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| 鹏华丰泰定期开放债券A(000289) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301447 | ||||||||
| 基金代码 | 000289 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04月 20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 01 月 01日起至 2021年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鹏华丰泰定期开放债券 基金主代码 000289 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 24日 报告期末基金份额总额 505,318,295.15 份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过每年定期开放的形式保 持适度流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用 利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策 略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险的 基础上，通过每年定期开放的形式保持适度流动性，力 求取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后利率＋0.5％ 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票 型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资 基金中具有较低风险收益特征的品种。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 下属分级基金的交易代码 000289 001950 报告期末下属分级基金的份额总额 505,228,244.82 份 90,050.33 份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 3页 共 12页 注：无。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1月 1 日-2021 年 3月 31日） 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 1.本期已实现收益 6,815,229.28 1,211.06 2.本期利润 2,873,011.49 515.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0057 0.0053 4.期末基金资产净值 530,936,713.68 96,674.16 5.期末基金份额净值 1.0509 1.0736 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华丰泰定期开放债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.55% 0.04% 0.49% 0.01% 0.06% 0.03% 过去六个月 1.47% 0.03% 1.00% 0.01% 0.47% 0.02% 过去一年 1.58% 0.05% 2.00% 0.01% -0.42% 0.04% 过去三年 12.17% 0.08% 6.01% 0.01% 6.16% 0.07% 过去五年 14.06% 0.10% 10.01% 0.01% 4.05% 0.09% 自基金合同 生效起至今 50.48% 0.17% 17.54% 0.01% 32.94% 0.16% 鹏华丰泰定期开放债券 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准 ①－③ ②－④ 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 4页 共 12页 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ 过去三个月 0.46% 0.04% 0.49% 0.01% -0.03% 0.03% 过去六个月 1.30% 0.03% 1.00% 0.01% 0.30% 0.02% 过去一年 1.22% 0.05% 2.00% 0.01% -0.78% 0.04% 过去三年 11.00% 0.08% 6.01% 0.01% 4.99% 0.07% 过去五年 12.07% 0.10% 10.01% 0.01% 2.06% 0.09% 自基金合同 生效起至今 16.78% 0.10% 10.86% 0.01% 5.92% 0.09% 注：业绩比较基准=一年期定期存款税后利率＋0.5％ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：1、本基金基金合同于 2013年 09月 24日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 本基金基 金经理 2013-09-24 - 19年 戴钢先生，国籍中国，经济学硕士，19 年证券基金从业经验。曾就职于广东民安 证券研究发展部，担任研究员；2005年 9 月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究 分析工作，历任债券研究员、专户投资经 理，现担任稳定收益投资部副总经理/基 金经理 。2011 年 12月至 2014 年 12月 担任鹏华丰泽分级基金基金经理，2012 年 06月至 2018 年 07月担任鹏华金刚保 本混合基金基金经理，2012年 11月至 2015年 11月担任鹏华中小企业债基金基 金经理，2013 年 09月担任鹏华丰实定期 开放债券基金基金经理，2013 年 09 月担 任鹏华丰泰定期开放债券基金基金经理， 2013年 10月至 2018年 05月担任鹏华丰 信分级债券基金基金经理，2014 年 12月 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 6页 共 12页 至 2016年 02月担任鹏华丰泽债券（LOF） 基金基金经理，2015 年 11月担任鹏华丰 和债券（LOF）基金基金经理，2016 年 03 月担任鹏华丰尚定期开放债券基金基金 经理，2016年 04月至 2018年 10月担任 鹏华金鼎保本混合基金基金经理，2016 年 08月至 2018 年 05月担任鹏华丰饶定 期开放债券基金基金经理，2018 年 05月 至 2018年 12月担任鹏华普悦债券基金基 金经理，2018 年 07月担任鹏华宏观混合 基金基金经理，2018 年 09月担任鹏华弘 实混合基金基金经理，2018年 10月担任 鹏华金鼎混合基金基金经理，2019 年 09 月至 2021年 03月担任鹏华锦利两年定期 开放债券基金基金经理。戴钢先生具备基 金从业资格。本报告期内本基金基金经理 未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 7页 共 12页 过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场先抑后扬，中债总财富指数上涨了 0.68%。债券市场最为关键的影响因素在 于央行的货币政策。一月中旬，央行出乎市场预料的收紧了货币市场资金，导致一月末银行间的 回购利率创出了 2013年钱荒以后的新高。市场担心央行货币政策会进一步的收紧，债券市场出现 了明显调整。但此后的两个月，资金面逐步恢复正常并偏宽松，叠加债券供给偏少，配置需求较 强，债券收益率逐步下行。从经济基本面来看，虽然一季度经济整体维持了复苏的强势，但与去 年四季度相比仍有所走弱，这也有利于债券市场。 在组合的资产配置上，我们维持了以三年以内的利率品种和高等级信用债为主的投资策略。 