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| 融通通瑞债券A(000466) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301330 | ||||||||
| 基金代码 | 000466 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通瑞债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通瑞债券 基金主代码 000466 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 11月 14日 报告期末基金份额总额 13,141,888.57份 投资目标 本基金将在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期 回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 基金将坚持稳健投资，在严格控制风险的基础上，追求 目标回报。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低 于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C 下属分级基金的交易代码 000466 000859 下属分级基金的前端交易代码 000466 - 下属分级基金的后端交易代码 000858 - 报告期末下属分级基金的份额总额 12,797,145.99份 344,742.58份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页 共 11页 主要财务指标 报告期（2021年 1月 1日-2021年 3月 31日） 融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C 1.本期已实现收益 612,711.49 15,900.86 2.本期利润 -134,172.24 -4,067.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0104 -0.0114 4.期末基金资产净值 15,015,732.92 388,979.60 5.期末基金份额净值 1.173 1.128 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通瑞债券 A/B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.93% 0.55% 0.20% 0.04% -1.13% 0.51% 过去六个月 2.89% 0.46% 0.84% 0.04% 2.05% 0.42% 过去一年 7.91% 0.41% -1.68% 0.08% 9.59% 0.33% 过去三年 8.01% 0.32% 5.11% 0.07% 2.90% 0.25% 过去五年 14.66% 0.26% 0.72% 0.07% 13.94% 0.19% 自基金合同 生效起至今 17.30% 0.34% 4.30% 0.08% 13.00% 0.26% 融通通瑞债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.05% 0.56% 0.20% 0.04% -1.25% 0.52% 过去六个月 2.73% 0.46% 0.84% 0.04% 1.89% 0.42% 过去一年 7.43% 0.42% -1.68% 0.08% 9.11% 0.34% 过去三年 6.72% 0.32% 5.11% 0.07% 1.61% 0.25% 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页 共 11页 过去五年 11.24% 0.26% 0.72% 0.07% 10.52% 0.19% 自基金合同 生效起至今 12.80% 0.34% 4.30% 0.08% 8.50% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券 从业 说明 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页 共 11页 任职日期 离任 日期 年限 何 天 翔 本基金 的基金 经理、 指数与 量化投 资部总 监 2017/1/24 - 13 何天翔先生，厦门大学经济学硕士，13年证券、基金行业从 业经历，具有基金从业资格。2008年 7月至 2010年 3月就 职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010 年 3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、 专户投资经理、融通中证大农业指数证券投资基金（LOF） 基金经理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通中证军工指数分级证券投资基金基金经 理、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经 理，现任指数与量化投资部副总监、融通深证 100指数证券 投资基金基金经理、、融通新趋势灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融 通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、融 通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中 证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）基金经理、融通 中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）基金经 理。 朱 浩 然 本基金 的基金 经理 2018/3/24 - 9 朱浩然先生，中央财经大学经济学硕士，9年证券、基金行 业从业经历，具有基金从业资格。2012年 6月至 2015年 7 月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员， 2015年 8月至 2017年 2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙 企业任投资经理。2017年 2月加入融通基金管理有限公司， 历任固定收益部专户投资经理、融通通颐定期开放债券型证 券投资基金基金经理、融通通和债券型证券投资基金基金经 理、融通通润债券型证券投资基金基金经理、融通月月添利 定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通通启一年定期 开放债券型证券投资基金基金经理，现任融通通源短融债券 型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金 (LOF)基金经理、融通通祺债券型证券投资基金基金经理、 融通通玺债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型证 券投资基金基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理、融通增悦债券型证券投资基金基金经 理、融通通捷债券型证券投资基金基金经理、融通稳健添盈 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页 共 11页 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，国内经济基本面延续改善，出口、消费、地产投资、基建投资、制造业投资等经济 数据延续复苏态势。大宗商品价格上涨斜率有所趋缓，但趋势仍向上。 债券市场方面，1月初，市场延续了自去年 11月以来的趋势，同时，央行接连采取加大逆回 购投放、MLF超量续作等措施，流动性冲击缓解，市场情绪较好，短端收益率有所下行，长端震 荡。但 1月底到 2月中旬，市场流动性超预期收紧，收益率明显调整，3年国开上行 35BP，10年 国开上行近 20BP。2月中之后，社融超预期、海外再通胀交易发酵、美债收益率上行，但国内债 券对利空反应钝化，短端收益率有所下行，长端收益率在上行 5BP之后稳定，在疫情局部反弹及 内外摩擦加剧下甚至有所下行，机构仓位低、流动性宽松助推行情演绎。 