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| 富安达优势成长混合(710001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 230202 | ||||||||
| 基金代码 | 710001 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达优势成长股票型证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2013年8月29日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富安达优势成长股票型证券投资基金 基金简称 富安达优势成长股票 基金主代码 710001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月21日 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 265,032,480.53份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金定位为股票型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。 投资策略 本基金采用自上而下的多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中预期风险和预计收益较高的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 蒋晓刚 裴学敏 联系电话 021-61870999 95599 电子邮箱 service@fadfunds.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话 400-630-6999（免长途）021-61870666 95559 传真 021-61870888 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29楼 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 张华东 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fadfunds.com §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日） 本期已实现收益 39,884,343.02 本期利润 20,923,698.72 加权平均基金份额本期利润 0.0622 本期加权平均净值利润率 6.57% 本期基金份额净值增长率 3.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日) 期末可供分配利润 -20,180,163.59 期末可供分配基金份额利润 -0.0761 期末基金资产净值 248,261,666.38 期末基金份额净值 0.9367 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -6.33% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -13.10% 2.71% -11.78% 1.40% -1.32% 1.31% 过去三个月 2.99% 2.14% -8.69% 1.09% 11.68% 1.05% 过去六个月 3.70% 1.84% -9.14% 1.12% 12.84% 0.72% 过去一年 3.73% 1.54% -6.92% 1.02% 10.65% 0.52% 自基金合同生效日起至今（2011年09月21日-2013年06月30日） -6.33% 1.37% -11.93% 1.03% 5.60% 0.34% 注：1、本基金业绩比较基准为：75%×沪深300指数＋25%×上证国债指数， 2、本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =75%×[沪深300指数t /沪深300指数(t-1)-1]+25％×[上证国债指数t/上证国债指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2011年9月21日成立，根据《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2012年3月20日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。 截至2013年6月30日，公司共管理四只开放式基金：富安达优势成长股票型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金和富安达现金通货币市场证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孔学兵先生 本基金的基金经理、公司投资管理部副总监 2011年9月21日 － 17年 硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍，历任南京证券股份有限公司证券投资总部投资经理；资产管理总部投资主办。 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。 从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，1分日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年，中国经济复苏低于预期，叠加银行间市场流动性危机，引发资本市场价值重估和风险溢价调整，A股市场遭受巨大冲击，上证综指探底金融危机前低点，本质上反映股市告别四万亿。与此相对应，作为成长股崛起的一个缩影，创业板指数风景独好，在转型预期推动下持续享受估值溢价，为A股市场带来亮点与希望。 报告期内本基金坚持成长投资策略，6月份针对市场流动性层面出现的新变化，适当减持了对市场利率变化较为敏感的园林建筑，投资组合进一步向消费电子、环保与清洁能源、互联网、文化传媒、医疗服务等符合经济结构转型与内需升级要求的轻资产行业倾斜，一定程度上规避了金融去杠杆、实体去产能带来的冲击。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止2013年6月30日，本基金份额净值为0.9367元，份额累计净值为0.9367元。本报告期份额净值增长率为3.70%，同期基金业绩比较基准的收益率为-9.14%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，鉴于新政府对经济增速下行的容忍度不断提高，以改革推动转型的决心不断强化，虚拟经济部门投融资结构的期限错配和实体经济部门的资产负债结构错配，将面临持续的拨乱反正，以换取未来可持续的经济增长。在此背景下，资本市场领先实体经济开始转型。实体经济去产能路上，需求端虽然不振，但供给端也已明显收缩，ROE经历快速回落后将逐步趋稳，市场缺乏整体性趋势动力，但整体风险也已得到较为充分的释放。我们认为，结构性机会的常态化与系统性风险的阶段化将相伴相随。下半年市场依然具备震荡反弹机会，而创业板IPO的重启，有利于引导金融资本、社会资本向优势资源配置，推动转型进程，进一步增强市场活力。 投资逻辑上，投资布局需要符合时代变迁特征，投资思路将由传统的周期角度寻找趋势性拐点，转向在改革进程中寻找结构性变化。传统周期性行业缺乏内在复苏动力，估值将长期低位徘徊；而资金依赖度较低的新兴行业孕育较大的市值提升空间，其中有望诞生出一批代表未来经济的新蓝筹，稀缺性导致的估值溢价，使得挖掘成长股成为市场的核心投资逻辑。 成长股的选择方面，我们的理解更多侧重于行业景气度、标的稀缺性和成长因子驱动的未来市值增长空间，在业绩增长被证伪之前，估值力量式微，但估值水平与业绩增速的匹配程度要符合基本的合理性。下半年，我们将在消费电子、环保与清洁能源、移动互联、文化传媒、医疗服务等转型推动需求扩张的领域努力挖掘结构性机会，通过跟踪业绩的确定性与可持续性，努力"去伪存真"。