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大摩量化配置混合A(233015)  基金公开信息
流水号 229597
基金代码 233015
公告日期 2013-08-27
编号 1
标题 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金2013年半年度报告
信息全文 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2013 年8 月27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013 年8 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013 年1 月1 日起至6 月30 日止。
1.2 目录§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 49
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 49
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 49 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 53 §11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 54
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 54
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 55
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 55
§2 基金简介
1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2 信息披露方式
3 其他相关资料

基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
基金简称 大摩量化配置股票
基金主代码 233015
基金交易代码 233015
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年12 月11 日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 54,939,076.82 份
基金合同存续期 不定期

投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。
投资策略 1、资产配置策略资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，确定中长期的资产配置方案。2、行业配置策略本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链指标之间的关系，并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得各行业的预期收益率，并运用BL 模型对行业配置权重进行优化。3、股票配置策略在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限于以下两种：一种是持有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股模型挑选优势个股。
业绩比较基准 80%× 沪深300 指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。

项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 李锦 李芳菲
联系电话 (0755) 88318883 (010) 66060069
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 400-8888-668 95599
传真 (0755) 82990384 (010) 63201816
注册地址 深圳市福田区中心四路1 号嘉里建设广场第二座第17 层01-04 室 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址 深圳市福田区中心四路1 号嘉里建设广场第二座第17 层 北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心
邮政编码 518048 100031
法定代表人 王文学 蒋超良

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处


§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月30 日 )
本期已实现收益 4,388,186.32
本期利润 1,628,560.32
加权平均基金份额本期利润 0.0123
本期加权平均净值利润率 1.22%

本期基金份额净值增长率 -7.09%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -3,805,115.77
期末可供分配基金份额利润 -0.0693
期末基金资产净值 51,133,961.05
期末基金份额净值 0.931
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -6.90%

注：1.本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，截至报告期末未满一年；
1 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)；
3 4.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1 基金净值表现
2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -13.15% 1.59% -12.66% 1.50% -0.49% 0.09%
过去三个月 -6.71% 1.26% -9.30% 1.17% 2.59% 0.09%
过去六个月 -7.09% 1.07% -9.71% 1.20% 2.62% -0.13%
自基金合同生效起至今 -6.90% 1.00% -1.70% 1.22% -5.20% -0.22%


注：1.本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，截至本报告期末未满一年。
2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33 号文批准设立并于2003 年3 月14 日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。
截止2013 年6 月30 日，公司旗下共管理十四只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金，摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18 个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张靖 基金经理 2012 年12 月11 日 - 8 武汉大学金融学硕士，曾于2005 年11 月至2009 年12 月间任职于平安证券有限责任公司，历任权证研究员、数量研究员和风险经理、股票研究员、金融工程研究员、高级业务总监。2009 年12 月加入本公司，历任金融工程师，2011 年5 月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理，2012 年12 月起任本基金基金经理。

注：1、基金经理的任职日期为基金合同生效之日；2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册；3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未出现基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金管理人未发现异常交易行为。
1 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2 报告期内基金投资策略和运作分析A、大类资产配置：

①股票资产配置——去年下半年宏观经济有回暖迹象，经济复苏预期抬头，并在QFII 增持银行股等触发因素影响下，市场在银行股的带领下大幅上扬，并持续到今年2 月中旬。随后，市场对于复苏的强弱产生分歧，在随后的几个月中宏观经济复苏乏力，工业增加值、通胀水平、投资增速逐步回落，大盘股应声下跌。与此同时，新一届政府对刺激经济的欲望不强，更强调结构转型，以TMT 为代表的中小盘股票在经济转型、改革红利的预期影响下，走出较强的结构性行情。报告期内，本基金处于建仓期，股票配置比例逐步提升，主要集中在成长股板块。6 月份，成长股估值高企，且与大盘蓝筹的估值偏差过大，成长股的风险在不断累积，期间本基金适当降低了股票配置比例。
②债券资产配置——报告期内本基金未配置债券资产。B、二级资产配置：
①股票资产配置——根据量化配置模型，上半年本基金的行业配置主要集中在文化传媒、电子、国防军工、通信等成长板块，并取得了较好的收益。进入6 月份，随着结构性行情的继续演

绎，成长股与大盘蓝筹的估值差已处于历史高位，风险逐步累积。本基金逐渐降低了上述成长板块的配置，转向业绩稳健、估值较低的大盘蓝筹，提高了蓝筹股的配置比例。
②债券资产配置——报告期内本基金未配置债券资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期截至2013 年6 月30 日，本基金份额净值为0.931 元，累计份额净值为0.931 元，基
金份额净值增长率为-7.09%，同期业绩比较基准收益率为-9.71%，基金表现超越业绩比较基准2.62 个百分点。
2 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望由于产能过剩和结构性问题，国内经济缺乏新的增长动力；货币政策和财政政策调控的空间

已十分有限，货币政策将从宽松转向稳健；美联储QE 政策的调整对新兴经济体的影响在加大；通胀低位徘徊，企业扩张意愿不强。面临当前的经济困局，新一届政府最有可能采取的对策是维持基本增长水平，重在进行改革放权和加强市场机制在经济运行中的作用。宏观经济疲弱，企业盈利水平大幅提升的可能性较低，股票市场缺乏整体性的乐观预期和趋势性的机会。但从结构性来看：一方面，成长股与大盘蓝筹的估值差已处于极高水平，加上中报公告期临近，成长股将受到检验，成长股将面临分化；大盘蓝筹已较充分反映了市场对于宏观经济的悲观预期，蓝筹股被重新估值的概率较大，结构性修复行情有望在下半年展开。另一方面，在传统产业增长乏力，缺乏趋势性上涨的基础上，改革和调整箭在弦上，新兴产业仍然是市场青睐的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下：
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责设计公允价值估值数据模型、计算，并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银
行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金托管协议》的约定，对摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金管理人—摩根士丹利华鑫管理有限公司2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的摩根士丹利华鑫量化配
置股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金报告截止日： 2013 年6 月30 日
单位：人民币元注：报告截止日2013 年6 月30 日，基金份额净值0.931 元，基金份额总额54,939,076.82 份。
资产 附注号 本期末2013 年6 月30 日 上年度末2012 年12 月31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 1,396,153.16 1,052,066,909.44
结算备付金 262,123.07 -
存出保证金 50,460.21 -
交易性金融资产 6.4.7.2 24,264,187.25 -
其中：股票投资 24,264,187.25 -
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 33,400,000.00
应收证券清算款 - 10,009,520.84
应收利息 6.4.7.5 436.50 2,589,977.30
应收股利 35,372.56 -
应收申购款 25,444,232.13 -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 51,452,964.88 1,098,066,407.58
负债和所有者权益 附注号 本期末2013 年6 月30 日 上年度末2012 年12 月31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 457.38 -
应付赎回款 13,694.53 -
应付管理人报酬 36,506.67 898,488.60
应付托管费 6,084.43 149,748.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 158,072.69 -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -

