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| 银河银富货币A(150005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 230165 | ||||||||
| 基金代码 | 150005 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 银河银富货币市场基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2013年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金表现......................................................................................................................................7 §4 管理人报告...........................................................................................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................15 §5 托管人报告.........................................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................16 6.1 资产负债表................................................................................................................................16 6.2 利润表........................................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................18 6.4 报表附注....................................................................................................................................19 §7 投资组合报告.....................................................................................................................................36 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................36 7.2 债券回购融资情况....................................................................................................................36 7.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................36 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细............................38 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................38 7.8 投资组合报告附注....................................................................................................................38 §8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................40 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................40 §10 重大事件揭示...................................................................................................................................41 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................41 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................41 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................42 10.9 其他重大事件..........................................................................................................................42 §11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................46 §12 备查文件目录...................................................................................................................................46 12.1 备查文件目录..........................................................................................................................46 12.2 存放地点..................................................................................................................................46 12.3 查阅方式..................................................................................................................................47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 银河银富货币市场基金 基金简称 银河银富货币 基金主代码 150005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年12月20日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,081,076,635.78份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河银富货币A 银河银富货币B 下属分级基金的交易代码： 150005 150015 报告期末下属分基基金的份额总额 245,509,345.42份 835,567,290.36份 2.2 基金产品说明 投资目标 在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金主要投资于短期金融工具，投资策略的重点是在投资组合的流动性和收益性这两个方面取得平衡。本基金将以价值研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 1.战略资产配置策略 利率预期策略：因为利率变化是影响债券价格的最重要的因素，所以利率预期策略是本基金的基本投资策略。投资决策委员会通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析，形成对未来短期利率走势的判断，并依此调整组合的期限和品种配置。比如，根据历史上我国短期资金市场利率的走势，在年初、年末资金利率较高时按哑铃策略配置基金资产，而在年中资金利率偏低时按梯形策略配置基金资产。 平均剩余期限控制策略：根据对短期利率走势的判断确定并控制投资组合的平均剩余期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失和获得较高的再投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以锁定较高的收益水平。 现金流管理策略：根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持本基金充分流动性的基础上争取较高收益。 2.战术资产配置策略 在战术资产配置阶段，配置策略主要体现在： 利用金融工程技术，寻找价格低估的投资品种。 把握银行间市场和交易所市场出现的套利机会。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为银行半年期定期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金面临的风险与其他开放式基金相同(如市场风险、流动性风险、管理风险、技术风险等),但由于本基金主要投资短期流动性金融工具，上述风险在本基金中存在一定的特殊性，投资本金损失的可能性很小。 