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| 易方达ESG责任投资股票发起式(007548) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2297802 | ||||||||
| 基金代码 | 007548 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月十九日 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 2页共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达 ESG责任投资股票发起式 基金主代码 007548 交易代码 007548 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 9月 2日 报告期末基金份额总额 425,536,781.36份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 1、本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分 析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他 金融工具的比例。2、在股票投资方面，本基金主 要以地区配置策略（对内地和香港市场进行自上而 下的研究，主要通过对财政金融政策、GDP 增长 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 3页共 13页 率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相 对估值水平等方面的分析，对内地和香港市场的投 资价值进行综合评价）和个股投资策略（在个股筛 选的考量因素中，充分考虑企业所创造的社会价 值，纳入环境（E）、社会（S）和公司治理（G） 因素的考量，在此基础上进行“自上而下”和“自下而 上”的个股选择）进行投资组合的构建与调整。本 基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券 种选择两个层次进行投资管理。4、本基金将主要 选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、 股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险。 业绩比较基准 MSCI中国 A股指数收益率×70%+中证港股通综合 指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益 高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基 金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制 投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风 险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机 制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港 股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募 说明书。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 4页共 13页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 18,967,387.92 2.本期利润 -58,594,097.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1569 4.期末基金资产净值 778,225,908.94 5.期末基金份额净值 1.8288 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -3.66% 2.43% -1.53% 1.28% -2.13% 1.15% 过去六个 月 23.09% 1.95% 9.29% 1.07% 13.80% 0.88% 过去一年 96.14% 1.76% 28.75% 1.07% 67.39% 0.69% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 82.88% 1.66% 28.21% 1.11% 54.67% 0.55% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 5页共 13页 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 9月 2日至 2021年 3月 31日） 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 82.88%，同期业 绩比较基准收益率为 28.21%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 郭 杰 本基金的基金经理、易方 达核心优势股票型证券 投资基金的基金经理、易 方达国企改革混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达改革红利混合型 证券投资基金的基金经 理、研究部副总经理 2019- 09-02 - 13年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司行业研究员、基金 经理助理、易方达资源行业 股票型证券投资基金基金 经理、易方达科汇灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达新丝路灵活配 置混合型证券投资基金基 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 6页共 13页 金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度国内经济保持复苏的态势，疫情影响逐步消除，消费重回持续增长中 枢，出口也受益于海外疫情控制和经济持续复苏。与此同时，国内市场的流动性 开始边际收紧，去年因为全球疫情的变化，国内政策收紧力度不大，今年全球疫 情受控背景下，叠加通胀压力升温，流动性收缩的预期不断加强。股票市场在经 济复苏和流动性收紧的预期博弈下震荡加剧，去年涨幅较大的消费、医药等行业 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 7页共 13页 个股的调整幅度较大，而顺周期行业个股的表现较好。 本基金一直坚持从投资的本源出发，解答投资这个复杂性问题。投资框架的 第一性原理是通过追求事物的确定性，以获取稳定回报。如何在复杂变化的未来 世界中寻找确定性？我们通过事物自身的属性和我们认知的能力两个维度去寻 找答案。从事物自身属性的维度出发，我们倾向于摘取“低垂的果实”，这类资产 的典型特征是在商业模型的供给、需求和竞争三个环节，尽可能多的呈现出简单、 清晰、稳定的特征；从我们认知能力的维度出发，我们寻找那些具有非线性效用 的商业模式，以及在过往竞争中的胜出者，依赖其强大的惯性分享成功。值得欣 慰的是，本基金通过港股通，可以投资于在香港上市的互联网平台类公司，它们 具有明显的非线性效用，持续为股东创造价值。同时，我们也关注企业的社会责 任表现，把 ESG 评估框架融合到组合的风险评估体系中，优化组合的风险收益 比。 我们对所坚持的投资理念和方法充满信心，对在中长期实现稳定的业绩充满 信心。我们将实现持有人资产的保值增值作为使命，力争为持有人带来稳健的收 益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.8288 元，本报告期份额净值增长率为 -3.66%，同期业绩比较基准收益率为-1.53%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 724,100,529.00 91.91 其中：股票 724,100,529.00 91.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 8页共 13页 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 54,513,952.22 6.92 7 其他资产 9,207,025.44 1.17 8 合计 787,821,506.66 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 306,982,611.51元，占净值比例 39.45%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 378,139,937.20 48.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,674.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 23,987.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 9页共 13页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 38,863,260.00 4.99 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 417,117,917.49 53.60 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 75,256,957.05 9.67 必需消费品 49,857,506.27 6.41 保健 43,468,215.93 5.59 金融 68,541,579.36 8.81 信息技术 - - 电信服务 69,858,352.90 8.98 公用事业 - - 房地产 - - 合计 306,982,611.51 39.45 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 000568 泸州老窖 348,969 78,525,004.38 10.09 2 03690 美团－Ｗ 298,600 75,256,957.05 9.67 3 600519 贵州茅台 36,210 72,745,890.00 9.35 4 000858 五粮液 271,084 72,645,090.32 9.33 5 00700 腾讯控股 135,500 69,858,352.90 8.98 6 00388 香港交易所 177,300 68,541,579.36 8.81 7 000333 美的集团 545,900 44,889,357.00 5.77 8 01951 锦欣生殖 3,076,000 43,468,215.93 5.59 9 002304 洋河股份 242,802 39,989,489.40 5.14 10 300015 爱尔眼科 655,920 38,863,260.00 4.99 注：本报告期末本基金投资泸州老窖占基金资产净值比例超过 10%，属于被 动超标。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 10页共 13页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021 年 3 月 12 日，国家市场监督管理总局针对腾讯控股有限公司收购 猿辅导（YUAN INC）股权构成未依法申报违法实施的经营者集中，给予腾讯 50 万元人民币罚款的行政处罚。 本基金投资腾讯控股的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除腾讯控股外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 274,823.51 2 应收证券清算款 4,991,308.52 3 应收股利 - 4 应收利息 6,873.65 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 11页共 13页 5 应收申购款 3,934,019.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,207,025.44 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 319,061,483.49 报告期期间基金总申购份额 183,842,943.67 减：报告期期间基金总赎回份额 77,367,645.80 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 425,536,781.36 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 2.3500 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 12页共 13页 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人 固有资金 10,000,000.00 2.3500% 10,000,000.00 2.3500% 不少于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 2.3500% 10,000,000.00 2.3500% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期 初 份 额 申购份 额 赎 回 份 额 持有份 额 份额 占比 机构 1 2021年 01月 01 日~2021年 03月 31日 206,439, 925.68 - - 206,439 ,925.68 48.51 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；本基金基金合同生效满三年后继续存续时，若个别 投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，本基金将按 照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会。 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 13页共 13页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达 ESG 责任投资股票型发起式证券投资基金注册的 文件； 2.《易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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