递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 104,188.13 -
负债合计 319,003.83 1,048,236.70
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 54,939,076.82 1,095,372,033.67
未分配利润 6.4.7.10 -3,805,115.77 1,646,137.21
所有者权益合计 51,133,961.05 1,097,018,170.88
负债和所有者权益总计 51,452,964.88 1,098,066,407.58

6.2 利润表会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
本报告期： 2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日单位：人民币元注：本基金自基金合同生效日（2012 年12 月11 日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。
项目 附注号 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比期间2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
一、收入 3,507,118.63 -
1.利息收入 2,081,937.61 -
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,977,500.60 -
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 104,437.01 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,760,776.37 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,365,857.96 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 394,918.41 -
3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.16 -2,759,626.00 -
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,424,030.65 -
减：二、费用 1,878,558.31 -
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,093,480.20 -
2．托管费 6.4.10.2.2 182,246.72 -
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.18 491,695.59 -
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.19 111,135.80 -

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,628,560.32 -
减：所得税费用 ? -
四、净利润（ 净亏损以“-”号填列） 1,628,560.32 -

6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年6 月30 日单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,095,372,033.67 1,646,137.21 1,097,018,170.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,628,560.32 1,628,560.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-” 号填列） -1,040,432,956.85 -7,079,813.30 -1,047,512,770.15
其中：1.基金申购款 93,644,682.41 -1,946,709.50 91,697,972.91
2.基金赎回款 -1,134,077,639.26 -5,133,103.80 -1,139,210,743.06
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 54,939,076.82 -3,805,115.77 51,133,961.05
上年度可比期间2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） - - -
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - -
三、本期基金份额交易 - - -

产生的基金净值变动数（净值减少以“-” 号填列）
其中：1.基金申购款 ? - -
2.基金赎回款 ? - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） - - -

注：本基金自基金合同生效日（2012 年12 月11 日）至本报告期末未满一年，无上年度对比数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 于华______基金管理人负责人 ______ 沈良______ 主管会计工作负责人 ____ 周源____ 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012] 第1238 号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,094,111,652.89 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第508 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于2012 年12 月11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,095,372,033.67 份基金份额，其中认购资金利息折合1,260,380.78 份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95% ；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40% ，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3% ，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%× 沪深300 指数收益率＋20%× 中信标普全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业
务指引》、《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013 年6 月30 日的财务状况以及2013 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
1 重要会计政策和会计估计
2 会计年度

本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。本期财务报表的实际编制期间为2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日。
6.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
1 (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
2 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
2 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价

值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。
2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。
3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20% 代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013 年1 月1 日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1 个月以内(含1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
(d) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

1 重要财务报表项目的说明
2 银行存款

单位：人民币元
项目 本期末2013 年6 月30 日
活期存款 1,396,153.16
定期存款 -
其中：存款期限1-3 个月 ?
其他存款 -
合计： 1,396,153.16

6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末2013 年6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 27,023,813.25 24,264,187.25 -2,759,626.00
债券 交易所市场 ? - -
银行间市场 ? - -
合计 ? - -
资产支持证券 ? - -
基金 ? - -
其他 ? - -
合计 27,023,813.25 24,264,187.25 -2,759,626.00

6.4.7.3 衍生金融资产/负债注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
1 各项买入返售金融资产期末余额注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元注：“其他”为应收结算保证金利息。
项目 本期末2013 年6 月30 日
应收活期存款利息 295.80
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 118.00
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 ?
应收申购款利息 -
其他 22.70
合计 436.50

6.4.7.6 其他资产注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2013 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 158,072.69
银行间市场应付交易费用 ?
合计 158,072.69

6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2013 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 51.59
预提费用 104,136.54
合计 104,188.13

6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,095,372,033.67 1,095,372,033.67

本期申购 93,644,682.41 93,644,682.41
本期赎回(以"-"号填列) -1,134,077,639.26 -1,134,077,639.26
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 54,939,076.82 54,939,076.82

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,646,137.21 - 1,646,137.21
本期利润 4,388,186.32 -2,759,626.00 1,628,560.32
本期基金份额交易产生的变动数 -2,448,755.25 -4,631,058.05 -7,079,813.30
其中：基金申购款 2,867,083.15 -4,813,792.65 -1,946,709.50
基金赎回款 -5,315,838.40 182,734.60 -5,133,103.80
本期已分配利润 ? - -
本期末 3,585,568.28 -7,390,684.05 -3,805,115.77

6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
活期存款利息收入 86,399.12
定期存款利息收入 1,883,157.44
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 7,033.26
其他 910.78
合计 1,977,500.60

注：“其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。
1 股票投资收益
2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
卖出股票成交总额 152,717,650.54
减：卖出股票成本总额 150,351,792.58
买卖股票差价收入 2,365,857.96

1 债券投资收益注：本基金本报告期无债券投资收益。
2 资产支持证券投资收益注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
3 衍生工具收益注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 394,918.41
基金投资产生的股利收益 ?
合计 394,918.41

6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -2,759,626.00
——股票投资 -2,759,626.00
——债券投资 -
——资产支持证券投资 ?
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -2,759,626.00

6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,423,733.00
转出费收入 297.65
合计 1,424,030.65

6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 491,695.59
银行间市场交易费用 -
合计 491,695.59

6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
审计费用 54,547.97
信息披露费 49,588.57
银行费用 6,999.26
合计 111,135.80

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
1 或有事项截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
2 资产负债表日后事项本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。第 26 页共55 页
1 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
2 通过关联方交易单元进行的交易
3 股票交易

金额单位：人民币元
关联方名称 本期2013 年1月1日至2013 年6月30日 上年度可比期间2012 年1月1日至2012 年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
华鑫证券 151,277,392.68 45.83% - -

