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| 易方达中证军工指数(LOF)A(502003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2297932 | ||||||||
| 基金代码 | 502003 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月十九日 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中证军工指数（LOF） 场内简称 军工 LOF 基金主代码 502003 交易代码 502003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 7月 8日 报告期末基金份额总额 524,647,125.89份 投资目标 紧密追踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 3页共 14页 偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投 资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、 金融衍生品的投资策略等。 业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率＋5%×同期银行活期存 款利率（税后） 风险收益特征 本基金为股票基金，主要采用完全复制策略跟踪标 的指数的表现，其风险收益特征与标的指数相似。 长期而言，其风险收益水平高于混合基金、债券基 金和货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：根据《易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金 之易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分级 B 类份额终止运作、终止上市并 修改基金合同的公告》，自 2021年 1月 1日起，易方达军工指数分级证券投资基 金变更为易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 3,322,530.44 2.本期利润 -106,412,918.85 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2980 4.期末基金资产净值 632,861,556.10 5.期末基金份额净值 1.2063 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 4页共 14页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -17.30% 2.47% -17.95% 2.52% 0.65% -0.05% 过去六个 月 -1.05% 2.16% -3.24% 2.20% 2.19% -0.04% 过去一年 50.32% 2.14% 36.40% 2.18% 13.92% -0.04% 过去三年 39.85% 1.89% 19.60% 1.91% 20.25% -0.02% 过去五年 13.33% 1.69% -5.09% 1.70% 18.42% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 -20.22% 1.98% -10.68% 2.00% -9.54% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2015年 7月 8日至 2021年 3月 31日） 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 5页共 14页 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-20.22%，同期业 绩比较基准收益率为-10.68%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方 达上证 50交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金的基金经理、 易方达上证 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达日兴 资管日经 225交易型开放 式指数证券投资基金 （QDII）的基金经理、易 方达中证 500交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金的基金经 理、易方达中证海外中国 2015- 07-08 2021- 01-01 16年 硕士研究生，具有基金从业 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师，华宝兴业基金 管理有限公司分析师、基金 经理助理、基金经理，易方 达基金管理有限公司投资 发展部产品经理。 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 6页共 14页 互联网 50交易型开放式 指数证券投资基金联接 基金的基金经理、易方达 黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金的基 金经理、易方达恒生中国 企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 的基金经理、易方达黄金 交易型开放式证券投资 基金的基金经理、易方达 恒生中国企业交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达沪深 300医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证军工交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证海 外中国互联网 50交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达沪 深 300交易型开放式指数 发起式证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达沪深 300交易型开放式 指数发起式证券投资基 金的基金经理、易方达中 证 500交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达证券公司指数 分级证券投资基金的基 金经理（自 2015年 07月 08日至 2020年 12月 31 日）、易方达国企改革指 数分级证券投资基金的 基金经理（自 2015年 06 月 15日至 2020年 12月 31日）、易方达上证 50指 数分级证券投资基金的 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 7页共 14页 基金经理（自 2015年 04 月 15日至 2020年 12月 31日）、易方达沪深 300 非银行金融交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达沪深 300非银行金融交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达沪深 300医药卫生交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、指数投 资部副总经理、指数投资 决策委员会委员 张 湛 本基金的基金经理、易方 达中证云计算与大数据 主题交易型开放式指数 证券投资基金的基金经 理、易方达中证新能源交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证生物科技主题交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证全指证券公司指 数证券投资基金（LOF） 的基金经理、易方达中证 万得生物科技指数证券 投资基金（LOF）的基金 经理、易方达中证人工智 能主题交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理、易方达中证军工交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易方 达中证科技 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理 2021- 01-01 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司数量化投资研究 员、量化研究员、投资经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 8页共 14页 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年年初以来，全球新冠疫情防控形势整体向好，美国政府权力实现顺 利交接，市场对以美国为首的主要经济体经济复苏的信心得以加强，同时对通胀 的担忧也有所加强。受其影响，美债利率大幅上行，以科技、医药、消费为代表 的高估值高成长板块在全球范围内均出现较大幅度回调。国内疫情依然得到有效 防控，经济运行依旧持续向好。作为“十四五”规划的起始，各项规划建设有望在 今年得以大力推进，尤其是与强化国家战略科技力量相关的科技创新领域。规划 中明确指出要“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”、“促进国防实力 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 9页共 14页 和经济实力同步提升”，军工行业景气度有望继续得以提升。报告期内，中证军 工指数下跌 18.89%。 报告期内，本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，在保障基金的正常运 作的基础上，将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围 内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.2063 元，本报告期份额净值增长率为 -17.30%，同期业绩比较基准收益率为-17.95%，年化跟踪误差 1.46%，各项指标 均在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 597,496,861.18 92.77 其中：股票 597,496,861.18 92.77 2 固定收益投资 491,995.69 0.08 其中：债券 491,995.69 0.08 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 39,871,169.77 6.19 7 其他资产 6,213,259.48 0.96 8 合计 644,073,286.12 100.00 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 10页共 14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 575,203,935.51 90.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,674.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,888,873.76 3.30 J 金融业 1,183,425.93 0.19 K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 178,764.60 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 597,496,861.18 94.41 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 600893 航发动力 1,016,005 46,319,667.95 7.32 2 601989 中国重工 8,690,493 35,544,116.37 5.62 3 002179 中航光电 524,514 35,457,146.40 5.60 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 11页共 14页 4 000768 中航西飞 1,319,009 31,999,158.34 5.06 5 600760 中航沈飞 400,300 25,983,473.00 4.11 6 000547 航天发展 1,223,824 22,616,267.52 3.57 7 002414 高德红外 606,743 21,727,466.83 3.43 8 000733 振华科技 343,400 18,749,640.00 2.96 9 002013 中航机电 1,850,793 18,026,723.82 2.85 10 002465 海格通信 1,756,663 17,777,429.56 2.81 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 491,995.69 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 491,995.69 0.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 110079 杭银转债 3,880 387,996.60 0.06 2 123107 温氏转债 1,040 103,999.09 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 12页共 14页 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 119,945.06 2 应收证券清算款 683,894.77 3 应收股利 - 4 应收利息 4,739.60 5 应收申购款 5,404,680.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,213,259.48 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 13页共 14页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 102,912,863.19 报告期期间基金总申购份额 573,632,056.49 减：报告期期间基金总赎回份额 174,067,086.79 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） 22,169,293.00 报告期期末基金份额总额 524,647,125.89 注：拆分变动份额包括易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份 额以 2020年 12月 31日为份额折算基准日，折算的场内易方达军工份额。自 2021 年 01月 01日起，易方达军工指数分级证券投资基金变更为易方达中证军工指数 证券投资基金（LOF）。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达军工指数分级证券投资基金募集注册的文件； 2.《易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3.《易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 第 14页共 14页 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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