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| 泰信债券周期回报(290009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 229608 | ||||||||
| 基金代码 | 290009 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信周期回报债券型证券投资基金2013年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2013年8月27日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信债券周期回报 基金主代码 290009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年2月9日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 218,922,033.25份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利率走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等因素的动态分析，定期或不定期召开投资决策委员会会议，跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化，战术性配置资产，进行投资时机选择和仓位控制，获取投资收益，降低投资风险。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证全债指数。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种，预期收益和风险高于货币市场基金、低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 朱义明 联系电话 021-20899032 010-65556899 电子邮箱 xxpl@ftfund.com zhuyiming@citicib.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95558 传真 021-20899008 010-65550832 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日) 本期已实现收益 7,698,433.08 本期利润 7,023,764.50 加权平均基金份额本期利润 0.0330 本期基金份额净值增长率 3.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0420 期末基金资产净值 236,437,159.71 期末基金份额净值 1.080 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.00% 0.12% -0.38% 0.16% 0.38% -0.04% 过去三个月 1.12% 0.08% 0.98% 0.10% 0.14% -0.02% 过去六个月 3.35% 0.08% 2.42% 0.08% 0.93% 0.00% 过去一年 5.99% 0.07% 2.84% 0.07% 3.15% 0.00% 自基金合同生效日起至今 16.47% 0.15% 12.23% 0.10% 4.24% 0.05% 注：本基金的业绩比较基准为中证全债指数。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年2月9日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%-95%；参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产（不含现金）不超过基金资产的20%；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003 年 5 月 23日 法定代表人：葛航（代任） 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：庄严 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部）、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2013年6月，公司有正式员工111人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2013年6月，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票共14只开放式基金及泰信财富分级5号、泰信恒益高息债分级共2个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春 女士 投资部固定收益投资总监、本基金经理兼泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金经理 2012年10月25日 - 17 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管，泰信天天收益基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利基金经理；自2009年7月29日起担任泰信债券增强收益基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年，中国经济继续保持平稳增长但略显弱势，内外需均表现疲软，GDP缓慢下行至7.5%。通胀低于市场预期，CPI同比增速大部分时间处于2-2.5%之间，至6月份才有所反弹。而流动性经历了从宽松到紧张的过程，成为影响债券市场的最重要因素。前5个月流动性非常充裕，7天回购利率基本上在3-3.2%之间波动。至6月份资金出现极度紧张局面，隔夜和7天回购利率一度飙升至10%以上。上半年资金面最大的影响因素可能是外汇占款的变动，外汇占款在前4个月出现大幅增长，给市场注入大量流动性。5月份之后外汇占款明显减少，同时各种短期因素叠加导致资金面出现极度紧张。从债券市场的表现看，利率债方面，标杆的10年国债收益率一季度一直在3.6%左右的水平震荡，至二季度初由于经济和通胀不达预期，出现一波明显的下行走势，至6月份受到资金面的影响，收益率才回升至3.7%以上。信用债方面，在配置需求及宽松资金面的推动下，一季度收益率持续下降，信用利差明显收窄。而4-5月份受到通胀低于预期和管理层政策（如银监会8号文等）影响，信用债收益率下行至上半年的底部，直至6月份受流动性冲击才出现反弹。转债方面，转债跟随正股走出"先上后下"的走势。 周期回报基金一季度大部分时间都保持较高的信用债仓位，获得较好的票息收益和资本利得。5月开始降低债券投资比例，有效规避债券市场调整，体现出较好的择时能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金单位净值为1.080元，净值增长率为3.35%，业绩比较基准增长率为2.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年上半年经济增长略逊预期一定程度上是由于受到宏观政策冲击，例如消费增长受到限制公款消费的影响，出口增长受到外管局政策的影响，而"国五条"出台也对房地产投资产生负面影响。我们认为这些政策对GDP同比增速的影响将逐步减弱，同时考虑到当前尚未出现推动经济出现趋势性回升的动力，下半年GDP增速应仍在7.5%左右小幅波动。物价方面，通胀风险明显缓解，输入性因素、货币因素和需求因素都难以对CPI有明显推动，以肉类为代表的结构性因素可能会产生扰动但影响不大，下半年整体通胀压力不大。资金面仍需重点关注，类似6月份资金极端紧张的局面应该不会再度出现，但资金面在三季度或将继续处于中性偏紧状态。一方面是外汇占款增量完全无法与前期相比；另一方面，金融机构降杠杆需要一定时间完成，管理层不会任由流动性处于明显的宽松状态。综上而言，债券市场下半年面临的经济基本面和通胀水平仍偏有利于债券市场，但资金面存在不确定性。从债券市场的投资品种看，利率债方面，10年国债收益率若超过3.7%的水平，则在当前偏弱的经济和通胀水平下具有一定的投资价值。信用债方面，收益率曲线已经出现较为明显的平坦化，短融具有较好的相对价值，同时关注低评级债的信用风险状况。转债方面，前期权益市场已经有明显调整，转债下跌风险较小，但出现明显的投资机会可能仍需要时间，可关注出现反弹的波段机会。从债券市场的投资时点看，首先可以把握季度初资金面冲击后收益率出现回落的机会，另一个较好投资时点的出现可能需要等到资金面出现真正宽松，其触发点是金融机构去杠杆取得成效或者经济出现超预期下滑。 