注：本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 权证交易注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元注：1.支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
关联方名称 本期2013 年1月1日至2013 年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
华鑫证券 137,724.88 46.11% 68,308.06 43.21%
关联方名称 上年度可比期间2012 年1月1日至2012 年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例


2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 2012 年1月1日至2012 年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,093,480.20 -
其中：支付销售机构的客户维护费 547,131.85 -

1 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
2 2.本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元

注：1.支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
1 2.本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
3 各关联方投资本基金的情况
4 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
5 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
关联方名称 本期2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 上年度可比期间2012 年1 月1 日至2012 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限公司 1,396,153.16 86,399.12 - -

1 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
2 其他关联交易事项的说明注：本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。本基金基金合同于2012 年12 月11 日正式生效，无上年度可比期间数据。
3 利润分配情况注：本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末（ 2013 年6 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元注：本基金截至2013 年6 月30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
601989 中国重工 2013 年5 月17 日 重大事项 3.79 - - 88,652 443,525.38 335,991.08 -
600547 山东黄金 2013 年4 月3 日 重大事项 32.13 2013 年7 月1 日 28.77 5,700 192,015.73 183,141.00 ?
000600 建投能源 2013 年5 月20 日 重大事项 4.07 2013 年7 月15 日 4.31 32,661 130,408.45 132,930.27 ?
000719 大地传媒 2013 年5 月17 日 重大事项 9.61 2013 年8 月12 日 10.57 9,200 84,563.00 88,412.00 ?

600983 合肥三洋 2013 年5 月14 日 重大事项 9.96 2013 年8 月14 日 10.90 8,367 69,563.57 83,335.32 ?
2013 年 2013 年
紫光 重大
000938 5月29 13.99 7月26 15.39 3,800 52,565.00 53,162.00 -
股份 事项
日 日
002252 上海莱士 2013 年3 月26 日 重大事项 21.00 2013 年7 月2 日 22.80 2,499 46,914.53 52,479.00 ?
002280 新世纪 2013 年6 月18 日 重大事项 9.06 2013 年7 月3 日 8.70 5,651 52,838.25 51,198.06 ?
002388 新亚制程 2013 年6 月18 日 重大事项 8.03 - - 5,100 37,418.00 40,953.00 -
002260 伊立浦 2013 年6 月13 日 重大事项 9.17 2013 年7 月1 日 9.73 1,900 12,046.00 17,423.00 ?
300020 银江股份 2013 年6 月3 日 重大事项 22.67 - - 600 13,458.00 13,602.00 -
300027 华谊兄弟 2013 年6 月5 日 重大事项 28.55 2013 年7 月24 日 31.41 400 11,900.00 11,420.00 ?
600973 宝胜股份 2013 年6 月18 日 重大事项 7.88 2013 年7 月2 日 8.67 1,300 10,114.00 10,244.00 ?
000683 远兴能源 2013 年4 月8 日 重大事项 4.80 2013 年7 月18 日 5.09 1,618 8,445.96 7,766.40 ?
600292 中电远达 2013 年6 月5 日 重大事项 19.37 2013 年7 月1 日 17.50 300 6,043.00 5,811.00 ?

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。第 30 页共55 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构本基金为进行主动投资的股票型基金，通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券
投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责协调并与各部门合作完成运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013 年6 月30 日，本基金未持有债券(2012 年12 月31 日：同)。
6.4.13.3 流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现产生的潜在损失。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2013 年6 月30 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末2013 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,396,153.16 - - - 1,396,153.16
结算备付金 262,123.07 - - - 262,123.07
存出保证金 50,460.21 - - - 50,460.21
交易性金融资产 - - - 24,264,187.25 24,264,187.25
应收利息 - - - 436.50 436.50
应收股利 - - - 35,372.56 35,372.56
应收申购款 - - - 25,444,232.13 25,444,232.13
其他资产 - - - - -
资产总计 1,708,736.44 - - 49,744,228.44 51,452,964.88
负债
应付证券清算款 - - - 457.38 457.38
应付赎回款 - - - 13,694.53 13,694.53
应付管理人报酬 - - - 36,506.67 36,506.67
应付托管费 - - - 6,084.43 6,084.43
应付交易费用 - - - 158,072.69 158,072.69
其他负债 - - - 104,188.13 104,188.13
负债总计 - - - 319,003.83 319,003.83
利率敏感度缺口 1,708,736.44 - - 49,425,224.61 51,133,961.05
上年度末2012 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,052,066,909.44 - - - 1,052,066,909.44

买入返售金融资产 33,400,000.00 - - - 33,400,000.00
应收证券清算款 - - - 10,009,520.84 10,009,520.84
应收利息 - - - 2,589,977.30 2,589,977.30
资产总计 1,085,466,909.44 - - 12,599,498.14 1,098,066,407.58
负债
应付管理人报酬 - - - 898,488.60 898,488.60
应付托管费 - - - 149,748.10 149,748.10
负债总计 - - - 1,048,236.70 1,048,236.70
利率敏感度缺口 1,085,466,909.44 - - 11,551,261.44 1,097,018,170.88

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注：于2012 年6 月30 日，本基金未持有债券(2012 年12 月31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年12 月31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%， 其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末2013 年6 月30 日 上年度末2012 年12 月31 日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 24,264,187.25 47.45 - -
交易性金融资产－基金投资 ? - - -
交易性金融资产－债券投资 ? - - -
衍生金融资产－权证投资 ? - - -
其他 ? - - -
合计 24,264,187.25 47.45 - -

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注6.4.1) 以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
分析 相关风险变量的变动 本期末（ 2013 年6 月30 日） 上年度末（ 2012 年12 月31 日）
业绩比较基准(附注6.4.1) 上升5% 1,650,000.00 -
业绩比较基准(附注6.4.1) 下降5% -1,650,000.00 -

注：截止至2012 年12 月31 日，本基金无足够的经验数据进行其他价格风险分析。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 24,264,187.25 47.16
其中：股票 24,264,187.25 47.16
2 固定收益投资 ? -

其中：债券 ? -
资产支持证券 ? -
3 金融衍生品投资 ? -
4 买入返售金融资产 ? -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 ? -
5 银行存款和结算备付金合计 1,658,276.23 3.22
6 其他各项资产 25,530,501.40 49.62
7 合计 51,452,964.88 100.00

