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| 金鹰民丰回报混合(004265) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2302005 | ||||||||
| 基金代码 | 004265 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰民丰回报混合 基金主代码 004265 交易代码 004265 基金运作方式 定期开放 基金合同生效日 2017年 6月 28日 报告期末基金份额总额 600,242,536.47份 投资目标 在有效控制风险的前提下，力争使基金份额持有人 获得超额收益与长期资本增值。 投资策略 本基金在投资组合管理过程中采取主动投资 方法，通过数量化方法严格控制风险，并通过有效 的资产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的 投资比例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金 资产长期稳健增值。 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 3 本基金采用固定比例组合保险策略（CPPI）， 该策略是国际通行的一种投资组合保险策略。其基 本原理是将基金资产按一定比例划分为安全资产 和风险资产，其中安全资产将投资于各类债券及银 行存款，以保证投资本金的安全性；而除安全资产 外的风险资产主要投资于股票、权证等权益类资 产，以提升基金投资者的收益。 本基金综合考虑国内外政治经济环境、资本市 场运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特 征、基金净资产和价值底线等因素，结合资产配置 研究结果和市场运行状态，动态调整安全资产和风 险资产的配置比例，力争在确保本金安全的前提 下，稳健获取投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%＋中证全债指数收益率 ×85% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，属于证券投资基金 中预期中等风险、中等收益的品种，其预期收益和 风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 39,821,634.73 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 4 2.本期利润 -4,520,677.72 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0075 4.期末基金资产净值 660,816,226.48 5.期末基金份额净值 1.1009 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额； 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）; 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.68% 0.79% 0.45% 0.25% -1.13% 0.54% 过去六个 月 8.66% 0.64% 3.56% 0.21% 5.10% 0.43% 过去一年 16.03% 0.52% 6.11% 0.20% 9.92% 0.32% 过去三年 36.65% 0.47% 19.35% 0.20% 17.30% 0.27% 自基金合 同生效起 至今 40.89% 0.42% 22.66% 0.19% 18.23% 0.23% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年 6月 28日至 2021年 3月 31日) 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 5 注：1、截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例。 2、本基金的业绩比较基准是：中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率 *15%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林龙 军 本基 金的 基金 经理， 公司 绝对 收益 投资 部总 监 2018-06-02 - 13 林龙军先生，曾任兴全 基金管理有限公司产品 经理、研究员、基金经 理助理、投资经理兼固 收投委会委员等职务。 2018年 3月加入金鹰基 金管理有限公司，现任 绝对收益投资部基金经 理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 6 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合 同的行为，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策， 并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度， 确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断 强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 过去的一个季度，是股债“再平衡”的一个季度。从资产的表现来看，似乎都 指向 2021Q1是这一轮经济的高点。实际上，这是最需要验证的一点——虽然很 困难。不可否认的是，我们的政策取向已经发生了明显的变化，对输入性通胀的 担忧，对信用过快扩张的调节，以及对宏观总体杠杆的态度都和 2020 有了很大 变化，反映到风险资产上，就是对风险偏好的快速抑制。因而，我们看到债券市 场在一季度表现出“该跌不跌”，股票市场“大幅下跌”。这个再平衡的过程是剧烈 的。 我们的组合在一季度没有发生重大的调整，权益层面，我们有明显的（估值） 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 7 高低切换，主要切向大周期领域。债券层面，我们仍是维持短久期策略，同时严 控信用风险。这种股债的配置让我们在一季度经受了很大的回撤，即便是顺周期 和后周期领域的配置也未能幸免，这是需要我们深度反思的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，基金份额净值为 1.1009 元，本报告期份额净值增长率为 -0.68%，同期业绩比较基准增长率为 0.45%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望二季度，我们认为大概率是全年的分水岭，既体现在经济层面，也体现 在资产层面。4、5 月份对经济有个基本的确认，对下半年的增长和通胀预期有 个重新均衡的过程，而不是当前的“一边倒”。同时，4、5 月份也能看到政策层 面在季度层面的指引，所谓的政策“延续性”将在这期间有明确的证明或证伪。我 们倾向于认为，一季度并不是经济的高点，在盈利周期没有明显压力的时候，我 们明确不赞成“转向熊市”的提法。当然，不可回避的是，今年的钱不好挣！ 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期无应预警说明事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 187,965,177.81 18.46 其中：股票 187,965,177.81 18.46 2 固定收益投资 786,762,582.31 77.28 其中：债券 786,762,582.31 77.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 8 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,844,984.34 2.15 7 其他各项资产 21,499,682.91 2.11 8 合计 1,018,072,427.37 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应 收申购款、待摊费用。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,304,005.62 5.95 C 制造业 126,964,460.65 19.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 88,784.56 0.01 E 建筑业 14,457.00 0.00 F 批发和零售业 121,020.37 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 4,326,400.00 0.