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| 鹏华货币A(160606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301681 | ||||||||
| 基金代码 | 160606 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华货币市场证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 04 月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华货币 基金主代码 160606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 4月 12日 报告期末基金份额总额 2,756,699,670.66 份 投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者 追求稳定的现金收益。 投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制 相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、 关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回 购套利等操作。 业绩比较基准 活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率）） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险 品种；长期平均的风险和预期收益低于成长型基金、价 值型基金、指数型基金、纯债券基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华货币 A 鹏华货币 B 下属分级基金的交易代码 160606 160609 报告期末下属分级基金的份额总额 253,510,029.73 份 2,503,189,640.93 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上 注：无。 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 3页 共 16页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1月 1日-2021 年 3月 31日） 鹏华货币 A 鹏华货币 B 1.本期已实现收益 1,505,108.38 20,472,364.28 2.本期利润 1,505,108.38 20,472,364.28 3.期末基金资产净值 253,510,029.73 2,503,189,640.93 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转 换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5572% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.4709% 0.0015% 过去六个月 1.1193% 0.0012% 0.1745% 0.0000% 0.9448% 0.0012% 过去一年 1.9609% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.6109% 0.0018% 过去三年 7.4141% 0.0018% 1.0510% 0.0000% 6.3631% 0.0018% 过去五年 14.4378% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 12.6868% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 58.8128% 0.0045% 10.5647% 0.0018% 48.2481% 0.0027% 鹏华货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6164% 0.0015% 0.0863% 0.0000% 0.5301% 0.0015% 过去六个月 1.2385% 0.0012% 0.1745% 0.0000% 1.0640% 0.0012% 过去一年 2.2034% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 1.8534% 0.0018% 过去三年 8.1874% 0.0018% 1.0510% 0.0000% 7.1364% 0.0018% 过去五年 15.8145% 0.0022% 1.7510% 0.0000% 14.0635% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 64.4408% 0.0045% 10.5647% 0.0018% 53.8761% 0.0027% 注：业绩比较基准=活期存款税后利率（即活期存款利率×（1－利息税率））, 本基金收益分配 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 4页 共 16页 是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2005年 04月 12日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 5页 共 16页 叶朝明 本基金基 金经理 2018-09-20 - 13年 叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士， 13年证券基金从业经验。曾任职于招商 银行总行，从事本外币资金管理相关工 作；2014 年 1月加盟鹏华基金管理有限 公司，从事货币基金管理工作，现担任现 金投资部总经理、基金经理。2014 年 02 月担任鹏华增值宝货币基金基金经理， 2015年 01月担任鹏华安盈宝货币基金基 金经理，2015 年 07月担任鹏华添利宝货 币基金基金经理，2016 年 01月担任鹏华 添利基金基金经理，2017 年 05月担任鹏 华聚财通货币基金基金经理，2017 年 06 月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理， 2017年 06月担任鹏华金元宝货币基金基 金经理，2018 年 08月担任鹏华弘泰混合 基金基金经理，2018 年 09月担任鹏华货 币基金基金经理，2018 年 09月担任鹏华 兴鑫宝货币基金基金经理，2018 年 11月 担任鹏华弘泽混合基金基金经理，2018 年 12月担任鹏华弘康混合基金基金经 理，2019年 08月担任鹏华浮动净值型发 起式货币基金基金经理，2019 年 10 月担 任鹏华稳利短债基金基金经理，2020 年 06月担任鹏华 3个月中短债基金基金经 理。叶朝明先生具备基金从业资格。本报 告期内本基金基金经理未发生变动。 张佳蕾 本基金基 金经理 2018-10-19 - 12年 张佳蕾女士，国籍中国，理学硕士，12 年证券基金从业经验。曾任德勤会计师事 务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基 金管理有限公司交易员及研究员。2017 年 8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担 任现金投资部副总经理/基金经理。2018 年 10月担任鹏华货币基金基金经理， 2018年 10月担任鹏华兴鑫宝货币基金基 金经理，2019 年 12月担任鹏华增值宝货 币基金基金经理，2019 年 12月担任鹏华 添利基金基金经理，2020 年 06月担任鹏 华 3个月中短债基金基金经理。张佳蕾女 士具备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 6页 共 16页 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原 因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时 进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年一季度，从 1-2 月经济数据来看，国内经济持续回暖，工业生产景气度维持在较高水 平，出口表现强劲，生产恢复快于消费，固定资产投资仍有修复空间。3月 PMI 数据显示经济仍 有向上动能。金融数据方面，社融和 M2同比维持在较高水平，中长期贷款需求旺盛。通胀方面， PPI 同比回升，CPI同比为负，核心 CPI同比温和回升，二季度 PPI 预计继续上升，但整体通胀风 险可控。政策方面，积极的财政政策提质增效，稳健的货币政策灵活精准、合理适度。海外经济 整体延续复苏趋势，美国加快疫苗接种进度，并公布新一轮财政刺激计划。美联储对短期通胀的 容忍度较高，维持联邦基金利率和购债速度不变。人民币汇率表现平稳，短期内不会对国内货币 政策造成压力。