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| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2297725 | ||||||||
| 基金代码 | 161130 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月十九日 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF） 场内简称 纳指 LOF 基金主代码 161130 交易代码 161130 基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 6月 23日 报告期末基金份额总额 432,931,049.45份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪 误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标 的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合， 并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票 投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 3 制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制 在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、 权益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。 业绩比较基准 纳斯达克 100指数收益率（使用估值汇率折算） ×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高 于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金 主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的 风险收益特征。本基金主要投资美国证券市场， 需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：State Street Bank and Trust Company 中文名称： 道富银行 注：易方达纳斯达克 100指数（QDII-LOF）含人民币份额（份额代码：161130） 及美元现汇份额（份额代码：003722），交易代码仅列示人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -620,419.34 2.本期利润 15,944,646.32 3.加权平均基金份额本期利润 0.0398 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 4 4.期末基金资产净值 877,593,069.06 5.期末基金份额净值 2.0271 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 2.13% 1.62% 2.23% 1.63% -0.10% -0.01% 过去六个 月 9.72% 1.45% 10.16% 1.45% -0.44% 0.00% 过去一年 52.07% 1.57% 52.28% 1.57% -0.21% 0.00% 过去三年 96.31% 1.65% 101.54% 1.62% -5.23% 0.03% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 102.71% 1.53% 111.22% 1.52% -8.51% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 6月 23日至 2021年 3月 31日) 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 5 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 102.71% ，同期业绩 比较基准收益率为 111.22%。 §4 管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING （范 冰） 本基金的基金经理、易方达中 证香港证券投资主题交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达日兴资管日 经 225交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）的基金经 理、易方达MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的 基金经理、易方达中证海外中 国互联网 50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 2017-06-2 7 - 16年 新加坡籍， 硕 士 研 究 生，具有基 金 从 业 资 格。曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员，美 国道富集团 中台交易支 持专员，巴 克莱资产管 理公司悉尼 金融数据部 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 6 数证券投资基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放式证 券投资基金联接基金的基金 经理、易方达黄金交易型开放 式证券投资基金的基金经理、 易方达标普 500指数证券投 资基金（LOF）的基金经理、 易方达标普医疗保健指数证 券投资基金（LOF）的基金经 理、易方达标普生物科技指数 证券投资基金（LOF）的基金 经理、易方达标普信息科技指 数证券投资基金（LOF）的基 金经理、易方达原油证券投资 基金（QDII）的基金经理、易 方达中证海外中国互联网 50 交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理、指数投资决 策委员会委员 高级金融数 据分析员、 悉尼金融数 据部主管、 新加坡金融 数 据 部 主 管，贝莱德 集团金融数 据运营部部 门经理、风 险控制与咨 询部客户经 理、亚太股 票指数基金 部 基 金 经 理，易方达 基金管理有 限公司易方 达标普全球 高端消费品 指数增强型 证券投资基 金 基 金 经 理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 7 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2021 年一季度，美国国会正式认证拜登为新一任美国总统，美国民主 党六年来首次赢得参议院控制权，迎来“蓝色浪潮”。拜登上任后推翻了特朗普在 移民等方面的一系列政策，并公布 1.9万亿美元的经济纾困方案。美联储维持宽 松货币政策不变，并表示短期内不会收缩购债规模。全球范围内疫情新增病例放 缓，疫苗开始广泛接种，市场对于经济复苏和通胀上升的预期升温，美元指数走 强，长端美债利率明显走高，价值风格表现优于成长风格，纳指 100指数表现弱 于美股大盘整体表现。 作为追踪纳斯达克 100 指数的被动式海外指数基金，本基金采用完全复制 法，力求追踪误差最小化。 