2013年下半年周期回报基金仍主要配置信用债，将根据企业债和短融的收益变化情况进行持仓结构调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士，2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 庞少华先生，硕士，会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任投资部总监兼投资总监，泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）封闭期间，基金收益分配采用现金方式；开放期间，基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按权益登记日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，如投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； （2）本基金的每份基金份额享有同等分配权； （3）封闭期间本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年度期末可供分配利润的90%；开放期间在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （4）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （5）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2011年2月9日泰信周期回报债券型证券投资基金（以下称"泰信基金"或"本基金"）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人--泰信基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告由基金管理人--泰信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信周期回报债券型证券投资基金 报告截止日： 2013年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 3,474,415.89 1,536,756.56 结算备付金 672,331.67 540,381.89 存出保证金 24,192.24 250,000.00 交易性金融资产 246,550,088.00 225,435,520.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 246,550,088.00 225,435,520.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 4,000,000.00 应收证券清算款 4,501,010.57 3,187,748.90 应收利息 4,530,867.55 4,991,009.51 应收股利 - - 应收申购款 5,361.90 154,520.88 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 259,758,267.82 240,095,937.74 负债和所有者权益 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 21,499,986.90 6,899,997.90 应付证券清算款 - 2,398,622.23 应付赎回款 748,013.09 1,238,703.02 应付管理人报酬 153,515.09 146,606.19 应付托管费 43,861.47 41,887.49 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,008.85 2,669.15 应交税费 485,206.23 483,896.81 应付利息 18,518.41 4,322.93 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 367,998.07 679,891.02 负债合计 23,321,108.11 11,896,596.74 所有者权益： 实收基金 218,922,033.25 218,429,098.15 未分配利润 17,515,126.46 9,770,242.85 所有者权益合计 236,437,159.71 228,199,341.00 负债和所有者权益总计 259,758,267.82 240,095,937.74 注：报告截止日2013年6月30日，基金单位净值为1.080元，基金份额总额218,922,033.25份。 6.2 利润表 会计主体：泰信周期回报债券型证券投资基金 本报告期： 2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 8,501,699.46 27,823,616.20 1.利息收入 4,738,547.47 10,679,444.47 其中：存款利息收入 38,942.59 97,842.62 债券利息收入 4,601,498.93 10,261,327.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 98,105.95 320,274.04 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 4,400,730.39 -5,531,809.57 其中：股票投资收益 - -98,350.35 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,400,730.39 -5,433,459.22 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -674,668.58 22,584,042.36 4. 汇兑收益 （损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 37,090.18 91,938.94 减：二、费用 1,477,934.96 2,443,860.09 1．管理人报酬 792,020.35 1,369,007.40 2．托管费 226,291.53 391,144.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 4,660.13 26,969.91 5．利息支出 282,687.62 516,042.38 其中：卖出回购金融资产支出 282,687.62 516,042.38 6．其他费用 172,275.33 140,695.43 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 7,023,764.50 25,379,756.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 7,023,764.50 25,379,756.11 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信周期回报债券型证券投资基金 本报告期：2013年1月1日 至 2013年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 218,429,098.15 9,770,242.85 228,199,341.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 7,023,764.50 7,023,764.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） 492,935.10 721,119.11 1,214,054.21 其中：1.基金申购款 158,826,194.05 11,386,710.88 170,212,904.93 2.基金赎回款 -158,333,258.95 -10,665,591.77 -168,998,850.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 218,922,033.25 17,515,126.46 236,437,159.71 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 699,290,548.37 4,560,536.26 703,851,084.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 25,379,756.11 25,379,756.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -435,575,332.20 -457,462.11 -436,032,794.31 其中：1.基金申购款 204,259,658.95 13,365,129.67 217,624,788.62 2.基金赎回款 -639,834,991.15 -13,822,591.78 -653,657,582.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - -13,039,154.00 -13,039,154.00 五、期末所有者权益（基金净值） 263,715,216.17 16,443,676.26 280,158,892.43 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]第1739号《关于核准泰信周期回报债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型基金，本基金封闭期为1年，自基金合同生效之日起至基金开始办理申购和赎回业务的期间，封闭期间投资者不能申购、赎回和转换本基金份额，也不上市交易。