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| 融通增强收益债券A(000142) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301326 | ||||||||
| 基金代码 | 000142 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通增强收益债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 4 月 21 日 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通增强收益债券 基金主代码 000142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 7 月 16 日 报告期末基金份额总额 35,038,205.18 份 投资目标 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上，通过配置 债券等固定收益类金融工具，追求基金资产的长期稳定 增值，通过适量投资权益类资产力争获取增强回报。 投资策略 依据宏观经济数据和金融运行数据、货币政策、财政政 策，以及债券市场和股票市场风险收益特征，分析判断 市场利率水平变动趋势和股票市场走势。并根据宏观经 济、基准利率水平、股票市场整体估值水平，预测债券、 可转债、新股申购等大类资产下一阶段的预期收益率水 平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进 行大类资产配置。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 该债券基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低 于一般混合型基金和股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 下属分级基金的交易代码 000142 001124 报告期末下属分级基金的份额总额 25,584,123.74 份 9,454,081.44 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日） 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 1.本期已实现收益 863,003.65 284,826.29 2.本期利润 -1,982.51 -28,418.73 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0001 -0.0030 4.期末基金资产净值 30,717,768.40 10,880,636.24 5.期末基金份额净值 1.2007 1.1509 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通增强收益债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.17% 0.46% 0.20% 0.04% -0.37% 0.42% 过去六个月 2.76% 0.36% 0.84% 0.04% 1.92% 0.32% 过去一年 7.78% 0.33% -1.68% 0.08% 9.46% 0.25% 自基金合同 生效起至今 13.27% 0.32% 0.99% 0.07% 12.28% 0.25% 融通增强收益债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.26% 0.46% 0.20% 0.04% -0.46% 0.42% 过去六个月 2.58% 0.36% 0.84% 0.04% 1.74% 0.32% 过去一年 7.42% 0.33% -1.68% 0.08% 9.10% 0.25% 自基金合同 生效起至今 12.61% 0.32% 0.99% 0.07% 11.62% 0.25% 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余志勇 本基金的 基金经 理、组合 投资部总 2019-7-16 - 21 年 余志勇先生，武汉大学金融学硕士，21 年证 券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。 1992 年 7 月至 1997 年 9月就职于湖北省农业 厅任研究员，2000 年 7 月至 2004 年 7 月就职 第 4 页 共 12 页 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 监 于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007 年 4 月就职于招商证券股份有限公司任研究 员。2007 年 4 月加入融通基金管理有限公司， 历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研 究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF)基金经理、融通通泽灵活配置混合基金 基金经理、融通增裕债券型证券投资基金基金 经理、融通增丰债券型证券投资基金基金经 理、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、融通通尚灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、融通新优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资 基金基金经理、融通通颐定期开放债券型证券 投资基金基金经理、融通新动力灵活配置混合 型证券投资基金基金经理、融通通泰保本混合 型证券投资基金基金经理，现任组合投资部总 监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基 金经理、融通新机遇灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资 基金(LOF)基金经理、融通通慧混合型证券投 资基金基金经理、融通沪港深智慧生活灵活配 置混合型证券投资基金基金经理、融通增强收 益债券型证券投资基金基金经理、融通蓝筹成 长证券投资基金基金经理、融通新消费灵活配 置混合型证券投资基金的基金经理。 王超 本基金的 基金经 理、固定 收益部总 监 2019-7-16 - 13 年 王超先生，厦门大学金融工程硕士，13 年证 券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。 2007 年 7 月至 2012 年 8月就职于平安银行金 融市场产品部从事债券投资研究工作。2012 年 8 月加入融通基金管理有限公司，历任投资 经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理、融 通通源短融债券型证券投资基金基金经理、融 通通瑞债券型证券投资基金基金经理、融通增 裕债券型证券投资基金基金经理、融通增丰债 券型证券投资基金基金经理、融通现金宝货币 市场基金基金经理、融通稳利债券型证券投资 基金基金经理、融通可转债债券型证券投资基 金基金经理、融通通泰保本混合型证券投资基 金基金经理、融通通宸债券型证券投资基金基 金经理、融通增鑫债券型证券投资基金基金经 理、融通超短债债券型证券投资基金基金经 理，现任固定收益部总监、融通债券投资基金 基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金 (LOF)基金经理、融通岁岁添利定期开放债券 型证券投资基金基金经理、融通增益债券型证 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 券投资基金基金经理、融通汇财宝货币市场基 金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基 金基金经理、融通通优债券型证券投资基金基 金经理、融通增强收益债券型证券投资基金基 金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场利率债整体呈现震荡走势，收益率较去年末小幅上行，信用债收益率小幅下 行。1月上旬资金面延续宽松的局面，叠加疫情局部反弹导致债券收益率加速下行；1月中下旬随 着逆回购及 MLF 缩量，资金面出现紧张，债券收益率快速反弹；2月份以后资金面持续维持宽松， 到 3月份资金面进一步宽松，回购利率中枢回到了去年 6-7 月份的水平，且表现平稳，期间虽然 发布的金融数据及经济数据好于预期，但不在市场关注之列，债券收益率一路缓慢下行。整体而 言一季度债券市场受资金面主导。 权益市场受整体估值偏高影响，指数冲高回落，波动较大，整体有所下行。 从组合操作来看，本基金组合在一季度权益组合保持稳定，债券组合提高了高资质债性转债 仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 截至本报告期末融通增强收益债券 A基金份额净值为 1.2007 元，本报告期基金份额净值增长 率为-0.17%；截至本报告期末融通增强收益债券 C基金份额净值为 1.1509 元，本报告期基金份额 净值增长率为-0.26%；同期业绩比较基准收益率为 0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。本基 金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,154,551.49 14.80 其中：股票 7,154,551.49 14.