公开市场操作方面，一季度央行净回笼 5505亿，公开市场操作利率和法定存款准 备金率保持不变，LPR 报价与上一季度持平。资金利率在 1月底有明显冲高，波动性加大，随后 回落到政策利率附近。一季度银行间 7 天质押式回购加权利率均值为 2.41%，较上一季度下降 9BP。3个月期限 AAA同业存单到期收益率均值在 2.61%，较上一季度下降 33BP。 2021 年一季度，债券市场收益率呈现震荡走势。其中，1年期国开债收益率上行 20BP 左右， 1年期 AA+短融收益率下行 23BP 左右。 本基金一季度在绝对收益较高的时点，增加对长期限资产的配置，在保证组合良好流动性的 基础上，提高组合整体收益。 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 7页 共 16页 4.5 报告期内基金的业绩表现 鹏华货币 A 组合一季度净值增长率 0.5572%，鹏华货币 B 组合一季度净值增长率 0.6164%;鹏 华货币 A业绩比较基准增长率 0.0863%，鹏华货币 B业绩比较基准增长率 0.0863%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,297,332,723.55 82.70 其中：债券 2,297,332,723.55 82.70 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 460,308,110.41 16.57 4 其他资产 20,207,365.04 0.73 5 合计 2,777,848,199.00 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 14,061,872.97 0.51 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 8页 共 16页 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 36 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。本基金合同约定：“本基金投资组合 的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 60.54 0.51 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30 天（含）—60天 14.47 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60 天（含）—90天 10.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90 天（含）—120天 14.51 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120 天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 100.03 0.51 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 169,818,112.93 6.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,072,449.23 10.16 其中：政策 性金融债 280,072,449.23 10.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融 资券 - - 6 中期票据 - - 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 9页 共 16页 7 同业存单 1,847,442,161.39 67.02 8 其他 - - 9 合计 2,297,332,723.55 83.34 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112195024 21宁波银行 CD043 5,000,000 499,611,887.51 18.12 2 112195129 21广州农村商业 银行 CD016 4,000,000 399,688,716.27 14.50 3 200308 20进出 08 2,400,000 240,051,878.36 8.71 4 112096892 20徽商银行 CD028 2,000,000 199,815,369.11 7.25 5 112010125 20兴业银行 CD125 2,000,000 199,707,533.23 7.24 6 160007 16 附息国债 07 1,300,000 130,028,184.08 4.72 7 112015174 20民生银行 CD174 1,000,000 99,852,091.17 3.62 8 112011093 20平安银行 CD093 1,000,000 99,836,399.39 3.62 9 112009160 20浦发银行 CD160 1,000,000 99,750,859.69 3.62 10 112006065 20交通银行 CD065 1,000,000 99,686,297.76 3.62 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0708% 报告期内偏离度的最低值 -0.0387% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0140% 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 10页 共 16页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性 质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初 始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 交通银行 本基金前十大持仓中的交通银行股份有限公司 于 2020年 10月 21日收到湖北证监局关于对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正措施 的决定 交通银行股份有限公司湖北省分行： 经查，存在以下违规行为：部分未取得基金销售业务资格（基金从业资格）的员工从事基金销售 业务、未按规定完成基金销售业务监察稽核报告、基金销售业务反洗钱工作制度和落实情况未向 湖北证监局报备。上述情况违反了《证券投资基金销售管理办法》第五十七条第二款、第八十五 条和《证券期货业反洗钱工作实施办法》第九条、第十条、第十二条、第十五条、第十六条的规 定。 根据《证券投资基金销售管理办法》第八十七条、《证券期货业反洗钱工作实施办法》第十七条的 规定，决定对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正的行政监管措施。 如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉 讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司认为公司的上述违规行为对 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 11页 共 16页 公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已 执行内部严格的投资决策流程符合法律法规和公司制度的规定。 兴业银行 2021 年 1月，公司曾收到《交易商协会对永煤控股相关 11家机构作出处分决定》。 一、处罚事由 经交易商协会查明，永煤控股突发性违约的背后，涉及多家机构、多类主体、多个环节的违规， 既有发行人信息披露和合规意识淡漠的情况，也有中介机构“守门人”作用履职不充分的现象， 还暴露出部分金融机构未能遵守执业道德的问题。其中兴业银行作为主承销商之一，存在内控管 理不到位的情况。 二、处罚机构及处罚结果 经中国银行间市场交易商协会自律处分会议审议，对兴业银行予以通报批评或诫勉谈话。 2020年9月，公司曾收到《福建银保监局行政处罚信息公开表(闽银保监罚决字〔2020〕24号 ) 》。 一、处罚事由 同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷 资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。 二、处罚机构及处罚结果 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、四十六条、《中华人民共和国商业银行法》 第七十四条，中国银保监会福建监管局予以兴业银行没收违法所得 6,361,807.97 元，并合计处以 罚款 15,961,807.97元的行政处罚决定。 2020 年 5月，公司曾收到《交易商协会自律处分信息——兴业银行 》。 一、处罚事由 兴业银行作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过程中，中标承 销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本。 