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| 泰信国策驱动混合(001569) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2298958 | ||||||||
| 基金代码 | 001569 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 4月 20日 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于 2021年 4月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信国策驱动混合 交易代码 001569 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 10月 27日 报告期末基金份额总额 61,978,901.59份 投资目标 本基金将积极投资于受益于国家政策驱动、符合经济 发展方向且具有良好成长性的优质企业，在严格控制 风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将深入挖掘国家政策驱动、符合经济发展方向 且确定性较高的投资机会，同时结合“自上而下”的 资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重 股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的 估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的 动态调整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基 金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货 币市场基金、低于股票型基金。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 -2,797,613.72 2.本期利润 -11,317,986.94 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1530 4.期末基金资产净值 90,983,920.16 5.期末基金份额净值 1.468 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.79% 1.98% -1.00% 0.80% -5.79% 1.18% 过去六个月 20.13% 1.85% 5.81% 0.66% 14.32% 1.19% 过去一年 71.50% 1.74% 18.92% 0.66% 52.58% 1.08% 过去三年 93.16% 1.71% 23.49% 0.69% 69.67% 1.02% 过去五年 70.70% 1.55% 39.18% 0.59% 31.52% 0.96% 自基金合同 生效起至今 46.80% 1.53% 34.31% 0.64% 12.49% 0.89% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015年 10月 27日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年 期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴秉韬 先生 泰信国策驱动 灵活配置混合 2019年 7月 25日 - 9年 吴秉韬先生，上海交通大学 环境工程专业硕士。2011 年 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 型证券投资基 金基金经理 4 月加入泰信基金管理有限 公司，历任助理研究员、研 究员、研究员兼基金经理助 理。2019 年 7 月至今任泰信 国策驱动灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为， 本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公 司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性 监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，经济基本面方面，3 月 PMI 为 51.9，高于历史（2011 年 3 月-2020 年 3 月） 均值 51.3，3月较 2月上升 1.3， 高于历史均值 0.9，与 2019 年持平。3月非制造业 PMI 为 56.3，高于历史均值 55.1，3月较 2月上升 4.9，高于历史均值 0.6。整体来看，3月份反弹强 于季节性。受益于就地过年政策，春节后商业活动恢复得比往常更早，经济景气回升。3 月生产 指数回升 2至 53.9，表明生产恢复程度基本匹配需求。3月新订单指数大幅回升 2.1至 53.6，基 本相当于 20年四季度需求旺盛的中枢水平。 3月进口指数为 51.1，高于上月 1.5，进口指数升 至近年高点，内需加快释放。3月新出口订单指数为 51.2，高于上月 2.4，主要受益于全球主要 经济体继续复苏，出口重返景气区间。目前，总体上看前期经济中偏乐观的因素增长有所加快， 商品消费逐渐呈现出持续的改善态势，出口在全球经济复苏下维持强劲，前期构成拖累的服务消 费，在疫情防控形势向好支撑下也呈现出快速恢复的特征，其中与出行需求直接相关的住宿、交 通运输等行业 PMI 更是快速回升，我们对后续经济恢复继续保持乐观。 流动性方面，3 月新增社融规模降至 3.34万亿，社融存量增速下滑 1个百分点至 12.3%。3 月 M2 同比回落 0.7个百分点至 9.4%附近。3月政府债和信用债发行仍然较为疲弱，余额增速双双 保持下行；家庭部门贷款已受到压制，带动贷款余额增速下行，非标的低基数效应也在 3 月消失。 2021年货币政策委员会一季度会议认为国内经济发展动力不断增强，积极因素明显增多，删除了 不急转弯的表述，措辞偏谨慎，我们认为在 1-2月份社融已经超预期的情况下，货币供应增速若 持续偏高则可能使宏观杠杆率偏离稳定目标，因此我们认为后续流动性或将略有收敛。 经济基本面继续修复，流动性或将收敛，不利于市场进一步扩张估值，市场的机会将更多来 自分子端的盈利超预期，因此本基金一季度适当减配了估值相对较高的电力设备新能源，食品饮 料等板块，适当增配低估值的金融等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.468元；本报告期基金份额净值增长率为-6.79%，业绩 比较基准收益率为-1.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万元的情形。 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 68,934,275.05 71.69 其中：股票 68,934,275.05 71.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 23,523,653.39 24.46 8 其他资产 3,694,978.70 3.84 9 合计 96,152,907.14 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,015,332.00 1.12 B 采矿业 - - C 制造业 51,403,269.05 56.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,585,584.00 1.74 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,420,050.00 4.86 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,068,200.00 7.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 918,240.00 1.01 M 科学研究和技术服务业 2,523,600.00 2.77 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 68,934,275.05 75.77 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688390 固德威 31,000 6,419,170.00 7.06 2 601012 隆基股份 55,000 4,840,000.00 5.32 3 002245 蔚蓝锂芯 395,000 4,420,050.00 4.86 4 000858 五粮液 16,000 4,287,680.00 4.71 5 600919 江苏银行 660,000 4,270,200.00 4.69 6 002636 金安国纪 320,000 3,568,000.00 3.92 7 000100 TCL科技 350,000 3,269,000.00 3.59 8 300014 亿纬锂能 43,000 3,231,450.00 3.55 9 000799 酒鬼酒 20,000 3,043,200.00 3.34 10 600882 妙可蓝多 48,700 2,770,543.00 3.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 188,015.15 2 应收证券清算款 3,455,994.16 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 3 应收股利 - 4 应收利息 3,352.35 5 应收申购款 47,617.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,694,978.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 61,094,453.52 报告期期间基金总申购份额 43,646,164.08 减:报告期期间基金总赎回份额 42,761,716.01 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 61,978,901.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210118 - 20210308 0.00 19,015,195.72 19,015,195.72 0.00 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经 采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 泰信国策驱动混合 2021年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 3、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本 费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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