银河银富货币A 银河银富货币B 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 裴学敏 联系电话 021-38568881 95559 电子邮箱 chenyong@galaxyasset.com peixm@bankcomm.com 客户服务电话 400-820-0860 95559 传真 021-38568880 021-62701216 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1568号15层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1568号15层 上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码 200122 200120 法定代表人 徐旭 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金半年度报告报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、上海市银城中路188号 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 银河基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1568号15层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 银河银富货币A 银河银富货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日 ) 报告期( 2013年1月1日 - 2013年6月30日) 本期已实现收益 4,979,201.93 53,877,038.50 本期利润 4,979,201.93 53,877,038.50 本期净值收益率 1.7116% 1.8330% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末基金资产净值 245,509,345.42 835,567,290.36 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 累计净值收益率 26.3097% 28.3479% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银富货币A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2584% 0.0023% 0.2333% 0.0000% 0.0251% 0.0023% 过去三个月 0.8558% 0.0036% 0.7078% 0.0000% 0.1480% 0.0036% 过去六个月 1.7116% 0.0031% 1.4078% 0.0000% 0.3038% 0.0031% 过去一年 3.5473% 0.0039% 2.8424% 0.0001% 0.7049% 0.0038% 过去三年 10.9426% 0.0044% 8.6738% 0.0012% 2.2688% 0.0032% 自基金合同生效起至今 26.3097% 0.0072% 21.1038% 0.0019% 5.2059% 0.0053% 银河银富货币B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2782% 0.0023% 0.2333% 0.0000% 0.0449% 0.0023% 过去三个月 0.9163% 0.0036% 0.7078% 0.0000% 0.2085% 0.0036% 过去六个月 1.8330% 0.0031% 1.4078% 0.0000% 0.4252% 0.0031% 过去一年 3.7958% 0.0039% 2.8424% 0.0001% 0.9534% 0.0038% 过去三年 11.7432% 0.0044% 8.6738% 0.0012% 3.0694% 0.0032% 自基金合同生效起至今 28.3479% 0.0072% 21.1038% 0.0019% 7.2441% 0.0053% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与14只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月 14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2013年3月29日 投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周珊珊 银河银富货币市场基金的基金经理 2012年12月21日 - 5 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于华安基金管理有限公司，担任债券交易员，主要从事债券交易及固定收益研究等工作。2012年4月起加入银河基金管理有限公司，担任银河银富货币市场基金的基金经理助理。 张矛 银河银富货币市场基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理、银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理 2010年1月12日 2013年3月15日 7 中共党员，硕士研究生学历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司，主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008年10月加入银河基金管理有限公司，历任债券交易员，2011年8月起兼任银河收益证券投资基金的基金经理, 2012年4月起兼任银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理。 注：1.上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日； 2.证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年受海外经济不景气、内需不足、产能过剩等因素影响，中国上半年GDP一季度同比增长7.7%，二季度同比增长回落到7.5%，上半年同比增长7.6%，呈现逐季放缓格局。上半年来看物价水平维持在较低水平，同比上涨2.4%，较上年同期回落0.9%，符合3%的全年预期。从公布的各项经济数据看，工业增加值、消费和进出口的增长均不同程度地在上半年呈现弱势格局。 2013年上半年社会融资总量稳步增长，规模为10.15万亿元，比上年同期多2.38万亿元。其中上半年人民币贷款增加5.08万亿元，同比多增2217亿元；企业债券净融资1.22万亿元，同比多3965亿元。2013年上半年，广义货币（M2）余额105.45万亿元，同比增长14.0%，增幅比去年末增加0.2个百分点；余额31.36万亿元，同比增长9.1%，增幅比上年末高2.6个百分点。 2013年上半年在通胀逐步下行，内外总需求较弱、套利资金较多导致外汇占款虚增的大背景下，央行于5月份重启3个月央票，并持续正回购操作回笼市场流动性。同时外管局20号文要求商业银行在6月底之前外汇综合头寸达标，加上半年末的季节性因素、债市监管加强、理财与自营之间交易受限、美国退出QE的主流预期等综合因素的影响，从5月开始，外汇占款中枢水平下移。在存款准备金率处于高位的背景下，货币市场利率波动加剧，收益率大幅上行，6月最后一周下半段才开始逐步放缓。上半年来看利率债曲线呈熊市变平形变，3Mshibor上行154BP，信用债收益率曲线整体倒挂，短期端收益率上行较多 本基金上半年维持了较为稳健的操作策略，期间存款等类现金资产期间维持在较高水平以保证流动性，现券方面主要增配资质较优绝对收益率相对较高的短期融资券和1年期政策性金融债。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013年上半年基金银富业绩比较基准收益率为1.4078%，银河银富货币A净值收益率为1.7116%，银河银富货币B净值收益率为1.8330%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013下半年，在地产、进出口、消费等仍然存较大不确定性的情况下，国内经济目前难言企稳，加上整个银行体系在前期资金持续紧张情况下主动或被动去杠杆，经济面临较大下行压力。央行于6月25日发布《合理调节流动性 维护货币市场稳定》公告，稳定市场情绪，料下半年央行仍将实施稳健的货币政策，如果未来资金面再次出现极端异常的状况，央行将很可能会主动采取行动以平抑资金利率短期内的大幅波动。下半年经济增长继续减速，基本面有利于债市。对货币市场基金而言，在经济维持弱势，通胀不会有大影响的情况下，市场调整后债券再投资收益率的提高，有助于提高货币市场基金的整体收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配4,979,201.93元，B级分配收益53,877,038.50元，符合法律法规及《基金合同》的约定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年度，托管人在银河银富货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2013年上半年度，银河银富基金管理有限公司在银河银富货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：58856240.43元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2013年上半年度，由银河银富基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：银河银富货币市场基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 60,044,339.98 1,940,889,729.61 结算备付金 957,272.73 103,000,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 920,338,624.53 1,121,982,696.19 