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| 易方达天天理财货币R(000013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2297602 | ||||||||
| 基金代码 | 000013 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易方达天天理财货币市场基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年四月十九日 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 2页共 21页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 4月 16日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达天天理财货币 基金主代码 000009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 3月 4日 报告期末基金份额 总额 23,757,448,246.80份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投 资，在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报，主要投资策略包括资产配置策略、杠杆投资 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 3页共 21页 策略、银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、利率品种 的投资策略、信用品种的投资策略、其他金融工具投资策略。 业绩比较基准 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率，即活期存款基 准利率×(1－利息税税率) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 易方达天天理 财货币 A 易方达天天理 财货币 B 易方达天天理 财货币 R 易方达天天理 财货币 C 下属分级基金的交 易代码 000009 000010 000013 005122 报告期末下属分级 基金的份额总额 11,635,431,119. 03份 8,305,791,334.6 8份 2,426,922,343.5 2份 1,389,303,449.5 7份 注：自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10月 24日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日) 易方达天天理财 货币 A 易方达天天理财 货币 B 易方达天天理财 货币 R 易方达天天理 财货币 C 1.本期已实现 收益 69,108,562.00 65,616,267.72 17,114,786.22 7,109,351.36 2.本期利润 69,108,562.00 65,616,267.72 17,114,786.22 7,109,351.36 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 4页共 21页 3.期末基金资 产净值 11,635,431,119.0 3 8,305,791,334.68 2,426,922,343.52 1,389,303,449.5 7 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达天天理财货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5852% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.4977% 0.0005% 过去六个 月 1.1624% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.9853% 0.0006% 过去一年 2.0580% 0.0010% 0.3555% 0.0000% 1.7025% 0.0010% 过去三年 8.1319% 0.0018% 1.0712% 0.0000% 7.0607% 0.0018% 过去五年 15.7974% 0.0022% 1.7911% 0.0000% 14.0063% 0.0022% 自基金合 同生效起 至今 31.5409% 0.0036% 2.9086% 0.0000% 28.6323% 0.0036% 易方达天天理财货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6448% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.5573% 0.0005% 过去六个 1.2834% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 1.1063% 0.0006% 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 5页共 21页 月 过去一年 2.3030% 0.0010% 0.3555% 0.0000% 1.9475% 0.0010% 过去三年 8.9141% 0.0018% 1.0712% 0.0000% 7.8429% 0.0018% 过去五年 17.1952% 0.0022% 1.7911% 0.0000% 15.4041% 0.0022% 自基金合 同生效起 至今 34.1124% 0.0036% 2.9086% 0.0000% 31.2038% 0.0036% 易方达天天理财货币 R 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6473% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.5598% 0.0005% 过去六个 月 1.2884% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 1.1113% 0.0006% 过去一年 2.3132% 0.0010% 0.3555% 0.0000% 1.9577% 0.0010% 过去三年 8.9469% 0.0018% 1.0712% 0.0000% 7.8757% 0.0018% 过去五年 17.2539% 0.0022% 1.7911% 0.0000% 15.4628% 0.0022% 自基金合 同生效起 至今 34.2211% 0.0036% 2.9086% 0.0000% 31.3125% 0.0036% 易方达天天理财货币 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5855% 0.0005% 0.0875% 0.0000% 0.4980% 0.0005% 过去六个 月 1.1628% 0.0006% 0.1771% 0.0000% 0.9857% 0.0006% 过去一年 2.0584% 0.0010% 0.3555% 0.0000% 1.7029% 0.0010% 过去三年 8.1343% 0.0018% 1.0712% 0.0000% 7.0631% 0.0018% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 10.0733% 0.0022% 1.2276% 0.0000% 8.8457% 0.0022% 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 6页共 21页 至今 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达天天理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达天天理财货币 A （2013年 3月 4日至 2021年 3月 31日） 易方达天天理财货币 B （2013年 3月 4日至 2021年 3月 31日） 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 7页共 21页 易方达天天理财货币 R （2013年 3月 4日至 2021年 3月 31日） 易方达天天理财货币 C 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 8页共 21页 （2017年 10月 24日至 2021年 3月 31日） 注：1.