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 39,085,993.08 80.84 其中：债券 39,085,993.08 80.84 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 683,355.77 1.41 8 其他资产 1,427,629.84 2.95 9 合计 48,351,530.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 83,694.00 0.20 C 制造业 5,462,910.44 13.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 127,377.00 0.31 H 住宿和餐饮业 55,500.00 0.13 I 信息传输、软件和信息技术服务业 318,073.30 0.76 J 金融业 337,285.00 0.81 K 房地产业 166,212.00 0.40 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 L 租赁和商务服务业 372,912.00 0.90 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 61,974.00 0.15 Q 卫生和社会工作 168,613.75 0.41 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,154,551.49 17.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600031 三一重工 12,600 430,290.00 1.03 2 600519 贵州茅台 200 401,800.00 0.97 3 601888 中国中免 900 275,472.00 0.66 4 000661 长春高新 500 226,365.00 0.54 5 601100 恒立液压 2,352 210,386.40 0.51 6 600809 山西汾酒 600 199,680.00 0.48 7 000338 潍柴动力 10,100 194,324.00 0.47 8 300750 宁德时代 600 193,302.00 0.46 9 000858 五 粮 液 700 187,586.00 0.45 10 300124 汇川技术 1,700 145,367.00 0.35 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,250,580.00 39.07 其中：政策性金融债 14,241,380.00 34.24 4 企业债券 4,257,195.80 10.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 18,578,217.28 44.66 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,085,993.08 93.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200308 20 进出 08 100,000 10,003,000.00 24.05 2 132009 17 中油 EB 35,000 3,571,750.00 8.59 3 132007 16 凤凰 EB 30,080 3,116,288.00 7.49 4 108604 国开 1805 30,000 3,016,500.00 7.25 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5 112446 16 申宏 03 30,000 3,002,700.00 7.22 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 1、本基金投资的前十名证券中的中信转债，其发行主体为中信银行股份有限公司。 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会向中信银行股份有限公司做出了行政处罚 决定（银保监罚决字〔2020〕9 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相 关内控管理、审慎经营规定，就其在监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送方面的违 法违规行为，决定罚款合计 160 万元。 2021年 2月 5日，中国人民银行向中信银行股份有限公司做出了行政处罚决定（银罚字〔2021〕 1 号），就其未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定 报送大额交易报告和可疑交易报告及与身份不明的客户进行交易的违法违规行为，决定罚款合计 2890 万元。 投资决策说明： 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 中信银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净利润中占 比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影 响小。 2、本基金投资的前十名证券中的浦发转债，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。 2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局向上海浦东发展银行股份有限 公司做出了行政处罚决定（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号），依据《中华人民共和国银行业监 督管理法》第四十六条第（五）项等规定，就其未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资 金违规投向“四证”不全的房地产项目等违法违规行为，决定责令改正，并处罚款共计 2100 万元。 投资决策说明： 上海浦东发展银行股份有限公司（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司 2020 年全年净 利润中占比小于 0.1%，对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债 务偿还影响小。 3、本基金投资的前十名证券中的国开 1805，其发行主体为国家开发银行。 2020 年 12 月 25 日，中国银行保险监督管理委员会向国家开发银行做出了行政处罚决定（银 保监罚决字〔2020〕67 号），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六 条和相关审慎经营规则，就其为违规的政府购买服务项目提供融资、违规变相发放土地储备贷款、 项目资本金管理不到位等二十四项违法违规行为，决定罚款 4880 万元。 投资决策说明： 国家开发银行（下称“公司”）的上述罚款合计金额在公司2020年全年净利润中占比小于0.1%， 对公司整体业务开展以及持续经营无重大不利影响，对公司资金周转和债务偿还影响小。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,919.33 2 应收证券清算款 967,219.13 3 应收股利 - 4 应收利息 458,491.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,427,629.84 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132009 17 中油 EB 3,571,750.00 8.59 2 132007 16 凤凰 EB 3,116,288.00 7.49 3 110059 浦发转债 2,875,600.00 6.91 4 113021 中信转债 2,737,020.00 6.58 5 132004 15 国盛 EB 2,128,400.80 5.12 6 110053 苏银转债 1,127,400.00 2.71 7 113508 新凤转债 240,220.00 0.58 8 128121 宏川转债 219,260.00 0.53 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通增强收益债券 A 融通增强收益债券 C 报告期期初基金份额总额 28,442,497.15 9,510,875.18 报告期期间基金总申购份额 1,389,427.46 3,431.41 减:报告期期间基金总赎回份额 4,247,800.87 60,225.15 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 25,584,123.74 9,454,081.44 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件 （二）《融通通泰保本混合型证券投资基金保本期到期安排及转型为融通增强收益债券型证 券投资基金相关业务规则的公告》 （三）《融通增强收益债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通增强收益债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及更新 （六）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 融通增强收益债券型证券投资基金 2021 年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。 融通基金管理有限公司 2021 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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