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 920,338,624.53 1,121,982,696.19 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 84,690,762.35 1,504,137,376.21 应收证券清算款 - 200,122,251.13 应收利息 6.4.7.5 15,881,998.50 22,324,150.69 应收股利 - - 应收申购款 365,007.52 4,374.04 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,082,278,005.61 4,892,460,577.87 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 686,290.57 878,096.32 应付托管费 207,966.85 266,089.80 应付销售服务费 73,590.73 101,215.73 应付交易费用 6.4.7.7 58,530.86 37,686.93 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 101,524.05 708,598.69 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 73,466.77 139,000.00 负债合计 1,201,369.83 2,130,687.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,081,076,635.78 4,890,329,890.40 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,081,076,635.78 4,890,329,890.40 负债和所有者权益总计 1,082,278,005.61 4,892,460,577.87 注：报告截止日2013年6月30日，基金份额总额1,081,076,635.78份，其中A级基金份额净值1.00元，基金份额245,509,345.42份；B级基金份额净值1.00元，基金份额835,567,290.36份。 6.2 利润表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 68,325,681.83 53,881,371.61 1.利息收入 63,077,308.21 48,761,650.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 29,720,158.16 23,415,054.55 债券利息收入 21,951,281.85 15,492,727.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 11,405,868.20 9,853,868.53 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,248,373.62 5,119,721.02 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 5,248,373.62 5,119,721.02 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 - - 减：二、费用 9,469,441.40 5,278,653.90 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 5,366,601.78 3,599,271.47 2．托管费 6.4.10.2.2 1,626,243.03 1,090,688.31 3．销售服务费 6.4.10.2.3 513,111.49 342,962.04 4．交易费用 6.4.7.18 - - 5．利息支出 1,861,836.97 145,402.17 其中：卖出回购金融资产支出 1,861,836.97 145,402.17 6．其他费用 6.4.7.19 101,648.13 100,329.91 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,856,240.43 48,602,717.71 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,856,240.43 48,602,717.71 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银富货币市场基金 本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,890,329,890.40 - 4,890,329,890.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 58,856,240.43 58,856,240.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,809,253,254.62 - -3,809,253,254.62 其中：1.基金申购款 6,326,998,699.16 - 6,326,998,699.16 2.基金赎回款 -10,136,251,953.78 - -10,136,251,953.78 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -58,856,240.43 -58,856,240.43 五、期末所有者权益（基金净值） 1,081,076,635.78 - 1,081,076,635.78 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,578,439,341.64 - 2,578,439,341.64 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 48,602,717.71 48,602,717.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -585,700,818.28 - -585,700,818.28 其中：1.基金申购款 5,910,713,502.86 - 5,910,713,502.86 2.基金赎回款 -6,496,414,321.14 - -6,496,414,321.14 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -48,602,717.71 -48,602,717.71 五、期末所有者权益（基金净值） 1,992,738,523.36 - 1,992,738,523.36 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______董伯儒______ ____董伯儒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 银河银富货币市场基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]177号文《关于同意银河银富货币市场基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2004年12月20日正式生效，首次设立募集规模为1,937,975,917.90份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公告》，本基金于2006年11月1日开始实施分级，分级后本基金设两级基金：A级基金份额和B级基金份额。 根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况，本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据0-95%；债券回购0%-95%；同业存款及现金比例5-100%。 本基金业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年上半度的经营成果和净值变动情况。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派发时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 活期存款 44,339.98 定期存款 60,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 - 存款期限1月以内 60,000,000.00 其他存款 - 合计： 60,044,339.