自 2017年 10月 23日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 10月 24日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 31.5409%，B类基金份 额净值收益率为 34.1124%，R 类基金份额净值收益率为 34.2211%，同期业绩比较基准 收益率为 2.9086%。C类基金份额净值收益率为 10.0733%，同期业绩比较基准收益率为 1.2276%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达安瑞短债债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达天天发货币市场基 2013- 03-04 - 12年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员， 易方达基金管理有限公司 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 9页共 21页 金的基金经理、易方达现 金增利货币市场基金的 基金经理、易方达龙宝货 币市场基金的基金经理、 易方达天天增利货币市 场基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达易 理财货币市场基金的基 金经理、易方达货币市场 基金的基金经理、易方达 保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达恒 安定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 经理助理 集中交易室债券交易员、易 方达双月利理财债券型证 券投资基金基金经理、易方 达月月利理财债券型证券 投资基金基金经理、易方达 掌柜季季盈理财债券型证 券投资基金基金经理。 刘 朝 阳 本基金的基金经理、易方 达安悦超短债债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达易理财货币市场 基金的基金经理、易方达 财富快线货币市场基金 的基金经理、现金管理部 总经理、固定收益投资决 策委员会委员 2016- 03-29 - 14年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司固定收益部研究员、 债券交易员、宏观策略高级 研究员、基金经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 10页共 21页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为指数量化投资 组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度国内经济继续恢复。1-2 月份工业增加值同比增长 35.1%，略高于市 场预期。1-2月份全国固定资产投资同比增长 35%，比 2019年 1-2月份增长 3.5%，两年 平均增速为 1.7%，从环比速度看，2月份固定资产投资增长 2.43%，环比有所上升。投 资数据从结构上看，制造业投资表现较好，基建投资有所回落，地产投资在 2020年 12 月小幅回落后出现回升。1-2 月份社会消费品零售总额同比增长 33.8%，略高于市场预 期。通胀方面，1月 CPI同比下降 0.3%，2月同比下降 0.2%，主要是食品价格表现低于 预期。1月和 2月的新增社会融资数据都高于市场预期，特别是 2月份表内信贷和社融 环比均有所回升，其中社融和M2环比增速上升更为显著。从结构上看，非金融企业和 居民部门的中长期贷款增速较好，反映经济主体的信心仍然较强。 国内货币市场和债券市场收益率在一季度先下后上再下，呈震荡走势。年初开始， 货币市场延续了宽松的态势，市场隔夜成交量不断增加，体现市场杠杆有所增加。在 1 月缴税前后，公开市场投放较为谨慎，打破了市场多种流动性投放的预期，资金面收紧 极为明显，货币市场收益率显著上行。春节前后，货币市场又逐渐恢复了宽松。在 3月 国际关系摩擦较为剧烈的环境下，债券市场收益率再次下行。信用债走势与无风险利率 基本保持一致，信用利差走势分化。总体来看，除了 1月下旬资金面非常紧张外，整体 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 11页共 21页 流动性较为充裕，货币市场利率曲线较去年底呈现小幅陡峭化的趋势。货币市场基金收 益率较前一季度小幅下行。 操作方面，报告期内基金以同业存单和同业存款、短期逆回购为主要配置资产。一 季度组合剩余期限和杠杆率先降后升。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和 较高的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5852%，同期业绩比较基准收益率 为 0.0875%；B类基金份额净值收益率为 0.6448%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%； R 类基金份额净值收益率为 0.6473%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%；C 类基金 份额净值收益率为 0.5855%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 12,456,695,647.13 44.37 其中：债券 11,698,494,885.90 41.67 资产支持证券 758,200,761.23 2.70 2 买入返售金融资产 7,866,399,430.66 28.02 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,578,974,977.52 27.00 4 其他资产 169,878,699.87 0.61 5 合计 28,071,948,755.18 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 9.05 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 12页共 21页 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,235,153,703.90 17.83 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 73 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 47.64 17.83 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 19.26 - 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 13页共 21页 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 21.01 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 8.96 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 20.59 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 117.45 17.83 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 428,525,601.85 1.