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万家中证创业成长指数分级B(150091)  基金公开信息
流水号 229682
基金代码 150091
公告日期 2013-08-28
编号 1
标题 万家中证创业成长指数分级证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年8月28日



§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经经审计。
本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家中创
基金主代码 161910
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年8月2日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 48,292,043.92份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-10-12
下属分级基金的基金简称 万家创A 万家创B 万家中创
下属分级基金的交易代码 150090 150091 161910
报告期末下属分级基金份额总额 7,627,628.00份 7,627,629.00份 33,036,786.92份
注：本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额(简称"万家创业成长份额")、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(简称"万家创业成长A份额")与万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额(简称"万家创业成长B份额")。其中,万家创业成长A份额、万家创业成长B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变,且两类基金份额的基金资产合并运作。
本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后,投资者场外认购的全部基金份额确认为万家创业成长份额;投资者场内认购的全部基金份额将按 1:1的比例自动分离预期收益与风险不同的两个份额类别,即万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
本《基金合同》生效后,万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。万家创业成长A份额与万家创业成长B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
基金管理人将根据《基金合同》约定办理万家创业成长份额与万家创业成长A份额、万家创业成长B份额之间的份额配对转换业务。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额和万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。
投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆(《基金合同》另有规定的除外),但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆为万家创业成长A份额和万家创业成长B份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资策略 本基金为指数型基金,采用完全复制的方法进行投资运作,按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征 本基金为指数分级基金,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
下属三级基金的风险收益特征 万家创业成长A份额,具有较低风险、收益相对稳定的特征。 万家创业成长B份额具有高风险、高预期收益的特征。 万家创业成长份额为常规指数基金份额,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 赵会军
联系电话 021-38619810 010-66105799
电子邮箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95588
传真 021-38619888 010-66105798

