南京证券"） 基金管理人的控股股东、基金销售机构 富安达资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.6.1.2 债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.6.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.6.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2013年1月29日-2013年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 425,274.42 其中：应支付销售机构的客户维护费 237,226.51 注：1、支付基金管理人的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.33%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 3、本基金于2013年1月29日成立，本期数据按实际存续期计算。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2013年1月29日-2013年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 129,097.50 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日的基金资产净值×0.1%/当年天数。 2、本基金于2013年1月29日成立，本期数据按实际存续期计算。 6.4.6.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2013年1月29日-2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 合计 富安达基金管理有限公司 1,517.46 219.23 1,736.69 交通银行股份有限公司 182,563.29 4,470.63 187,033.92 南京证券股份有限公司 1,329.43 199.16 1,528.59 合计 185,410.18 4,889.02 190,299.20 注：1、支付基金销售机构的现金通A、B类销售服务费分别按前一日现金通A类基金资产净值0.25%、B类基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×年销售服务费率/当年天数 2、本基金合同于2013年1月29日生效，本期数据按实际存续期计算。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告内未与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2013年1月29日-2013年6月30日 上年度可比期间 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 期初持有的基金份额 － － － － 期间申购/买入总份额 － 16,097,442.45 － － 期间因拆分变动份额 － － － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － － － 期末持有的基金份额 － 16,097,442.45 － － 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 － 13.71% － － 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 A类 南京证券股份有限公司 4000000 9.18% － B类 富安达资产管理（上海）有限公司 18003449.6 24.47% 0.00% 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2013年1月29日-2013年6月30日 上年度可比期间 期末 余额 当期 存款利息收入 期末 余额 当期 存款利息收入 交通银行(活期存款) 3,357,680.72 54,414.63 － － 交通银行(定期存款) － 1,776,619.94 － － 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.7 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.7.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.1.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.7.1.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 70,113,687.70 59.58 其中：债券 70,113,687.70 59.58 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 42,750,384.13 36.33 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 3,357,680.72 2.85 其他各项资产 1,461,660.99 1.24 合计 117,683,413.54 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 2.17 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 － － 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 金额单位：人民币元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2013-04-09 28.79 因大额赎回导致基金债券回购融资余额超过基金资产净值20%的比例 1 2 2013-05-21 29.77 因大额赎回导致基金债券回购融资余额超过基金资产净值20%的比例 1 注：本基金本报告期内，除发生两次因大额赎回导致基金债券回购融资余额超过基金资产净值20%的比例，并按规定在5个交易内及时调整外，不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 87 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金的基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 56.29 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.51 － 2 30天(含)-60天 － － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)-90天 8.54 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)-180天 17.12 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)-397天（含） 17.04 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 98.99 － 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 19,983,643.55 17.02 其中：政策性金融债 19,983,643.55 17.02 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 50,130,044.15 42.70 6 中期票据 － － 7 其他 － － 8 合计 70,113,687.70 59.72 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 9,992,231.01 8.51 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 041272006 12蓉城交通CP001 100,000 10,059,787.52 8.57 2 041259064 12桂新发CP001 100,000 10,039,555.76 8.55 3 041260054 12铁十五CP002 100,000 10,029,502.28 8.54 4 041356017 13天山水泥CP002 100,000 10,000,818.74 8.52 5 041361030 13粤佛塑CP001 100,000 10,000,379.85 8.52 6 120233 12国开33 100,000 9,992,231.01 8.51 7 130214 13国开14 100,000 9,991,412.54 8.51 7.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.1429% 报告期内偏离度的最低值 -0.2755% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0544% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 本基金采用1.00固定单位净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收益分配给基金持有人，并按月结转到投资人基金账户。 7.8.2 报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 7.8.3 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 1,106,560.99 4 应收申购款 355,100.00 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 1,461,660.99 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 富安达现金通货币A 414 105,504.81 4,031,720.03 9.23% 39,647,270.53 90.77% 富安达现金通货币B 7 10,532,169.84 34,175,401.88 46.36% 39,549,786.98 53.64% 合计 421 278,869.78 38,207,121.91 32.54% 79,197,057.51 67.46% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 富安达现金通货币A 714,512.44 1.64% 富安达现金通货币B － － 合计 714,512.44 0.61% 注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0-10万份（含）。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B 基金合同生效日(2013年1月29日)基金份额总额 605,313,583.32 388,710,832.80 本报告期期初基金份额总额 605,313,583.32 388,710,832.80 本报告期基金总申购份额 115,043,795.18 218,208,221.31 减：本报告期基金总赎回份额 676,678,387.94 533,193,865.25 本报告期期末基金份额总额 43,678,990.56 73,725,188.86 注：①报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入机分级份额调增份额；总赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 ②本基金于2013年1月29日成立。截止本报告期末，本基金成立不满一年。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人富安达基金管理有限公司于2013年5月28号公布了《富安达基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,富安达基金管理有限公司总经理李剑锋先生不再担任公司总经理职务,公司总经理职务由蒋晓刚先生代任。具体内容请参阅在2013年5月28日发布的《富安达基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为审计师。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。 本报告期内，本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 债券成交金额 债券交易占当期成交总额的比例 债券回购成交金额 债券回购交易占当期成交总额的比例 权证交易成交金额 权证交易占当期成交总额的比例 应支付券商的佣金 应支付券商的佣金占当期佣金总量的比例 备注说明 中信证券 1 － － 778,600,000.00 100.00% － － － － 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： （一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生； （二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务； （四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告； （五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序： （一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。 （二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。 （三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。 （四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。 ③本报告期内，本基金管理人选择了中信证券的席位作为富安达现金通货币市场证券投资基金的交易席位。 富安达基金管理有限公司 二〇一三年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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