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| 浙商汇金短债E(006515) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301120 | ||||||||
| 基金代码 | 006515 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 04月 21日 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金短债 基金主代码 006516 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年11月22日 报告期末基金份额总额 600,382,409.14份 投资目标 本基金主要通过重点投资短期债券，在严格控制风 险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩 比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的 基础上，实现超过比较基准的稳定回报。本基金的 投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、 信用债投资策略、资产支持证券投资策略和国债期 货交易策略等。 业绩比较基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益与预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 4 下属分级基金的交易代码 006516 006515 报告期末下属分级基金的份额总 额 364,618,024.47份 235,764,384.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 1.本期已实现收益 2,086,689.29 1,957,251.29 2.本期利润 2,720,811.83 2,289,032.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0107 0.0098 4.期末基金资产净值 376,952,223.87 242,271,933.82 5.期末基金份额净值 1.0338 1.0276 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金短债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.01% 0.02% 0.75% 0.02% 0.26% 0.00% 过去六个月 1.82% 0.02% 1.50% 0.02% 0.32% 0.00% 过去一年 3.39% 0.02% 2.30% 0.02% 1.09% 0.00% 自基金合同生 效起至今 9.55% 0.02% 7.07% 0.02% 2.48% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 浙商汇金短债E净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 5 过去三个月 0.94% 0.02% 0.75% 0.02% 0.19% 0.00% 过去六个月 1.70% 0.02% 1.50% 0.02% 0.20% 0.00% 过去一年 3.14% 0.02% 2.30% 0.02% 0.84% 0.00% 自基金合同生 效起至今 8.91% 0.02% 7.07% 0.02% 1.84% 0.00% 注：本基金业绩比较基准：中债综合财富（1年以下）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王宇 超 本基金基金经理,浙商汇 金聚利一年定期开放债券 型证券投资基金基金经 理、浙商汇金聚禄一年定 期开放债券型证券投资基 金基金经理、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 基金基金经理、浙商汇金 中高等级三个月定期开放 债券型证券投资基金基金 经理、浙商汇金聚盈中短 债债券型证券投资基金基 2020- 08-11 - 5 年 中国国籍，硕士。2020年2 月加入浙江浙商证券资产 管理有限公司，2年信用研 究经验，5年固定收益投资 管理经验。曾任渣打银行 企业信用分析师，海通证 券投资经理助理及投资经 理，目前担任公司公募基 金部基金经理。擅长并长 期对产业和公司信用状况 进行研究，结合定量和定 性的方法度量企业偿债能 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 7 金经理、浙商汇金聚泓两 年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理及 浙商汇金安享66个月定期 开放债券型证券投资基金 基金经理。 力，并拥有丰富的利率债 交易经验。2020年8月起担 任浙商汇金短债债券型证 券投资基金、浙商汇金聚 鑫定期开放债券型发起式 证券投资基金、浙商汇金 中高等级三个月定期开放 债券型证券投资基金、浙 商汇金聚盈中短债债券型 证券投资基金、浙商汇金 聚禄一年定期开放债券型 证券投资基金、浙商汇金 聚利一年定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2 020年9月起任浙商汇金安 享66个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理。2 020年11月起任浙商汇金 聚泓两年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理。拥有基金从业资格 及证券从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末,本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 8 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 （1）2021年一季度回顾 一月末央行通过公开市场操作收紧流动性，跨年行情迅速结束。之后长端收益率在 美债长端收益快速上行的压力下，继续上行。二月短端收益率在银行结构性存款增加及 市场主动降杠杆的情况下有所回落，但6个月以上期限同业存单价格持续上行。侧面体 现出在实体融资需求旺盛的背景下，银行对中长期限负债需求持续提升压力边际提高。 三月初债券市场交易主线不是非常很明朗，但十年国债始终没能突破3.28阻力位向上。 当月不是缴税大月，且财政支出较多，因此在央行没有净投放的情况下，流动性依然维 持偏松的格局。事实上三月金融及经济数据都是超预期优秀，但市场基本未对这些强势 数据做出太大反应。反而三月中旬，伴随股市下跌带来的资金流入银行理财及货币基金 压制了同业存单价格收益率向上的趋势，部分对冲了同业存单到期量逐渐增大、及地方 债开始密集发行的供给压力。