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,099,480,350.95 4.63 其中：政策性金融债 839,477,852.21 3.53 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 399,986,709.05 1.68 6 中期票据 80,547,364.46 0.34 7 同业存单 9,689,954,859.59 40.79 8 其他 - - 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 14页共 21页 9 合计 11,698,494,885.90 49.24 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112107030 21招商银行 CD030 18,000,000 1,792,469,386.25 7.54 2 112107026 21招商银行 CD026 6,000,000 597,536,869.83 2.52 3 112018122 20华夏银行 CD122 5,000,000 498,909,254.09 2.10 4 112104011 21中国银行 CD011 4,000,000 391,720,491.56 1.65 5 112107032 21招商银行 CD032 4,000,000 391,661,837.33 1.65 6 200206 20国开 06 3,000,000 299,857,136.05 1.26 7 112194579 21北京农商银行 CD051 3,000,000 299,829,305.58 1.26 8 112104002 21中国银行 CD002 3,000,000 299,059,217.22 1.26 9 112020235 20广发银行 CD235 3,000,000 297,786,344.20 1.25 10 112108041 21中信银行 CD041 3,000,000 296,529,472.97 1.25 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1047% 报告期内偏离度的最低值 0.0012% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0513% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 15页共 21页 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 179852 11欲晓 A1 600,000 60,000,000.00 0.25 2 179833 致远 05A1 500,000 50,000,000.00 0.21 3 137586 永熙优 34 400,000 40,000,000.00 0.17 3 169970 惠盈 11A 400,000 40,000,000.00 0.17 5 179461 金诚 02A 390,000 39,000,000.00 0.16 6 159889 东花 07A1 300,000 30,116,761.23 0.13 7 137436 南链优 10 300,000 30,000,000.00 0.13 7 137445 链融 34A1 300,000 30,000,000.00 0.13 7 137590 荟享 051A 300,000 30,000,000.00 0.13 7 179447 链科 12优 300,000 30,000,000.00 0.13 7 YA0244 荟享 053A 300,000 30,000,000.00 0.13 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行股份有限 公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100万元”的行政处 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 16页共 21页 罚决定：1.2019 年 7 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2014 年 12 月 至 2019 年 5 月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。2020 年 9 月 29 日，国家外汇管理局深圳市分局对招商银行股份有限公司涉嫌违反法律法规的行为处以 责令整改，并处以罚款人民币 120万元。2020年 11月 27日，国家外汇管理局深圳市分 局对招商银行股份有限公司违反规定办理结汇、售汇的行为，作出“责令改正、罚款人 民币 55万元，没收违法所得 128.82万元人民币”的行政处罚决定。 2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110万 元，违法违规事由：（一）内控制度执行不到位，严重违反审慎经营规则；（二）生产系 统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营规则；（三）账务管理工作存在重大错漏，长 期未发现异常挂账情况，严重违反审慎经营规则；（四）长期未处置风险监控预警信息， 严重违反审慎经营规则。2020年 8月 25日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银 行股份有限公司的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 344694.85 元人民 币，并处 300 万元人民币罚款”的行政处罚决定：办理经常项目资金收付时未对交易单 证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反规定办理结汇、售汇业务等。 2020年 10月 20日，国家外汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违规开展 外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务的行为，处 100万元人民币罚款，并要求 该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年 10月 20日，国家外 汇管理局北京外汇管理部对华夏银行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的行为， 处 60 万元人民币罚款，并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处 分。 2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款 270 万元的行政处罚决定：中国银行监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息漏报严重；（三） 贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报； （六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020年 12月 1日，中国银行保险监督管理委 员会对中国银行股份有限公司“原油宝”产品风险事件中的如下违法违规行为作出罚款 5050万元的行政处罚决定：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后 评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 17页共 21页 限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按 要求及时整改等；内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护 履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规， 包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采 取赠送实物等方式销售产品等。 2020年 9月 28日，中国人民银行营业管理部对北京农村商业银行股份有限公司的如下 违法违规行为罚款 1948 万元：（1）为身份不明的客户提供服务或与其进行交易；（2） 未按照规定履行客户身份识别义务；（3）未按照规定报送大额交易或可疑交易报告； （4） 未按照规定履行客户身份资料及交易记录保存义务。 