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| 国投瑞银货币A(121011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301302 | ||||||||
| 基金代码 | 121011 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月二十一日 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 2页，共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银货币 基金主代码 121011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 1月 19日 报告期末基金份额总额 1,376,157,465.05份 投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追 求超越业绩比较基准的收益率。 投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提 下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利 率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益 性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款的税后利率：（1－利息税率）×七天 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 3页，共 17页 通知存款利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债 券基金和混合基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 下属分级基金的交易代 码 121011 128011 报告期末下属分级基金 的份额总额 849,045,498.99份 527,111,966.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 1.本期已实现收益 5,093,887.50 7,435,638.93 2.本期利润 5,093,887.50 7,435,638.93 3.期末基金资产净值 849,045,498.99 527,111,966.06 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 4页，共 17页 现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当 日收益并分配，每月集中支付。自2019年9月19日起本基金基金份额的收益支付方式调 整为“为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付”，详请见管理人在指定媒介 刊登的相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国投瑞银货币 A: 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4456% 0.0028% 0.3381% 0.0000% 0.1075% 0.0028% 过去六个月 0.9418% 0.0026% 0.6848% 0.0000% 0.2570% 0.0026% 过去一年 1.7818% 0.0033% 1.3781% 0.0000% 0.4037% 0.0033% 过去三年 7.4370% 0.0041% 4.1955% 0.0000% 3.2415% 0.0041% 过去五年 14.5035% 0.0040% 7.0872% 0.0000% 7.4163% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 42.6916% 0.0047% 18.1824% 0.0000% 24.5092% 0.0047% 2、国投瑞银货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5052% 0.0028% 0.3381% 0.0000% 0.1671% 0.0028% 过去六个月 1.0628% 0.0026% 0.6848% 0.0000% 0.3780% 0.0026% 过去一年 2.0263% 0.0033% 1.3781% 0.0000% 0.6482% 0.0033% 过去三年 8.2147% 0.0041% 4.1955% 0.0000% 4.0192% 0.0041% 过去五年 15.8862% 0.0040% 7.0872% 0.0000% 8.7990% 0.0040% 自基金合同 生效起至今 46.9377% 0.0047% 18.1824% 0.0000% 28.7553% 0.0047% 注：本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 5页，共 17页 行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获 得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率（税 后）作为本基金的业绩比较基准。根据财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有 关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132号）文件规定，自2008年10月9日起，对储 蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。故本基金本报告期以税前七天通知存款利率为业 绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国投瑞银货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009年 1月 19日至 2021年 3月 31日) 1、国投瑞银货币 A 2、国投瑞银货币 B 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 6页，共 17页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李达夫 本基金基金 经理，固定收 益部总经理 2017-05-12 - 15 中国籍，硕士，具有 基金从业资格，特许 金 融 分 析 师 协 会 （CFA Institute）和全 球风险协会（GARP） 会员，拥有特许金融 分析师（CFA）和金 融风险管理师（FRM） 资格。2006年 7月至 2008年 4月历任东莞 农商银行资金营运中 心交易员、研究员， 2008 年 4 月至 2012 年 9 月历任国投瑞银 基金管理有限公司交 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 7页，共 17页 易员、研究员、基金 经理，2012年 9月至 2016年 9月任大成基 金管理有限公司基金 经理。2016 年 10 月 加入国投瑞银基金管 理有限公司。曾任国 投瑞银货币市场基 金、大成货币市场证 券投资基金、大成现 金增利货币市场证券 投资基金、大成景安 短融债券型证券投资 基金、大成信用增利 一年定期开放债券型 证券投资基金、大成 恒丰宝货币市场基 金、国投瑞银优选收 益混合型证券投资基 金、国投瑞银岁添利 一年期定期开放债券 型证券投资基金、国 投瑞银顺达纯债债券 型证券投资基金、国 投瑞银顺祥定期开放 债券型发起式证券投 资基金及国投瑞银顺 昌纯债债券型证券投 资基金基金经理。现 任国投瑞银货币市场 基金、国投瑞银钱多 宝货币市场基金、国 投瑞银增利宝货币市 场基金、国投瑞银添 利宝货币市场基金、 国投瑞银新活力定期 开放混合型证券投资 基金（原国投瑞银新 活力灵活配置混合型 证券投资基金）、国投 瑞银恒泽中短债债券 型证券投资基金、国 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 8页，共 17页 投瑞银双债增利债券 型证券投资基金及国 投瑞银景气行业证券 投资基金基金经理。 颜文浩 本基金基金 经理 2017-06-27 - 10 中国籍，硕士，具有 基金从业资格。2010 年 10 月加入国投瑞 银基金管理有限公司 交易部，2013年 7月 转岗固定收益部。曾 任国投瑞银瑞易货币 市场基金、国投瑞银 瑞达混合型证券投资 基金、国投瑞银全球 债券精选证券投资基 金、国投瑞银招财灵 活配置混合型证券投 资基金、国投瑞银顺 泓定期开放债券型证 券投资基金及国投瑞 银策略精选灵活配置 混合型证券投资基金 基金经理。现任国投 瑞银钱多宝货币市场 基金、国投瑞银增利 宝货币市场基金、国 投瑞银添利宝货币市 场基金、国投瑞银顺 鑫定期开放债券型发 起式证券投资基金 （原国投瑞银顺鑫一 年期定期开放债券型 证券投资基金）、国投 瑞银融华债券型证券 投资基金、国投瑞银 货币市场基金及国投 瑞银顺祥定期开放债 券型发起式证券投资 基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 9页，共 17页 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和本 基金《基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份 额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合 法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信 息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易 原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 在货币基金投资管理上，我们采取稳健谨慎的策略，保持组合较高的流动性配比水 平，以应付投资者的申购赎回需求。本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求后， 3月份开始逐步增加 1年存单，提高组合静态收益，锁定组合未来一段时间的资产收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A 级份额净值增长率为 0.4456%，B 级份额净值增长率为 0.5052%，同期业绩比较基准收益率为 0.3381%。 