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| 红土创新增强收益债券C(006064) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2301075 | ||||||||
| 基金代码 | 006064 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新增强收益债券型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 21日 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红土创新增强收益债券 交易代码 006061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 7月 25日 报告期末基金份额总额 68,921,310.54份 投资目标 本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券， 并适度参与权益类品种投资以增强基金获利能力， 提高基金收益水平，在承担合理风险和保持资产流 动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础上， 进行适当的权益类品种投资以增强基金获利能力， 提高基金收益水平。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*10%+中证全债指数收益率 *90%。 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基 金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资 基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债 券 C 下属分级基金的交易代码 006061 006064 报告期末下属分级基金的份额总额 62,748,875.80份 6,172,434.74份 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债券 C 1．本期已实现收益 2,599,229.96 249,001.44 2．本期利润 457,603.61 35,803.79 3．加权平均基金份额本期利润 0.0072 0.0061 4．期末基金资产净值 76,534,945.39 7,520,066.68 5．期末基金份额净值 1.2197 1.2183 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红土创新增强收益债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.59% 0.40% -0.18% 0.17% 0.77% 0.23% 过去六个 月 3.35% 0.35% 1.47% 0.14% 1.88% 0.21% 过去一年 7.96% 0.36% 1.00% 0.15% 6.96% 0.21% 自基金合 同生效起 至今 21.97% 0.30% 5.75% 0.14% 16.22% 0.16% 红土创新增强收益债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.73% 0.40% -0.18% 0.17% 0.91% 0.23% 过去六个 月 3.42% 0.35% 1.47% 0.14% 1.95% 0.21% 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 过去一年 8.00% 0.36% 1.00% 0.15% 7.00% 0.21% 自基金合 同生效起 至今 21.83% 0.30% 5.75% 0.14% 16.08% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金基金合同于 2018年 7月 25日正式生效，截至报告期末已满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 梁戈伟 基金经 理 2018 年 7 月 25日 2020年 5月 6 日 12 厦门大学金融学学士。十年 公募基金从业经验，历任宝 盈基金营销策划经理、高级 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 交易员。曾担任红土创新货 币市场基金、红土创新优淳 货币市场基金、红土创新增 强收益债券型基金基金经 理。 陈若劲 基金经 理 2019 年 3 月 13日 - 19 香港中文大学金融 MBA。曾 在宝盈基金管理有限公司 任债券组合研究员、固定收 益部总监，宝盈增强收益债 券型证券投资基金、宝盈货 币市场证券投资基金、宝盈 祥瑞混合型证券投资基金、 宝盈祥泰混合型证券投资 基金的基金经理。现任红土 创新基金管理有限公司固 定收益部总监、红土创新稳 健混合型证券投资基金、红 土创新稳进混合型证券投 资基金、红土创新增强收益 债券型证券投资基金的基 金经理。 杨一 基金经 理 2019 年 8 月 21日 - 8 北京大学西方经济学硕士， CFA。2013年 7月至 2017年 11 月在宝盈基金管理有限 公司任债券研究员、投资经 理。2018年 4月加入红土创 新基金管理有限公司，任债 券研究员、投资经理。现任 红土创新增强收益债券型 证券投资基金、红土创新稳 健混合证券投资基金基金 经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利 益的行为。 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，我国疫情整体稳定，国内经济增长呈现稳定复苏态势，各主要经济数据环比同比 均继续大幅改善。在此背景下，央行货币政策保持中性基调，强调货币政策不急转弯。 报告期内，债券市场方面，伴随经济复苏和信用扩张见顶回落，债券利率先上后下，同年初 相比，整体小幅上行。其中 1年期国债利率、10年期国债利率分别小幅上行 10bp和 5bp，期限利 差略为压缩。鉴于宏观经济逐步复苏，我们对债券市场持谨慎态度，整体维持了较低的组合久期。 股票市场方面，在经济复苏和年初流动性宽松的助推下，1月份上涨明显，但 2月份农历新年以 来，股市从高位出现了明显回落。我们适当调低了股票整体仓位，降低了组合整体估值水平，较 多的配置了高分红低估值个股。在转债方面，我们整体配置仓位较低，集中在部分性价比较高的 大盘转债上。 展望二季度，我们认为国内经济整体将继续维持复苏趋势，流动性环境逐渐回归中性，信用 扩张继续回落，但回落速率会明显放缓，经济数据和金融数据将出现一定程度的背离。我们认为 收缩的信用环境对债券会有一定支撑，对权益市场会带来一定的估值压力，但边际影响预计弱于 一季度。因此，债券市场方面，我们维持中性的态度，将继续采用持有获取票息的策略，积极关 注中长端债券资本利得的机会。权益市场方面，我们择优配置部分低估值分红率高的个股和部分 估值调整到位的成长股。