本基金封闭期届满后进入基金的开放期，无需召开基金份额持有人大会。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集资本人民币699,138,690.66元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第054号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年2月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为699,290,548.37份，其中认购资金利息折合151,857.71份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为债券类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可分离债券、资产支持证券、次级债、银行存款等。本基金可参与一级市场新股申购或公开增发的股票，也可参与可转债的一级市场申购，但不从二级市场主动买入股票和可转债。本基金投资于固定收益类资产的比例为基金资产的80%-95%；因参与一级市场新股申购或公开增发的股票、持有的可转债转股所形成的股票及其股票派发，投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类资产(不含现金)不超过基金资产的20%；在本基金的开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券、央行票据等流动性良好的金融工具，不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰信周期回报债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财政部、国家税务总局、中国证监会联合发布财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司 ("中信银行") 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司("山东国托") 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司("青岛国信") 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至 2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 792,020.35 1,369,007.40 其中：支付销售机构的客户维护费 186,858.83 397,851.13 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下： 每日应计提的基金管理费＝为前一日的基金资产净值×0.7%/当年天数 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至 2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至 2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 226,291.53 391,144.97 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。计算方法如下： 每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/当年天数 6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 3,474,415.89 30,341.79 15,239,910.63 74,559.19 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2013年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未投资股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 246,550,088.00 94.92 其中：债券 246,550,088.00 94.92 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,146,747.56 1.60 6 其他各项资产 9,061,432.26 3.49 7 合计 259,758,267.82 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本报告期本基金未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 588,720.00 0.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,945,000.00 4.21 其中：政策性金融债 9,945,000.00 4.21 4 企业债券 96,320,368.00 40.74 5 企业短期融资券 139,696,000.00 59.08 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 246,550,088.00 104.28 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041254041 12京投CP001 400,000 40,160,000.00 16.99 2 111064 11长交债 223,050 23,197,200.00 9.81 3 1280462 12大丰债 200,000 20,502,000.00 8.67 4 041366007 13冀新合作CP001 200,000 19,874,000.00 8.41 5 041358029 13粤海CP001 200,000 19,874,000.00 8.41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.9.2 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 24,192.24 2 应收证券清算款 4,501,010.57 3 应收股利 - 4 应收利息 4,530,867.55 5 应收申购款 5,361.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,061,432.26 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 7.9.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,919 114,081.31 86,391,181.84 39.46% 132,530,851.41 60.54% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 2,086.53 0.0010% 注：1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间：0万 2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间：0万 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2011年2月9日 ）基金份额总额 699,290,548.37 本报告期期初基金份额总额 218,429,098.15 本报告期基金总申购份额 158,826,194.05 减:本报告期基金总赎回份额 158,333,258.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 218,922,033.25 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 2、经泰信基金管理有限公司股东会2013年第二次（通讯）会议审议通过，孟凡利先生不再担任公司董事职务；经泰信基金管理有限公司第四届董事会2013年第三次（通讯）会议审议通过，公司总经理葛航先生代为履行董事长职务。具体详情参见2013年6月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于"一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%"的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中信银行托管的泰信保本混合基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 136,829,054.20 100.00% 1,044,100,000.00 100.00% - - 泰信基金管理有限公司 2013年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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