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,526,651.39 0.23 J 金融业 15,509,147.21 2.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 18,786.60 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 79,293.19 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 12,171.22 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 9 合计 187,965,177.81 28.44 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 688005 容百科技 460,181 26,290,140.53 3.98 2 601808 中海油服 700,000 10,381,000.00 1.57 3 601899 紫金矿业 1,000,000 9,620,000.00 1.46 4 002001 新 和 成 250,000 9,557,500.00 1.45 5 300014 亿纬锂能 127,000 9,544,050.00 1.44 6 002206 海 利 得 1,500,000 8,865,000.00 1.34 7 000636 风华高科 250,000 7,790,000.00 1.18 8 603799 华友钴业 100,000 6,874,000.00 1.04 9 600176 中国巨石 350,000 6,720,000.00 1.02 10 601108 财通证券 600,000 6,684,000.00 1.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 604,121,500.00 91.42 其中：政策性金融债 60,356,000.00 9.13 4 企业债券 27,002,300.00 4.09 5 企业短期融资券 20,006,000.00 3.03 6 中期票据 20,226,000.00 3.06 7 可转债（可交换债） 115,406,782.31 17.46 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 786,762,582.31 119.06 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 10 净值比例(％) 1 112901 19申证 05 600,000.00 60,510,000.00 9.16 2 155240 19华泰 G1 500,000.00 50,325,000.00 7.62 3 190202 19国开 02 500,000.00 50,145,000.00 7.59 4 155415 19中银 01 450,000.00 45,346,500.00 6.86 5 155154 19渤海 01 450,000.00 45,090,000.00 6.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期内未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资于股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资于国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体之一的光大证券股份有限公司因业绩 预测结果不准确或不及时等，于 2020年 6月 12日被上海证券交易所通报批评。 该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的海通证券股份有限公司因公司在开 展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 11 防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响；未将相关业务行 为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失；投资银行业务内部控制存在 漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失等， 于 2021年 3月 31日被中国证券监督管理委员会上海监管局采取监管措施：责令 公司自本决定作出之日起 1年内，每 3个月开展一次内部合规检查，并在每次检 查后 10个工作日内，报送合规检查报告；责令公司自本决定作出之日起 12个月 内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。该证券的投资符合本基金管理人 内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的平安银行股份有限公司因贷款资金 用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等，于 2020 年 10月 27日被中国银行保险监督管理委员会宁波监管局合计罚款人民币 100万 元。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 5.11.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 264,477.45 2 应收证券清算款 10,305,908.73 3 应收股利 - 4 应收利息 10,929,296.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,499,682.91 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110047 山鹰转债 2,252,503.00 0.34 2 110057 现代转债 111,579.60 0.02 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 12 3 110061 川投转债 41,737.60 0.01 4 110065 淮矿转债 41,174.00 0.01 5 113009 广汽转债 2,538,570.60 0.38 6 113013 国君转债 13,871,949.00 2.10 7 113024 核建转债 62,460.00 0.01 8 113563 柳药转债 4,108,797.00 0.62 9 127005 长证转债 14,510,017.83 2.20 10 127012 招路转债 224,679.00 0.03 11 127020 中金转债 7,143,117.78 1.08 12 128048 张行转债 11,089,000.00 1.68 13 128071 合兴转债 1,565,100.00 0.24 14 128081 海亮转债 11,113,745.50 1.68 15 128095 恩捷转债 9,201,768.80 1.39 16 128100 搜特转债 21,580.00 0.00 17 128126 赣锋转 2 18,180,960.00 2.75 18 132014 18中化 EB 536,000.00 0.08 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 600,242,536.47 报告期期间基金总申购份额 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 600,242,536.47 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 13 无。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金非发起式基金。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金发行及募集 的文件。 2、《金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路 28号越秀金融大厦 30层 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理 人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务 中心电话：4006-135-888或 020-83936180。 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 14 金鹰基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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