转债方面，经历了一季度的估值压缩，我们认为目前部分转债性价比较 优，将保持更高的关注度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红土创新增强收益债券 A基金份额净值为 1.2197元，本报告期基金份额净值 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 增长率为 0.59%；截至本报告期末红土创新增强收益债券 C基金份额净值为 1.2183元，本报告期 基金份额净值增长率为 0.73%；同期业绩比较基准收益率为-0.18%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值 低于 5000 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,891,735.12 10.70 其中：股票 10,891,735.12 10.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,030,128.60 86.46 其中：债券 88,030,128.60 86.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,260,091.81 1.24 8 其他资产 1,638,955.45 1.61 9 合计 101,820,910.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,906,370.00 2.27 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,651,365.12 5.53 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 2,520,000.00 3.00 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,574,000.00 1.87 K 房地产业 240,000.00 0.29 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,891,735.12 12.96 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600900 长江电力 216,948 4,651,365.12 5.53 2 600350 山东高速 400,000 2,520,000.00 3.00 3 601318 中国平安 20,000 1,574,000.00 1.87 4 002013 中航机电 105,500 1,027,570.00 1.22 5 002179 中航光电 13,000 878,800.00 1.05 6 000002 万科 A 8,000 240,000.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,998,000.00 5.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 41,042,900.00 48.83 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 41,989,228.60 49.95 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 88,030,128.60 104.73 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 132018 G三峡 EB1 69,720 8,511,417.60 10.13 2 132007 16凤凰 EB 78,560 8,138,816.00 9.68 3 132008 17山高 EB 72,660 7,579,164.60 9.02 4 132004 15国盛 EB 70,960 7,219,470.40 8.59 5 012003781 20南海控股 SCP001 70,000 7,015,400.00 8.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受 到公开谴责、处罚的情形。 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 26,639.76 2 应收证券清算款 1,127,312.42 3 应收股利 - 4 应收利息 419,183.40 5 应收申购款 65,819.87 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,638,955.45 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 132018 G三峡 EB1 8,511,417.60 10.13 2 132007 16凤凰 EB 8,138,816.00 9.68 3 132008 17山高 EB 7,579,164.60 9.02 4 132004 15国盛 EB 7,219,470.40 8.59 5 132015 18中油 EB 6,579,300.00 7.83 6 113030 东风转债 28,571.20 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红土创新增强收益债券 A 红土创新增强收益债 券 C 报告期期初基金份额总额 64,261,750.70 6,041,176.69 报告期期间基金总申购份额 746,106.48 3,690,100.52 减:报告期期间基金总赎回份额 2,258,981.38 3,558,842.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 62,748,875.80 6,172,434.74 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210101-20210331 46,043,659.17 - - 46,043,659.17 66.81% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申 请被延期办理的风险；如果连续 2 个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金 合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人，基金管理人应当向 中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面 临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓 位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及 投资策略。 红土创新增强收益债券 2021年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准红土创新增强收益债券型证券投资基金设立的文件 （2）红土创新增强收益债券型证券投资基金基金合同 （3）红土创新增强收益债券型证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内红土创新增强收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司，客户服 务电话：4000603333（免长途话费） |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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