注：报告期末，本基金因基金规模变动导致股票投资比例、除股票外其他资产比例、现金类资产比例被动超标。本基金已于7 月5 日完成上述被动超标事项调整，符合法律法规及基金合同的有关规定。
1 期末按行业分类的股票投资组合
2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元
3 报告期内股票投资组合的重大变动
4 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细金额单位：人民币元

金额单位：人民币元注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 ? -
B 采矿业 653,719.23 1.28
C 制造业 14,622,749.61 28.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,152,058.24 2.25
E 建筑业 14,700.00 0.03
F 批发和零售业 334,035.49 0.65
G 交通运输、仓储和邮政业 ? -
H 住宿和餐饮业 22,504.00 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,297,177.46 2.54
J 金融业 3,980,573.74 7.78
K 房地产业 1,533,731.54 3.00
L 租赁和商务服务业 69,622.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 ? -
N 水利、环境和公共设施管理业 188,997.60 0.37
O 居民服务、修理和其他服务业 ? -
P 教育 ? -
Q 卫生和社会工作 ? -
R 文化、体育和娱乐业 331,378.16 0.65
S 综合 62,940.18 0.12
合计 24,264,187.25 47.45

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 4,718 907,601.66 1.77
2 600016 民生银行 83,350 714,309.50 1.40
3 002353 杰瑞股份 9,168 632,592.00 1.24
4 600036 招商银行 53,721 623,163.60 1.22
5 000651 格力电器 23,813 596,753.78 1.17
6 601166 兴业银行 30,312 447,708.24 0.88
7 002142 宁波银行 46,900 397,243.00 0.78
8 601328 交通银行 92,600 376,882.00 0.74
9 600000 浦发银行 44,000 364,320.00 0.71
10 000024 招商地产 13,912 337,783.36 0.66
11 601989 中国重工 88,652 335,991.08 0.66
12 000858 五粮液 16,553 331,722.12 0.65
13 601998 中信银行 85,600 317,576.00 0.62
14 000002 万科Ａ 30,995 305,300.75 0.60
15 000100 TCL 集团 124,382 282,347.14 0.55
16 600583 海油工程 42,061 272,134.67 0.53
17 600048 保利地产 27,196 269,512.36 0.53
18 601398 工商银行 65,669 263,989.38 0.52
19 600383 金地集团 35,717 245,018.62 0.48
20 000527 美的电器 18,299 227,273.58 0.44
21 600887 伊利股份 6,775 211,922.00 0.41
22 000568 泸州老窖 8,739 207,813.42 0.41
23 600015 华夏银行 22,200 200,244.00 0.39
24 601808 中海油服 14,084 198,443.56 0.39
25 600690 青岛海尔 17,358 189,375.78 0.37
26 600177 雅戈尔 30,270 184,949.70 0.36
27 600900 长江电力 26,628 184,265.76 0.36
28 600547 山东黄金 5,700 183,141.00 0.36
29 600718 东软集团 21,897 178,241.58 0.35
30 002065 东华软件 8,738 173,012.40 0.34
31 600271 航天信息 12,129 160,345.38 0.31
32 600893 航空动力 8,800 145,024.00 0.28
33 000895 双汇发展 3,636 139,767.84 0.27

34 002304 洋河股份 2,529 137,324.70 0.27
35 000069 华侨城Ａ 25,780 133,282.60 0.26
36 000600 建投能源 32,661 132,930.27 0.26
37 600839 四川长虹 71,994 128,869.26 0.25
38 600060 海信电器 11,805 122,653.95 0.24
39 600862 南通科技 38,765 121,722.10 0.24
40 000533 万家乐 32,500 118,950.00 0.23
41 002401 中海科技 11,610 118,538.10 0.23
42 002338 奥普光电 6,977 118,050.84 0.23
43 600873 梅花集团 28,106 111,580.82 0.22
44 600011 XD 华能国 20,448 109,192.32 0.21
45 002315 焦点科技 3,092 107,601.60 0.21
46 002520 日发精机 10,900 105,730.00 0.21
47 600674 川投能源 10,326 105,015.42 0.21
48 600570 恒生电子 8,339 104,237.50 0.20
49 601818 光大银行 35,623 102,950.47 0.20
50 002090 金智科技 13,814 101,394.76 0.20
51 600795 国电电力 44,272 100,940.16 0.20
52 002332 仙琚制药 8,300 96,778.00 0.19
53 002204 大连重工 9,400 96,538.00 0.19
54 002530 丰东股份 18,374 94,442.36 0.18
55 002472 双环传动 14,400 93,600.00 0.18
56 601999 出版传媒 17,012 92,545.28 0.18
57 000768 中航飞机 10,386 92,435.40 0.18
58 000410 沈阳机床 17,880 91,903.20 0.18
59 002403 爱仕达 10,548 91,767.60 0.18
60 002363 隆基机械 8,900 91,047.00 0.18
61 002132 恒星科技 24,300 90,882.00 0.18
62 002365 永安药业 11,500 90,160.00 0.18
63 601169 北京银行 11,300 90,061.00 0.18
64 002468 艾迪西 14,800 89,688.00 0.18
65 300067 安诺其 14,000 89,180.00 0.17
66 600992 贵绳股份 15,600 89,076.00 0.17
67 000719 大地传媒 9,200 88,412.00 0.17
68 002150 江苏通润 19,600 88,200.00 0.17
69 000597 东北制药 15,500 88,195.00 0.17
70 600779 水井坊 7,657 87,749.22 0.17
71 000756 新华制药 22,400 87,584.00 0.17
72 002209 达意隆 17,190 87,153.30 0.17