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年度，基金托管人在富安达优势成长股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年上半年度，富安达基金管理有限公司在富安达优势成长股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年上半年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达优势成长股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：富安达优势成长股票型证券投资基金 报告截止日：2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,786,494.15 23,358,988.17 结算备付金 15,814,071.40 6,626,404.90 存出保证金 304,208.44 2,250,000.00 交易性金融资产 6.4.7.2 231,481,125.45 296,277,641.13 其中：股票投资 231,481,125.45 296,277,641.13 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 衍生金融资产 6.4.7.3 － － 买入返售金融资产 6.4.7.4 － － 应收证券清算款 － 5,162,150.08 应收利息 6.4.7.5 7,746.71 14,951.22 应收股利 － － 应收申购款 95,412.91 3,163.64 递延所得税资产 － － 其他资产 6.4.7.6 － － 资产总计 251,489,059.06 333,693,299.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 6.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 731,614.64 － 应付赎回款 408,892.68 120,062.29 应付管理人报酬 334,349.87 388,336.65 应付托管费 55,724.99 64,722.76 应付销售服务费 － － 应付交易费用 6.4.7.7 516,909.46 864,543.94 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 6.4.7.8 1,179,901.04 2,210,239.33 负债合计 3,227,392.68 3,647,904.97 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 265,032,480.53 365,375,116.10 未分配利润 6.4.7.10 -16,770,814.15 -35,329,721.93 所有者权益合计 248,261,666.38 330,045,394.17 负债和所有者权益总计 251,489,059.06 333,693,299.14 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值0.9367元，基金份额总额265,032,480.53份。 6.2 利润表 会计主体：富安达优势成长股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 一、收入 26,915,253.58 -13,723,234.76 1.利息收入 246,602.17 1,487,579.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 246,602.17 798,672.59 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 － 688,906.99 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以"-"填列） 45,559,913.38 -19,015,170.27 其中：股票投资收益 6.4.7.12 44,492,585.29 -21,006,967.83 基金投资收益 － － 债券投资收益 6.4.7.13 － － 资产支持证券投资收益 － － 衍生工具收益 6.4.7.14 － － 股利收益 6.4.7.15 1,067,328.09 1,991,797.56 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 6.4.7.16 -18,960,644.30 3,733,900.02 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） － － 5.其他收入（损失以"-"号填列 6.4.7.17 69,382.33 70,455.91 减：二、费用 5,991,554.86 6,725,663.29 1．管理人报酬 2,365,650.78 3,014,849.57 2．托管费 394,275.15 502,475.00 3．销售服务费 － － 4．交易费用 6.4.7.18 3,043,480.94 3,011,891.00 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 6.4.7.19 188,147.99 196,447.72 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 20,923,698.72 -20,448,898.05 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 20,923,698.72 -20,448,898.05 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富安达优势成长股票型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 365,375,116.10 -35,329,721.93 330,045,394.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 20,923,698.72 20,923,698.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -100,342,635.57 -2,364,790.94 -102,707,426.51 其中：1.基金申购款 6,206,100.33 118,627.07 6,324,727.40 2.基金赎回款（以"-"号填列） -106,548,735.90 -2,483,418.01 -109,032,153.91 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 265,032,480.53 -16,770,814.15 248,261,666.38 项 目 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 441,307,265.02 -20,336,288.44 420,970,976.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － -20,448,898.05 -20,448,898.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -41,332,975.10 1,989,035.86 -39,343,939.24 其中：1.基金申购款 18,034,759.46 -1,015,879.77 17,018,879.69 2.基金赎回款（以"-"号填列） -59,367,734.56 3,004,915.63 -56,362,818.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － － 五、期末所有者权益（基金净值） 399,974,289.92 -38,796,150.63 361,178,139.