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 920,338,624.53 918,688,000.00 -1,650,624.53 -0.1500% 合计 920,338,624.53 918,688,000.00 -1,650,624.53 -0.1500% 注: 偏离金额＝影子定价－摊余成本，偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末均无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 84,690,762.35 - 合计 84,690,762.35 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应收活期存款利息 96.51 应收定期存款利息 39,999.99 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,285.80 应收债券利息 15,666,189.66 应收买入返售证券利息 34,363.57 应收申购款利息 140,062.97 其他 - 合计 15,881,998.50 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末均无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 58,530.86 合计 58,530.86 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2013年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 73,466.77 合计 73,466.77 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 银河银富货币A 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 411,939,350.66 411,939,350.66 本期申购 382,396,088.69 382,396,088.69 本期赎回(以"-"号填列) -548,826,093.93 -548,826,093.93 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 245,509,345.42 245,509,345.42 金额单位：人民币元 银河银富货币B 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,478,390,539.74 4,478,390,539.74 本期申购 5,944,602,610.47 5,944,602,610.47 本期赎回(以"-"号填列) -9,587,425,859.85 -9,587,425,859.85 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 835,567,290.36 835,567,290.36 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 银河银富货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 4,979,201.93 - 4,979,201.93 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -4,979,201.93 - -4,979,201.93 本期末 - - - 单位：人民币元 银河银富货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 53,877,038.50 - 53,877,038.50 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -53,877,038.50 - -53,877,038.50 本期末 - - - 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 活期存款利息收入 2,101.83 定期存款利息收入 29,523,076.99 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 67,984.06 其他 126,995.28 合计 29,720,158.16 6.4.7.12 股票投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,407,245,018.87 减:卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,370,768,878.44 减:应收利息总额 31,227,766.81 债券投资收益 5,248,373.62 6.4.7.14 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 注：本基金本报告期可比期间无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 注：本基金本报告期无公允价值变动收益。 6.4.7.17 其他收入 注：本基金本报告期无其他收入。 6.4.7.18 交易费用 注：本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 帐户服务费 18,000.00 其他 400.00 银行费用 18,781.36 合计 101,648.13 注：本期的其他费用其他为上清所数字证书费。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金不可以进行股票交易。 债券交易 注：本基金不可以通过交易席位进行交易所内债券买卖。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 1,977,800,000.00 100.00% - - 6.4.10.1.2 权证交易 注：本基金不可以进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 注：根据与银河证券签订的《证券交易席位租赁协议》，债券回购交易不收佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,366,601.78 3,599,271.47 其中：支付销售机构的客户维护费 58,611.30 54,365.01 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,626,243.03 1,090,688.31 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河基金管理有限公司 207,845.38 140,124.83 347,970.21 交通银行股份有限公司 18,768.44 272.20 19,040.64 中国银河证券股份有限公司 17,555.04 2,571.44 20,126.48 合计 244,168.86 142,968.47 387,137.33 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银富货币A 银河银富货币B 合计 银河基金管理有限公司 58,426.66 85,682.14 144,108.80 交通银行股份有限公司 20,829.12 491.71 21,320.83 中国银河证券股份有限公司 16,002.39 1,175.45 17,177.84 合计 95,258.17 87,349.30 182,607.47 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。A类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提。计算方法如下： H=E×销售服务费率/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金管理人向基金托管人发送基金销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行股份有限公司 - 71,098,445.06 397,000,000.00 1,096,310.69 - - 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行股份有限公司 - 30,431,466.71 - - - - 注：本期与上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（ 2004年12月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 22,449,085.24 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - 22,449,085.24 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.08% 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（ 2004年12月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：1、本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资A基金。 2、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 银河银富货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 银河金融控股有限责任公司 - - 950,739,657.87 19.44% 注：1.本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末和上年度末均未投资A级基金。 2.持有基金份额含未结转收益。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 44,339.98 2,101.83 670,594.78 10,317.56 注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。截止2013年6月30日的相关余额957,272.73元,在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示，备付金利息收入为69,884.27元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期间及上年度同比期间本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 银河银富货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 5,014,607.32 - -35,405.39 4,979,201.93 - 银河银富货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 54,448,707.75 - -571,669.25 53,877,038.50 - 6.4.12 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年6月30日止，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。 