73 002532 新界泵业 5,200 87,152.00 0.17
74 002337 赛象科技 11,400 87,096.00 0.17
75 002001 新和成 5,900 86,966.00 0.17
76 002406 远东传动 12,500 86,000.00 0.17
77 600410 华胜天成 14,088 85,655.04 0.17
78 601177 杭齿前进 13,600 84,320.00 0.16
79 600983 合肥三洋 8,367 83,335.32 0.16
80 002504 东光微电 10,200 83,334.00 0.16
81 600370 三房巷 20,077 82,717.24 0.16
82 601988 中国银行 30,305 82,126.55 0.16
83 300126 锐奇股份 11,300 81,925.00 0.16
84 002342 巨力索具 14,100 80,229.00 0.16
85 002046 轴研科技 13,801 78,941.72 0.15
86 600558 大西洋 13,400 78,926.00 0.15
87 600843 上工申贝 15,000 78,150.00 0.15
88 600360 华微电子 20,400 77,724.00 0.15
89 300046 台基股份 10,700 77,361.00 0.15
90 002156 通富微电 18,200 76,440.00 0.15
91 002177 御银股份 23,012 76,399.84 0.15
92 000816 江淮动力 20,900 75,449.00 0.15
93 002122 天马股份 20,700 73,899.00 0.14
94 600702 沱牌舍得 5,024 73,802.56 0.14
95 002026 山东威达 14,500 73,515.00 0.14
96 000529 广弘控股 14,292 73,317.96 0.14
97 002282 博深工具 11,400 73,074.00 0.14
98 000799 酒鬼酒 4,500 72,675.00 0.14
99 600809 山西汾酒 2,945 72,152.50 0.14
100 600501 航天晨光 10,273 70,883.70 0.14
10 600197 伊力特 7,176 70,468.32 0.14
10 002101 广东鸿图 8,900 69,776.00 0.14
1 600118 中国卫星 4,682 66,390.76 0.13
10 600757 长江传媒 11,298 65,980.32 0.13
10 600829 三精制药 9,900 65,340.00 0.13
10 002380 科远股份 3,195 64,954.35 0.13
10 601991 大唐发电 12,589 64,707.46 0.13
10 600889 南京化纤 14,000 63,840.00 0.12
10 002216 三全食品 4,400 63,756.00 0.12
110 600149 廊坊发展 10,119 62,940.18 0.12
111 002054 德美化工 10,390 61,924.40 0.12

112 300130 新国都 5,769 61,785.99 0.12
113 601607 上海医药 5,800 61,654.00 0.12
114 002152 广电运通 5,409 59,390.82 0.12
115 600597 光明乳业 4,400 59,356.00 0.12
116 600523 贵航股份 6,515 59,156.20 0.12
117 601002 晋亿实业 7,400 58,978.00 0.12
118 600572 康恩贝 5,300 58,777.00 0.11
119 000078 海王生物 9,400 58,280.00 0.11
120 000716 南方食品 4,700 57,810.00 0.11
121 600529 山东药玻 6,900 57,546.00 0.11
122 600530 交大昂立 8,400 57,036.00 0.11
123 002495 佳隆股份 12,100 56,870.00 0.11
124 600165 新日恒力 6,800 56,508.00 0.11
125 002393 力生制药 1,800 56,304.00 0.11
126 601098 中南传媒 5,994 55,744.20 0.11
127 300076 宁波GQY 4,651 55,625.96 0.11
128 002429 兆驰股份 7,376 55,246.24 0.11
129 002293 罗莱家纺 3,300 55,242.00 0.11
130 002131 利欧股份 6,551 55,028.40 0.11
131 300049 福瑞股份 6,100 54,961.00 0.11
132 600664 哈药股份 9,200 54,648.00 0.11
133 002516 江苏旷达 7,700 54,593.00 0.11
134 600848 自仪股份 10,600 54,378.00 0.11
135 600199 金种子酒 3,993 53,945.43 0.11
136 002394 联发股份 5,100 53,652.00 0.10
137 002404 嘉欣丝绸 9,300 53,382.00 0.10
138 000938 紫光股份 3,800 53,162.00 0.10
139 002252 上海莱士 2,499 52,479.00 0.10
140 002518 科士达 5,601 51,865.26 0.10
141 002280 新世纪 5,651 51,198.06 0.10
142 600161 天坛生物 3,600 50,796.00 0.10
143 002083 孚日股份 13,856 50,435.84 0.10
144 300138 晨光生物 6,400 49,920.00 0.10
145 002327 富安娜 3,900 49,842.00 0.10
146 002179 中航光电 4,115 49,380.00 0.10
147 600452 涪陵电力 6,871 48,715.39 0.10
148 600386 北巴传媒 8,243 48,468.84 0.09
149 600833 第一医药 7,300 48,180.00 0.09
150 000690 宝新能源 10,257 47,900.19 0.09

151 000153 丰原药业 6,800 47,668.00 0.09
152 002063 远光软件 3,225 46,601.25 0.09
153 002029 七匹狼 6,500 46,475.00 0.09
154 000883 湖北能源 9,289 44,865.87 0.09
155 002022 科华生物 3,000 44,430.00 0.09
156 000650 仁和药业 9,100 44,317.00 0.09
157 600216 浙江医药 2,100 43,092.00 0.08
158 002519 银河电子 4,854 42,569.58 0.08
159 002474 榕基软件 5,046 41,881.80 0.08
160 002514 宝馨科技 3,800 41,838.00 0.08
161 002275 桂林三金 2,700 41,742.00 0.08
162 002368 太极股份 2,169 41,623.11 0.08
163 300154 瑞凌股份 5,600 41,496.00 0.08
164 000919 金陵药业 6,200 41,106.00 0.08
165 002388 新亚制程 5,100 40,953.00 0.08
166 002242 九阳股份 7,060 40,736.20 0.08
167 300101 国腾电子 2,600 40,534.00 0.08
168 002196 方正电机 4,800 39,648.00 0.08
169 000623 吉林敖东 2,700 39,366.00 0.08
170 300002 神州泰岳 2,435 38,935.65 0.08
171 600232 金鹰股份 9,859 38,745.87 0.08
172 600037 歌华有线 6,300 38,178.00 0.07
173 002118 紫鑫药业 5,400 38,070.00 0.07
174 600308 华泰股份 14,158 37,943.44 0.07
175 600765 中航重机 2,800 37,632.00 0.07
176 000402 金融街 7,300 36,573.00 0.07
177 001896 豫能控股 5,894 36,365.98 0.07
178 000977 浪潮信息 1,500 36,315.00 0.07
179 600283 XD 钱江水 4,554 35,931.06 0.07
180 002084 海鸥卫浴 8,400 35,364.00 0.07
181 002491 通鼎光电 2,900 34,858.00 0.07
182 000423 东阿阿胶 900 34,812.00 0.07
183 600831 广电网络 5,200 34,684.00 0.07
184 000936 华西股份 10,096 34,023.52 0.07
185 601369 陕鼓动力 5,000 33,750.00 0.07
186 300142 沃森生物 900 33,561.00 0.07
187 600863 内蒙华电 5,900 33,335.00 0.07
188 002154 报喜鸟 5,500 33,275.00 0.07
189 002036 宜科科技 5,200 32,500.00 0.06