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 10页，共 17页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 1,073,453,448.10 77.92 其中：债券 1,073,453,448.10 77.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 288,134,952.20 20.92 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,240,744.24 0.38 4 其他资产 10,775,343.97 0.78 5 合计 1,377,604,488.51 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.82 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 11页，共 17页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 29 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合的平均剩余期限不存在超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 35.84 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 21.02 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.23 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 12页，共 17页 4 90天（含）—120天 14.47 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 20.76 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.32 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 149,930,193.67 10.89 其中：政策性金融债 149,930,193.67 10.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 139,961,287.18 10.17 6 中期票据 - - 7 同业存单 783,561,967.25 56.94 8 其他 - - 9 合计 1,073,453,448.10 78.00 10 剩余存续期超过 397天 - - 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 13页，共 17页 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112111056 21平安银行 CD056 2,000,000.00 199,446,687.73 14.49 2 200309 20进出 09 1,000,000.00 99,912,870.41 7.26 3 112089719 20杭州银行 CD188 1,000,000.00 99,882,361.27 7.26 4 112106077 21交通银行 CD077 1,000,000.00 99,467,184.91 7.23 5 112116009 21上海银行 CD009 1,000,000.00 99,234,341.76 7.21 6 112015357 20民生银行 CD357 1,000,000.00 98,975,469.43 7.19 7 112008318 20中信银行 CD318 700,000.00 68,553,959.58 4.98 8 110220 11国开 20 500,000.00 50,017,323.26 3.63 9 042000406 20天津轨交 CP004 500,000.00 50,000,581.50 3.63 10 012003400 20申能集 SCP002 500,000.00 49,993,639.31 3.63 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0856% 报告期内偏离度的最低值 -0.0940% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0218% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 14页，共 17页 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率 并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的，在报告编制 日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,617.88 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,423,900.91 4 应收申购款 5,343,825.18 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 10,775,343.97 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 15页，共 17页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 本报告期期初基金份额总额 969,635,147.57 993,076,342.86 报告期基金总申购份额 2,669,554,058.97 2,410,744,445.11 报告期基金总赎回份额 2,790,143,707.55 2,876,708,821.91 报告期基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 849,045,498.99 527,111,966.06 注：总申购份额含红利再投、转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额，总 赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-01-06 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 2 申购 2021-01-07 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 3 基金转换出 2021-01-11 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 4 申购 2021-01-20 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 5 申购 2021-03-03 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 6 赎回 2021-03-19 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 7 赎回 2021-03-25 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00% 8 赎回 2021-03-29 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 9 红利再投 2021-03-31 522,730.01 522,730.01 0.00% 合计 153,522,730.0 1 153,522,730.01 注：1、本报告期内基金管理人交易及持有份额均为国投货币B类份额。 2、上述管理人红利再投资交易数据为本报告期内每个工作日红利再投资份额及金 额的合计数。 3、交易金额与交易份额差值是由于基金管理人全额赎回时待结转的基金收益。 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 16页，共 17页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20210204-2021032 8 0.00 506,105,3 34.10 504,069,8 81.80 2,035,452.3 0 0.15% 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险： 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算（或转型）的风险 根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内基金管理人对本基金暂停及恢复申购（转换转入、大额定期定额投资） 进行公告，规定媒介公告时间为 2021年 2月 5日。 2、报告期内基金管理人对本基金恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）进行 公告，规定媒介公告时间为 2021年 2月 22日。 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 17页，共 17页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》（证监许可[2008]1423号） 《关于国投瑞银货币市场资基金备案的确认函》（基金部函[2009]27 号） 《国投瑞银货币市场基金基金合同》 《国投瑞银货币市场基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的公告原文 国投瑞银货币市场基金 2021年第 1季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇二一年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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