公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。 本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的20%。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2013年6月30日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 60,044,339.98 - - - - - - - - 60,044,339.98 结算备付金 957,272.73 - - - - - - - - 957,272.73 交易性金融资产 150,005,569.98 130,125,401.59 - 640,207,652.96 - - - - - 920,338,624.53 买入返售金融资产 84,690,762.35 - - - - - - - - 84,690,762.35 应收利息 - - - - - - - - 15,881,998.50 15,881,998.50 应收申购款 - - - - - - - - 365,007.52 365,007.52 其他资产 - - - - - - - - - - 资产总计 295,697,945.04 130,125,401.59 - 640,207,652.96 - - - - 16,247,006.02 1,082,278,005.61 负债 应付管理人报酬 - - - - - - - - 686,290.57 686,290.57 应付托管费 - - - - - - - - 207,966.85 207,966.85 应付销售服务费 - - - - - - - - 73,590.73 73,590.73 应付交易费用 - - - - - - - - 58,530.86 58,530.86 应付利润 - - - - - - - - 101,524.05 101,524.05 其他负债 - - - - - - - - 73,466.77 73,466.77 负债总计 - - - - - - - - 1,201,369.83 1,201,369.83 利率敏感度缺口 295,697,945.04 130,125,401.59 - 640,207,652.96 - - - - 15,045,636.19 1,081,076,635.78 上年度末 2012年12月31日 1个月以内 1-3个月 6个月以内 3个月-1年 6个月-1年 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,740,889,729.61 200,000,000.00 - - - - - - - 1,940,889,729.61 结算备付金 103,000,000.00 - - - - - - - - 103,000,000.00 交易性金融资产 - 181,089,100.32 - 940,893,595.87 - - - - - 1,121,982,696.19 买入返售金融资产 1,504,137,376.21 - - - - - - - - 1,504,137,376.21 应收证券清算款 - - - - - - - - 200,122,251.13 200,122,251.13 应收利息 - - - - - - - - 22,324,150.69 22,324,150.69 应收申购款 - - - - - - - - 4,374.04 4,374.04 资产总计 3,348,027,105.82 381,089,100.32 - 940,893,595.87 - - - - 222,450,775.86 4,892,460,577.87 负债 应付管理人报酬 - - - - - - - - 878,096.32 878,096.32 应付托管费 - - - - - - - - 266,089.80 266,089.80 应付销售服务费 - - - - - - - - 101,215.73 101,215.73 应付交易费用 - - - - - - - - 37,686.93 37,686.93 应付利润 - - - - - - - - 708,598.69 708,598.69 其他负债 - - - - - - - - 139,000.00 139,000.00 负债总计 - - - - - - - - 2,130,687.47 2,130,687.47 利率敏感度缺口 3,348,027,105.82 381,089,100.32 - 940,893,595.87 - - - - 220,320,088.39 4,890,329,890.40 注：本基金各期限分类按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2013年6月30日 ） 上年度末（ 2012年12月31日 ） 市场利率下降25 个基点 1,030,309.87 1,421,012.43 市场利率上升25 个基点 -1,030,309.87 -1,421,012.43 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 920,338,624.53 85.04 其中：债券 920,338,624.53 85.04 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 84,690,762.35 7.83 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 61,001,612.71 5.64 4 其他各项资产 16,247,006.02 1.50 5 合计 1,082,278,005.61 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.26 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资金净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 149 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 152 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过180天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 26.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 5.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.71 - 4 90天(含)—180天 13.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 45.34 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 98.61 - 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,095,682.99 18.51 其中：政策性金融债 200,095,682.99 18.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 720,242,941.54 66.62 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 920,338,624.53 85.13 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 40,143,705.38 3.71 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 120228 12国开28 500,000 49,999,386.96 4.62 2 130210 13国开10 500,000 49,953,400.84 4.62 3 100236 10国开36 400,000 40,143,705.38 3.71 4 041373001 13黔桂发电CP001 400,000 40,004,181.67 3.70 5 041361027 13浙商集CP001 400,000 40,001,622.36 3.70 6 041360012 13厦门轻工CP001 300,000 30,028,827.41 2.78 7 041352019 13南方水泥CP002 300,000 30,001,987.90 2.78 8 041366005 13鲁泰CP001 300,000 30,000,863.55 2.78 9 041358007 13武商CP001 200,000 20,043,436.07 1.85 10 041265011 12江宁水CP002 200,000 20,038,235.88 1.85 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.1900% 报告期内偏离度的最低值 -0.2700% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1300% 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 本基金采用摊余成本法进行估值,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。 本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。 7.8.2 本报告期内本基金每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的20%。 