190 002494 华斯股份 2,563 32,498.84 0.06
191 300005 探路者 3,400 32,436.00 0.06
192 002446 盛路通信 3,638 32,269.06 0.06
193 600679 金山开发 4,278 31,528.86 0.06
194 002485 希努尔 4,600 29,394.00 0.06
195 002399 海普瑞 1,600 28,480.00 0.06
196 000711 天伦置业 5,600 28,056.00 0.05
197 600637 百视通 1,000 28,000.00 0.05
198 600056 中国医药 1,700 27,863.00 0.05
199 000558 莱茵置业 8,700 27,753.00 0.05
200 002103 广博股份 5,027 27,749.04 0.05
201 600619 海立股份 5,100 27,642.00 0.05
202 002418 康盛股份 4,800 27,408.00 0.05
203 600879 航天电子 3,980 26,705.80 0.05
204 002422 科伦药业 500 26,655.00 0.05
205 600886 国投电力 7,838 26,492.44 0.05
206 002291 星期六 5,300 26,235.00 0.05
207 601718 际华集团 10,784 26,097.28 0.05
208 300113 顺网科技 600 25,530.00 0.05
209 002003 伟星股份 3,100 25,420.00 0.05
210 000027 深圳能源 5,013 25,215.39 0.05
211 002352 鼎泰新材 1,500 25,185.00 0.05
212 600329 中新药业 1,900 24,548.00 0.05
213 600511 国药股份 1,700 24,378.00 0.05
214 002015 霞客环保 4,000 24,360.00 0.05
215 600398 凯诺科技 7,837 24,294.70 0.05
216 000880 潍柴重机 3,500 24,080.00 0.05
217 000596 古井贡酒 1,118 23,343.84 0.05
218 000611 四海股份 4,755 23,014.20 0.05
219 000726 鲁泰Ａ 2,690 22,703.60 0.04
220 600439 瑞贝卡 7,200 22,392.00 0.04
221 300071 华谊嘉信 1,400 22,372.00 0.04
221 000070 特发信息 2,800 22,372.00 0.04
222 600509 天富热电 2,584 22,067.36 0.04
223 600345 长江通信 1,500 21,915.00 0.04
224 300050 世纪鼎利 2,313 21,904.11 0.04
225 600100 同方股份 3,186 21,855.96 0.04
226 000586 汇源通信 4,500 21,780.00 0.04
227 002044 江苏三友 3,898 21,711.86 0.04

228 002146 荣盛发展 1,530 21,588.30 0.04
229 300110 华仁药业 2,700 21,303.00 0.04
230 600995 文山电力 4,100 21,074.00 0.04
231 300011 鼎汉技术 2,100 21,042.00 0.04
232 600680 上海普天 2,800 20,944.00 0.04
233 600776 东方通信 4,700 20,868.00 0.04
234 002117 东港股份 2,744 20,799.52 0.04
235 002089 新海宜 3,800 20,786.00 0.04
236 002366 丹甫股份 3,000 20,700.00 0.04
237 600240 华业地产 4,800 20,496.00 0.04
238 000812 陕西金叶 5,590 20,291.70 0.04
239 300109 新开源 2,788 20,157.24 0.04
240 000418 小天鹅Ａ 2,827 20,099.97 0.04
241 002181 粤传媒 2,300 20,010.00 0.04
242 000659 珠海中富 10,331 19,938.83 0.04
243 300031 宝通带业 2,517 19,808.79 0.04
244 600836 界龙实业 3,162 19,699.26 0.04
245 600535 天士力 500 19,575.00 0.04
246 002067 景兴纸业 9,914 19,530.58 0.04
247 600667 太极实业 7,128 19,103.04 0.04
248 002452 长高集团 1,600 18,960.00 0.04
249 600173 卧龙地产 6,700 18,894.00 0.04
250 600222 太龙药业 3,500 18,865.00 0.04
251 002397 梦洁家纺 1,700 18,785.00 0.04
252 300121 阳谷华泰 2,026 18,355.56 0.04
253 002503 搜于特 1,600 18,192.00 0.04
254 600966 博汇纸业 3,931 17,650.19 0.03
255 002281 光迅科技 700 17,584.00 0.03
256 600400 红豆股份 5,287 17,447.10 0.03
257 002260 伊立浦 1,900 17,423.00 0.03
258 600551 时代出版 1,658 17,276.36 0.03
259 300112 万讯自控 2,500 17,250.00 0.03
260 300010 立思辰 2,200 17,226.00 0.03
261 002087 新野纺织 5,400 16,902.00 0.03
262 000811 烟台冰轮 2,700 16,875.00 0.03
263 600429 三元股份 3,300 16,863.00 0.03
264 300058 蓝色光标 400 16,680.00 0.03
265 600435 北方导航 1,400 16,576.00 0.03
266 002533 金杯电工 3,200 16,512.00 0.03

267 002111 威海广泰 2,300 16,399.00 0.03
268 002508 老板电器 500 16,310.00 0.03
269 600112 长征电气 1,800 16,272.00 0.03
270 002010 传化股份 2,000 16,180.00 0.03
271 600128 弘业股份 2,300 16,146.00 0.03
272 002104 恒宝股份 1,245 16,072.95 0.03
273 002212 南洋股份 4,100 15,908.00 0.03
274 600577 精达股份 4,300 15,695.00 0.03
275 002350 北京科锐 1,900 15,675.00 0.03
276 002376 新北洋 2,000 15,620.00 0.03
277 002486 嘉麟杰 4,626 15,312.06 0.03
278 300122 智飞生物 400 15,180.00 0.03
279 300104 乐视网 580 15,051.00 0.03
280 000488 晨鸣纸业 4,200 14,994.00 0.03
281 000518 四环生物 4,700 14,993.00 0.03
282 000791 甘肃电投 2,900 14,819.00 0.03
283 300045 华力创通 1,100 14,718.00 0.03
284 002482 广田股份 700 14,700.00 0.03
285 002123 荣信股份 2,100 14,553.00 0.03
286 000671 阳光城 1,200 14,220.00 0.03
287 600510 黑牡丹 2,995 14,166.35 0.03
288 002269 美邦服饰 1,600 14,144.00 0.03
289 600791 京能置业 2,738 14,100.70 0.03
290 002420 毅昌股份 2,434 13,849.46 0.03
291 000738 中航动控 1,400 13,832.00 0.03
292 002119 康强电子 2,100 13,818.00 0.03
293 300020 银江股份 600 13,602.00 0.03
294 600340 华夏幸福 400 13,016.00 0.03
295 600027 华电国际 4,127 13,000.05 0.03
296 000917 电广传媒 1,100 12,947.00 0.03
297 000601 韶能股份 3,860 12,699.40 0.02
298 300079 数码视讯 600 12,576.00 0.02
299 600797 浙大网新 2,286 12,184.38 0.02
300 600356 恒丰纸业 2,302 12,154.56 0.02
301 600626 申达股份 3,945 11,953.35 0.02
302 000540 中天城投 1,700 11,917.00 0.02
303 600522 中天科技 1,400 11,816.00 0.02
304 000836 鑫茂科技 2,000 11,620.00 0.02
305 601139 深圳燃气 1,300 11,557.00 0.02