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日 )
本期已实现收益 11,305,112.89
本期利润 12,636,249.63
加权平均基金份额本期利润 0.1692
本期基金份额净值增长率 8.90%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0915
期末基金资产净值 52,041,714.25
期末基金份额净值 1.0776
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同生效于2012年8月2日,截至2013年6月30日成立未满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -9.89% 2.11% -9.29% 2.16% -0.60% -0.05%
过去三个月 2.97% 1.75% 3.60% 1.77% -0.63% -0.02%
过去六个月 8.90% 1.59% 12.23% 1.60% -3.33% -0.01%
自基金合同生效起至今 9.23% 1.32% 13.10% 1.50% -3.87% -0.18%
注：业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注： 本基金于2012年8月2日成立,截至本报告期末成立未满一年。根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同的要求。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理十五只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金和万家强化收益定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴涛 本基金基金经理、万家180基金基金经理、万家中证红利指数(LOF)基金基金经理、量化投资部总监 2012年8月2日 - 17年 硕士学位,曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理、万家基金管理有限公司监察稽核部总监等职。
注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年上半年，宏观经济在经历过短暂的弱复苏后持续低迷，6月汇丰制造业PMI下滑至48.3，创9个月来最低水平。流动性在QE退出预期增加和监管层主动收紧的共同作用下出现拐点，6月末银行间市场出现"钱荒"，SHIBOR利率大幅上涨。政策方面，新一界政府以稳为主，但改革和转型的决心初显。A股市场上半年成长和周期风格差异显著，高成长风格一枝独秀。受益于成份股的出色表现，报告期本基金投资标的指数----中证创业成长指数收益率为12.8%。
本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数，为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差。
报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、禁止投资成分股替代和标的指数成分股定期调整等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.0776元，报告期内基金份额净值增长率为8.90%，同期业绩比较基准收益率为12.23%，基金日均跟踪偏离度为0.10%，年化跟踪误差1.50% ，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2013年下半年，我们认为经济增速水平将继续于低位震荡缓步下行，企业盈利总体上难有大的改善，而经济转型和结构调整受益产业以及具有成长确定性的行业将呈现更多的投资机会。本基金标的指数所代表的是高成长中小市值公司的集合,在经济结构调整及转型的背景下，完全基于扎实的上市公司基本面成长性选股的编制方法，在今后有望取得更好的市场表现。
本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对万家中证创业成长指数分级证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金的管理人--万家基金管理有限公司在万家中证创业成长指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，万家中证创业成长指数分级证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对万家基金管理有限公司编制和披露的万家中证创业成长指数分级证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
报告截止日： 2013年6月30日
单位：人民币元
资 产 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 580,692.61 4,341,362.24
结算备付金 104,823.56 41,473.03
存出保证金 58,181.85 250,000.00
交易性金融资产 46,832,694.30 158,172,650.69
其中：股票投资 45,038,490.30 153,197,650.69
基金投资 - -
债券投资 1,794,204.00 4,975,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 3,601,573.68 3,073,662.74
应收利息 42,993.23 60,544.25
应收股利 - -
应收申购款 5,003,548.53 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 56,224,507.76 165,939,692.95
负债和所有者权益 本期末
2013年6月30日 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,706.79 -
应付赎回款 3,857,813.98 1,114,642.36
应付管理人报酬 38,900.66 129,835.48
应付托管费 8,558.15 28,563.81
应付销售服务费 - -
应付交易费用 45,392.75 362,657.86
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 230,421.18 484,200.88
负债合计 4,182,793.51 2,119,900.39
所有者权益：
实收基金 47,623,689.89 163,368,310.47
未分配利润 4,418,024.36 451,482.09
所有者权益合计 52,041,714.25 163,819,792.56
负债和所有者权益总计 56,224,507.76 165,939,692.95
注:报告截止日2013年6月30日,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础(以下简称"万家创业成长")份额净值1.0776元,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称"万家创A")份额净值1.0322元,万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类(以下简称"万家创B")份额净值1.1230;万家创业成长份额33,036,786.92份,万家创A基金份额7,627,628.00份,万家创B基金份额7,627,629.00份。
6.2 利润表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项 目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入 13,787,101.58
1.利息收入 54,042.65
其中：存款利息收入 9,996.61
债券利息收入 31,896.34
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 12,149.70
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以"-"填列） 12,184,632.38
其中：股票投资收益 11,931,264.96
基金投资收益 -
债券投资收益 -50,081.53
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 303,448.95
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 1,331,136.74
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 217,289.81
减：二、费用 1,150,851.95
1．管理人报酬 396,148.82
2．托管费 87,152.68
3．销售服务费 -
4．交易费用 390,349.25
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 277,201.20
三、利润总额 （亏损总额以"-"号填列） 12,636,249.63
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 12,636,249.63
注:本基金成立于2012年8月2日，上年度无可比区间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家中证创业成长指数分级证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 163,368,310.47 451,482.09 163,819,792.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 12,636,249.63 12,636,249.63
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -115,744,620.58 -8,669,707.36 -124,414,327.94
其中：1.基金申购款 47,049,502.51 2,365,848.74 49,415,351.25
2.基金赎回款 -162,794,123.09 -11,035,556.10 -173,829,679.19
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 47,623,689.89 4,418,024.36 52,041,714.25
注：本基金成立于2012年8月2日，上年度无可比区间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
万家中证创业成长指数分级证券投资基金 (以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2012] 324号文《关于核准万家中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为发起人于2012年7月2日至2012年7月27日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60778298_B02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年8月2日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币412,353,281.39元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币70,602.84元，以上实收基金(本息)合计为人民币412,423,884.23元，折合412,423,884.23份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的基金份额包括万家中证创业成长指数分级证券投资基金之基础份额（简称"万家创业成长份额"）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称"万家创业成长A份额"）和万家中证创业成长指数分级证券投资基金之积极收益类份额（简称"万家创业成长B份额"）。万家创业成长份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易，万家创业成长A份额和万家创业成长B份额分别在深圳交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
投资者可选择将其场内申购的万家创业成长份额按1:1的比例分拆成风险和收益特性不同的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。投资者可按1:1的配比将其持有的万家创业成长A份额与万家创业成长B份额申请合并为万家创业成长份额后赎回。投资者在场外申购的万家创业成长份额不得申请进行分拆（《基金合同》另有规定的除外），但可通过跨系统转托管至场内并申请将其按1：1的比例分拆为万家创业成长A份额与万家创业成长B份额。
本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长份额进行定期份额折算。对于万家创业成长A份额上一会计年度的约定收益,即万家创业成长A份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分,将折算为场内万家创业成长份额分配给万家创业成长A份额持有人。万家创业成长份额持有人持有的每两份万家创业成长份额将按一份万家创业成长A份额获得新增万家创业成长份额的分配。经过上述份额折算,万家创业成长A份额的基金份额参考净值和万家创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
本基金还进行不定期份额折算。当万家创业成长份额的基金份额净值大于或等于2.000元或者当万家创业成长B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元,基金管理人将根据基金合同的规定对万家创业成长A份额、万家创业成长B份额和万家创业成长份额进行份额折算,份额折算后万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后万家创业成长份额的基金份额净值、万家创业成长A份额与万家创业成长B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元,万家创业成长份额、万家创业成长A份额和万家创业成长B份额的份额数将得到相应的调整。
本基金万家创业成长A份额74,051,084.00份和万家创业成长B份额74,051,085.00份于2012 年10月12日上市交易。
本基金为指数型基金，采用完全复制的方法进行投资运作，按照成份股在中证创业成长指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证创业成长指数成份股及其备选成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,中证创业成长指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行同业存款利率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本半年度报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
1、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各20%的股权，该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股49%，新疆国际实业股份有限公司持股40%，山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。
2、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于2013年2 月正式成立，基金管理人持有其51%股份。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人、基金代销机构
齐鲁证券有限公司("齐鲁证券") 基金管理人主要股东、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额 占当期股票
成交总额的比例
齐鲁证券 203,398,706.98 91.38%
注：本基金于2012年8月2日成立,上年度无可比期间（下同）。
债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
成交金额 占当期债券
成交总额的比例
齐鲁证券 3,148,500.45 40.26%
注：本基金于2012年8月2日成立,上年度无可比期间。
债券回购交易
本报告期间本基金未通过关联方席位进行回购交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告期间本基金未通过关联方席位进行权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期
佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
齐鲁证券 174,175.73 91.10% 41,808.15 92.10%
注: 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 396,148.82
其中：支付销售机构的客户维护费 105,641.07
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 87,152.68
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.22%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司 580,692.61 6,938.90
注:除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2013年1月1日至2013年6月30日获得的利息收入为人民币1,833.98元 ,2013年6月30日结算备付金余额为人民币104,823.56元。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
300133 华策影视 2013年5月28日 重组停牌 24.43 2013年7月30日 26.87 28,811 346,212.70 703,852.73 -
600335 国机汽车 2013年3月25日 重组停牌 13.43 2013年7月1日 13.89 27,686 331,064.14 371,822.98 -
注:本基金截至2013年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止, 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 45,038,490.30 80.10
其中：股票 45,038,490.30 80.10
2 固定收益投资 1,794,204.00 3.19
其中：债券 1,794,204.00 3.19
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 685,516.17 1.22
6 其他各项资产 8,706,297.29 15.48
7 合计 56,224,507.76 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 985,585.79 1.89
B 采矿业 655,613.76 1.26
C 制造业 26,865,305.61 51.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 510,295.74 0.98
E 建筑业 5,225,743.02 10.04
F 批发和零售业 836,659.82 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,132,013.97 4.10
J 金融业 - -
K 房地产业 2,690,939.93 5.17
L 租赁和商务服务业 1,711,023.24 3.29
M 科学研究和技术服务业 128,091.60 0.25
N 水利、环境和公共设施管理业 2,171,829.48 4.17
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 294,059.85 0.57
R 文化、体育和娱乐业 831,328.49 1.60
S 综合 - -
合计 45,038,490.30 86.54