组合在一季度因对信用风险的担忧，未新增信用债配置。组合维持了一定仓位的转债，结构 上以低估值周期品种为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通通瑞债券 A/B基金份额净值为 1.173元，本报告期基金份额净值增长率 为-0.93%；截至本报告期末融通通瑞债券 C基金份额净值为 1.128元，本报告期基金份额净值增 长率为-1.05%；同期业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基 金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页 共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,087,604.73 12.51 其中：股票 2,087,604.73 12.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,100,965.50 84.48 其中：债券 14,100,965.50 84.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 165,176.76 0.99 8 其他资产 338,601.39 2.03 9 合计 16,692,348.38 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 34,632.00 0.22 C 制造业 1,629,836.73 10.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 42,608.00 0.28 H 住宿和餐饮业 11,100.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 47,847.00 0.31 J 金融业 117,561.00 0.76 K 房地产业 17,925.00 0.12 L 租赁和商务服务业 115,024.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 19,719.00 0.13 Q 卫生和社会工作 51,352.00 0.33 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,087,604.73 13.55 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600031 三一重工 4,000 136,600.00 0.89 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页 共 11页 2 601888 中国中免 300 91,824.00 0.60 3 000338 潍柴动力 3,700 71,188.00 0.46 4 601100 恒立液压 788 70,486.60 0.46 5 000568 泸州老窖 300 67,506.00 0.44 6 300750 宁德时代 200 64,434.00 0.42 7 000858 五 粮 液 200 53,596.00 0.35 8 300124 汇川技术 600 51,306.00 0.33 9 000333 美的集团 600 49,338.00 0.32 10 000661 长春高新 100 45,273.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,275,848.00 14.77 2 央行票据 - - 3 金融债券 7,544,137.50 48.97 其中：政策性金融债 7,544,137.50 48.97 4 企业债券 797,200.00 5.18 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 3,483,780.00 22.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 14,100,965.50 91.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018006 国开 1702 74,510 7,544,137.50 48.97 2 019547 16国债 19 15,000 1,396,200.00 9.06 3 019640 20国债 10 8,800 879,648.00 5.71 4 136448 16万达 03 8,000 797,200.00 5.18 5 110065 淮矿转债 5,000 605,500.00 3.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形： 本基金投资的前十名证券中的国开 1702，其发行主体为国家开发银行。 2020年 12月 25日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银 保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、 项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880万元。 投资决策说明： 国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020年全年净利润中占比小于 0.1%， 对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 920.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 337,605.97 5 应收申购款 74.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 338,601.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页 共 11页 1 110065 淮矿转债 605,500.00 3.93 2 127018 本钢转债 411,000.00 2.67 3 113603 东缆转债 358,440.00 2.33 4 113025 明泰转债 347,920.00 2.26 5 128046 利尔转债 267,480.00 1.74 6 110043 无锡转债 245,540.00 1.59 7 127015 希望转债 232,820.00 1.51 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通通瑞债券 A/B 融通通瑞债券 C 报告期期初基金份额总额 12,957,452.42 363,252.45 报告期期间基金总申购份额 308,706.80 52,209.49 减:报告期期间基金总赎回份额 469,013.23 70,719.36 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 12,797,145.99 344,742.58 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20210101-20210331 11,900,000.00 - - 11,900,000.0 90.55 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位 份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通瑞一年目标触发式债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通瑞债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通通瑞债券型证券投资基金托管协议》 融通通瑞债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页 共 11页 （四）《融通通瑞债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。 融通基金管理有限公司 2021年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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