截至报告期末，本基金份额净值为 2.0271 元，本报告期份额净值增长率为 2.13%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%，年化跟踪误差 0.22%，各项指标均 在合同规定的目标控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产 的比例（%） 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 8 1 权益投资 812,383,675.78 90.93 其中：普通股 794,122,420.93 88.89 存托凭证 18,261,254.85 2.04 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 73,525,570.01 8.23 8 其他资产 7,464,501.39 0.84 9 合计 893,373,747.18 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 812,383,675.78 92.57 合计 812,383,675.78 92.57 注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 9 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 14,724,404.83 1.68 非必需消费品 148,460,112.48 16.92 必需消费品 41,492,247.81 4.73 保健 51,649,104.99 5.89 金融 - - 信息技术 392,000,844.25 44.67 电信服务 156,065,111.10 17.78 公用事业 7,991,850.32 0.91 房地产 - - 合计 812,383,675.78 92.57 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司 名称 （中 文） 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Apple Inc - AAPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 111,333 89,365,250.62 10.18 2 Microsoft Corp - MSFT US 纳 斯 达 克 证 美国 50,017 77,492,108.41 8.83 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 10 券 交 易 所 3 Amazon.com Inc - AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 3,339 67,888,975.07 7.74 4 Alphabet Inc - GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 2,170 29,498,086.65 3.36 GOOGL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 1,994 27,025,554.73 3.08 5 Tesla Inc - TSLA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 7,877 34,573,479.56 3.94 6 Facebook Inc - FB US 纳 斯 达 克 美国 15,952 30,874,218.46 3.52 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 11 证 券 交 易 所 7 NVIDIA Corp - NVDA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 6,256 21,949,890.49 2.50 8 PayPal Holdings Inc - PYPL US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 11,818 18,858,862.95 2.15 9 Intel Corp - INTC US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 41,030 17,255,708.10 1.97 10 Comcast Corp - CMCSA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 46,130 16,402,584.47 1.87 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 12 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 序 号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 （人民币 元） 占基金资产 净值比例（%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Jun21 - - 注：按照期货每日无负债结算的结算规则,根据《基金股指期货投资会计业 务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工 具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与 金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后 的净额列报,净额为零。期货投资的公允价值变动金额为 126,271.73 元,已包含在 结算备付金中。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 2020年 6月 19日，法国最高行政法院裁定，维持对谷歌 5000万欧元（5600万 美元）的罚款，原因是谷歌对安卓用户的数据保护选项的提供“不够清晰和透明”。 2020 年 12 月 10 日，谷歌因违反隐私保护规定被法国国家信息与自由委员会 （CNIL）处以 1亿欧元的罚款。 2021 年 1 月 8 日，谷歌因谷歌浏览器网页隐私问题被英国竞争与市场管理局 （CMA）开展调查。 2020年 5月 19日，Facebook公司同意支付 900万美元的罚款，以解决加拿大竞 争局对其在 Facebook 和 Messenger 上做出虚假或误导性隐私声明的调查。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 13 Facebook还将额外支付 50万美元作为联邦调查局的调查费用。 2020 年 7 月 8 日，亚马逊涉嫌违反多项制裁令的要求，向美制裁地区及个人售 卖商品和服务，将支付罚款 134,523美元。 2020 年 12 月 10 日，亚马逊因违反隐私保护规定被法国国家信息与自由委员会 （CNIL）处以 3500万欧元的罚款。 2020年 12月 20日，因 PayPal涉嫌违反反洗钱法，被印度金融情报局罚款 960 万卢比。 2021年 1月 6日，NVIDIA因收购 ARM被英国竞争与市场管理局（CMA）开展 反垄断调查。 2021 年 3 月 2 日，英特尔因侵犯专利被美国得克萨斯州一联邦法院作出裁决， 判罚 21.75亿美元。 2021年 3月 4日，苹果因涉嫌违反竞争法的行为被英国竞争与市场管理局（CMA） 开展调查。 2021年 3月 20日，苹果因侵犯专利被美国得克萨斯州一联邦陪审团作出裁决， 判罚 3.085亿美元。 5.10.1 本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决 策程序符合公司投资制度的规定。除谷歌、Facebook、苹果、亚马逊、PayPal、 NVIDIA、英特尔外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被 监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 1,387,858.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 103,533.98 4 应收利息 6,187.40 5 应收申购款 5,966,921.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 14 8 其他 - 9 合计 7,464,501.39 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 370,763,013.25 报告期期间基金总申购份额 178,628,643.87 减：报告期期间基金总赎回份额 116,460,607.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 432,931,049.45 注：本基金份额变动含易方达纳斯达克 100 指数（QDII-LOF）人民币份额 及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予易方达纳斯达克 100 指数证券投资基金（LOF）注册的 文件； 2. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》； 3. 《易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达纳斯达克 100指数证券投资基金（LOF）2021年第 1季度报告 15 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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