306 000802 北京旅游 2,900 11,513.00 0.02
307 300027 华谊兄弟 400 11,420.00 0.02
308 300036 超图软件 1,100 11,330.00 0.02
309 000796 易食股份 2,600 11,284.00 0.02
310 600054 黄山旅游 1,100 11,264.00 0.02
311 000524 东方宾馆 2,200 11,220.00 0.02
311 002033 丽江旅游 1,100 11,220.00 0.02
312 002296 辉煌科技 700 11,172.00 0.02
313 000430 张家界 1,600 11,008.00 0.02
314 000031 中粮地产 3,000 10,950.00 0.02
314 300103 达刚路机 1,000 10,950.00 0.02
315 300074 华平股份 600 10,860.00 0.02
316 300059 东方财富 800 10,840.00 0.02
317 000725 京东方Ａ 4,828 10,718.16 0.02
318 600749 西藏旅游 1,500 10,710.00 0.02
319 002195 海隆软件 1,100 10,692.00 0.02
320 600055 华润万东 1,100 10,593.00 0.02
321 002400 省广股份 400 10,560.00 0.02
322 600333 长春燃气 1,300 10,530.00 0.02
323 600079 人福医药 400 10,432.00 0.02
324 600332 广州药业 300 10,278.00 0.02
325 600973 宝胜股份 1,300 10,244.00 0.02
326 300069 金利华电 800 10,216.00 0.02
327 002253 川大智胜 700 10,087.00 0.02
328 600323 南海发展 1,500 10,035.00 0.02
329 002153 石基信息 500 10,010.00 0.02
330 600764 中电广通 1,400 9,996.00 0.02
331 002290 禾盛新材 1,400 9,940.00 0.02
332 600461 洪城水业 1,500 9,915.00 0.02
333 002330 得利斯 1,863 9,836.64 0.02
334 002014 永新股份 1,141 9,812.60 0.02
335 002035 华帝股份 1,000 9,790.00 0.02
336 002032 苏泊尔 800 9,624.00 0.02
337 600635 大众公用 2,500 9,550.00 0.02
338 600107 美尔雅 1,600 9,536.00 0.02
339 002232 启明信息 1,600 9,456.00 0.02
340 000561 烽火电子 1,800 9,432.00 0.02
341 600677 航天通信 1,265 9,133.30 0.02
342 600713 南京医药 2,100 9,114.00 0.02

343 600781 上海辅仁 700 9,037.00 0.02
344 002427 尤夫股份 1,800 9,036.00 0.02
345 002208 合肥城建 1,700 8,976.00 0.02
346 300035 中科电气 1,200 8,952.00 0.02
347 300120 经纬电材 1,500 8,850.00 0.02
348 002099 海翔药业 1,600 8,800.00 0.02
349 600290 华仪电气 2,200 8,756.00 0.02
350 002013 中航精机 735 8,695.05 0.02
351 600505 西昌电力 1,056 8,638.08 0.02
352 300114 中航电测 650 8,580.00 0.02
353 600592 龙溪股份 1,200 8,532.00 0.02
354 002180 万力达 1,100 8,525.00 0.02
355 000752 西藏发展 800 8,464.00 0.02
356 002004 华邦颖泰 600 8,454.00 0.02
357 600372 中航电子 400 8,380.00 0.02
358 600479 千金药业 800 8,200.00 0.02
359 300152 燃控科技 900 8,100.00 0.02
359 600580 卧龙电气 1,500 8,100.00 0.02
360 600021 上海电力 1,956 8,058.72 0.02
361 000636 风华高科 1,500 8,010.00 0.02
362 002387 黑牛食品 1,100 7,821.00 0.02
363 000929 兰州黄河 1,300 7,813.00 0.02
364 000019 深深宝Ａ 1,100 7,810.00 0.02
365 600616 金枫酒业 1,100 7,788.00 0.02
366 000683 远兴能源 1,618 7,766.40 0.02
367 600059 古越龙山 690 7,741.80 0.02
368 600090 啤酒花 1,300 7,592.00 0.01
369 300092 科新机电 800 7,528.00 0.01
370 600132 重庆啤酒 500 7,515.00 0.01
371 000519 江南红箭 700 7,462.00 0.01
372 000607 华智控股 2,000 7,420.00 0.01
373 600325 华发股份 1,200 7,296.00 0.01
374 002445 中南重工 1,100 7,282.00 0.01
375 600353 旭光股份 1,400 7,210.00 0.01
376 600571 信雅达 699 7,073.88 0.01
377 600071 凤凰光学 1,300 6,838.00 0.01
378 002425 凯撒股份 1,100 6,567.00 0.01
379 600067 冠城大通 800 6,392.00 0.01
380 600316 洪都航空 400 6,240.00 0.01

381 600495 晋西车轴 600 6,144.00 0.01
382 002038 双鹭药业 100 5,860.00 0.01
383 600292 中电远达 300 5,811.00 0.01
384 300123 太阳鸟 500 5,805.00 0.01
385 600391 成发科技 600 5,670.00 0.01
386 000531 穗恒运Ａ 600 5,616.00 0.01
387 600867 通化东宝 300 4,467.00 0.01
388 300146 汤臣倍健 100 4,399.00 0.01
389 600518 康美药业 200 3,846.00 0.01
390 300026 红日药业 100 3,394.00 0.01
391 600884 杉杉股份 300 3,237.00 0.01
392 002144 宏达高科 200 3,166.00 0.01
393 600276 恒瑞医药 100 2,636.00 0.01
394 002317 众生药业 100 2,197.00 0.00
395 002115 三维通信 290 1,600.80 0.00
396 000539 粤电力Ａ 300 1,356.00 0.00
397 000602 金马集团 100 1,330.00 0.00
398 600236 桂冠电力 204 658.92 0.00