同时，在中美谈判较为激烈的影响下长端收益率率先下行。 长端利率在3月末跨季资金全面放松的情况下开始窄幅震荡。 （2）2021年二季度市场展望 展望后市，首先从社融层面看。全年央行的目标是保持宏观杠杆率稳定，这要求社 融增速与名义GDP增速大致相当，而目前13%以上的社融增速明显偏高，后续央行政策动 态调整的概率有所加大，因此社融增速进入下行通道也是在所难免。经过一月末资金面 收紧后，市场账户整体杠杆不高，但久期较之前有所拉长。但最终还是落实到4月的税 期和政府债券发行放量这些关键时点央行态度究竟如何。其次，市场对经济复苏预期也 比较一致。一季度消费及制造业在国内疫情再起的情况下修复有所减缓，同时专项债节 奏后置导致基建投资开局乏力。二季度受全球制造业补库存地产周期再起的影响，外需 仍是支撑，同时消费和制造业也预期有所好转。另一方面2020年底大宗商品暴涨带来的 通胀预期也由于核心CPI与PPI走势背离有所缓解，因此目前看也暂时不足以引发货币政 策上的收紧，短端利率短期内应该还是会维持低位震荡的格局。 （3）2021年二季度投资策略 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 9 二季度市场破局在于超预期因素的出现，但目前看配置账户在考虑等待成本前提 下，更倾向于早配置早收益的想法推动了信用及期限利差收窄。后续要防范短端回调带 来的收益率再次上行。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金短债A基金份额净值为1.0338元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为0.75%；截至报告期末浙商汇金短债 E基金份额净值为1.0276元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.94%，同期业绩 比较基准收益率为0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 651,589,450.00 92.93 其中：债券 651,589,450.00 92.93 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 39,920,499.88 5.69 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,419,602.94 0.35 8 其他资产 7,202,663.85 1.03 9 合计 701,132,216.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 10 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资组合。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,096,000.00 6.48 其中：政策性金融债 40,096,000.00 6.48 4 企业债券 26,712,950.00 4.31 5 企业短期融资券 524,137,500.00 84.64 6 中期票据 60,643,000.00 9.79 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 651,589,450.00 105.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 190303 19进出03 400,000 40,096,000.00 6.48 2 101800742 18平安不动MTN001 300,000 30,369,000.00 4.90 3 042100052 21华靖资产CP001 300,000 30,099,000.00 4.86 4 042000520 20建安投资CP003 200,000 20,120,000.00 3.25 5 012100053 21如皋经开SCP001 200,000 20,116,000.00 3.25 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,079.63 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,734,726.78 5 应收申购款 463,857.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,202,663.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金短债A 浙商汇金短债E 报告期期初基金份额总额 197,880,466.46 316,744,491.26 报告期期间基金总申购份额 198,013,214.97 66,234,549.65 减：报告期期间基金总赎回份额 31,275,656.96 147,214,656.24 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 364,618,024.47 235,764,384.67 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。 浙商汇金短债债券型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 13页 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20210101 - 202 10321 199,300,013.88 15,120,257.81 100,000,000.00 114,420,271.69 19.06% 产品特有风险 报告期内，本基金单一客户持有份额比例超过基金总份额的20%，除本基金招募说明书中列示的各项风险情形外，还包括 因该类投资者巨额赎回可能导致的基金清盘风险、流动性风险和基金净值波动风险。 注:1 、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额和红利再投； 2 、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额和场内卖出份额份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金短债债券型证券投资基金的文件； 《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金短债债券型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2021年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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