考虑到资金面仍将保持宽松，因此维持了一定的杠杆水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2021 年一季度丰泰 A 基金的净值增长率为 0.55%，丰泰 B 基金的净值增长率为 0.46%，同期 业绩基准增长率为 0.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 527,104,000.00 97.38 其中：债券 511,104,000.00 94.43 资产支持证券 16,000,000.00 2.96 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,253,447.49 1.52 8 其他资产 5,910,122.24 1.09 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 8页 共 12页 9 合计 541,267,569.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 49,490,000.00 9.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 381,075,000.00 71.76 其中：政策性金融债 340,700,000.00 64.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,063,000.00 5.66 6 中期票据 50,476,000.00 9.51 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 511,104,000.00 96.25 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 160207 16国开 07 800,000 80,256,000.00 15.11 2 210401 21农发 01 600,000 60,036,000.00 11.31 3 200309 20进出 09 500,000 50,025,000.00 9.42 4 200203 20国开 03 500,000 49,830,000.00 9.38 5 190205 19国开 05 500,000 49,545,000.00 9.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 168932 20江南 A2 160,000 16,000,000.00 3.01 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 9页 共 12页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行 一、处罚事由 2020 年 12月 25 日，公司受到银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕67号），涉及以下违规事项： （1）为违规的政府购买服务项目提供融资； （2）项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况； （3）违规变相发放土地储备贷款； （4）设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款； （5）贷款风险分类不准确； （6）向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产； （7）违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量； （8）向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品； （9）扶贫贷款存贷挂钩； （10）易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁； （11）未落实同业业务交易对手名单制监管要求； 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 10页 共 12页 （12）以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理； （13）以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理； （14）风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务； （15）未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况； （16）逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务； （17）利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表； （18）违规收取小微企业贷款承诺费； （19）收取财务顾问费质价不符； （20）利用银团贷款承诺费浮利分费； （21）向检查组提供虚假整改说明材料； （22）未如实提供信贷资产转让台账 （23）案件信息迟报、瞒报； （24）对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。 二、处罚机构及处罚结果 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，银保 监会决定对国开行处以 4880 万元罚款。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为 对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资 已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,910,122.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,910,122.24 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 11页 共 12页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 鹏华丰泰定期开放债券 A 鹏华丰泰定期开放债券 B 报告期期初基金份额总额 523,102,286.05 265,705.16 报告期期间基金总申购份额 141,084.57 5,141.28 减:报告期期间基金总赎回份额 18,015,125.80 180,796.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 505,228,244.82 90,050.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20210101~20210331 479,155,725.92 - - 479,155,725.92 94.82 个 人 - - - - - - - 鹏华丰泰定期开放债券 2021年第 1季度报告 第 12页 共 12页 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资 产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额、指数分级 基金合并份额和红利再投； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额和指数分级基金 拆分份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告》（原文）。 9.2 存放地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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