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 4,184,137.00 0.38
2 601808 中海油服 2,624,807.56 0.24
3 000651 格力电器 2,528,749.64 0.23
4 600519 贵州茅台 2,333,822.52 0.21
5 601988 中国银行 2,229,619.00 0.20
6 600016 民生银行 1,554,304.73 0.14
7 600583 海油工程 1,525,857.24 0.14
8 000100 TCL 集团 1,516,486.00 0.14
9 600000 浦发银行 1,493,741.25 0.14
10 002353 杰瑞股份 1,439,146.72 0.13
11 600887 伊利股份 1,422,732.00 0.13
12 000895 双汇发展 1,420,625.60 0.13

13 600036 招商银行 1,413,406.00 0.13
14 600271 航天信息 1,226,468.00 0.11
15 601166 兴业银行 1,169,121.00 0.11
16 601989 中国重工 1,128,593.00 0.10
17 600060 海信电器 1,075,236.60 0.10
18 000858 五粮液 1,052,359.00 0.10
19 600690 青岛海尔 997,283.13 0.09
20 600839 四川长虹 973,069.00 0.09

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 3,872,405.70 0.35
2 601808 中海油服 2,473,875.94 0.23
3 601988 中国银行 2,091,742.09 0.19
4 000651 格力电器 1,907,599.68 0.17
5 600583 海油工程 1,386,773.83 0.13
6 600887 伊利股份 1,382,191.15 0.13
7 000895 双汇发展 1,373,114.44 0.13
8 000100 TCL 集团 1,327,749.79 0.12
9 600519 贵州茅台 1,289,813.95 0.12
10 600000 浦发银行 1,045,700.88 0.10
11 600060 海信电器 1,043,946.81 0.10
12 600600 青岛啤酒 1,035,689.92 0.09
13 600271 航天信息 996,722.80 0.09
14 002353 杰瑞股份 935,032.25 0.09
15 600839 四川长虹 828,360.83 0.08
16 600718 东软集团 787,941.83 0.07
17 600690 青岛海尔 742,130.14 0.07
18 600016 民生银行 732,409.30 0.07
19 600036 招商银行 726,169.57 0.07
20 002065 东华软件 719,312.57 0.07

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
1 期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券投资。
2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券投资。
3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM 模型计算得到的组合Beta 值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规

和监管要求的变化。报告期内，本基金未参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“贵州茅台”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
贵州茅台于2013 年2 月23 日公告，其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013 年2 月22 日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》（黔价处[2013]1 号）。贵州茅台在公告中陈述了《行政处罚决定书》有关内容。
本基金投资贵州茅台（600519 ）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对贵州茅台的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。
7.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
1 期末其他各项资产构成单位：人民币元
2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转债。
3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

序号 名称 金额
1 存出保证金 50,460.21
2 应收证券清算款 ?
3 应收股利 35,372.56
4 应收利息 436.50
5 应收申购款 25,444,232.13
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,530,501.40

§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构
(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,100 49,944.62 16,281,980.59 29.64% 38,657,096.23 70.36%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2. 本基金的基金经理未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年12 月11 日）基金份额总额 1,095,372,033.67
本报告期期初基金份额总额 1,095,372,033.67
本报告期基金总申购份额 93,644,682.41
减:本报告期基金总赎回份额 1,134,077,639.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 54,939,076.82

§10 重大事件揭示
1 基金份额持有人大会决议
2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
4 基金投资策略的改变
5 为基金进行审计的会计师事务所情况
6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
8 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况







金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
华鑫证券 1 151,277,392.68 45.83% 137,724.88 46.11% -
东兴证券 1 138,225,290.84 41.87% 125,059.56 41.87% -
中信证券 1 40,589,086.80 12.30% 35,917.54 12.02% -

注：1.专用交易单元的选择标准
1 （1）实力雄厚，信誉良好；
2 （2）财务状况良好，经营行为规范；
3 （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
4 （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
5 （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
6 （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。

1 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续；
2 3.本报告期内，本基金3 个交易单元均为新增。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
华鑫证券 - - 507,500,000.00 100.00% - -
东兴证券 - - - - - ?
中信证券 - - - - - ?

10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 本基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 《上海证券报》 2013 年1 月10 日
2 关于本基金参与部分代销机构申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013 年1 月10 日
3 本公司关于旗下基金在部分代销机构开通转换业务的公告 《上海证券报》 2013 年1 月10 日
4 本公司关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文件的公告 《上海证券报》 2013 年1 月11 日
5 本公司关于高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2013 年3 月2 日
6 本基金2013 年第1 季度报告 《上海证券报》 2013 年4 月19 日
7 本公司关于调整旗下基金对账单服务形式的公告 《上海证券报》 2013 年4 月25 日
8 本公司关于调整旗下基金对账单服务形式的提示性公告 《上海证券报》 2013 年6 月7 日
9 关于招商银行暂停办理本公司旗 《上海证券报》 2013 年6 月14 日

下基金账户类及交易类业务的公告
10 本公司关于旗下基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013 年6 月14 日
11 本公司关于调整旗下基金最低申购金额和最低基金转换转出份额限制的公告 《上海证券报》 2013 年6 月26 日
12 本公司关于旗下部分基金参与同花顺申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013 年6 月28 日
13 本公司关于旗下部分基金在好买开通定投业务及参与定投费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2013 年6 月28 日
14 本公司关于旗下基金调整停牌股票“中国重工”估值方法的公告 《上海证券报》 2013 年6 月29 日
15 本公司关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠的公告 《上海证券报》 2013 年6 月29 日

注：上述公告同时在公司网站www.msfunds.com.cn 上披露。
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录1、中国证监会核准本基金募集的文件；2、本基金基金合同；3、本基金托管协议；4、本基金招募说明书；5、基金管理人业务资格批件、营业执照；6、基金托管人业务资格批件、营业执照；7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
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11.2 存放地点基金管理人、基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司2013 年8 月27 日
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 上海证券报
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