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| 融通通源短融债A(000394) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301328 | ||||||||
| 基金代码 | 000394 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通源短融债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通源短融债券 基金主代码 000394 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 10 月 30 日 报告期末基金份额总额 480,262,399.50 份 投资目标 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主 的债券的深入研究和对市场环境的判断，选择具有投资 价值的债券，严格控制风险，力争实现超过业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配 置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金 融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态 调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及 市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组 合类属资产进行最优化配置和调整。 业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后） 风险收益特征 较低风险、较低收益的债券型基金产品 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通通源短融债 A 融通通源短融债 B 下属分级基金的交易代码 000394 001941 报告期末下属分级基金的份额总额 319,292,712.79 份 160,969,686.71 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 3 页 共 10 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1月 1日-2021 年 3月 31 日） 融通通源短融债 A 融通通源短融债 B 1.本期已实现收益 538,284.41 1,433,557.83 2.本期利润 845,224.24 1,723,551.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 0.0059 4.期末基金资产净值 343,171,406.56 174,681,877.27 5.期末基金份额净值 1.0748 1.0852 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通源短融债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.56% 0.02% 0.37% 0.00% 0.19% 0.02% 过去六个月 1.30% 0.02% 0.75% 0.01% 0.55% 0.01% 过去一年 1.82% 0.03% 1.50% 0.00% 0.32% 0.03% 过去三年 10.13% 0.03% 4.50% 0.00% 5.63% 0.03% 过去五年 14.61% 0.04% 7.50% 0.00% 7.11% 0.04% 自基金合同 生效起至今 21.15% 0.04% 10.47% 0.01% 10.68% 0.03% 融通通源短融债 B 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.63% 0.02% 0.37% 0.00% 0.26% 0.02% 过去六个月 1.45% 0.02% 0.75% 0.01% 0.70% 0.01% 过去一年 2.14% 0.03% 1.50% 0.00% 0.64% 0.03% 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 4 页 共 10 页 过去三年 11.04% 0.03% 4.50% 0.00% 6.54% 0.03% 过去五年 16.61% 0.04% 7.50% 0.00% 9.11% 0.04% 自基金合同 生效起至今 18.40% 0.04% 8.05% 0.00% 10.35% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于 2015 年 11 月 16 日增设 B 类份额，本基金 B 类份额的统计区间为 2015 年 11 月 16 日至本报告期末。 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 5 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 朱浩然 本基金的 基金经理 2017/9/8 - 9 朱浩然先生，中央财经大学经济学硕士，9年证 券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 6 月至 2015 年 7月就职于华夏基金管理有限 公司机构债券投资部任研究员，2015 年 8 月至 2017 年 2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企 业任投资经理。2017 年 2月加入融通基金管理有 限公司，历任固定收益部专户投资经理、融通通 颐定期开放债券型证券投资基金基金经理、融通 通和债券型证券投资基金基金经理、融通通润债 券型证券投资基金基金经理、融通月月添利定期 开放债券型证券投资基金基金经理、融通通启一 年定期开放债券型证券投资基金基金经理，现任 融通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融 通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融 通通祺债券型证券投资基金基金经理、融通通玺 债券型证券投资基金基金经理、融通通瑞债券型 证券投资基金基金经理、融通增辉定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理、融通增悦债券 型证券投资基金基金经理、融通通捷债券型证券 投资基金基金经理、融通稳健添盈灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 张一格 本基金的 基金经 理、 固定收益 投资总监 2018/12/26 - 15 张一格先生，中国人民银行研究生部经济学硕 士，特许金融分析师（CFA），15 年证券、基金行 业从业经历，具有基金从业资格。2006 年 6 月至 2012 年 8月就职于兴业银行资金营运中心任投 资经理，2012 年 8月至 2015 年 6 月就职于国泰 基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金 的基金经理。2015 年 6月加入融通基金管理有限 公司，历任固定收益部总经理、融通易支付货币 市场证券投资基金基金经理、融通通盈保本混合 型证券投资基金基金经理、融通增裕债券型证券 投资基金基金经理、融通增祥债券型证券投资基 金基金经理、融通增丰债券型证券投资基金基金 经理、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理、 融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通月 月添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、 融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经 理、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金 经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 6 页 共 10 页 基金经理、融通通昊定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理，现任公司固定收益投资总 监、融通收益增强债券型证券投资基金基金经 理、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理、融通通源短融债券型证券投资基金 基金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通通昊三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理。 