7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 002241 歌尔声学 70,396 2,554,670.84 4.91
2 002236 大华股份 66,060 2,525,473.80 4.85
3 002304 洋河股份 37,559 2,039,453.70 3.92
4 300070 碧水源 51,033 1,922,923.44 3.69
5 002353 杰瑞股份 27,543 1,900,467.00 3.65
6 002415 海康威视 46,298 1,636,171.32 3.14
7 002081 金 螳 螂 54,406 1,548,938.82 2.98
8 002450 康得新 53,628 1,500,511.44 2.88
9 002146 荣盛发展 87,466 1,234,145.26 2.37
10 002310 东方园林 28,072 1,074,876.88 2.07
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读半年度报告正文。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002304 洋河股份 6,174,267.23 3.77
2 000731 四川美丰 3,758,208.13 2.29
3 300070 碧水源 2,073,932.81 1.27
4 002236 大华股份 2,004,783.36 1.22
5 002241 歌尔声学 1,605,509.41 0.98
6 002415 海康威视 1,453,912.89 0.89
7 002353 杰瑞股份 1,445,393.27 0.88
8 002081 金 螳 螂 1,353,184.77 0.83
9 002146 荣盛发展 1,352,164.42 0.83
10 002311 海大集团 1,090,531.00 0.67
11 002450 康得新 1,076,430.78 0.66
12 002385 大北农 995,135.39 0.61
13 002155 辰州矿业 989,168.74 0.60
14 002299 圣农发展 952,812.43 0.58
15 002310 东方园林 905,951.16 0.55
16 002004 华邦颖泰 826,690.11 0.50
17 300024 机器人 739,650.00 0.45
18 002375 亚厦股份 688,659.28 0.42
19 300058 蓝色光标 672,750.12 0.41
20 600684 珠江实业 658,072.99 0.40
注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 002304 洋河股份 12,809,218.91 7.82
2 002236 大华股份 11,667,054.24 7.12
3 002241 歌尔声学 6,660,903.69 4.07
4 002415 海康威视 6,325,648.40 3.86
5 002081 金 螳 螂 5,855,449.43 3.57
6 300070 碧水源 5,538,638.65 3.38
7 002353 杰瑞股份 5,500,179.32 3.36
8 000731 四川美丰 4,596,913.41 2.81
9 002155 辰州矿业 4,421,953.94 2.70
10 002450 康得新 4,237,413.96 2.59
11 002385 大北农 4,142,164.52 2.53
12 002146 荣盛发展 3,908,476.17 2.39
13 002310 东方园林 3,785,446.45 2.31
14 002375 亚厦股份 3,542,660.77 2.16
15 300024 机器人 3,077,203.79 1.88
16 300058 蓝色光标 2,693,692.36 1.64
17 300146 汤臣倍健 2,684,927.90 1.64
18 002344 海宁皮城 2,401,621.82 1.47
19 002299 圣农发展 2,369,618.11 1.45
20 002456 欧菲光 2,314,400.87 1.41
注:卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 51,836,900.91
卖出股票收入（成交）总额 173,261,351.00
注:买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,"买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,"卖出金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 1,794,204.00 3.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,794,204.00 3.45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 010308 03国债⑻ 17,960 1,794,204.00 3.45
注:本基金本报告期末仅有上述债券投资持仓。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同，本基金暂不可投资于股指期货。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.10.2
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.10.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 58,181.85
2 应收证券清算款 3,601,573.68
3 应收股利 -
4 应收利息 42,993.23
5 应收申购款 5,003,548.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,706,297.29