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告至财务报表由下列负责人签署: 蒋晓刚 --------- 基金管理公司负责人 蒋晓刚 --------- 主管会计工作负责人 侯晓阳 --------- 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富安达优势成长股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]第1208号《关于核准富安达优势成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息的净认购资金为1,052,562,578.33元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第393号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月21日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,052,684,607.12份基金份额，其中认购资金利息折合122,028.79份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资对像是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为60-95%，其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会于2010年2月8日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会颁布的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.6 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.7 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认，并于期末全额转入未分配利润。 6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 6.4.4.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.11 分部报告 无。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，基金管理人的全资子公司-富安达资产管理（上海）有限公司正式注册成立。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富安达基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司（＂交通银行＂） 基金托管人、基金销售机构 南京证券股份有限公司（＂南京证券＂） 基金管理人的控股股东、基金销售机构 南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（＂南京河西＂） 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 南京证券 578,743,460.95 29.31% 414,744,440.07 20.68% 6.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.7.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.7.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 南京证券 526,888.73 29.58% － － 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 南京证券 353,979.21 21.17% 111,594.73 17.92% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.7.2 关联方报酬 6.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,365,650.78 3,014,849.57 其中：支付销售机构的客户维护费 632,817.13 917,119.72 注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×1.5%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 394,275.15 502,475.00 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 期初持有的基金份额 19,999,400.00 19,999,400.00 期间申购/买入总份额 － － 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － － 期末持有的基金份额 19,999,400.00 19,999,400.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 7.55% 5.00% 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 南京证券 6,349,000.00 2.40% 13,999,000.00 3.83% 南京河西 39,999,800.00 15.09% 39,999,800.00 10.95% 6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日-2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行活期存款 3,786,494.15 35,362.74 13,435,988.64 9,755.62 注：1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2013年6月30日的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示。 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.8 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 300056 三维丝 2013-05-10 重大资产重组 14.60 2013-07-11 16.02 230,000 3,198,448.94 3,358,000.00 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 231,481,125.45 92.04 其中：股票 231,481,125.45 92.04 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 19,600,565.55 7.79 6 其他资产 407,368.06 0.16 7 合计 251,489,059.06 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 11,385,366.41 4.59 C 制造业 112,579,621.23 45.