7.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,881,998.50 4 应收申购款 365,007.52 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,247,006.02 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河银富货币A 5,197 47,240.59 152,485,064.52 62.11% 93,024,280.90 37.89% 银河银富货币B 30 27,852,243.01 811,861,570.09 97.16% 23,705,720.27 2.84% 合计 5,227 206,825.45 964,346,634.61 89.20% 116,730,001.17 10.80% 注：本基金A、B比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河银富货币A 2,261,065.93 0.9210% 银河银富货币B - - 合计 2,261,065.93 0.2091% 注：截止2013年6月30日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)；本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 银河银富货币A 银河银富货币B 基金合同生效日（2004年12月20日）基金份额总额 1,937,975,917.90 - 本报告期期初基金份额总额 411,939,350.66 4,478,390,539.74 本报告期基金总申购份额 382,396,088.69 5,944,602,610.47 减：本报告期基金总赎回份额 548,826,093.93 9,587,425,859.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 245,509,345.42 835,567,290.36 注：基金合同生效日为2004年12月20日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 - - - - - 注：本报告期内本基金无席位变更情况。 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - 1,977,800,000.00 100.00% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本报告期内本基金偏离度绝对值没有超过0.5%。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年1月5日 2 银河基金管理有限公司关于开展货币基金直销网上交易 “T+0快速赎回”业务的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年1月21日 3 银河银富货币市场基金2012年4季报 《中国证券报》、公司网站 2013年1月22日 4 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2013年1月30日 5 银河银富货币市场基金招募说明书（更新摘要） 《中国证券报》、公司网站 2013年2月1日 6 银河银富货币市场基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年2月7日 7 银河银富货币市场基金恢复申购(含转换转入及定期定额投资)的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年2月7日 8 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2013年2月27日 9 银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金变更基金经理的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年3月18日 10 银河银富货币市场基金2012年年报摘要 《中国证券报》、公司网站 2013年3月29日 11 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2013年3月29日 12 银河银富货币市场基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年4月2日 13 银河银富货币市场基金恢复申购(含转换转入及定期定额投资)的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年4月2日 14 关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年4月9日 15 银河基金管理有限公司关于调整银河银富货币市场基金申购最低数额限制的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年4月10日 16 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增兴业银行股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年4月16日 17 银河银富货币市场基金2013年1季报 《中国证券报》、公司网站 2013年4月19日 18 银河银富货币市场基金暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年4月25日 19 银河银富货币市场基金恢复申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年4月25日 20 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2013年4月26日 21 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加和讯信息科技有限公司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年5月15日 22 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增和讯信息科技有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年5月15日 23 银河基金管理有限公司关于调整上海家化股票估值的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年5月15日 24 关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年5月17日 25 银河银富货币市场基金关于暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年5月22日 26 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2013年5月28日 27 银河基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》公司网站 2013年5月29日 28 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增成都农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年5月29日 29 银河银富货币市场基金2013年“端午节”假期前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年6月6日 30 银河基金管理有限公司关于调整网上直销定投旗下部分基金的最低金额的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2013年6月6日 31 银河基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购的最低金额、追加投资的最低金额和最低持有份额的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、公司网站 2013年6月6日 32 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增泛华普益基金销售有限公司为代销机构的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年6月6日 33 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加泛华普益基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年6月6日 34 银河基金管理有限公司关于中信银行股份有限公司直销账户银行账户信息变更的公告 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、公司网站 2013年6月17日 35 银河银富货币市场基金调整限制大额申购（含转换转入及定期定额投资）额度的公告 《中国证券报》、公司网站 2013年6月22日 36 银河银富货币市场基金收益支付公告 《中国证券报》、公司网站 2013年6月25日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 2、《银河银富货币市场基金基金合同》 3、《银河银富货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 12.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2013年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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