二、处罚机构及处罚结果 依据相关自律规定，经中国银行间市场交易商协会 2020 年第 5次自律处分会议审议，对兴业银行 予以警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 民生银行 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 12页 共 16页 本基金前十大持仓中的民生银行股份有限公司 于 2020 年 9月 4 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚,信息如下: 行政处罚决定书文号: 银保监罚决字〔2020〕43号 被处罚当事人:中国民生银行股份有限公司 主要违法违规事实: （一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资 （二）为“四证”不全的房地产项目提供融资 （三）违规为土地储备中心提供融资 （四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺 （五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事 （六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上 的表决权也未受限 （七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告 （八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职 （九）关联交易不合规 （十）理财产品风险信息披露不合规 （十一）年报信息披露不真实 （十二）贷款资金被挪用，虚增贷款 （十三）以贷转存，虚增存款 （十四）贸易背景审查不尽职 （十五）向关系人发放信用贷款 （十六）违规转让正常类信贷资产 （十七）违规转让不良资产 （十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产 （十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产 （二十）同业存放业务期限超过一年 （二十一）违规开展票据转贴现交易 （二十二）个别理财产品管理费长期未入账 （二十三）理财业务风险隔离不充分 （二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 13页 共 16页 （二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求 （二十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明 （二十七）以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险 （二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资业务 （二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范 （三十）迟报瞒报多起案件（风险）信息 行政处罚依据:《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十条、第二十一条、第四十六条第（一）、 （五）项，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第五十五条、第七十四条规定和相关审慎经 营规则 行政处罚决定:没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元 作出处罚决定的机关名称:中国银行保险监督管理委员会 作出处罚决定的日期: 2020年 7月 14日 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 徽商银行 一、处罚事由 2020 年 9月 30 日，公司收到安徽银保监局处罚公告（皖银保监罚决字〔2020〕25号），因以下四 项违规受到处罚。（1）同业业务专营部门管理不到位，（2）信贷资产非真实转让，（3）同业投资 严重不审慎，（4）同业投资风险分类不实，共计罚款 290万元。 二、处罚机构及处罚结果 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项的规定，安徽银保监局决定对公司 处以罚款 290 万元。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 浦发银行 一、处罚事由 浦发银行收到上海银保监局处罚通知（沪银保监银罚决字〔2020〕12号），2013 年至 2018年，该 行存在下列违法违规事实： 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 14页 共 16页 1. 未按专营部门制规定开展同业业务； 2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目； 3. 延迟支付同业投资资金吸收存款； 4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保； 5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制； 6. 个人消费贷款贷后管理未尽职； 7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模； 8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职； 9. 办理无真实贸易背景的贴现业务； 10.委托贷款资金来源审查未尽职； 11.未按权限和程序办理委托贷款业务； 12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。 二、处罚机构及处罚结果 根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项等，上海银保监局对浦发银行 作出责令改正，并处罚款共计 2100万元的处罚决定。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,532,212.85 4 应收申购款 10,675,152.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 20,207,365.04 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 15页 共 16页 应的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华货币 A 鹏华货币 B 报告期期初基金 份额总额 165,819,329.46 1,866,516,381.67 报告期期间基金 总申购份额 419,624,627.00 5,723,084,707.44 报告期期间基金 总赎回份额 331,933,926.73 5,086,411,448.18 报告期期末基金 份额总额 253,510,029.73 2,503,189,640.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 鹏华资产管理有限公司及其产品持有鹏华货币市场证券投资基金 情况： 公司/产品名称 份额 鹏华资产稳鑫添利 5号专项资产管理计划 3,113,801.07 鹏华资产稳鑫添利 1号专项资产管理计划 21,719,393.75 鹏华资产稳鑫添利 21号专项资产管理计划 2,986,589.37 鹏华资产稳鑫添利 3号专项资产管理计划 6,118,280.13 鹏华资产思源 1号专项资产管理计划 8,124.43 鹏华资产稳鑫添利 20号专项资产管理计划 5,937,456.10 鹏华资产-铁狮门后海 4号专项资产管理计划 4,708,866.47 鹏华资产稳鑫添利 4号专项资产管理计划 6,578,903.50 鹏华资产稳鑫添利 25号专项资产管理计划 17,633,864.63 鹏华资产稳鑫添利 22号专项资产管理计划 3,478,015.28 鹏华资产-铁狮门后海 2号专项资产管理计划 8,554,907.61 鹏华资产稳鑫添利 26号专项资产管理计划 5,466,952.18 鹏华资产稳鑫添利 6号专项资产管理计划 3,904,766.63 鹏华货币 2021年第 1季度报告 第 16页 共 16页 鹏华资产-铁狮门后海 1号专项资产管理计划 5,626,365.75 鹏华资产稳鑫添利 2号专项资产管理计划 8,501,505.45 鹏华资产稳鑫添利 23号专项资产管理计划 5,837,900.68 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华货币市场证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华货币市场证券投资基金 2021 年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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