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,451,445.84 4.21 E 建筑业 12,960,200.00 5.22 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,006,640.08 8.46 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 9,507,800.00 3.83 N 水利、环境和公共设施管理业 26,536,684.47 10.69 O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 11,782,324.27 4.75 R 文化、体育和娱乐业 15,271,043.15 6.15 S 综合 － － 合计 231,481,125.45 93.24 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300088 长信科技 836,000 17,631,240.00 7.10 2 000826 桑德环境 468,861 15,130,144.47 6.09 3 600388 龙净环保 633,336 14,357,727.12 5.78 4 002663 普邦园林 860,000 12,960,200.00 5.22 5 002273 水晶光电 648,484 11,925,620.76 4.80 6 600763 通策医疗 433,333 11,782,324.27 4.75 7 002138 顺络电子 596,699 10,740,582.00 4.33 8 000669 金鸿能源 276,201 10,451,445.84 4.21 9 300336 新文化 228,095 8,843,243.15 3.56 10 300113 顺网科技 200,000 8,510,000.00 3.43 11 300128 锦富新材 395,000 7,900,000.00 3.18 12 002573 国电清新 468,000 7,619,040.00 3.07 13 002475 立讯精密 343,035 7,203,735.00 2.90 14 300157 恒泰艾普 193,000 6,673,940.00 2.69 15 300332 天壕节能 610,000 6,453,800.00 2.60 16 300291 华录百纳 180,000 6,427,800.00 2.59 17 300115 长盈精密 195,000 6,267,300.00 2.52 18 002281 光迅科技 240,000 6,028,800.00 2.43 19 300074 华平股份 303,681 5,496,626.10 2.21 20 300057 万顺股份 381,500 5,474,525.00 2.21 21 002658 雪迪龙 150,000 5,220,000.00 2.10 22 002148 北纬通信 145,000 4,732,800.00 1.91 23 002554 惠博普 421,039 4,711,426.41 1.90 24 000050 深天马Ａ 384,000 4,504,320.00 1.81 25 300072 三聚环保 271,437 4,356,563.85 1.75 26 300328 宜安科技 250,000 3,882,500.00 1.56 27 300190 维尔利 250,000 3,787,500.00 1.53 28 300056 三维丝 230,000 3,358,000.00 1.35 29 002583 海能达 159,905 3,118,147.50 1.26 30 300215 电科院 200,000 3,054,000.00 1.23 31 300168 万达信息 84,002 2,267,213.98 0.91 32 300083 劲胜股份 36,000 610,560.00 0.25 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002431 棕榈园林 22,476,957.44 6.81 2 600048 保利地产 21,498,021.03 6.51 3 002081 金 螳 螂 21,036,425.43 6.37 4 002663 普邦园林 19,653,007.50 5.95 5 600805 悦达投资 18,968,026.68 5.75 6 601169 北京银行 18,846,994.90 5.71 7 002310 东方园林 16,928,970.12 5.13 8 600067 冠城大通 15,280,615.20 4.63 9 002273 水晶光电 13,455,494.04 4.08 10 002106 莱宝高科 12,970,455.21 3.93 11 002244 滨江集团 12,743,152.17 3.86 12 300088 长信科技 12,575,106.59 3.81 13 601555 东吴证券 12,264,766.53 3.72 14 000826 桑德环境 11,893,410.09 3.60 15 300332 天壕节能 11,587,495.67 3.51 16 601336 新华保险 11,490,755.99 3.48 17 300128 锦富新材 11,387,776.37 3.45 18 000050 深天马Ａ 10,877,411.81 3.30 19 600199 金种子酒 10,841,130.22 3.28 20 600801 华新水泥 10,693,996.88 3.24 21 300355 蒙草抗旱 10,668,963.99 3.23 22 300197 铁汉生态 10,600,137.47 3.21 23 600763 通策医疗 10,446,011.05 3.17 24 002138 顺络电子 10,261,721.28 3.11 25 600030 中信证券 10,227,216.03 3.10 26 002041 登海种业 10,111,462.48 3.06 27 000983 西山煤电 10,110,736.00 3.06 28 600739 辽宁成大 9,999,596.33 3.03 29 600837 海通证券 9,908,532.94 3.00 30 000669 金鸿能源 9,700,201.51 2.94 31 000650 仁和药业 8,627,921.92 2.61 32 600388 龙净环保 8,626,857.52 2.61 33 002475 立讯精密 8,540,809.61 2.59 34 300190 维尔利 8,497,123.21 2.57 35 300336 新文化 8,286,339.81 2.51 36 600111 包钢稀土 8,247,572.00 2.50 37 300113 顺网科技 8,148,390.92 2.47 38 600366 宁波韵升 7,935,251.00 2.40 39 600521 华海药业 7,750,943.87 2.35 40 600068 葛洲坝 7,706,000.00 2.33 41 300300 汉鼎股份 7,526,946.00 2.28 42 002554 惠博普 7,440,893.32 2.25 43 300155 安居宝 7,236,667.02 2.19 44 600993 马应龙 7,137,788.04 2.16 45 601699 潞安环能 7,116,510.21 2.16 46 300157 恒泰艾普 7,057,575.20 2.14 47 600518 康美药业 7,004,250.30 2.12 48 601607 上海医药 7,000,429.20 2.12 49 002665 首航节能 6,854,894.48 2.08 50 300117 嘉寓股份 6,835,513.14 2.07 51 002658 雪迪龙 6,810,801.72 2.06 52 002646 青青稞酒 6,771,727.25 2.05 53 002080 中材科技 6,702,420.84 2.03 54 600702 沱牌舍得 6,677,872.90 2.02 55 600582 天地科技 6,660,999.91 2.02 56 000860 顺鑫农业 6,660,451.41 2.02 57 600123 兰花科创 6,622,675.48 2.01 58 300291 华录百纳 6,616,918.09 2.00 注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 38,123,325.94 11.55 2 600805 悦达投资 36,670,335.04 11.11 3 002244 滨江集团 25,422,638.18 7.70 4 600067 冠城大通 24,258,729.81 7.35 5 000024 招商地产 23,083,814.06 6.99 6 002431 棕榈园林 22,210,521.40 6.73 7 002081 金 螳 螂 21,341,305.69 6.47 8 601169 北京银行 18,628,756.32 5.64 9 002310 东方园林 16,792,854.08 5.09 10 002146 荣盛发展 16,373,583.83 4.96 11 000961 中南建设 15,591,208.66 4.72 12 601668 中国建筑 14,429,800.00 4.37 13 600068 葛洲坝 13,072,054.01 3.96 14 300355 蒙草抗旱 12,916,420.02 3.91 15 300117 嘉寓股份 