2020年 6月 29日，中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出“没收违法所得 511.53万元，罚款 8771.53万元，罚没合计 9283.06万元” 的行政处罚决定：（一）向关系人发放信用贷款（二）对个人贷款资金使用未做到有效 跟踪监控，使消费性贷款用于支付购房首付款（三）违规办理无真实贸易背景银行承兑 汇票（四）对银行承兑汇票贸易背景审查不规范（五）信贷资金购买本行理财产品（六） 以贷款资金作为保证金发放贷款（七）不良贷款转让不规范（八）违规向房地产开发企 业发放流动资金贷款（九）违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款（十）资金 以同业投资形式违规投向房地产领域（十一）理财资金违规投向房地产企业（十二）面 向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产 （十三）未按规定向投资者披露理 财产品投资非标准化债权资产情况（十四）向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供 担保承诺（十五）投资交易本行主承销债券超规定比例（十六）信用卡透支用于非消费 领域（十七）案件信息报送不规范（十八）未经任职资格核准履行高级管理人员职责（十 九）违规提前发放应延期支付的绩效薪酬（二十）股东违规提名董事及监事（二十一） 股权质押管理不到位。2020年 7月 7日，中国银保监会广东监管局对广发银行股份有限 公司信用卡中心的如下违法违规行为罚款 180万元：未向持卡人披露信用卡总授信额度 信息、未审慎设定信用卡预借现金业务授信额度、以全程自助发卡方式办理客户首张信 用卡、未有效履行信用卡客户身份识别义务。2020年 7月 7日，中国银保监会广东监管 局对广发银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 220万元：贷款分类、从业人员处 罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则。 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 18页共 21页 2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对中信银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款 160 万元的行政处罚决定：中信银行监管标准化数据（EAST）系统 数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）信贷资产转让业务漏报；（三） 贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账户数据应报未报； （六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020年 8月 25日，国家外汇管理局北京外汇 管理部对中信银行的如下违法违规行为作出“给予警告，没收违法所得 14857527.66元人 民币，并处 1177.04万元人民币罚款”的行政处罚决定：违规办理内保外贷业务；办理经 常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；违反 规定办理资本项目资金收付；违反规定办理售汇业务；违反外汇账户管理规定。2020 年 11月 26日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中信银行违反规定办理售汇业务的行 为，没收违法所得 661782.53元人民币，并处 40万元人民币罚款。2021年 2月 5日， 中国人民银行对中信银行的如下违法违规行为罚款 2890万元：1.未按规定履行客户身份 识别义务；2.未按规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按规定报送大额交易报告和 可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易。2021 年 3 月 17 日，中国银行保险监督 管理委员会对中信银行的如下违法违规行为罚款 450万元：一、客户信息保护体制机制 不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制 措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理 不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本 人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善， 致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及 外包机构管理存在缺陷。 本基金投资的 21招商银行 CD030、21招商银行 CD026、20华夏银行 CD122、21招商 银行 CD032、21 中国银行 CD011、21 北京农商银行 CD051、21 中国银行 CD002、20 广发银行 CD235、21中信银行 CD041的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 21招商银行 CD030、21招商银行 CD026、20华夏银行 CD122、21招商银行 CD032、 21中国银行 CD011、21北京农商银行 CD051、21中国银行 CD002、20广发银行 CD235、 21 中信银行 CD041 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 19页共 21页 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 50,400,536.58 4 应收申购款 119,478,163.29 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 169,878,699.87 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达天天理财 货币A 易方达天天理财 货币B 易方达天天理财 货币R 易方达天天理财 货币C 报告期期初基金 份额总额 11,842,433,377.7 9 8,903,452,614.72 2,649,125,162.41 931,503,974.60 报告期期间基金 总申购份额 17,832,728,878.2 7 3,641,594,687.52 1,067,947,263.64 4,326,426,267.38 报告期期间基金 总赎回份额 18,039,731,137.0 3 4,239,255,967.56 1,290,150,082.53 3,868,626,792.41 报告期期末基金 份额总额 11,635,431,119.0 3 8,305,791,334.68 2,426,922,343.52 1,389,303,449.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 20页共 21页 1 申购 2021-01-11 200,000,000.00 200,000,000.00 - 2 申购 2021-01-27 170,000,000.00 170,000,000.00 - 3 红利再投资 2021-01-29 886,032.15 886,032.15 - 4 转换转出 2021-02-05 -150,000,000.00 -150,000,000.00 - 5 申购 2021-02-09 200,000,000.00 200,000,000.00 - 6 红利再投资 2021-02-26 1,401,625.88 1,401,625.88 - 7 赎回 2021-03-22 -200,000,000.00 -200,000,000.00 - 8 红利再投资 2021-03-31 1,496,599.62 1,496,599.62 - 合计 223,784,257.65 223,784,257.65 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达天天理财货币市场基金募集的文件； 2.《易方达天天理财货币市场基金基金合同》； 3.《易方达天天理财货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 易方达天天理财货币市场基金 2021年第 1季度报告 第 21页共 21页 二〇二一年四月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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