注：1、任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金 业务相关的工作时间为计算标准。 2、2021 年 4 月 15 日，本基金管理人发布了《融通通源短融债券型证券投资基金基金经理变 更公告》，自 2021 年 4月 15 日起，张一格不再担任本基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度，国内经济基本面延续改善，出口、消费、地产投资、基建投资、制造业投资等经济 数据延续复苏态势。大宗商品价格上涨斜率有所趋缓，但趋势仍向上。 债券市场方面，1月初，市场延续了自去年 11月以来的趋势，同时，央行接连采取加大逆回 购投放、MLF 超量续作等措施，流动性冲击缓解，市场情绪较好，短端收益率有所下行，长端震 荡。但 1月底到 2月中旬，市场流动性超预期收紧，收益率明显调整，3年国开上行 35BP，10 年 国开上行近 20BP。2月中之后，社融超预期、海外再通胀交易发酵、美债收益率上行，但国内债 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 7 页 共 10 页 券对利空反应钝化，短端收益率有所下行，长端收益率在上行 5BP 之后稳定，在疫情局部反弹及 内外摩擦加剧下甚至有所下行，机构仓位低、流动性宽松助推行情演绎。 组合在一季度通过短端利率债拉长了久期，适当减持了流动性偏差品种的配置，提高了组合 整体流动性，通过高等级信用债配置维持了偏高的杠杆。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通通源短融债 A基金份额净值为 1.0748 元，本报告期基金份额净值增长率 为 0.56%；截至本报告期末融通通源短融债 B基金份额净值为 1.0852 元，本报告期基金份额净值 增长率为 0.63%；同期业绩比较基准收益率为 0.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 563,171,300.00 96.43 其中：债券 562,174,500.00 96.26 资产支持证券 996,800.00 0.17 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,297,949.27 1.93 8 其他资产 9,553,005.16 1.64 9 合计 584,022,254.43 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 90,340,000.00 17.45 其中：政策性金融债 80,326,000.00 15.51 4 企业债券 6,090,000.00 1.18 5 企业短期融资券 410,516,000.00 79.27 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 8 页 共 10 页 6 中期票据 55,228,500.00 10.66 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 562,174,500.00 108.56 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 012002439 20 首农食品 SCP004 500,000 50,165,000.00 9.69 2 210205 21 国开 05 400,000 40,304,000.00 7.78 3 012100810 21 中石化 SCP002 400,000 40,024,000.00 7.73 4 012100693 21 中电信 SCP003 400,000 40,016,000.00 7.73 5 012100084 21 首钢 SCP001 300,000 30,024,000.00 5.80 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 168794 昆交 01A 10,000 996,800.00 0.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.7.1 本期国债期货投资政策 无。 5.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.7.3 本期国债期货投资评价 无。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名证券中的 21 国开 05，其发行主体为国家开发银行。 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 9 页 共 10 页 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银 保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、 项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880 万元。 投资决策说明： 国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司2020年全年净利润中占比小于0.1%， 对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,507,985.16 5 应收申购款 5,045,020.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,553,005.16 5.8.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通通源短融债 A 融通通源短融债 B 报告期期初基金份额总额 185,044,813.54 449,039,154.11 报告期期间基金总申购份额 204,479,476.64 67,380,543.05- 减:报告期期间基金总赎回份额 70,231,577.39 355,450,010.45 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 319,292,712.79 160,969,686.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 融通通源短融债券型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 10 页 共 10 页 者类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20210115-20210331 121,859,026.81 - - 121,859,026.81 25.37 2 20210201-20210330 94,179,694.86 - - 94,179,694.86 19.61 3 20210101-20210324 193,780,558.38 - 193,780,558.38 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金转型相关文件 （二）中国证监会批准融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （三）《融通通源短融债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通通源短融债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通通源短融债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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