12,598,296.20 3.82 16 002041 登海种业 12,419,763.25 3.76 17 600741 华域汽车 12,370,822.77 3.75 18 002106 莱宝高科 12,191,856.85 3.69 19 601555 东吴证券 12,047,819.80 3.65 20 600521 华海药业 11,976,126.41 3.63 21 600837 海通证券 11,053,796.66 3.35 22 600030 中信证券 10,484,793.70 3.18 23 600801 华新水泥 10,316,849.76 3.13 24 000656 金科股份 10,159,180.51 3.08 25 000983 西山煤电 9,998,135.00 3.03 26 601336 新华保险 9,942,533.00 3.01 27 300197 铁汉生态 9,927,558.01 3.01 28 300300 汉鼎股份 8,998,806.78 2.73 29 600823 世茂股份 8,964,263.34 2.72 30 600199 金种子酒 8,796,048.37 2.67 31 000650 仁和药业 8,396,506.21 2.54 32 600366 宁波韵升 8,314,682.81 2.52 33 600406 国电南瑞 8,131,375.88 2.46 34 600739 辽宁成大 8,113,042.20 2.46 35 600111 包钢稀土 8,084,413.01 2.45 36 000338 潍柴动力 8,025,145.56 2.43 37 002080 中材科技 7,663,086.00 2.32 38 601699 潞安环能 7,491,812.77 2.27 39 300155 安居宝 7,239,959.24 2.19 40 601299 中国北车 7,207,031.26 2.18 41 600993 马应龙 7,180,983.00 2.18 42 000937 冀中能源 6,986,015.02 2.12 43 000877 天山股份 6,939,119.96 2.10 44 600292 中电远达 6,924,331.64 2.10 45 000581 威孚高科 6,894,590.64 2.09 46 600060 海信电器 6,785,103.00 2.06 47 601607 上海医药 6,770,109.26 2.05 48 600582 天地科技 6,767,346.71 2.05 49 600123 兰花科创 6,756,258.00 2.05 50 600518 康美药业 6,664,133.26 2.02 51 600362 江西铜业 6,615,265.47 2.00 52 000960 锡业股份 6,611,084.73 2.00 注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 942,343,517.23 卖出股票的收入（成交）总额 1,032,671,973.90 注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 － － 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 304,208.44 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 7,746.71 5 应收申购款 95,412.91 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 407,368.06 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 3,304 80,215.64 129,079,160.92 48.70% 135,953,319.61 51.30% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,681,174.45 0.63% 注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为100万份以上。 2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为10万份至50万份（含）。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年9月21日)基金份额总额 1,052,684,607.12 本报告期期初基金份额总额 365,375,116.10 本报告期基金总申购份额 6,206,100.33 减：本报告期基金总赎回份额 106,548,735.90 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 265,032,480.53 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人富安达基金管理有限公司于2013年5月28号公布了《富安达基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,富安达基金管理有限公司总经理李剑锋先生不再担任公司总经理职务,公司总经理职务由蒋晓刚先生代任。具体内容请参阅在2013年5月28日发布的《富安达基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为审计师。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 1 282,677,192.70 14.32% 251,862.17 14.14% 国金证券 1 199,680,561.10 10.11% 181,788.29 10.21% 国泰君安 1 74,974,264.24 3.80% 68,256.40 3.83% 华泰证券 1 504,416,137.20 25.55% 453,684.06 25.47% 南京证券 1 578,743,460.95 29.31% 526,888.73 29.58% 申银万国 1 202,018,984.83 10.23% 178,766.97 10.04% 兴业证券 1 1,716,481.64 0.09% 1,562.67 0.09% 招商证券 1 130,194,895.97 6.59% 118,529.69 6.65% 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： （一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生； （二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务； （四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告； （五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序： （一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。 （二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。 （三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。 （四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。 ③本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额比例 成交金额 占当期权证 成交总额比例 广发证券 － － － － － － 国金证券 － － － － － － 国泰君安 － － － － － － 华泰证券 － － － － － － 南京证券 － － － － － － 申银万国 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 招商证券 － － － － － － 富安达基金管理有限公司 二〇一三年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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