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
万家创A 276 27,636.33 - - 7,627,628.00 100.00%
万家创B 322 23,688.29 - - 7,627,629.00 100.00%
万家中创 388 85,146.36 14,602,528.58 44.20% 18,434,258.34 55.80%
合计 986 48,977.73 14,602,528.58 30.24% 33,689,515.34 69.76%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
万家创A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 丁碧霞 1,330,601.00 17.44%
2 李怡名 894,807.00 11.73%
3 李立新 594,000.00 7.79%
4 陈瑞红 300,100.00 3.93%
5 蒋北岳 171,112.00 2.24%
6 郭建华 139,355.00 1.83%
7 高明桂 121,700.00 1.60%
8 郑志坤 117,340.00 1.54%
9 谢兆芹 104,101.00 1.36%
10 邓延秀 100,000.00 1.31%
注:上述持有人为场内持有人
万家创B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 李怡名 1,150,299.00 15.08%
2 朱小妹 497,300.00 6.52%
3 陶成魂 484,680.00 6.35%
4 赵广君 354,106.00 4.64%
5 齐碧华 190,000.00 2.49%
6 周辟疆 189,310.00 2.48%
7 余淑娟 134,700.00 1.77%
8 张国壮 129,400.00 1.70%
9 章赛娟 119,600.00 1.57%
10 孙大军 115,400.00 1.51%
注:上述持有人为场内持有人


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 万家创A - -
万家创B - -
万家中创 251,965.48 0.76%
合计 251,965.48 0.52%
注：1、截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0至10万份(含);
2、截止本报告期末,本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含)。

§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家创A 万家创B 万家中创
基金合同生效日（2012年8月2日）基金份额总额 74,051,084.00 74,051,085.00 264,321,715.23
本报告期期初基金份额总额 15,868,383.00 15,868,384.00 131,631,543.47
本报告期基金总申购份额 - - 47,713,869.28
减:本报告期基金总赎回份额 - - 165,071,926.51
本报告期基金拆分变动份额 -8,240,755.00 -8,240,755.00 18,763,300.68
本报告期期末基金份额总额 7,627,628.00 7,627,629.00 33,036,786.92
注:本报告期基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
1、经公司2013年第一次临时股东会一致通过，选举毕玉国、马永春、吕祥友、吕宜振、刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为万家基金管理有限公司第四届董事会董事，其中刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为第四届董事会独立董事。
2、经本公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘请詹志令、李杰为本公司副总经理。
基金托管人：
报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期期内基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金

备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 203,398,706.98 91.38% 174,175.73 91.10% -
华宝证券 1 19,181,076.31 8.62% 17,021.16 8.90% -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
本期席位未变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
齐鲁证券 3,148,500.45 40.26% - - - -
华宝证券 4,672,831.20 59.74% 101,700,000.00 100.00% - -


万家基金管理有限公司
2013年8月28日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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